Rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà tây

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - ĐẶNG THỊ LAN ANH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HÀ TÂY LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội - 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẶNG THỊ LAN ANH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HÀ TÂY Chuyên ngành: TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM MINH TUẤN XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2019 LỜI CAM ĐOAN “Tôi xin cam đoan Luận Văn cơng trình nghiên cứu riêng Tơi, Tôi trực tiếp làm dƣới hƣớng dẫn Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn Các số liệu đƣợc sử dụng kết tính tốn nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình hoạt động thực tế Ngân hàng thƣơng mại cổ phẩn Đầu tƣ phát triển Việt Nam Chi nhánh Hà Tây.” Tác giả Đặng Thị Lan Anh LỜI CẢM ƠN “Tôi xin chân thành cảm ơn hƣớng dẫn tận tình Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn suốt trình viết hồn thành luận văn Đồng thời Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn tới thầy giáo Hội đồng khoa học Khoa Tài - Ngân hàng, trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Bên cạnh thời gian nghiên cứu tìm hiểu thực tế ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tây, nhận đƣợc chia sẻ bảo tận tình anh chị chi nhánh Tơi xin chân thành cảm ơn!” Hà Nội, tháng năm 2019 Tác Giả Đặng Thị Lan Anh MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TẠINGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 1.1.2 Khoảng trống nghiên cứu đề tài .8 1.2 Cơ sở lý luâ ̣n rủi ro tín dụng giảm thiểu rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại .8 1.2.1 Rủi ro tín dụng .8 1.2.2 Giảm thiểu rủi ro tín dụng 15 1.2.3 Những nhân tố ảnh hƣởng tới giảm thiểu rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 24 Kết luận chƣơng 26 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Khung phân tích - quy trình nghiên cứu 27 Sơ đồ 2.1 : Quy trình nghiên cứu 27 2.2 Phƣơng pháp thu thập thông tin .27 2.2.1 Thu thập thông tin thứ cấp 27 2.2.2 Thu thập thông tin sơ cấp .29 2.3 Phƣơng pháp phân tích 30 2.3.1 Phƣơng pháp thống kê 30 2.3.2 Phƣơng pháp tổng hợp phân tích thông tin …………………………………30 Kết luận Chƣơng .31 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 32 CHI NHÁNH HÀ TÂY 32 3.1Khái quát chung vềNgân hàng TMCP đầu tƣ phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Tây 32 3.1.1Quá trình hình thành phát triển trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP đầu tƣ phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Tây .32 3.1.2 Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng TMCP đầu tƣ phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Tây .33 3.1.3Cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP đầu tƣ phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Tây 34 3.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh từ năm 2015-2018 của Ngân hàng TMCP đầu tƣ phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Tây 37 3.2 Thực trạng hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng BIDV Hà Tây .41 3.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng .41 3.2.2 Thực trạng chất lƣợng tín dụng Chi nhánh 44 3.3 Thực trạng nội dung giảm thiểu rủi ro tín dụng BIDV Hà Tây 47 3.3.1 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng cho vay 47 3.3.2 Xây dựng hệ thống xếp hạng khách hàng 48 3.3.3 Nâng cao chất lƣợng thông tin phục vụ cơng tác tín dụng 51 3.3.4 Tăng cƣờng giám sát khoản vay 52 3.3.5 Phòng ngừa, ngăn chặn xử lý nợ xấu 58 3.3.6 Nâng cao hiệu kiểm soát nội .63 3.3.7 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 65 3.4 Đánh giá chung công tác giảm thiểu rủi ro tín dụng BIDV Hà Tây 66 3.4.1 Những kết đạt đƣợc 66 3.4.2 Những mặt tồn 67 Kết luận Chƣơng .68 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 69 CHI NHÁNH HÀ TÂY 69 4.1 Định hƣớng kinh doanh chung công tác giảm thiểu rủi ro tín dụng BIDV Hà Tây 69 4.1.1 Định hƣớng hoạt động kinh doanh .69 4.1.2 Định hƣớng hoạt động tín dụng 70 4.1.3 Định hƣớng giảm thiểu rủi ro tín dụng Chi nhánh .71 4.2 Giải pháp chủ yếu để giảm thiểu rủi ro tín dụng BIDV Hà Tây .72 4.2.1 Tăng cƣờng nhận diện rủi ro kiểm sốt tín dụng 72 4.2.2 Nâng cao chất lƣợng thẩm định tín dụng để phòng ngừa rủi ro 75 4.2.3 Xây dựng sách khách hàng phù hợp, đa dạng hóa danh mục cho vay để phân tán rủi ro 77 4.2.4 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 78 4.2.5 Xử lý rủi