luận văn thạc sĩ nghiên cứu giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TNHH MTV shinhan việt nam chi nhánh hải phòng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG SHINHAN CHI NHÁNH HẢI PHỊNG Ngành: Tài – Ngân hàng HỌ TÊN HỌC VIÊN LÊ ANH TÚ Hà Nội, Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tơi nghiên cứu thực Các thông tin, số liệu luận văn có nguồn gốc trung thực phép cơng bố Thành phố Hải Phòng – năm 2019 Lê Anh Tú LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình PGS TS Vũ Hồng Nam, thầy trường Đại học Ngoại Thương, tận tình hỗ trợ số liệu từ phía cơng việc đồng nghiệp Ngân hàng Shinhan Việt Nam nói chung Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hải Phịng nói riêng Tuy cố gắng để luận văn mang lại tính thực tiễn cao chắn luận văn tránh khỏi số thiếu sót Mong người thơng cảm tơi hi vọng nhận ý kiến đóng góp để luận văn hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Mục Lục LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU 10 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 16 1.1 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 16 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 16 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 17 1.1.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 18 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng NHTM 20 1.2.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng 20 1.2.2 Sự cần thiết cơng tác quản lý rủi ro tín dụng 21 1.2.3 Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng 21 1.2.4 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 23 1.2.5 Công cụ thực quản lý rủi ro tín dụng NHTM 31 1.2.6 Các tiêu đánh giá kết quản lý rủi ro tín dụng NHTM 32 1.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro số ngân hàng nước Việt Nam giới 34 1.3.1 Citibank Việt Nam 34 1.3.2 Bangkok Bank 36 1.4 Bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam 37 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 39 2.1 Giới thiệu ngân hàng Shinhan Việt Nam 39 2.1.1 Quá trình hình thành, lịch sử phát triển Ngân hàng Shinhan Việt Nam 39 2.1.2 Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng (SHBVN-HP) 40 2.2 Hoạt động tín dụng thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng 42 2.2.1 Tình hình hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng SHBVN-HP 42 2.2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng SHBVN-HP 47 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng 74 2.3.1 Những kết đạt 74 2.3.2 Hạn chế cần lưu ý 75 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 77 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG SHINHAN - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 79 3.1 Triển vọng định hướng phát triển Ngân Hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng 79 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thời gian tới 79 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng thời gian tới 79 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng 80 3.2.1 Thẩm định đầy đủ thông tin khách hàng trước cho vay 80 3.2.2 Giám sát mục đích sử dụng vốn vay khách hàng 81 3.2.3 Định giá giá trị thực tài sản đảm bảo 83 3.2.4 Mua bảo hiểm cho tài sản chấp 83 3.2.5 Nâng cao kiến thức chun mơn cho cán tín dụng 84 3.3 Kiến nghị 85 3.3.1 Về phía hội sở Ngân hàng Shinhan Việt Nam 85 3.3.2 Về phía Ngân Hàng Nhà Nước 86 3.3.3 Đối với quan nhà nước cấp, ngành có liên quan .86 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC 92 Phụ lục 1: Sơ đồ cấu tổ chức Ngân hàng Shinhan – Chi nhánh Hải Phòng 92 Phụ lục 2: Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng 93 Phụ lục 3: Tỷ lệ tính giá trị tài sản đảm bảo SHBVN 95 Phụ lục 4: Mơ hình phân loại quy mơ cơng ty Ngân hàng Shinhan Việt Nam, chi nhánh Hải Phòng 97 Phụ lục 5: Mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng SHBVN .98 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT KÝ HIỆU NGUYÊN NGHĨA CBTD Cán tín dụng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương TCTD Tổ chức tín dụng TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TP.HP Thành phố Hải Phịng TSCĐ Tài sản cố định RRTD Rủi ro tín dụng SHBVN Ngân hàng Shinhan Việt Nam SHBVN-HP Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Kết hoạt động kinh doanh năm gần Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng 41 Bảng 1.2: Tình hình hoạt động huy động vốn cho vay Ngân hàng Shinhan Việt Nam chi nhánh Hải Phòng 42 Bảng 1.3: Chỉ tiêu thu nhập từ hoạt động tín dụng SHBVNHP 44 Bảng 1.4: Cơ cấu nhóm nợ SHBVN-HP theo nhóm nợ 45 Bảng 1.5: Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng SHBVN-HP 50 Bảng 1.6: Cơ cấu dư nợ Ngân hàng Shinhan Việt Nam theo thời hạn cho vay 51 Bảng 1.7: Tỉ lệ tính giá trị bất động sản chấp SHBVN .53 Bảng 1.8: Thẩm quyền phê duyệt tín dụng Ngân hàng Shinhan .55 Bảng 1.9: Cơ cấu tín dụng theo ngành SHBVN-HP qua năm 61 Bảng 1.10: Bảng phân loại quy mô công ty SHBVN 64 Bảng 1.11:Nhóm tiêu phi tài chấm điểm khách hàng cá nhân .66 Bảng 1.12: Bảng tham chiếu hệ số rủi ro nguồn trả nợ khách hàng cá nhân SHBVN 66 Bảng 1.13: Chu kỳ giám sát khoản vay SHBV-HP 69 Bảng 1.14: Phương pháp giám sát khoản vay SHBVN-HP 70 Bảng 1.15: Tiêu chuẩn phân loại nợ dựa vào xếp hạng tín dụng 72 Bảng 1.16: Dự phòng rủi ro cụ thể cho nhóm nợ 73 Bảng 1.17: Dự phịng rủi ro tín dụng SHBVN-HP qua năm 73 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Tỷ trọng trung bình thu nhập từ lãi so với thu nhập hoạt động kinh doanh SHBVN-HP năm 2016, 2017, 2018 44 Hình 1.2: Tỷ lệ nợ xấu SHBVN-HP qua năm 46 Hình 1.3: Mơ hình tổ chức quản lý rủi ro SHBVN 47 Hình 1.4: Quy trình cho vay Ngân hàng Shinhan Việt Nam 57 Hình 1.5: Quy trình xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp SHBVN 64 Hình 1.6: Các tiêu chấm điểm tài khách hàng doanh nghiệp SHBVN 65 Hình 1.7: Các tiêu chấm điểm phi tài khách hàng doanh nghiệp SHBVN 65 Hình 1.8: Chấm điểm hệ thống xếp hạng tín dụng nội cho cá nhân .66 TÓM TẮT LUẬN VĂN Xuất phát từ tính thiết yếu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tới ngân hàng thương mại giai đọan nay, luận văn nghiên cứu số lý thuyết rủi ro tín dụng phương pháp quản lý rủi ro tín dụng Từ xem xét tổng quan hoạt động tài hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hải Phịng thơng qua số số tài ROA, tỷ lệ dư nợ, tỷ lệ nợ xấu…; tập trung phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng dựa bốn bước: Nhận biết, đo lường, kiểm soát, tài trợ xử lý rủi ro tín dụng Từ đề xuất số phương pháp, kiến nghị nhằm nâng cao quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng KẾT LUẬN Những năm trở lại đây, Ngân hàng hoạt động đóng vai trị vơ lớn việc thúc đẩy phát triển kinh tế Đặc biệt, tín dụng ngân hàng đóng góp tích cực cho việc trì tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao nhiều năm liên tục, với dư nợ cho vay kinh tế chiếm khoảng 35-37% GDP, năm hệ thống ngân hàng đóng góp 10% tổng mức tăng trưởng kinh tế nước Song hành với phát triển đó, vơ vàn rủi ro mà NHTM phải đương đầu là: rủi ro