LUẬN văn THẠC sĩ các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến rủi RO tín DỤNG đầu tư PHÁT TRIỂN tại CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VĨNH LONG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU NGÔ THỊ ĐẠT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐÉN RỦI RO TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VĨNH LONG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƯƠNG ĐÔNG Vĩnh Long, LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đầu tư phát triển Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long” hoàn toàn thân tác giả thực Các số liệu thu thập kết phân tích đề tài tác giả thu thập thực tế, có nguồn gốc rõ ràng, hoàn toàn trung thực chưa công bố nghiên cứu trước Vĩnh Long, ngày tháng năm 2016 Người thực Ngô Thị Đạt Lý Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quý Thầy Cô Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cửu Long hết lòng giảng dạy giúp đỡ trình học tập Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trương Đông Lộc, người thầy tận LỜI CẢM ƠN tình hướng dẫn trình thực luận văn Cảm ơn Lãnh đạo Cơ quan đồng nghiệp Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long tạo điều kiện thuận lợi thời gian hỗ trợ trình thu thập liệu để thực luận văn chia kinh nghiệm thực tiễn giúp hoàn thành đề tài Kính chúc quý Thầy, Cô Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cửu Long, Thầy PGS.TS Trương Đông Lộc, Ban lãnh đạo đồng nghiệp Chi nhánh NHPT Vĩnh Long mạnh khỏe thành công nghiệp Vĩnh Long, ngày tháng năm 2016 Người thực Ngô Thị Đạt Lý Bảng 4.4 mô tả lại thông tin rủi ro tín dụng ĐTPT 148 khách hàng có vay LỜI CẢM ƠN vốn Chi nhánh NHPT Vĩnh Long Nhóm có rủi ro 61 doanh nghiệp chiếm 41,22%, nhóm không rủi ro 87 doanh nghiệp chiếm 58,78% Thông qua bảng thống kê cho thấy nhóm có rủi ro nhóm không rủi ro 17,56% 60 Bảng 4.5: Kết ước lượng mô hình Probit 61 Từ viết tắt TV • /V • *7 • Diễn giải DN Doanh Nghiệp ĐTPT Đầu tư phát triển TDXK LỜI CẢM ƠN Tín dụng xuất NHPT VN Ngân hàng phát triển Việt Nam HĐQL Hội đồng quản lý CBTD Cán tín dụng LS Lãi suất TTQT Thủ tục quy trình XLRR Xử lý rủi ro HĐTD Hợp đồng tín dụng NHTM Ngân hàng thương mại DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa TCTD Tổ chức tín dụng DNNN Doanh nghiệp nhà nước RRTD Rủi ro tín dụng NSNN Ngân sách nhà nước KH&ĐT Kế hoạch đầu tư MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 2.1.1 Những điểm khác biệt tín dụng ĐTPT Nhà nước với hình 5.1 KẾT LUẬN 5.2 5.3 5.4 5.5 TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ĐTPT Chi nhánh NHPT Vĩnh Long” thực từ tháng 06 năm 2015 đến tháng 02/2016 Để đạt mục tiêu đề tài, tác giả sử dụng số liệu tổng thể khách hàng có quan hệ vay vốn Chi nhánh NHPT Vĩnh Long có dư nợ đến thời điểm ngày 31/12/2014 kết hợp với vấn sâu cán tín dụng lãnh đạo ngân hàng 5.6 Với phương pháp hồi quy probit, đề tài xác định nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ĐTPT Chi nhánh NHPT Vĩnh Long gồm: kinh nghiệm khách hàng vay, khả tài khách hàng vay, tài sản đảm bảo, sử dụng vốn vay, kinh nghiệm cán tín dụng, nguồn thu nhập trả nợ, kiểm tra, giám sát khoản vay 5.7 Kết nghiên cứu cho thấy có nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ĐTPT Chi nhánh NHPT Vĩnh Long gồm: sử dụng vốn vay, nguồn thu nhập trả nợ, kiểm tra, giám sát khoản vay 5.8 Ngoài ra, kết phân tích định tính từ ý kiến số vị lãnh đạo Chi nhánh NHPT Vĩnh Long kinh nghiệm công tác thân cho thấy yếu tố môi trường vĩ mô, khả xuất phát từ ngân hàng (rủi ro đạo đức, chất lượng cán tín dụng ) khả xuất phát từ phía khách hàng vay (vốn tự có, sử dụng vốn, khả quản lý kinh doanh.) 5.9 Trên sở đề tài đưa số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh NHPT Vĩnh Long như: hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thẩm định dự án kiến nghị Nhà nước, với tổ chức tín dụng nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ĐTPT Chi nhánh NHPT Vĩnh Long 5.10 CHƯƠNG 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 5.11 Trong kinh tế thị trường, rủi ro kinh doanh tránh khỏi, đặc biệt rủi ro hoạt động ngân hàng có phản ứng dây chuyền, lây lan ngày có nhiều biểu phức tạp Bởi vậy, hệ thống ngân hàng Việt Nam cần có bước đổi mạnh mẽ tất mặt, nhiệm vụ hàng đầu phải tập trung vào vấn đề phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng , hoạt động tín dụng hoạt động đặc thù hoạt động kinh doanh ngân hàng Một ngân hàng quản lý rủi ro tốt, nghĩa ngân hàng có sức đề kháng tốt, bị ảnh hưởng tác động không lường trước có khả đưa hành động kịp thời, hạn chế thấp tổn thất cho ngân hàng 5.12 Trong năm qua, sách tín dụng đầu tư phát triển (ĐTPT) Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT VN) thực hiện, góp phần thu hút thêm nhiều nguồn vốn cho đầu tư, tạo thêm động lực phát triển cho số ngành, lĩnh vực, sản phẩm quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch nhanh cấu kinh tế nước địa phương Cùng với nguồn vốn khác xã hội, nguồn vốn tín dụng ĐTPT Nhà nước góp phần thực mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, trọng đến việc đầu tư phát triển khu vực miền núi, Tây nguyên vùng sâu, vùng xa 5.13 Tín dụng ĐTPT công cụ đắc lực để thực điều Nhận thấy tầm quan trọng hoạt động tín dụng ĐTPT việc phát triển kinh tế - xã hội, Chi nhánh Ngân hàng phát triển Vĩnh Long triển khai nhiều biện pháp để có bước chuyển dịch cấu tín dụng, tăng dần tỷ trọng cho vay trung dài hạn với phương châm: “Đầu tư chiều sâu cho doanh nghiệp đầu tư tương lai ngành Ngân hàng” tạp, dự án thuộc ngành nghề mới, nghề đỏi hỏi công nghệ kỹ thuật cao Mặt khác, thị trường diễn biến thất thường, giá hàng hóa đầu phụ thuộc vào yếu tố nước mà phụ thuộc vào yếu tố nước Do đó, công tác thẩm định trước cho vay có vai trò quan trọng, không ảnh hưởng đến khả bảo toàn nguồn vốn cho vay mà ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế xã hội uy tín đơn vị quản lý 5.355 Để nâng cao chất lượng thẩm định dự án cần phải thực biện pháp sau: 5.356 + Bố trí cán có trình độ, kinh nghiệm có đạo đức việc thẩm định dự án 5.357 + Áp dụng công nghệ phần mềm thẩm định dự án, sở đưa kết xác nhanh chóng 5.358 + Thẩm định dự án có nhiều lĩnh vực khác nhau, cán thẩm định cần tham khảo tìm hiểu thông tin dự án có lĩnh vực đầu tư để đưa nhận định xác 5.359 + Cần thu thập thêm thông tin khách hàng thị trường Những thông tin đầy đủ, xác khách hàng có vai trò quan trọng việc đảm bảo chất lượng cho vay, hạn chế rủi ro Do đó, thông tin khách hàng cung cấp, cán thẩm định cần thu thập thêm thông tin khách hàng từ đối tác khách hàng, từ ngân hàng mà khách hàng có quan hệ, từ trung tâm phòng ngừa rủi ro NHNN (CIC) thu thập thêm thông tin thị trường sản phẩm mà khách hàng kinh doanh Trên sở thông tin thu thập cán thẩm định phải sàn lọc nguồn thông tin thu thập để phân tích, đánh giá hiệu dự án cách tối ưu 5.360 + Để đánh giá hiệu dự án, trình thẩm định cần đánh giá phương án động, tình xảy ra, sở so sánh đánh giá độ nhạy dự án để xem xét định cho vay 5.361 + Thẩm định dự án không thẩm định cho vay mà cần tái thẩm định sau cho vay để đánh giá hiệu dự án đầu tư, từ rút kinh nghiệm cho việc thực dự án sau tốt 5.362 + Phải tuân thủ chặt chẽ quy trình thẩm định ban hành 5.363 + Đào tào, đào tạo lại cán thẩm định chuyên môn nghiệp vụ 5.364 + Chú trọng đến đầu tư công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho việc phân tích, đánh giá, đo lường rủi ro có rủi ro tín dụng 4.4.6 Những giải pháp liên quan đến Chi nhánh NHPT Vĩnh Long 4.4.6.1 Tăng cường công tác giám sát tín dụng 5.365 Giám sát tín dụng trình kiểm tra, theo dõi, phân tích thông tin có liên quan đến tình hình sử dụng tiền vay, tiến độ thực kế hoạch kinh doanh, khả trả nợ mức trả nợ khách hàng, tăng cường công tác giám sát nhằm sớm phát rủi ro, phân tích nguyên nhân có biện pháp hữu hiệu để xử lý kịp thời từ giảm thấp khoản nợ tồn động, bảo đảm an toàn nguồn vốn cho vay Trong công tác giám sát tín dụng cần ý đến vấn đề sau: 5.366 + Phân tích tình hình tài chính: Hàng năm, cán tín dụng phải yêu cầu chủ đầu tư gởi báo cáo tình hình tài qua kiểm toán (nếu có) báo cáo toán thuế để làm đánh giá hoạt động khách hàng vay vốn 5.367 + Phải xuống địa bàn hoạt động khách hàng: Việc phân tích thông tin tài đưa đánh giá sơ tình hình tài khách hàng Hơn nữa, thân bảng cân đối kế toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh cho biết kế hoạch kinh doanh khách hàng Do đó, để có tranh rõ ràng tình hình hoạt động khách hàng, cán tín dụng phải thường xuyên xuống địa bàn hoạt động khách hàng Mặt khác, việc xuống địa bàn sở để xác định tồn tình trạng thực tế nhà xưởng, máy móc thiết bị tài sản đảm bảo khác Hơn nữa, thông tin thu thập từ thực tế sở để kiểm chứng lại chất lượng, tính xác phân tích tài 5.368 + Trong trình giám sát, chủ đầu tư gặp khó khăn việc trả nợ, thân cán tín dụng cần phải phân tích rõ nguyên nhân cụ thể đề xuất biện pháp xử lý Mặt khác, cán tín dụng phải thường xuyên bám sát địa bàn hoạt động chủ đầu tư để có hướng xử lý cho phù hợp 5.369 Ngoài ra, để tăng cường giám sát Chi nhánh đồng thời tránh phiền hà đơn vị vay vốn, Chi nhánh thay đổi cách phân kỳ trả nợ gốc cách đề nghị khách hàng trả nợ gốc tháng thay trả nợ tháng /lần (áp dụng dự án mới) 4.4.6.2 - Đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ hạn Theo định kỳ (hàng tháng quý), Chi nhánh cần tổ chức đánh giá lại tài sản đảm bảo tiền vay, phân tích tình hình nợ hạn để nắm bắt thực trạng nợ hạn chung toàn Chi nhánh thực trạng dự án, nhóm khách hàng cụ thể Trên sở phân tích đó, Chi nhánh cần tổng hợp ý kiến đóng góp cán Chi nhánh đề biện pháp xử lý phù hợp với nhóm khách hàng cụ thể - Song song với việc thành lập tổ thu hồi nợ, định kỳ (tháng quý), Chi nhánh cần tiến hành phân loại dư nợ, lập hồ sơ xử lý bảo đảm đầy đủ, xác, hợp pháp, hợp lệ đối tượng, thời gian trình tự quy định hành thông tư số 89/2004/TT-BTC ngày 03/09/2004 Bộ tài hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng ĐTPT Nhà nước khẩn trương báo cáo Hội sở xem xét, trình Bộ tài trình Chính phủ xem xét áp dụng biện pháp gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, khoanh nợ, miễn giảm lãi vay, xóa nợ (gốc lãi) để góp phần làm giảm nợ hạn, bước làm lành mạnh hóa tình hình tài Chi nhánh NHPT VN 5.370 - Đối với chủ đầu tư cố tình chây lỳ việc trả nợ, Chi nhánh cần kiên áp dụng biện xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ kịp thời nhằm hạn chế tổn thất xảy Việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay cần phải có biện pháp cụ thể : 5.371 + Thỏa thuận phối hợp với chủ đầu tư tìm khách hàng có khả tài nhận lại nợ khách hàng để tiếp tục khai thác có hiệu tài sản đảm bảo khả trả nợ bán tài sản đảm bảo để khấu trừ nợ Để việc thỏa thuận bán tài sản đảm bảo nhanh chóng, Chi nhánh NHPT cần phối hợp với Chi nhánh toàn hệ thống để hỗ trợ cho chủ đầu tư việc tìm khách hàng bán tài sản đảm bảo 5.372 + Kiểm tra, đánh giá lại tình hình tài sản đảm bảo, hồ sơ pháp lý để phối hợp với ban ngành có liên quan tiến hành phát mại tài sản thu hồi vốn 5.373 + Nếu chủ đầu tư thiện chí việc thực nghĩa vụ trả nợ sau áp dụng biện pháp cần thiết cần đưa vụ việc tòa án để giải Hiện nay, quan hệ tín dụng, việc khởi kiện tòa NHPT Vĩnh Long mẽ không mà chậm trễ trì hoãn việc khởi kiện chủ đầu tư tòa Chi nhánh cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để khởi kiện chủ đầu tư vi phạm hợp đồng thông qua tích lũy dần kinh nghiệm, tạo thói quen giải vụ việc qua tòa án Mặt khác, việc khởi kiện chủ đầu tư tòa có tác dụng răn đe chủ đầu tư khác việc thực nghĩa vụ trả nợ Chi nhánh 4.4.6.3 Tăng cường mối quan hệ với quan có thẩm quyền địa phương 5.374 Chi nhánh NHPT Vĩnh Long cần tăng cường mối quan hệ với quan có thẩm quyền địa phương biện pháp để góp phần hạn chế nợ hạn vốn tín dụng ĐTPT Nhà nước lý sau: 5.375 Thứ nhất, thủ tục vay vốn tín dụng ĐTPT Nhà nước NHPT VN đảm nhiệm phức tạp phải thông qua nhiều quan ban ngành có liên quan Do đó, để sách tín dụng ĐTPT Nhà nước có sức hấp dẫn nhà đầu tư Chi nhánh NHPT Vĩnh Long cần phải tăng cường mối quan hệ với quan có thẩm quyền địa phương để hỗ trợ nhà đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ vay vốn theo quy định 5.376 Thứ hai, quan có thẩm quyền địa phương Sở tài nguyên, UBND xã, Cục thuế nơi cung cấp thông tin hữu ích cho Chi nhánh tình hình hoạt động chủ đầu tư tình hình tài sản đảm bảo chủ đầu tư 5.377 Thứ ba, dư nợ vốn tín dụng ĐTPT Nhà nước thông qua Chi nhánh NHPT Vĩnh Long, tỷ lệ nợ ngân sách địa phương chiếm khoảng 30% Đối với dự án này, việc trả nợ phụ thuộc chủ yếu vàoviệc cân đối thu chi ngân ngân sách hàng năm địa phương Do đó, cần phải tranh thủ hỗ trợ quan có thẩm quyền địa phương việc bố trí kế hoạch thực việc trả nợ cho Chi nhánh 5.378 Sau phân tích tìm nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ĐTPT Chi nhánh NHPT Vĩnh Long, tác giả đưa số khuyến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ĐTPT, cụ thể sau: (1) Hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát nội bộ; (2) Nâng cao chất lượng thẩm định dự án; (3) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Dựa thực trạng rủi ro kết mô hình nghiên cứu, tác giả đề giải pháp để góp phần hạn chế rủi ro tín dụng ĐTPT Nhà nước Chi nhánh NHPT Vĩnh Long đảm nhiệm 5.379 CHƯƠNG 5.380 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN: 5.381 Chính sách tín dụng ĐTPT Nhà nước thời gian qua thực công cụ quan trọng Chính phủ việc đạo, điều hành triển khai dự án lớn, chương trình trọng điểm góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nhằm thực mục tiêu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Để tiếp tục phát huy thành tựu đạt thời gian qua hướng tới phương châm “an toàn hiệu - hội nhập quốc tế - phát triển bền vững” sách cho vay tín dụng ĐTPT Nhà nước vấn đề quan trọng cần giải tối thiểu hóa rủi ro tín dụng 5.382 Trong kinh tế thị trường phát triển nay, rủi ro cho vay vốn điều khó tránh khỏi Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro vấn đề quan trọng cần phải xác định nguồn gốc dẫn đến rủi ro từ đưa biện pháp nhằm hạn chế rủi ro đến mức thấp Đối với sách tín dụng ĐTPT Nhà nước NHPT VN đảm nhiệm, khả xảy rủi ro cao Do đó, để hạn chế rủi ro trình thực thi sách tín dụng ĐTPT Nhà nước đòi hỏi phải thực nhiều giải pháp khác cần thực cách đồng 5.383 Để đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ĐTPT, với phương pháp hồi qui probit, đề tài xác định nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ĐTPT gồm: Kinh nghiệm khách hàng vay, khả tài khách hàng, tài sản đảm bảo, sử dụng vốn vay, kinh nghiệm cán tín dụng, nguồn thu nhập trả nợ kiểm tra, giám sát khoản vay Kết mô hình Probit cho thấy nhân tố: sử dụng vốn vay, nguồn thu nhập trả nợ kiểm tra giám sát khoản vay ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ĐTPT Chi nhánh NHPT Vĩnh Long 5.384 Ngoài ra, kết phân tích định tính từ ý kiến số vị lãnh đạo Chi nhánh anh chị cán tín dụng cho thấy yếu tố môi trường vĩ mô khả xuất phát từ ngân hàng (kinh nghiệm cán tín dụng rủi ro đạo đức, lãi suất, vốn tự có tham gia vào dự án ) ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ĐTPT Chi nhánh NHPT Vĩnh Long 5.385 Kết hợp kết phân tích định tính định lượng, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng ĐTPT Chi nhánh NHPT Vĩnh Long gồm giải pháp liên quan đến Chính phủ việc ban hành sách tín dụng ĐTPT, giải pháp liên quan đến Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh NHPT Vĩnh Long 5.386 Với nhóm giải pháp trình bày luận văn tác giả hy vọng sở để Chi nhánh NHPT Vĩnh Long, Chi nhánh NHPT khác NHPT VN vận dụng vào thực tiễn để góp phần hạn chế rủi ro, bảo đảm an toàn nguồn vốn cho vay, thúc đẩy hệ thống NHPT VN phát triển ngày bền vững 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Đối với Chính phủ Bộ ngành liên quan 5.387 Để tạo điều kiện cho ngân hàng phát triển cần có môi trường kinh tế - xã hội môi trường pháp lý cần hoàn thiện ổn định Do đó, việc hoàn thiện Luật TCTD, Luật doanh nghiệp văn luật có liên quan cấp thiết, như: hoàn chỉnh hệ thống văn pháp lý liên quan đến việc xử lý phát mại tài sản chấp nhằm giải toả ách tắc vấn đề giải tài sản chấp nay, giảm rủi ro cho ngân hàng, đồng thời giúp ngân hàng nhanh chóng xử lý tài sản chấp người vay không khả toán nợ 5.2.2 Đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam 5.388 - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán làm công tác kiểm tra lĩnh vực chuyên môn, hoạt động nghiệp vụ chung toàn hệ thống kiến thức pháp luật để phòng ngừa, phát xử lý kịp thời sai sót, vi phạm quy định Nhà nước NHPT - Xây dựng hướng dẫn quy trình giám sát khách hàng Trên sở có sách quản lý tín dụng phù hợp khách hàng xếp hạng tín dụng sau khách hàng vay vốn - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội theo hướng nâng cao trách nhiệm cấp, vị trí công tác giao lĩnh vực Đặc biệt quan tâm đến vai trò kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực nhiệm vụ cán giữ vai trò lãnh đạo - Tiếp tục phát triển sở vật chất, kỹ thuật, nguồn nhân lực: Tranh thủ nguồn lực từ Trung ương địa phương để đầu tư, nâng cấp, ổn định trụ sở ngân hàng cấp, phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc, tập trung nguồn lực tài chính, nhân để xây dựng triển khai đại hóa công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Phát triển nguồn nhân lực: Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán Ngân hàng Phát triển Việt Nam, nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp; đảm bảo đáp ứng đủ nguồn nhân lực chất lượng thực nhiệm vụ giao - Tăng cường tuyên truyền, mở rộng hợp tác quốc tế nhằm học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với nước giới, đặc biệt nước khu vực quản lý tín dụng đầu tư, tín dụng xuất mô hình ngân hàng phát triển Tranh thủ khai thác nguồn vốn, nguồn tài trợ kỹ thuật tổ chức quốc tế để tăng cường lực, đặc biệt lực quản lý quản trị rủi ro, bổ sung nguồn vốn cho vay cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Xây dựng sách đãi ngộ hợp lý Cán tín dụng người trực tiếp thực khoản cho vay, họ phải chịu trách nhiệm khoản cho vay có vấn đề Tuy nhiên, họ cho vay nhiều hơn, chất lượng tín dụng cao hơn, đem lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng thu nhập thân họ lại không thay đổi 5.389 TÀI LIỆU THAM KHẢO 5.390 * Danh mục tài liệu tham khảo Tiếng Việt Đào Thanh Bình Nguyễn Anh Đức (2012) Lượng hóa xác suất vỡ nợ khách hàng doanh nghiệp danh mục tín dụng HABUBANK Tạp chí ngân hàng, số 15, trang 32-38 Lê Văn Dũng (2007), Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại trình hội nhập quốc tế, Tạp chí ngân hàng, 7, trang 26-29 Viên Thế Giang (2011) Nhận diện nguy vi