ro tín dụng .80 4.3 Kiến nghị 83 4.3.1 Đối với bộ, ngành 83 4.3.2 Đối với Chính phủ .83 4.3.3 Đối với Hội sở 84 Kết luận Chƣơng .85 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO .87 PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT KÍ HIỆU NGUYÊN VĂN Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam BIDV CIC Trung tâm thơng tin tín dụng (credit information center) NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NH TMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần RRTD Rủi ro tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm TCTD Tổ chức tín dụng VCSH Vốn chủ sở hữu 10 SXKD Sản xuất kinh doanh chi nhánh Hà Tây i DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, BẢNG Sơ đồ 2.1 : Quy trình nghiên cứu 27 Sơ đồ 3.1 : Cơ cấu tổ chức BIDV – Chi nhánh Hà Tây 35 Biểu đồ 3.1: Tình hình hoạt động huy động vốn NHTM cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tây 38 Biểu đô 3.2: Tổng dƣ nợ cho vay Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tây 40 Biểu đồ 3.3: Tỷ lệ nợ hạn BIDV Hà Tây từ 2015 – 2018 45 Biểu đồ 3.4: Tình hình nợ xấu BIDV Hà Tây giai đoạn 2015 - 2018 46 Biểu đồ 3.5: Dự phịng rủi ro tín dụng BIDV Hà Tây 62 Bảng 3.1: Chênh lệch Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tây 41 Bảng 3.2: Cơ cấu tín dụng BIDV Hà Tây từ 2015 – 2018 .43 Bảng 3.3: Ma trận xác định xếp loại khách hàng 50 Bảng 3.4: Kết xếp hạng tín dụng nội Chi nhánh năm 2015 - 2018 50 Bảng 3.5: Kết nhận diện dấu hiệu rủi ro tín dụng 53 Bảng 3.6: Quy định cấp phê duyệt rủi ro: 56 Bảng 3.7: Cấp phê duyệt đề xuất tín dụng: 56 Bảng 3.8: Kết khảo sát cán QHKH giám sát khoản vay .57 Bảng 3.9: Đánh giá khách hàng công tác giám sát rủi ro tín dụng 57 Bảng 3.10: Kết khảo sát cán tín dụng xử lý nợ xấu 61 Bảng 3.11: Xử lý nợ xấu cho vay BIDV Hà Tây hình thức cấu nợ miễn, giảm lãi vay 62 ii PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn phát triển nào, chủ thể ngân hàng cấp tín dụng cho thành phần kinh tế Có thể nói, hoạt động tín dụng ngân hàng có vai trò quan trọng kinh tế quốc dân Riêng ngân hàng nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn mang lại thu nhập chủ yếu cho ngân hàng Tuy nhiên, nghiệp vụ tồn nhiều rủi ro, đặc biệt, rủi ro tín dụng xảy ảnh hƣởng lớn tới hoạt động kinh doanh NHTM, chí cịn đối mặt với nguy phá sản Hoạt động tín dụng hoạt động mang lại thu nhập cho NHTM nhƣng đồng thời hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro Rủi ro tín dụng ln song hành với hoạt động tín dụng khơng thể loại bỏ hồn tồn, mà áp dụng biện pháp phòng ngừa giảm thiểu rủi ro xảy nguồn vốn vay Việc giảm thiểu rủi ro tín dụng giúp cho NHTM nâng cao chất lƣợng tín dụng, gia tăng lợi nhuận khả cạnh tranh thị trƣờng Các năm qua, BIDV chi nhánh Hà Tây nhận thức rõ tầm quan trọng cơng tác giảm thiểu rủi ro tín dụng nên có nhiều cải thiện cơng tác quản trị rủi ro Tuy nhiên, nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tây (BIDV Hà Tây) nhận thấy chi nhánh đối mặt với nhiều thách thức việc quản trị RRTD.Giai đoạn 2015-2017, nợ hạn tỷ lệ nợ hạn Chi nhánh có xu hƣớng giảm Tuy nhiên, tới năm 2018, tỷ lệ nợ hạn Chi nhánh lại có xu hƣớng tăng lên Trong năm này, tỷ lệ nợ hạn Chi nhánh mức 3,81% tƣơng ứng với 475,98 tỷ đồng nợ hạn phát sinh Cũng giống nhƣ nợ hạn, tỷ lệ nợ xấu Chi nhánh năm qua có xu hƣớng giảm từ năm 2015 tới năm 2017 Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,15% năm 2015 xuống 1,82% năm 2017 Tuy nhiên, tới năm 2018, tỷ lệ nợ xấu Chi nhánh lại có xu hƣớng tăng lên mức 1,91% Điều ảnh hƣởng lớn tới kết kinh doanh Chi nhánh Chính vậy, Chi nhánh cần nhanh chóng có biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác giảm thiểu rủi ro tín dụng thời gian tới Mặc dù có nghiên cứu giảm thiểu rủi ro tín dụng NHTM khác nhƣng riêng BIDV Hà Tây chƣa có nghiên cứu cụ thể Đặc ... THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 32 CHI NHÁNH HÀ TÂY 32 3.1Khái quát chung v? ?Ngân hàng TMCP đầu tƣ phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Tây ... thành phát triển trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP đầu tƣ phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Tây .32 3.1.2 Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng TMCP đầu tƣ phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà. .. QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẶNG THỊ LAN ANH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH HÀ TÂY Chuyên ngành: TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG Mã số: