Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ KIM LOAN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ VIỆT THU TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc hướng dẫn người hướng dẫn khoa học TS Trần Thị Việt Thu Các số liệu luận văn trung thực, xác có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng TP Hồ Chí Minh, ngày……tháng… năm 2014 Người thực Nguyễn Thị Kim Loan MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại.3 1.1.2 Khái niệm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.1.3 Các hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.1.4.1 Nhóm nhân tố khách quan .6 1.1.4.2 Nhóm nhân tố chủ quan 1.1.5 Các phương pháp đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTM .11 1.1.5.1 Phương pháp phân tích hệ số tài 11 1.1.5.2 Phương pháp phân tích hiệu biên 15 1.2 Kinh nghiệm số nước nâng cao hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại học cho Việt Nam 18 1.2.1 Trung Quốc 18 1.2.2 Hàn Quốc 20 1.2.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam .21 Kết luận chương 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 24 2.1 Quá trình hình thành phát triển hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam .24 2.1.1 Tóm tắt trình phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam 24 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt nam 25 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2011 - 2013 26 2.2.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 26 2.2.1.1 Về quy mô vốn điều lệ 28 2.2.1.2 Về tình hình huy động vốn 30 2.2.1.3 Về tình hình tín dụng .31 2.2.1.4 Về khả sinh lời 34 2.2.1.5 Ứng dụng công nghệ thông tin việc triển khai dịch vụ ngân hàng đại 37 2.2.2 Những tồn hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 39 2.2.3 Nguyên nhân tồn hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 41 2.3 Mơ hình đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam .45 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu 45 2.4.1.1 Mô hình DEACRS 45 2.4.1.2 Mơ hình DEAVRS hiệu quy mô .46 2.4.1.3 Chỉ số Malmquist đo lường thay đổi suất nhân tố tổng hợp 46 2.4.2 Quy trình nghiên cứu 47 2.4.2.1 Chọn lựa DMU .48 2.4.2.2 Lựa chọn biến đầu đầu vào 48 2.4.3 Kết nghiên cứu .49 2.4.3.1 Thống kê mô tả số liệu mẫu nghiên cứu 49 2.4.3.2 Hiệu kỹ thuật theo hai mô hình DEACRS DEAVRS .52 2.4.3.3 Quy mơ tổng tài sản hiệu kỹ thuật 56 2.4.3.4 Hiệu quy mô 58 2.4.3.5 Ước lượng suất nhân tố tổng hợp TFP 60 2.4.3.6 Kết luận 62 Kết luận chương 63 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 64 3.1 Định hướng phát triển hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đến năm 2020 64 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam .66 3.2.1 Nhóm giải pháp vĩ mơ 66 3.2.1.1 Chính phủ ban ngành liên quan 66 3.2.1.2 Ngân hàng nhà nước 69 3.2.2 Nhóm giải pháp vi mô 70 Kết luận chương 78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CPI CRS CTG DEA Tên đầy đủ tiếng Việt Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Á Châu Báo cáo tài Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chỉ số giá tiêu dùng Sản lượng không đổi theo quy mô Ngân hàng TMCP Công thương Phân tích bao liệu DEAP Chương trình chạy mơ hình DEA DMU DNNN DRS EAB effch Đơn vị định Doanh nghiệp nhà nước Sản lượng giảm theo quy mô Ngân hàng TMCP Đông Á Thay đổi hiệu kỹ thuật Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Thu nhập cổ phiếu Tổng sản phẩm quốc nội Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh Sản lượng tăng theo quy mơ Ngân hàng TMCP Kiên Long Tỷ lệ dư nợ huy động vốn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Quân đội Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kơng Tỷ lệ thu nhập ngồi lãi cận biên Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Bắc Á Ngân hàng Nhà Nước Ngân hàng thương mại Viết tắt ABB ACB BCTC BCTN BIDV EIB EPS GDP HDBank IRS KLB LDR LPB MB MDB MN MSB NAB NASB NHNN NHTM Tên đầy đủ tiếng Anh Consumer price index Constant Returns to Scale Data Envelopment Analysis A Data Envelopment Analysis (Computer) Program Decision Making Unit Decreasing returns to scale Technical efficiency change Earning per share Gross Domestic Product Increasing returns to scale Not interest margin Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMCPNN nhà nước NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên NPM Lợi nhuận ròng biên OCB Ngân hàng TMCP Phương đông OJB Ngân hàng TMCP Đại dương PBC Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa PE Hiệu kỹ thuật NHTMCP pech Thay đổi hiệu kỹ thuật PGB ROA Ngân hàng TMCP Dầu khí Tỷ lệ thu nhập tổng tài sản Tỷ lệ thu nhập vốn chủ sở hữu Hiệu quy mô Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Thay đổi hiệu quy mơ Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng thương Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Thay