phạm đạo đức kinh doanh lĩnh vực ngân hàng Việt Nam Tạp chí ngân hàng, số 23, trang 35-40 Nguyễn Cảnh Hiệp (2013) xếp hạng tín dụng nội doanh nghiệp hoạt động ngân hàng Tạp chí Thị trường Tài tiền tệ, số 19 (388), trang 24-26 Đinh Phi Hổ (2014) - Phương pháp nghiên cứu kinh tế Viết luận văn thạc sĩ - Nhà xuất Phương Đông Trần Huy Hoàng (2007), Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại, NXB Lao Động Xã Hội Đào Duy Huân (2007), Quản trị chiến lược toàn cầu hóa kinh tế, NXB thống kê Trương Đông Lộc, 2010 “Các nhân tố ảnh hưởng Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước khu vực Đồng Sông Cửu Long”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 156, trang 49-52 Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011) Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh thành phố Cần Thơ Tạp chí Ngân hàng, số 5, trang 38-41 10 Lê Thị Mận Hoàng Thị Lan Phương (2006) Rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí phát triển kinh tế, số 5, trang 38-41 11 Mai Văn Nam (2006), Giáo trình Kinh tế lượng, NXB Thống Kê 12 Lê Khương Ninh (2010) Ảnh hưởng thông tin bất đối xứng hạn chế tín dụng đến đầu tư doanh nghiệp Tạp chí ngân hàng, số 53 (8), trang 9-15 13 Lê Phan Thị Diệu Thảo cộng (2013) Phân tích rủi ro lãi suất hoạt động phòng ngừa rủi ro lãi suất ngân hàng thương mại địa bàn TP.HCM Tạp chí ngân hàng, số 20, trang 32-39 14 Vương Nguyệt Tiên, 2013 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Chi nhánh Cần Thơ Luận văn thạc sĩ kinh tế Trường Đại học Cần Thơ 15 Nguyễn Văn Tiến (1999), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống Kê 16 Lê Văn Tư (2005), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính 17 Đặng Thanh Trúc, 2012 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại quốc danh địa bàn Thành phố Cần Thơ Luận văn thạc sĩ kinh tế Trường Đại học Cần Thơ 18 Hoàng Tùng (2011) Phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp mô hình Logistic Tạp chí Khoa học công nghệ, số 2, trang 193-199 19 Hồ Tuấn Vũ (2010) Thực kiểm toán nội để quản lý rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí nghiên cứu tài kế toán, số (81), trang 59-62 20 Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 Thủ tướng Chính phủ thành lập NHPT 21 Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 Thủ tướng Chính phủ Điều lệ tổ chức hoạt động NHPT 22 Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 Chính phủ Tín dụng đầu tư tín dụng xuất Nhà nước 23 Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt chiến lược phát triển NHPT đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 24 Quyết định số 69/QĐ-HĐQL ngày 04/09/2014 “Quyết định ban hành Quy chế hướng dẫn Đề án xử lý nợ xấu TDĐT, TDXK Nhà nước NHPT VN theo định số 2619/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 Thủ tướng Chính phủ 5.391 * Danh mục tài liệu tham khảo Tiếng Anh Stiglitz, J.E and Weiss, A (1981) Credit rationingin markets with imperfect information The American economic review, 393-410 Altman, E.I and A Saunders (1998) Credit risk measurement: Developments over the last 20 years Journal of Banking and Finance, 21, 1721-1742 Powell, R and Allen, D.E (2009) Transitional credit modelling and its relationship to market value at risk: an Australian sectoral perspective Accounting and Finance, 49 (2009), 425-444 5.392 PHỤ LỤC * Kinh nghiệm khách hàng vay sum x1 5.393 5.394 * Thông tin chungvề việc sử dụng vốn nguồn thu nhập trả nợ doanh nghiệp 5.395 tab x4 5.225 X 5.226 5.227 4| 5.229 5.230 5.234 1| 5.238 5.242 Fre q Percen t 47 31.76 101 68.24 um 5.231 5.232 5.233 5.235 5.236 5.237 5.239 5.240 5.244 5.245 14 5.243 T 5.247 5.228 C 1.76 00.00 5.241 5.246 100.0 5.248 5.249 tab x6 5.250 5.251 