khoản, rủi ro tín dụng rủi ro hối đối, …Trong đó, rủi ro tín dụng xảy gây thiệt hại lớn ảnh hưởng đến không SHBVN, hay SHBVN-HP nói riêng mà cịn ảnh hưởng đến toàn hệ thống NHTM Việt Nam nói chung Do đó, việc nâng cao chất lượng tín dụng nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng nhiệm vụ hàng đầu SHBVN-HP NHTM Việt Nam giai đoạn Xuất phát từ thực tiễn môi trường hoạt động kinh doanh SHBVN-HP, nội dung nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc tìm hiểu thực trạng hoạt động tín dụng quản lý rủi ro tín dụng SHBVN-HP, đồng thời nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao quản lý rủi ro tín dụng cho ngân hàng thương mại Từ thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng SHBVN-HP, luận văn nguyên nhân gây hạn chế hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng sau: mơ hình xếp hạng tín hạng tín dụng khách hàng chưa hợp lý với tình hình kinh tế Việt Nam, cơng tác kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay chưa trọng, công tác thẩm định giá tài sản chấp, kiểm tra trạng tài sản chấp cịn sơ sài, chưa qui trình… Từ ngun nhân hạn chế công tác hoạt động quản lý rủi ro tín dụng, luận văn đề giải pháp cho SHBVN-HP nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng họạt động ngân hàng Đồng thời luận văn có số kiến nghị để góp phần nâng cao hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng SHBVN-HP 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO Agwu, E (12/2018) Credit Risk Management: Implications on Bank Performance and Lending Growth Anderson, R (2017) The Credit Scoring Toolkit: Theory and Practice for Retail Credit Risk Manager and Decision Automonion Oxford University Press Arnaud De Servigny, O R (2004) Measuring and Managing Credit Risk McGraw-Hill Bessis, J (n.d.) Quản trị rủi ro ngân hàng Nhà xuất lao động - xã hội Bhabani Shankar Nayak, J X (09/2018) Historical Trends and Transitions in Credit Risk Management of Chinese Commercial Banks Chau H A Le, H L (2019) Collateral Quality and Loan Default Risk: The Case of Vietnam Cường, T Q (2010) Rủi ro Tín Dụng Ngân hàng Thương Mai, Lý luận Thực Tiễn Chính trị quốc gia Đại, N H (2017) Nghiệp vụ Thẩm định tín dụng Ngân hàng, Cơ chế sách vay cho vay, thu hồi nợ Nhà xuất tài Darrell Duffie, K J (2012) Credit risk: Pricing, Measurement, and Management Princeton University Press Dờn, N Đ (2007) Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Nhà xuất lao động Đơng, N T (2012) Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trình hội nhập Thư viện Trường đại học Kinh tế Quốc Dân Duệ, N (n.d.) Quản Trị Ngân hàng Hà Nội: Nxb Thống Kê Fan Li, Y Z (2014) The Impact of Credit Risk Management on Profitability of Commercial Banks: A Study of Europe 88 Hà Thành (2019, 22) Quản trị rủi ro ưu tiến lớn năm 2019 Retrieved from Thời báo Ngân hàng: http://thoibaonganhang.vn/quan-tri-rui-ro-la-uutien-lon-trong-nam-2019-86083.html Haynes, J (n.d.) Risk as an Economic Factor The quarterly journal of Economics, 1895 Hennie, V B (1999) Analyzing Banking Risk The world Bank Hồ Diệu, & Các đồng tác giả (2001) Tín dụng ngân hàng Hà Nội: Nxb Thống Kê Hoàng Văn Hoa, T T (2009) Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro hoạt động tín dụng Vietcombank Huế Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, Số 4(33) Jorion, P (2000) Value at Risk McGraw-Hill Professional Publishing Kiều, N M (2009) Quản trị rủi ro tài Hà Nội: Quản trị ngân hàng Knight, F H (1921) Risk, Uncertainty and Profit Lâm Anh (2019) Theo Thời báo