đổi kỹ thuật Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Tổ chức kinh tế Hiệu kỹ thuật Tổ chức tín dụng Thay đổi tiến công nghệ Năng suất nhân tố tổng hợp Thay đổi suất nhân tố tổng hợp ROE SE SeaBank sech SGB SHB STB TC TCB TCKT TE TCTD techch TFP tfpch VAMC VCB VIB VPB Công ty Quản lý tài sản quốc gia Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Quốc tế Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng Net interest margin Net profit margin People’s bank of China Pure technical efficiency Pure Technical efficiency change Return on asset Return on equity Scale Efficiency Scale efficiency change Technical change Technical efficiency Technological change Total factor productivity Total factor productivity change Vietnam Asset Management Company DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tăng trưởng huy động vốn hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2011-2013 Bảng 2.2 Tăng trưởng tín dụng hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 20112013 Bảng 2.3: Trung bình ROE ROA 25 NHTMCP giai đoạn 2011-2013 Bảng 2.4 Thống kê mô tả số liệu mẫu nghiên cứu Bảng 2.5 Hiệu kỹ thuật, hiệu kỹ thuật hiệu quy mơ trung bình NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2011 - 2013 Bảng 2.6 Hiệu trung bình chung NHTMCP Việt Nam giai đoạn 20112013 Bảng 2.7 Số lượng NHTMCP đạt hiệu tối ưu giai đoạn 2011 - 2013 Bảng 2.8 Số lượng NHTMCP điều kiện DRS, IRS CRS Bảng 2.9 Kết ước lượng effch, techch, pech, sech tfpch trung bình 25 NHTMCP giai đoạn 2011-2013 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 2.1 Vốn điều lệ 25 NHTMCP Việt Nam từ 2011-2013 Hình 2.2 Tốc độ tăng tín dụng, CPI GDP từ 2006-2013 Hình 2.3 Phân loại khoản vay theo lĩnh vực kinh doanh giai đoạn 2011-2013 Hình 2.4 Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ hệ thống ngân hàng Việt Nam Hình 2.5 Lợi nhuận sau thuế NHTMCP niêm yết giai đoạn 2011-2013 Hình 2.6 ROA NHTMCP niêm yết giai đoạn 2011-2013 Hình 2.7 ROE NHTMCP niêm yết giai đoạn 2011-2013 Hình 2.8 Tỷ lệ tiền mặt tổng phương tiện tốn Hình 2.9 ROA ROE trung bình 25 NHTMCP giai đoạn 2011 – 2013 Hình 2.10 Thu nhập lãi thu nhập lãi trung bình 25 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2011-2013 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cùng với việc trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức thương mại Thế giới, hệ thống ngân hàng Việt Nam có nhiều thay đổi Q trình hội nhập vừa mang lại hội đồng thời vừa mang lại thách thức cho phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam Trong xu hội nhập cạnh tranh quy mơ tồn cầu loại hình cổ phần xem tối ưu loại hình mang lại hiệu tốt Tuy nhiên với tăng trưởng nhanh chóng số lượng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thời gian qua hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần dần bộc lộ số điểm yếu hoạt động mình, điều đặt vấn đề cần quan tâm đến chất lượng hoạt động hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Việc đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần nhằm tìm giải pháp cho phép hồn thiện, củng cố, tăng cường hiệu hoạt động kinh doanh hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Có giúp cho việc hoạch định sách quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần ngày trở nên hiệu hơn, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế nhiều ổn định Xuất pháp từ địi hỏi mang tính thực tiễn nêu trên, tác giả chọn đề tài với tên gọi “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” làm nội dung nghiên cứu luận văn Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Phân tích thay đổi suất nhân tố tổng hợp ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Điểm không hiệu A nằm đường cong trường hợp ZZ’ đại diện cho giới hạn đường giới hạn khả sản xuất Cách đo lường hiệu theo khuynh hướng đầu xác định sau: Khoảng cách AB đại diện cho phi hiệu kỹ thuật Vì vậy, tỷ lệ đầu gia tăng mà không yêu cầu thêm lượng đầu vào Khi đó, TE0 = OA/OB Mơ hình DEA tối đa hóa đầu minh họa tương tự mơ hình DEA tối thiểu hóa đầu vào Hình 5: Mơ hình DEA tối đa hóa đầu Phụ lục 3: Mơ hình DEACRS Farrel mở rộng cơng thức tính hiệu cho trường hợp doanh nghiệp sử dụng nhiều đầu nhiều đầu vào Khi áp dụng cho doanh nghiệp có k yếu tố đầu vào sản xuất m kết đầu ra, công thức xác định hiệu cho nhiều yếu tố đầu vào đầu là: 𝐸𝐹 = ∑ 𝑢𝑚 𝑦𝑚 (2) ∑ 𝑣𝑘 𝑥𝑘 Trong đó, u trọng số biến đầu y, v trọng số biến đầu vào x, 0≤um,vk≤1 Nếu phát triển lên cho n doanh nghiệp khác lĩnh vực xác định hiệu doanh nghiệp thứ i (1≤ I ≤n) theo công thức: 𝐸𝐹 = Hay 𝐸𝐹 = ∑ 𝑢𝑚 𝑦𝑚𝑖 (3) ∑ 𝑣𝑘 𝑥𝑘𝑖 𝑢1 𝑦1𝑖 + 𝑢2 𝑦2𝑖 … … +𝑢𝑚 𝑦𝑚𝑖 (4) 𝑣1 𝑥1𝑖 + 𝑣2 𝑥2𝑖 + … … +𝑣𝑘 𝑥𝑘𝑖 Bằng cách tính toán hệ số hiệu doanh nghiệp, xác định doanh nghiệp thứ s xem hiệu (EF=1) hình thành nên đường bao liệu, doanh nghiệp cịn lại hiệu không nằm đường bao liệu (EF