X 5.252 5.253 5.255 5.259 5.256 5.257 5.258 5.261 5.262 5.263 6| 5.260 | 5.264 100.00 5.254 C Fre Percen 55 93 37.16 7.16 62.84 um 5.265 5.396 5.397 Total | 148 100.00 5.398 * Thông tin chung tình hình tài vay nợ doanh nghiệp sum vntc tngnhucuvn 5.399 Variable | Obs Mean Std Dev Min Max 5.266 5.269 155 + - 5.267 620359.2 vntc | 148 74824.78 137447.4 309.5 482985 tngnhucuvn | 148 69426.33 118327.5 sum 5.270 Min Max stinvay 5.268 Variable | Obs Mean Std Dev 5.271 stinvay | 148 25108.73 50351.66 sum tnggitrtsmbo 5.274 Variable | Obs Mean Std Dev -+ - 5.277 tnggitrtsmbo | 148 17776.35 44767.11 * 5.272 5.273 41 150 5.275 Min 5.278 61.8 2904 5.276 Max 5.279 42739 Kinh nghiệm cán tín dụng sum x5 5.280 Variable | Obs Mean Std Dev -+ - 5.283 x5 | 148 9.331081 4.368079 * 5.281 Min 5.282 Max 5.284 5.285 20 Kiểm tra, giám sát khoản vay sum tngslnkimtratrckhikhonvaychuynsa 5.286 Variable | Obs Mean Std Dev 5.287 Min 5.288 Max -+ - 5.289 tngslnkimt~a | 148 11.20946 5.569906 5.290 5.291 28 sum tngthigianvaynkhikvchuynsangnxut 5.292 Variable | Obs Mean Std Dev 5.293 Min 5.294 Max -+ - 5.295 5.400 5.401 tngthigian~t | 148 8.195946 5.402 sum x7 5.403 Variable | Obs Mean Std Dev Min Max 5.404 .+ 5.9894 22 5.405 x7 | 148 3.919595 5.20299 21 * Mức độ rủi ro khoản vay tab y 5.406 Y 5.407 | Freq Percent Cum 5.408 + | 87 58.78 58.78 | 61 41.22 100.00 5.409 + 5.410 Total | 148 100.00 * Kết mô hình 5.411 probit y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 5.412 Iteration 0: log likelihood = -100.2901 5.413 Iteration 1: log likelihood = -63.052243 5.414 Iteration 2: log likelihood = -62.226946 5.415 Iteration 3: log likelihood = -62.225181 5.416 Iteration 4: log likelihood = -62.225181 5.417 Probit regression Number of obs = 148 5.418 LR chi2(7) = 76.13 5.419 Prob > chi2 = 0.0000 5.420 Log likelihood = -62.225181 R2 = 0.5011 5.421 Interval] y| Coef Std Err z P>|z| [95% 5.422 5.423 x1 | -.0255615 0411412 0550737 Pseudo Conf + -0.62 0.534 -.1061968 x2 | 5.424 _cons | 2.341223 6435319 3.64 0.000 1.079924 3.602522 5.425 corr x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 (obs=148) 5.426 | x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 5.2965.297 x1 5.3031.0000 5.304 5.298 5.305 5.3105.311 5.312 5.313 5.319 5.320 x2 x3 - 5.3175.318 x4 - 5.3245.325 x5 0.1638 5.3315.332 x6 - 5.3385.339 x7 - 5.345 1.0000 0.1882 0.0673 5.326 - 5.333 - 5.340 0.1462 5.299 5.306 1.0000 - 5.327 0.1346 5.334 0.0204 5.341 0.0661 5.300 5.307 5.301 5.308 5.302 5.309 5.314 5.315 5.316 5.322 5.323 5.321 1.00 5.328 - 5.329 1.0000 5.335 5.336 0.07 5.342 0.0124 0.1516 5.343 - 5.330 5.337 0000 5.344 -0.1122 1.0000 5.427 5.428 mfx 5.429 Marginal effects after probit y = Pr(y) (predict) 5.430 = 36755642 5.431 variable | dy/dx Std Err z P>|z| [ 95% C.I ] X 5.432 .+ -.0096303 5.433x1 | 01548 -0.62 0.534 -.039973 020713 6.97297 -.0505877 5.434x2 | 09113 -0.56 0.579 -.229192 128017 1.14662 0033587 5.435x3 | 02999 0.11 0.911 -.055426 062143 2.36081 5.436x4*| -.4868421 0942 -5.17 0.000 -.671463 -.302221 682432 5.437 5.438 x5 | 0077987 x6*| -.6107939 0124 0.63 0.529 -.016508 032105 9.33108 0826 -7.39 0.000 -.772691 -.448897 628378 5.439 x7 | -.055296 01315 -4.20 0.000 -.081077 -.029515 3.91959 5.440 (*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from to [...]... ĐTPT tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 5.17 Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng ĐTPT tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long 5.18 Mục tiêu 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long 5.19 Mục tiêu 3: Đề xuất các giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng ĐTPT tại Chi nhánh Ngân. .. Vĩnh Long, sau đó đi vào phân tích thực trạng tín dụng ĐTPT tại Chi nhánh NHPT Vĩnh Long Từ đó, tác giả tìm ra được những nguyên nhân dẫn đến nợ quá hạn, những mặt đạt được và những hạn chế trong việc xử lý rủi ro 5.37 Chương 4 - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước và một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ĐTPT của nhà nước tại Chi nhánh NHPT Vĩnh Long. .. rủi ro tín dụng ĐTPT của Nhà nước mang đầy đủ các đặc trưng của rủi ro tín dụng mà các nhà kinh tế học thường nhắc đến: tính tất yếu, tính gián tiếp, tính đa dạng và phức tạp Các nghiên về rủi ro tín dụng cho thấy các tác giả thường sử dụng phương pháp hồi quy nhị nguyên (binary logistic model) hoặc probit để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng hiện nay có thể kể đến các. .. nhiều yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng, thông các nghiên cứu trên, chúng ta xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro nói chung, rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng nói riêng Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng như: Kinh nghiệm của khách hàng đi vay, khả năng tài chính của người vay, tài sản đảm bảo nợ vay, sử dụng vốn vay, nguồn... TDĐT tại Chi nhánh NHPT Vĩnh Long trong giai đoạn 2010 - 2014 như thế nào? (2) Khả năng trả nợ của các doanh nghiệp vay vốn TDĐT tại Chi nhánh như thế nào? (3) Các nhân tố nào ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay vốn TDĐT tại Chi nhánh? (4) Giải pháp nào giúp Chi nhánh hạn chế rủi ro tín dụng? 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 5.30 Không gian nghiên cứu Địa bàn nghiên cứu của đề tài là tỉnh Vĩnh Long. .. sách tín dụng ĐTPT của Nhà nước, góp phần giảm thiểu mức thâm hụt ngân sách nhà nước là vấn đề rất cấp thiết hiện nay 5.15 Đề tài: Các nhân tố ảnh đến rủi ro tín dụng đầu tư phát triển tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long được thực hiện nhằm giúp Chi nhánh NHPT Vĩnh Long có cái nhìn toàn diện hơn về tình hình hoạt động tín dụng ĐTPT thực tế để từ đó nhận diện dấu hiệu, tìm ra nguyên nhân, ... ngừa rủi ro tín dụng ĐTPT nhằm góp phần vào sự tăng trưởng kinh doanh an toàn, hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh với các ngân hàng khác 1.2 MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 5.16 Mục tiêu chung của đề tài này là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ĐTPT tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng. .. rủi ro tín dụng ĐTPT ngoài việc làm giảm uy tín của bản thân NHPT còn ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước, và những tổn thất về uy tín này sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định về chính trị 2.1.5.2 Điểm khác biệt giữa rủi ro tín dụng ĐTPT của Nhà nước với rủi ro tín dụng NHTM - Khả năng xảy ra rủi ro của tín dụng ĐTPT cao hơn các NHTM vì đối tư ng cho vay là những dự án tiềm ẩn rủi ro cao hơn và là những đối tư ng... là sử dụng các nhân tố có ảnh hưởng đến doanh nghiệp để xác định khả năng doanh nghiệp có rủi ro tín dụng không Ở đây tác giả sử dụng mô hình Logistic để phân tích rủi ro tín dụng trong doanh nghiệp Số liệu mà tác giả sử dụng để kiểm chứng và dự báo rủi ro tín dụng là 40 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Một quan điểm khác đã phát triển lý thuyết đo lường rủi ro tín dụng trong 20... suất vay vốn đầu tư của tổ chức tín dụng và lãi suất vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước và đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam Thời điểm công bố mức hỗ trợ sau đầu tư cùng với thời điểm công bố lãi suất tín dụng đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét quyết định cấp hỗ trợ sau đầu tư theo kết quả trả nợ của chủ đầu tư 5.79 + Mức hỗ trợ sau đầu tư được tính cho từng