Ngân hàng Retrieved from Vietnambiz: https://vietnambiz.vn/dau-tu-chau-a-do-vao-tai-chinh-viet20190402094733213.htm Luy, D D (2010) Evaluation of Credit Risk Management policies and practices in a Vietnamese Jointstock Commercial Bank‟s transaction office Marcia Million Cornet, J J (2011) Liquidity Risk Management, and Credit Supply in the Financial Crisis Journal of Financial Economics McKinsey&Company (2015) The Future of Bank risk Management Minh, D (2019) Tín dụng năm 2019: Tiếp tục "siết" lĩnh vực rủi ro Retrieved from Congthuong.vn: https://congthuong.vn/tin-dung-nam-2019-tiep-tuc-siet-linhvuc-rui-ro-114492.html Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2014) Quyết định việc Ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng 89 Ngân hàng Shinhan Việt Nam (2019) Chính sách tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam Ngân hàng Shinhan Việt Nam (2019) Retail Loan Manual Nguyễn Văn Tiến, N M (2002) Cẩm nang Quản trị rủi ro Kinh doanh Ngân hàng Nhà xuất Lao Động Nhi, N (2019) Ngân hàng lo gặp khó quản trị rủi ro Retrieved from ForbesVietnam: https://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/ngan-hang-logap-kho-trong-quan-tri-rui-ro-5599.html Nước, V P (n.d.) Vai trò hệ thống ngân hàng Việt Nam 20 năm đổi Việt Nam Retrieved from Topica.edu.vn: https://topica.edu.vn/tin-tuc/vaitro-cua-he-thong-ngan-hang-viet-nam-trong-20-nam-doi-moi-o-viet-nam/ Pfeffer, I (1956) Insurance and Economic Theory Quang, N (2018, 28) Ngân hàng đối mặt với rủi ro tín dụng Retrieved from Sài gịn Online: http://m.sggp.org.vn/ngan-hang-doi-mat-voi-rui-ro-tin-dung- tieu-dung-529417.html Quang, N H (2015) Quản Trị Rủi Ro Rose, P S (2011) Quản trị Ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Tài Chính Sang, K (2018) Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế Trường Đại học Kinh Tế Huế Thuận, Đ N (2019) Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt nam Retrieved from Tạp Chí Tài chính: http://m.tapchitaichinh.vn/nganhang/quan-tri-rui-ro-tin-dung-tai-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam302360.html Tiến, N V (2003) Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh Ngân hàng Nhà xuất thống kê 90 Trang, T Đ (T2/2019) Về quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng (2003) Thực trạng rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam giải pháp phòng ngừa, hạn chế Hà Nội: Nxb Thống kê Willett, A (1951) The Economic Theory of Risk and Insurance The Netherlands: Ipskamp Drukkers 91 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Sơ đồ cấu tổ chức Ngân hàng Shinhan – Chi nhánh Hải Phịng Phịng Pháp chế & Tn Phịng Kiểm tốn nội - thủ - Hội Sở Hội Sở Giám đốc chi nhánh Phó giám đốc chi nhánh Bộ phận Bộ phận Bộ phận Bộ phận Bộ phận dịch vụ dịch vụ Xuất nhập quan hệ tín dụng KHCN, KHDN, thẻ ngân quỹ, doanh nhân(Kiểm thẻ cá nghiệp(Nhân bộ) nhân viên tuân thủ) KHCN cá soát viên nội Hành chánh – Nhân 92 Bộ phận Tín dụng doanh nghiệp Phụ lục 2: Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng *Nghề nghiệp người vay Stt Các hạng mục xác định chất lượng tín dụng Điểm Chuyên gia phụ trách kinh doanh 10 Cơng nhân có kinh nghiệm Nhân viên Sinh viên Công nhân kinh nghiệm Cơng nhân bán thất nghiệp Nhà riêng Nhà thuê, trọ chung với gia đình hay bạn bè Tốt 10 Trung bình Khơng hồ sơ Xấu Nhiều năm Từ năm trở xuống *Trạng thái nhà *Xếp hạng tín dụng *Kinh nghiệm nghề nghiệp: *Thời gian sống địa tại: Nhiều năm 93 Từ năm trở xuống Có Khơng Không Một Hai Ba Nhiều ba *Điện thoại cố định: *Số người sống cùng: *Các tài khoản ngân hàng: Cà tài khoản tiết kiệm séc Chỉ tài khoản tiết kiệm Chỉ tài khoản phát hành séc Khơng có 94 Phụ lục 3: Tỷ lệ tính giá trị tài sản đảm bảo SHBVN (Nguồn: Chính sách tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam) LOẠI TÀI SẢN ĐẢM BẢO CHÍNH THỨC BĐS TẠI HÀN TỈ LỆ TÍNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN ĐẢM BẢO GHI CHÚ Phù hợp với hướng dẫn cho vay Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc QUỐC Nhà hay nhà chung cư giá trị quyền sử dụng 50% giá thẩm định Tại TP HCM hay Hà Nội 50% giá thẩm định Cần có trưởng phịng tín dụng (CCO) phê duyệt đất Nhà xưởng giá trị BĐS TẠI VIỆT NAM quyền sử dụng đất tài sản chấp thức Giá trị quyền sử dụng đất sở hữu để chuẩn bị xây nhà xưởng/ mở rộng hay Cần có trưởng phịng tín 50% giá thẩm định xây nhà Nhà xưởng gắn liền với đất mà quyền sử dụng đất dụng (CCO) phê duyệt tài sản chấp thức 0% giá thẩm định khơng chấp cho ngân hàng Nhà thương mại giá trị quyền sử dụng đất Tiền gửi Ngân hàng TIỀN GỬI Tiền gửi ngân hàng 50% giá thẩm định Tại TP HCM hay Hà Nội 95% số tiền gốc lãi chấp 85% số tiền gốc 95 Ngân hàng nội địa lớn lớn Việt Nam: Agribank, BIDV, Vietcombank, Viettinbank HSBC, SCB, ANZ 80% Số tiền gốc Trái phiếu 90% giá trị thay Cổ phiếu 80% giá trị thay Bảo lãnh hay thu tín dụng dự phịng ngân hàng 100% giá trị phát hành Hàn Quốc ngân giá thay Ngân hàng nước hàng nước ngồi TRÁI PHIẾU, CỔ PHIẾU Bảo lãnh hay thư tín dụng Cần có trưởng phịng tín dự phịng ngân hàng dụng phê duyệt tài sản Việt Nam như: đảm bảo chấp -Agribank, Vietcombank, thức BIDV, Vietinbank, 85% giá trị bảo lãnh - HSBC, SCB, ANZ ngân hàng niêm yết thị trường chứng 80% giá trị bảo lãnh khoán (Giá trị niêm yến USD 100.000) Máy móc thiết bị TÀI SẢN ĐẢM BẢO KHÁC Các phương tiện vận 30% giá trị thấp giá thẩm định giá mua Trong trường hợp máy móc thiết bị, phương tiện giao 30% giá trị thấp thông, Việt Nam hay đăng ký Việt Nam coi tài sản chuyển giá thẩm định giá mua chấp bổ sung, khơng thức 96 Phụ lục 4: Mơ hình phân loại quy mơ cơng ty Ngân hàng Shinhan Việt Nam, chi nhánh Hải Phịng (Nguồn: Chính sách tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam) Vốn Số lượng nhân viên Doanh thu Thuế thu nhập công ty Lớn 50 tỷ VND 30 Từ 40 đến nhỏ 50 tỷ VND 25 Từ 30 đến nhỏ 40 tỷ VND 20 Từ 20 đến nhỏ 30 tỷ VND 15 Từ 10 đến nhỏ 20 tỷ VND 10 Dưới 10 tỷ VND Trên 1500 nhân viên 15 Từ 1000 đến nhỏ 1500 nhân viên 12 Từ 500 đến nhỏ 1000 nhân viên Từ 100 đến nhỏ 500 nhân viên Từ 10 đến nhỏ 100 nhân viên Dưới 10 thành viên Lớn 200 tỷ VND 40 Từ 100 đến nhỏ 200 tỷ VND 30 Từ 50 đến nhỏ 100 tỷ VND 20 Từ 20 đến nhỏ 50 tỷ VND 10 Từ đến nhỏ 20 tỷ VND Dưới tỷ VND Lớn 10 tỷ đồng 15 Từ đến nhỏ 10 tỷ VND 12 Từ đến nhỏ tỷ VND Từ đến nhỏ tỷ VND Từ đến nhỏ tỷ VND Dưới tỷ VND 97 Phụ lục 5: Mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng SHBVN (Nguồn: Chính sách tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam) HẠNG ĐỊNH NGHĨA Khách hàng vay với xếp hạng tín dụng vững mạnh đánh giá có rủi ro tín dụng thấp nhất: - Duy trì doanh thu ổn định khơng có lỗ, tăng trưởng ổn đinh với cấu trúc tài thận trọng, trì khả tài xuất sắc, có suy thối kinh tế khốc liệt khứ AAA (Cực kỳ vững mạnh) tương lai - Có khả sinh lời xuất sắc giữvịtrí hàng đầu lĩnh vực cơng nghiệp mình, sở rào cản gia nhập cao - Khơng có yếu tố làm giảm khả tốn nợ gốc lãi - Tình trạng tín dụng tương đương với phủ trung ương ngân hàng giới Khách hàng vay với xếp hạng tín dụng mạnh đánh giá có rủi ro tín dụng thấp: - Duy trì hoạt động kinh doanh ổn định khảnăng tài xuất sắc, thơng qua việc trì cấu tài thận trọng đảm AA+, AA, AA- bảo doanh thu, có thay đổi nhỏ doanh thu có suy thối kinh tế (Rất mạnh) - Có khảnăng sinh lời xuất sắc giữ vịtrí hàng đầu lĩnh vực cơng nghiệp mình, sở rào cản gia nhập cao - Đáp ứng hạn mức tín dụng dài hạn dựa khả trả nợ gốc lãi tốt - Là công ty dẫn đầu kinh tếquốc gia thời gian dài 98 Khách hàng vay với xếp hạng tín dụng thỏa đáng: - Mặc dù rủi ro tín dụng thấp khách hàng lại thể sụt giảm khả sinh lời dịng ngân lưu điều kiện suy thối ngắn kéo dài công BBB+, BBB,nghiệp suy sụp BBB-(Thỏa đáng) - Có khả sinh lời nắm giữ thị phần tốt so với bình quân ngành - Khả tạo dịng tiền khơng đủvì mơi trường bên ngồi khơng ưu đãi bao gồm mơi trường kinh tế, thể có khả trả nợ gốc lãi thời điểm tại, đáp ứng hạn mức tín dụng ngắn hạn khả sinh lời vài tỷ suất tài nhạy cảm so với cơng ty lĩnh vực Khách hàng vay với xếp hạng tín dụng đảm bảo tài nghi ngờ: - Cơ cấu tài có thểnhạy cảm, thể sụt giảm khả sinh lời cục dòng ngân lưu ngành công nghiệp suy BB+, BB, BB(đảm bảo tài thối thời gian ngắn nghi ngờ)- Có khả sinh lời nắm giữ thị phần thấp so với trung bình ngành - Thể gia tăng có giới hạn dịng ngân lưu chiến lược tăng trưởng khơng rõ ràng, khả tín dụng giới hạn dịng ngân lưu không chắn để trả nợ gốc lãi điều kiện kinh tế suy thoái B+, B, B- (Đảm Khách hàng vay với xếp hạng tín dụng đảm bảo tài yếu : bảo tài - Cơ cấu tài nhạy cảm suy giảm khả sinh yếu) lời dòng ngân lưu kém, xảy suy thoái kinh tế, suy sụp cơng nghiệp tạm thời Tình trạng tín dụng 99 cấu tài hay thay đổi khứ tương lai - Cơ cấu thu nhập nhạy cảm mơi trường bên ngồi tình hình cạnh tranh mức - Khả đáp ứng tín dụng hạn chế lý sau: + Khó khăn việc huy động tài bổ sung + Khả tốn khơng thường xun khoản nợ gốc lãi điều kiện kinh tế đảo chiều, có nguồn tiền từ bên ngồi bù đắp cho dịng tiền Khách hàng với đảm bảo tài yếu: - Có khả cải thiện cấu tài dịng tiền có kinh nghiệm cải thiện dịng tiền vấn đề gặp phải điều hành quản lý, kinh doanh khứ tương lai CCC ( Đảm - Cơ cấu thu nhập nhạy cảm với mơi trường bên ngồi cạnh bảo tài tranh khốc liệt yếu) - Khả đáp ứng tín dụng hạn chế lý sau: + Thiếu hụt dòng tiền vài năm gần + Cơ cấu tài thấp so với lĩnh vực kinh doanh + Khơng có khảnăng huy động tài bổ sung + Khả vi phạm điều kiện kinh tế không ổn định CCa (Đảm bảo Như hạng CCC, tài - Có khoản nợ q hạn 30 ngày xao lãng yếu) toán nợ có ngày q hạn tích lũy 60 ngày tháng gần CC (Đảm bảo Khách hàng vay với đảm bảo tài yếu: tài -Khơng cịn hy vọng khắc phục yếu tố gây vỡ nợ cấu yếu) tài có dấu hiệu vỡ nợ, ngoại trừ trường hợp 100 tài trợ từ nguồn vốn bổ sung kịp thời - Gặp khó khăn việc phục hồi khả cạnh tranh thị trường - Là đối tượng thu hồi tín dụng Khách hàng có nguy phá sản cao: C (Nguy phá - Có khả hồi phục tương lai tình hình tài sản) suy đối diện với việc vi phạm ngoại trừ trường hợp có nguồn vốn bổ sung kịp thời - Là đối tượng phải triệt để thu hồi tín dụng Da (Phá sản) Những khách hàng có nợ hạn 90 ngày D (Phá sản) Những khách hàng vỡ nợ 101 ... Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam từ... quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân Hàng Shinhan Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng Chương III: Một số giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín. .. động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng, tổng hợp với kiến thức chung quản lý rủi ro tín dụng, so sánh với phương pháp quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng