Luận văn thạc sĩ các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh bà rịa vũng tàu

TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài luận văn tốt nghiệp “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu” được thực hiện với m

LÊ TRÍ TOÀN

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Vũng Tàu, tháng 09 năm 2019

LÊ TRÍ TOÀN

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 60340102

HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG

Vũng Tàu, tháng 09 năm 2019

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá

nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu”

là do bản thân tôi tự nghiên cứu và thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Nguyễn Quyết Thắng

Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực Nội dung của luận văn này chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung nghiên cứu của toàn bộ luận văn này

Vũng Tàu, ngày….tháng… năm 2019

Người thực hiện

Lê Trí Toàn

Và, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy PGS TS Nguyễn Quyết Thắng đã khuyến khích, chỉ dẫn tận tình cho tôi trong suốt thời gian thực hiện luận văn này Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và Anh (Chị) học viên cùng lớp cao học của trường Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, cũng như các anh/chị/em đồng nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu đã hỗ trợ tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài

Trong quá trình thực hiện luận văn, mặc dù đã cố gắng hoàn thành luận văn tốt nhất song cũng không thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận được ý kiến của quý Thầy, Cô

Xin chân thành cảm ơn

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2019

Người thực hiện luận văn

Lê Trí Toàn

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Đề tài luận văn tốt nghiệp “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá

nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu”

được thực hiện với mục đích nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân tại Vietinbank trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Trên cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước có liên quan, mô hình nghiên cứu được hình thành cùng với các giả thuyết

Đặc điểm cá nhân của khách hàng có thể ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của đối tượng khách hàng cá nhân, điều này đã được nhắc đến trong nhiều nghiên cứu, trong đó có các nghiên cứu của tác giả Joel Bessis( 2010); Nguyễn Thị Minh Thảo (2016); Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013), Marjo Hörkkö (2010) Nghiên cứu này kế thừa các nghiên cứu đi trước trong việc xác định các yếu tố đặc điểm cá nhân, ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng, bao gồm các yếu tố về giới tính, độ tuổi, thu nhập, trình độ, hôn nhân, số thành viên phụ thuộc của gia đình, điều kiện nhà ở, thời gian sống tại nơi cư trú Bằng việc phân tích dữ liệu khảo sát từ 458 khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu, tác giả

đã sử dụng phương pháp phân tích hồi quy logictic, với biến phụ thuộc thể hiện có hay không có rủi ro tín dụng trong quá trình vay vốn tại ngân hàng, để tìm ra các yếu tố có ảnh hưởng tới yếu tố rủi ro này Kết quả nghiên cứu cũng bao gồm các kết luận, hàm ý quản trị để Vietinbank Hội sở và Vietinbank chinh nhánh Bà Rịa Vũng Tàu có thể nâng cao năng lực xác định rủi ro tín dụng cá nhân, thông qua các đặc điểm của khách hàng, từ đó đưa ra các biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

TÓM TẮT LUẬN VĂN iii

MỤC LỤC iv

DANH MỤC BẢNG vii

DANH MỤC HÌNH viii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2

1.3 Phạm vi, đối tượng nghiên cứu 2

1.4 Câu hỏi nghiên cứu 3

1.5 Phương pháp nghiên cứu 3

1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3

1.7 Bố cục bài viết 4

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 5

2.1 Tổng quan về tín dụng cá nhân 5

2.1.1 Khái niệm và đặc điểm của tín dụng cá nhân 5

2.1.2 Vai trò của tín dụng cá nhân 7

2.1.3 Rủi ro tín dụng cá nhân 8

2.2 Các nghiên cứu trước đây 11

2.2.1 Các công trình nghiên cứu nước ngoài 11

2.2.2 Các công trình nghiên cứu trong nước 13

2.2.3 Tổng hợp các nghiên cứu trước 15

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24

3.1 Tiến trình nghiên cứu 24

3.2 Phương pháp nghiên cứu 25

3.2.1 Nghiên cứu sơ bộ (định tính) 25

3.2.2 Nghiên cứu định lượng 26

3.3 Mô tả dữ liệu 28

3.3.1 Biến số phụ thuộc 28

3.3.2 Các biến số độc lập 28

3.4 Phương pháp xử lý dữ liệu 31

3.4.1 Thống kê mô tả 31

3.4.2 Xử lý mô hình hồi quy Binary logistic 31

3.4.3 Các kiểm định trong mô hình hồi quy Binary logistic 33

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35

4.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu 35

4.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 35

4.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 39

4.1.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức 40

4.2 Thực trạng tín dụng cá nhân và rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu 45

4.2.1 Chính sách cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu 45

4.2.2 Doanh số cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu 46

4.2.3 Doanh số thu nợ vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu 47

4.2.4 Đánh giá khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu 50

4.3 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu 52

4.3.1 Các đặc trưng thống kê mô tả về mẫu nghiên cứu 52

4.3.2 Kết quả mô hình hồi quy Binary logistic 60

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69

5.1 Kết luận 69

5.2 Hàm ý quản trị 72

5.2.1 Hàm ý quản trị đối với với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu 72

5.2.2 Kiến nghị với Vietinbank hội sở 76

5.3 Hạn chế đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo 78

TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Tổng hợp các nghiên cứu trước 16

Bảng 3.1: Các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu 29

Bảng 4.1: Số lượng và tỷ lệ cán bộ công nhân viên theo trình độ đào tạo 38

Bảng 4.2: Số lượng và tỷ lệ cán bộ công nhân viên theo độ tuổi 38

Bảng 4.3: Các loại hình cho vay tại Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu 45

Bảng 4.4: Doanh số cho vay của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2018 46

Bảng 4.5: Doanh số thu nợ của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2018 47

Bảng 4.6: Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2018 48

Bảng 4.7: Dư nợ cho vay (KHCN & KHDN) của Vietinbank giai đoạn 2015 – 2018 49

Bảng 4.8: Tình hình nhóm nợ khách hàng cá nhân của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2018 50

Bảng 4.9: Tình hình nợ quá hạn của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2018 51

Bảng 4.10: Tình hình khách hàng có nợ quá hạn tại Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2018 51

Bảng 4.11: Kiểm đinh mô hình 60

Bảng 4.12: Bảng tóm tắt mô hình hồi quy 61

Bảng 4.13: Mức độ dự báo 62

Bảng 4.14: Kết quả mô hình hồi quy logit 63

Bảng 5.1: Tóm tắt giải pháp thẩm định cho vay khách hàng 73

Bảng 5.2: Một số hàm ý quản trị với Vietinbank hội sở 76

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 18

Hình 3.1: Tiến trình nghiên cứu 24

Hình 4.1: Hình ảnh Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu 36

Hình 4.2: Sơ đồ tổ chức của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu 41

Hình 4.3: Doanh số cho vay và thu nợ của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2018 48

Hình 4.4: Phân bổ mẫu theo giới tính 53

Hình 4.5: Phân bổ mẫu theo độ tuổi 54

Hình 4.6: Phân bổ mẫu theo tình trạng hôn nhân 54

Hình 4.7: Phân bổ mẫu theo số lượng thành viên phụ thuộc 55

Hình 4.8: Phân bổ mẫu theo nghề nghiệp 56

Hình 4.9: Phân bổ mẫu theo thời gian sống tại địa chỉ hiện tại 57

Hình 4.10: Phân bổ mẫu theo thời gian sống tại địa chỉ hiện tại 57

Hình 4.11: Phân bổ mẫu theo thu nhập 58

Hình 4.12: Phân bổ mẫu theo tình trạng nhà ở 59

Hình 4.13: Phân bổ mẫu theo chuyên môn 60

KQKD : Kết quả kinh doanh

NHCT VN : Ngân hàng công thương Việt Nam

NHNN : Ngân hàng nhà nước

NSNN : Ngân sách nhà nước

PGD : Phòng giao dịch

RRTD : Rủi ro tín dụng

SPSS : Phần mềm thống kê phân tích dữ liệu SPSS (Statistical

Product and Services Solutions) TMCP : Thương mại cổ phần

Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh

WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization)

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Hệ thống các ngân hàng trên thế giới đã hình thành và phát triển từ khá lâu thì đến những năm 1990, hệ thống ngân hàng Việt Nam mới thực sự bắt đầu được phát triển Năm 2007, Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organ Organization) (WTO) đánh dấu một bước ngoặt lớn đáng nhớ đối với nền kinh tế nước ta, nền kinh tế Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường, mở ra nhiều cơ hội cho việc giao thương, buôn bán với các nước trên thế giới Bên cạnh đó, nước ta cũng phải đối mặt với không ít thách thức trong tất cả các lĩnh vực không ngoại trừ lĩnh vực ngân hàng Từ 2007 đến nay, số lượng các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các công ty tài chính trong thởi gian gần đây, đã tăng lên khá nhiều, đặc biệt là sự ra đời của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài dẫn đến tính chất cạnh tranh quyết liệt giữa các ngân hàng là một xu thế tất yếu Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng được thể hiện rõ nét nhất là lĩnh vực tín dụng, lĩnh vực đem lại tỷ lệ lợi nhuận chủ yếu cho các ngân hàng nhưng tìm ẩn, chứa đựng rất nhiều rủi ro

Trước bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngưng trệ dẫn đến sự chuyển giao vốn cho đối tượng này cũng bị hạn chế chững lại với nhiều điều kiện, yêu cầu khắc khe hơn Điều này đã khiến cho các ngân hàng bất đầu tập trung chuyển hướng sang đẩy mạnh hoạt động kinh doanh phân khúc tín dụng khách hàng cá nhân để sử dụng nguồn vốn dư thừa một cách hiệu quả

Phân khúc tín dụng cá nhân tuy có nhiều tiềm năng và tạo cho các ngân hàng

có nguồn thu bền vững trong dài hạn nhưng hoạt động này hàm chứa nhiều rủi ro nhất là trong thời điểm hiện tại, khi nợ xấu của các doanh nghiệp còn đang là một vấn đề nan giải và khó xử lý, thì việc tích lũy thêm nợ xấu từ lĩnh vực tín dụng cá nhân sẽ làm cho hoạt động của ngân hàng trở nên khó khăn hơn

Vì vậy việc tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng đối với ngân

hàng là rất cần thiết Đó là các lý do tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Các nhân tố

Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu”

Đề tài này sẽ chỉ ra các nhân tố của khách hàng cá nhân vay vốn có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, từ đó đưa ra các hàm ý quản trị cho cấp quản lý ngân hàng có giải pháp giảm thiểu rủi ro, góp phần làm cho chủ trương định hướng về tín dụng chính sách ưu đãi ngày càng hoàn thiện, đi vào thực tiễn và bền vững

1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu tổng quát: Xác định các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng cá

nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu

- Đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm hạn chế rủi ro trong lĩnh vực tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu

1.3 Phạm vi, đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng của khách

hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu

- Đối tượng khảo sát: Khách hàng cá nhân đã và đang vay vốn tại Ngân Hàng

TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu

- Phạm vi nghiên cứu:

- Về không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại Ngân Hàng TMCP Công

Thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu

- Về thời gian: Từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2019

1.4 Câu hỏi nghiên cứu

Những nhân tố nào ảnh hưởng đến RRTD cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu?

Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu ra sao?

Những hàm ý quản trị nào có thể giảm thiểu rủi ro tín dụng cá nhân ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu?

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng kết hợp hai phương pháp nghiên cứu bao gồm định tính và định lượng

Phương pháp nghiên cứu định tính: được thực hiện bằng việc tổng hợp các đề

tài nghiên cứu trong và ngoài nước để làm nền tảng đưa ra mô hình nghiên cứu chính thức và các giả thuyết nghiên cứu kèm theo

Phương pháp nghiên cứu định lượng: được sử dụng để ước lượng các mối

quan hệ giữa các biến số đến rủi ro tín dụng trong mô hình nghiên cứu, việc thu thập dữ liệu căn cứ vào mô hình đã xây dựng, phần mểm SPSS được sử dụng để phân tích dữ liệu

1.6 Ý nghĩa của đề tài

Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận về các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân thực hiện vay vốn tại ngân hàng thương mại Từ đó,

bổ sung vào nguồn dữ liệu nghiên cứu về rủi ro tín dụng của KHCN vay vốn tại các

NH nói chung và tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng

Xác định và lượng hóa được các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu, từ đó giúp Ban quản trị đưa ra các giải pháp và chính sách phù hợp với yêu cầu thực tế trong việc nâng cao khả năng quản lý RRTD của ngân hàng đối với KHCN vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu

Luận văn có bố cục gồm 5 chương Cụ thể:

Chương 1: Giới thiệu nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và hàm ý quản trị

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Theo Hồ Diệu (2001), tín dụng là quan hệ vay mượn, quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa người đi vay và người cho vay dựa trên nguyên tắc có hoàn trả

Theo Nguyễn Thị Mùi (2008), tín dụng là một phạm trù của kinh tế hàng hóa,

có quá trình ra đời tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của kinh tế hàng hóa Như vây, tín dụng có một quá trình tồn tại và phát triển lâu dài qua nhiều hình thái kinh tế, với nhiều hình thức khác nhau, song đều có tính chất quan trọng như sau:

- Tín dụng trước hết chỉ là sự giao chuyển quyền sử dụng một số tiền (hiện kim) hoặc tài sản (hiện vật) từ chủ thể này sang chủ thể khác, không làm thay đổi quyền sở hữu chúng

- Tín dụng có thời hạn và phải được “hoàn trả”

- Giá trị của tín dụng được nâng cao nhờ vào lợi tức mà tín dụng mang lại

• Tín dụng cá nhân

Tại Việt Nam, các nhà nghiên cứu tiếp cận khái niệm tín dụng cá nhân dựa trên khái niệm về tín dụng ngân hàng Tín dụng cá nhân được định nghĩa là hình thức tín dụng mà trong đó NHTM đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của mình cho KHCN hoặc hộ gia đình sử dụng trong một thời hạn nhất

định, phải hoàn trả cả gốc và lãi với mục đích phục vụ đời sống hoặc phục vụ SXKD dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể (Nguyễn Ngọc Lê Ca, 2011)

Ở nước ngoài, khái niệm tín dụng cá nhân được các nhà nghiên cứu đánh giá

là một khái niệm rất rộng và có ý nghĩa không rõ ràng (Marjo Hörkkö, 2010) Theo Marjo Hörkkö (2010) tín dụng cá nhân là những khoản vốn được cấp để phục vụ mua bán hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng hoặc kinh doanh của các hộ đăng ký kinh doanh cá thể Tín dụng cá nhân được cấp bởi các ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng, các công ty thẻ tín dụng và cửa hàng thương mại

Như vậy, TDCN là khoản vay dành cho khách hàng là cá nhân hoặc hộ gia đình có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể dùng để phục vụ đời sống tiêu dùng và sản xuất kinh doanh dưới hình thức kinh doanh nhỏ lẻ

2.1.1.2 Đặc điểm của tín dụng cá nhân

Tín dụng cá nhân có nhiều khác biệt so với tín dụng doanh nghiệp Những khác biệt này cũng phản ánh đặc điểm của tín dụng cá nhân, cụ thể như sau:

Mục đích vay của KHCN gồm:

Thứ nhất, các cá nhân, hộ gia đình vay với mục đích bổ sung vốn cho hoạt

động kinh doanh Quyền hoạt động SXKD của cá nhân, hộ gia đình được luật pháp thừa nhận, nhưng do năng lực hạn chế nên hoạt động kinh doanh thường mang quy

mô nhỏ

Thứ hai, cá nhân vay vốn cho nhu cầu chi tiêu Khoản vay của KHCN cho

mục đích này để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng cho cuộc sống như:xây dựng, sửa chữa nhà, đầu tư hoặc mua nhà đất, mua sắm vật dụng gia đình.…

Số tiền cho vay hai mục đích này đều bị giới hạn bởi những điều kiện từ NH

đó là: tính hợp lý của nhu cầu vốn, khả năng trả nợ của chủ thể và TSĐB

Tín dụng cá nhân có số lượng là rất lớn là do:

- KHCN chiếm số lượng lớn do đối tượng của loại hình cho vay này là tất cả

cá nhân trong xã hội, từ những người có thu nhập trung bình, thấp đến những người

có thu nhập cao

- Nhu cầu vay của cá nhân rất đa dạng, vì khi chất lượng cuộc sống của cá nhân tăng lên và trình độ học vấn của họ được nâng cao, người dân càng có nhu cầu vay NH để cải thiện mức sống

2.1.2 Vai trò của tín dụng cá nhân

• Đối với ngân hàng

Tín dụng cá nhân giúp NH tăng cường mối quan hệ với khách hàng, từ đó NH

có thể mở rộng các hoạt động bán chéo với KHCN như tăng khả năng huy động tiền gửi, dịch vụ thanh toán, bảo hiểm, dịch vụ thẻ, máy cà thẻ, tư vấn Đây là kênh tiếp thị hiệu quả đối với NH, tăng khả năng cạnh tranh giành thị phần trên thị trường tài chính

Tạo điều kiện đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của NH, nhờ đó nâng cao lợi nhuận và phân tán rủi ro NH Các khoản vay của khách hàng cá nhân tuy có quy mô nhỏ nhưng số lượng lại khá lớn, vì vậy tổng quy mô tài trợ cũng rất lớn Đồng thời, lãi suất áp dụng đối với KHCN thường cao hơn với KHDN để bù đắp chi phí cho vay nên các khoản vay cá nhân đóng góp một phần lợi nhuận rất lớn trong tổng lợi nhuận của NH

Trước đây các Ngân hàng TMCP lớn không quan tâm đến mảng tín dụng cá nhân mà chỉ tập trung vào tín dụng doanh nghiệp Nhưng khi kinh nền kinh tế có biến động thì các doanh nghiệp này sẽ bị ảnh hưởng làm cho khả năng trả nợ của đối tượng này sẽ trở nên khó khăn, nợ xấu của NH sẽ gia tăng Đối với các ngân hàng nhỏ hoặc mới thành lập, việc cạnh tranh lôi kéo KHDN lớn với các NH tiềm lực mạnh rất khó khăn Đồng thời, nguồn lực của những NH này thường không đủ đáp ứng nhu cầu vốn cho những khách hàng lớn Do đó, mảng tín dụng KHCN strở nên tiềm năng đối với các NH Hiện nay, các NH lớn bắt đầu thay đổi quan điểm về cho vay và bắt đầu tập trung vào phân khúc KHCN làm cho tín dụng phân khúc này ngày càng trở nên cạnh tranh, việc thẩm định KH đơn giản hơn, hạ thấp các điều kiện tín dụng để cạnh tranh ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng

Một số Ngân hàng TMCP nhỏ đã điều chuyển phân khúc tín dụng sang tập trung tín dụng cá nhân mang lại lợi nhuận rất cao như: Ngân hàng TMCP VP Bank,

Ngân hàng TMCP HD Bank, Ngân hàng TMCP Hàng Hải, Ngân hàng TMCP TechcomBank, VIP Bank , tuy nhiên phân khúc này hiện tại cũng đang có tỷ lệ

nợ xấu cao và đang có chiều hướng gia tăng nhanh trong thời gian gần đây

• Đối với khách hàng

Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của khách hàng trong thời gian ngắn Tuy nhiên, để chi trả cho những nhu cầu đó thì cá nhân cần thời gian để thực hiện tích lũy Tín dụng KHCN sẽ giúp khách hàng thỏa mãn nhu cầu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của họ

Những trường hợp cần vốn gấp, lãi suất cho vay của NH hợp lý hơn so với lãi suất vay ngoài thị trường NH căn cứ vào khả năng trả nợ của KH sẽ có những khoản vay tương ứng Để có được khoản vay thì điều kiện và thủ tục cũng không quá phức tạp

• Đối với nền kinh tế

Tín dung giúp gia tăng lưu chuyển vốn, hàng hóa, kích cầu từ đó tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống dân cư, góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo xét trên góc độ kinh tế vĩ mô: dịch vụ NHBL trong đó có tín dụng cá nhân đẩy nhanh quá trình lưu chuyển tiền tệ, tận dụng tiềm năng lớn trong dân cư

để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân, hạn chế dùng tiền mặt và tiết kiệm chi phí , thời gian tiền bạc cho xã hội

2.1.3 Rủi ro tín dụng cá nhân

2.1.3.1 Các loại rủi ro tín dụng cá nhân

TDCN có rủi ro cao do ngân hàng có ít thông tin mang tính định lượng để làm

cơ sở ra quyết định trong quá trình thẩm định cho vay Những yếu tố quan trọng có tính quyết định đến khả năng hoàn trả nợ vay của KH trong tín dụng cá nhân phần nào mang tính định tính và khó xác định, ví dụ như uy tín, lịch sử trả nợ của khách hàng, khả năng trả nợ (Huỳnh Nguyễn Đức Huy, 2007) Bên cạnh đó, quy trình tín dụng cá nhân đơn giản nên trong quá trình thẩm định tín dụng thường có phát sinh sai sót (Allen và cộng sự, 2004) Ngày nay, do áp lực cạnh tranh phát triển nên các TCTD hạ điều kiện tín dụng, giảm các quy trình liên quan, thẩm định hồ sơ đơn

giản hơn để lôi kéo khách hàng từ TCTD khác làm cho chất lượng tín dụng cũng bị ảnh hưởng rất lơn

Ở Việt Nam hiện nay các quy định dựa trên các văn bản pháp lý của ngân hàng nhà nước (NHNN), theo thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của NHNN Việt Nam: “RRTD trong hoạt động NH là tổn thất có khả năng xảy ra đối với nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo cam kết”

Để phân loại những rủi ro này, việc phân tích RRTD thường phân theo các tiêu chí sau: nguyên nhân phát sinh rủi ro, nguyên nhân khách quan, chủ quan gây

ra rủi ro, khả năng trả nợ của khách hàng

• Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro

Theo Trần Huy Hoàng (2010), rủi ro giao dịch được phân thành các loại rủi ro như: rủi ro lựa chọn, rủi ro đảm bảo và rủi ro nghiệp vụ Cụ thể:

- Rủi ro lựa chọn: có liên quan đến đánh giá và phân tích tín dụng khi NH lựa chọn những phương án vay vốn có hiệu quả để ra quyết định cho vay

- Rủi ro đảm bảo: xuất phát các tiêu chuẩn đảm bảo do các điều khoản trong hợp đồng cho vay hoặc do loại tài sản đảm bảo, chủ thể bảo đảm, cách thức đảm bảo hoặc do mức cho vay cao hơn so với giá trị của tài sản đảm bảo

- Rủi ro nghiệp vụ: xuất phát từ công tác quản lý các khoản vay và hoạt động cho vay, kể cả sai sót trong việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và kỹ thuật xử lý các khoản cho vay

Rủi ro danh mục tín dụng: là rủi ro tín dụng mà nguyên nhân xuất phát từ những sai sót trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng

- Rủi ro nội tại: Xuất phát từ các yếu tố, đặc điểm bên trong của mỗi chủ thể đi vay hoặc ngành, lĩnh vực kinh tế

- Rủi ro tập trung: trường hợp Ngân hàng tập trung cho vay quá nhiều đối với một số khách hàng và nhóm khách hàng liên quan quá nhiều, cho vay quá nhiều khách hàng hoạt động trong cùng một vùng địa lý và ngành nghề nhất định

• Căn cứ theo tính khách quan, chủ quan của rủi ro

Rủi ro khách quan do các nguyên nhân khách quan nằm ngoài dự kiến như: thiên tai, địch họa, người vay bị chết, mất tích và các biến động làm thất thoát vốn vay trong khi người vay đã thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách

Rủi ro chủ quan do nguyên nhân thuộc về chủ quan của người vay và người cho vay vì vô tình hay cố ý làm thất thoát vốn vay hay vì những lý do chủ quan khác

• Căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng

Rủi ro không hoàn trả nợ đúng hạn: đến thời hạn thỏa thuận nhưng NH vẫn chưa thu hồi được vốn vay từ khách hàng mặc dù cả 2 bên đã thỏa thuận trước đó Rủi ro do không có khả năng trả nợ: KH đi vay mất khả năng chi trả và ngân hàng phải thanh lý tài sản đảm bảo của KH để thu hồi nợ đã cho vay

Rủi ro tín dụng không giới hạn ở hoạt động cho vay: Bao gồm các hoạt động khác mang tính chất tín dụng của NH như bảo lãnh, cam kết, chấp thuận tài trợ thương mại, cho vay thị trường liên NH, tín dụng thuê mua, đồng tài trợ…

2.1.3.2 Các nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng cá nhân

• Thứ nhất, các nguyên nhân khách quan

- Rủi ro do các nguyên nhân bất khả kháng thuộc về thiên nhiên như: Thiên tai dịch hoạ, dịch bệnh, giảm giá hàng nông sản, sự thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng… gây ra các biến động xấu ngoài dự kiến trong mối quan hệ tín dụng giữa NH

và KH của mình

- Rủi ro do thay đổi cơ chế chính sách như: nền kinh tế có sự thay đổi về chính sách, văn bản pháp luật

- Rủi ro do môi trường pháp lý: hệ thống pháp lý chưa vững chắc và còn nhiều

kẻ hỡ làm rủi ro đến hoạt động cho vay Đây là nguyên nhân dẫn đến các khoản nợ quá hạn cho ngân hàng cũng như rủi rủi ro trong SXKD

- Rủi ro do đạo đức khách hàng: là hiện tượng bên có nhiều thông tin hơn (biết chắc mình sẽ làm gì) thay đổi hành vi gây bất lợi cho bên kia Đây là hành vi bị che đậy

- Rủi ro do nhân tố quốc tế: Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hoá, tín dụng

trong nước có mối quan hệ chặt chẽ với tín dụng quốc tế, dễ bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế, chính trị quốc tế, các chính sách tài chính của các quốc gia

• Thứ hai, các nguyên nhân chủ quan

- Rủi ro do ngân hàng không có chính sách cho vay rõ ràng Chính sách cho vay của một NH là kim chỉ nam cho hoạt động tín dụng của ngân hàng đó

- Rủi ro do tính toán không chính xác hiệu qủa đầu tư dự án xin vay, dẫn đến các quyết định sai lầm trong các khoản cho vay

- Rủi ro do ngân hàng định giá khoản vay không theo mức độ rủi ro của khách hàng

- Rủi ro do thiếu thông tin tín dụng, hoặc thông tin tín dụng không chính xác, kịp thời, dẫn đến NH không có danh sách “ phân loại khách hàng ” để có sự phân tích, đánh giá KHCN một cách khách quan, đúng đắn

- Rủi ro do sự yếu kém của đội ngũ cán bộ Đội ngũ cán bộ có năng lực và đạo đức kém làm ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của NH

2.2 Các nghiên cứu trước đây

2.2.1 Các nghiên cứu ngoài nước

- Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu , Zongfang Zhou (2013) sử dụng mô hình hồi quy trong bài viết “The Construction of Empirical Credit Scoring Models Based on Maximization Principles” khi nghiên cứu về nền kinh tế của Trung Quốc Các tác giả đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra mô hình như sau:

Y = f ( X1, X2, X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13,X14)

Trong đó: Biến phụ thuộc Y đạt giá trị bằng 1 nếu là khoản tín dụng tốt, bằng

0 nếu là khoản tín dụng xấu

Biến độc lập:X1: độ tuổi của người vay; X2: tình trạng hôn nhân; X3: số

lượng người phụ thuộc; X4: nghề nghiệp; X5: số năm làm việc; X6: điều kiện về nhà ở ( nhà riêng hay đi thuê…); X7: thời gian sống trong nhà; X8: phần còn lại của thu nhập dùng để trả góp; X9: tài sản ; X10: tình trạng tài khoản thanh toán; X11: tài sản còn lại cho việc trả góp; X12: số lượng nợ; X13:tình trạng tài khoản

tiết kiệm hoặc trái phiếu; X14: thời hạn vay; X15: lịch sử tín dụng; X16: các khoản vay còn lại ở chính ngân hàng; X17: các khoản nợ khác

Các biến số X14 X9 X10 X4 X3 X15 X16 X11 có ý nghĩa thống kê trong mô hình theo mô hình như sau:

Y= 0.925 + 0.007X14 + 0.044X9 - 0.098X10 + 0.064X4 + 0.071X3 - 0.066 X5 +

0.085 X16 +0.03X11 Bài viết đã chỉ ra được các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân dựa trên nghiên cứu về các đặc điểm riêng của khách hàng Bài nghiên cứu đã đưa vào hầu như tất cả các đặc điểm riêng của một khách hàng cá nhân Tuy nhiên, số biến nghiên cứu mà nhóm tác giả đề xuất quá lớn nên dễ gây nhàm chán cho đối tượng khảo sát cũng như gây mất thời gian và chi phí kiểm định Do đó, trong đề tài luận văn của tác giả, tác giả sẽ rút gọn số biến nghiên cứu song vẫn đảm bảo bao quát được toàn bộ vấn đề

Nghiên cứu của tác giả Marjo Hörkkö (2010) thực hiện tại một tổ chức tín dụng tại Phần Lan với nhan đề “The Determinants of Default in Consumer Credit Market” Tác giả tiến hành nghiên cứu với mục đích cung cấp các thông tin cho những tổ chức tín dung để tạo ra mô hình phản ánh tác động của nhóm nhân tố đặc điểm khách hàng đến RRTD cá nhân một cách cập nhật và đáng tín cậy hơn Trong nghiên cứu, tác giả thực hiện khảo sát, kiểm định 30 biến gồm 23 biến nhân khẩu -

xã hội học và 7 biến hành vi với cỡ mẫu rất lớn là 14.595 quan sát trong đó 29% số khách hàng vỡ nợ và phát sinh RRTD cho tổ chức tín dụng Với những quan sát này, tác giả sử dụng phân tích hồi quy logistic, phân tích theo từng bước và kiểm tra bằng chương trình SPSS Kết quả nghiên cứu của Marjo Hörkkö (2010) cho thấy cả hai nhóm yếu tố nhân khẩu – xã hội học và nhóm yếu tố hành vi đều có sự ảnh hưởng nhất định đến RRTD cá nhân Phù hợp với kết quả của các nghiên cứu trước đây, các biến nhân khẩu - xã hội học có sức ảnh hưởng lớn nhất là: Độ tuổi, thu nhập, những khoản vay trước và số năm làm việc Nghiên cứu của tác giả Marjo Hörkkö (2010) đã có những đóng góp quan trọng giúp các tổ chức tín dụng xây dựng mô hình đánh giá tín dụng khách hàng cá nhân Tuy nhiên, cũng giống với

nghiên cứu của Li Shuai et al (2013), cỡ mẫu khảo sát cũng như các biến kiểm định của tác giả Marjo Hörkkö quá lớn Điều này đảm bảo độ tin cậy cao cho kết quả nghiên cứu song sẽ mất rất nhiều chi phí và thời gian Đồng thời, mô hình các biến quan sát mà Marjo Hörkkö thực hiện kiểm định có một vài biến không phù hợp khi

áp dụng vào đề tài nghiên cứu của tác giả luận văn Do đó, trong đề tài luận văn của tác giả, tác giả sẽ loại bỏ những biến không phù hợp và tổng hợp lại các biến quan sát để mô hình nghiên cứu trở nên đơn giản và thuận tiện hơn

- Công trình nghiên cứu: “Factors Affecting Credit Risk in Personal Lending” của tác giả John M Chapman (2010) Nghiên cứu này tìm hiểu khá sâu và chi tiết

về các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nợ khách hàng cá nhân cũng như thực trạng của hoạt động này tại các ngân hàng thương mại Anh Trong nghiên cứu, John M Chapman đưa ra 8 nhân tố thuộc về đặc điểm người đi vay ảnh hưởng đến

RRTD cho vay khách hàng cá nhân gồm: (1) Độ tuổi; (2) Tình trạng hôn nhân; (3)

Số lượng thành viên phụ thuộc khách hàng đi vay; (4) Thời gian sống tại địa chỉ hiện tại; (5) Nghề nghiệp; (6) Số năm làm công việc hiện tại; (7) Thu nhập của người vay; (8) Tài sản đảm bảo của người vay Các biến nghiên cứu của John M

Chapman (2010) khá đầy đủ bao quát được toàn bộ đặc điểm của đối tượng đi vay Tuy nhiên, do tác giả thực hiện kiểm định, phân tích cả những yếu tố thuộc về khoản vay và về ngân hàng cho vay nên nghiên cứu của John M Chapman (2010) không đảm bảo tính chuyên sâu về đặc điểm đối tượng nghiên cứu

2.2.2 Các nghiên cứu trong nước

Tại Việt Nam, phần lớn, các nghiên cứu tập trung đánh giá chung chung về RRTD hay nghiên cứu toàn bộ cả 3 nhóm nhân tố gồm: nhân tố thuộc về khách hàng, thuộc về ngân hàng và thuộc về môi trường kinh doanh Do đó, với tình hình nghiên cứu trong nước còn thiếu một nghiên cứu chuyên sâu đánh giá sự tác động của đặc điểm đối tượng khảo sát đến RRTD khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại Một vài công trình nghiên cứu liên quan tác giả tìm được như sau: + Tác giả Trương Đông Lộc và Nguyễn Thị Tuyết (2011) tiến hành nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần

Công thương chi nhánh Cần Thơ Trong nghiên cứu, tác giả sử dụng mô hình probit bao gồm 7 biến số được cho rằng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng bao

gồm: (1) Kinh nghiệm của khách hàng đi vay; (2) Khả năng tài chính của khách

hàng đi vay; (3) Tài sản đảm bảo; (4) Mục đích sử dụng vốn vay; (5) Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng; (5) Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh; (6) Kiểm tra và giám sát khoản vay

Mô hình có sự phù hợp và có ý nghĩa lớn trong việc đánh giá rủi ro tín dụng tại ngân hàng Công thương chi nhánh Cần Thơ Tuy nhiên, nghiên cứu thực hiện đánh giá chung chung về cả RRTD khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp Đồng thời, tác giả cũng kiểm định cả những yếu tố thuộc về bản thân ngân hàng và thuộc về đặc điểm khách hàng vay vốn Do đó, tác giả luận văn chỉ có thể

kế thừa những nhân tố thuộc về đặc điểm khách hàng mà không thể áp dụng rập khuôn kết quả nghiên cứu của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thị Tuyết (2011) + Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Minh Thảo (2016) về “Cho vay nhà ở đối với khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam” Nghiên cứu đã bổ sung tri thức mới về hoạt động tín dụng cho vay nhà ở đối với KHCN (khách hàng cá nhân) của NHTM, làm tài liệu tham khảo cho các NHTM, cơ quan quản lý ngân hàng, giảng viên và sinh viên của các trường đại học kinh tế có giảng dạy về tài chính – ngân hàng Trong nghiên cứu, mô hình nghiên cứu về các nhân tố tạo nên RRTD cho vay nhà ở tại BIDV đối với nhóm KHCN/hộ gia đình Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ tập trung về hoạt động cho vay nhà ở – là một trong những hình thức tín dụng tiêu dùng nằm trong mảng tín dụng cá nhân của các ngân hàng thương mại nên kết quả nghiên cứu không bao quát hết được toàn bộ tác động của RRTD cá nhân tại ngân hàng thương mại

Như vậy, sau khi tìm hiểu các công trình nghiên cứu đi trước tác giả nhận thấy

còn rất nhiều hạn chế cần khắc phục để hoàn thiện mô hình đánh giá tác động của đặc điểm khách hàng đến RRTD cá nhân tại ngân hàng thương mại sao cho phù hợp với tình hình hoạt động của các NHTM nước ta cũng như đảm bảo độ tin cậy cao

nhất Vì vậy, tác giả đã thực hiện nghiên cứu: “Tác động của đặc điểm người đi vay

đến rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu”

2.2.3 Tổng hợp các nghiên cứu trước

Có nhiều nghiên cứu đề cập đến sự ảnh hưởng của đặc điểm khách hàng đến RRTD cá nhân của các ngân hàng thương mại Các nghiên cứu đều có những điểm chung và điểm riêng nhất định Nếu tổng hợp, kế thừa toàn bộ những điểm riêng, điểm chung trong các nghiên cứu đi trước để hình thành mô hình nghiên cứu mới cho đề tài luận văn thì sẽ có rất nhiều thành phần cần được kiểm định và khảo sát Điều này, sẽ gây mất thời gian, chi phí cũng như tạo ra sự nhàm chán cho đối tượng trả lời Vì vậy, do hạn hẹp về thời gian thực hiện đề tài luận văn cũng như để tạo ra tính hợp lý hơn cho mô hình đề xuất, tác giả sẽ lựa chọn những yếu tố bao quát nhất của những nghiên cứu đi trước để thực hiện kiểm định Song những yếu tố mà tác giả lựa chọn vẫn đảm bảo tính kế thừa hầu hết các biến của những mô hình nghiên cứu trước đó Đồng thời, một vài biến không phù hợp tác giả sẽ không xét và không

sử dụng, cụ thể như sau:

Bảng 2.1: Tổng hợp các nghiên cứu trước

Biến đề xuất

Các biến tương ứng trong nghiên cứu đi trước

Li Shuai và cộn sự (2013)

Marjo Hörkkö (2010)

John (1940)

Nguyễn T M Thảo (2016)

Trương Đ Lộc

& Nguyễn T Tuyết (2011)

Bốn yếu tố: Sinh sống tại khu vực thành thị; Sinh sống tại khu vực nông thôn; Quốc tịch và hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong mô hình nghiên cứu của Marjo Hörkkö (2010) tác giả sẽ không xét đến vì những lý do sau:

+ Với hai yếu tố sinh sống tại khu vực thành thị và sinh sống tại khu vực nông thôn: Trong nghiên cứu của Marjo Hörkkö (2010), tác giả nghiên cứu khảo sát trên phạm vi rộng toàn bộ lãnh thổ Phần Lan nên có những đối tượng khách hàng cá nhân được phỏng vấn sinh sống tại những thành phố lớn, kinh tế phát triển Ngược lại có những khách hàng lại sống vùng nông thôn Mà người sống khu vực đô thị, thành phố lớn có nguy cơ bị vỡ nợ nhiều hơn từ đó xác suất xảy ra RRTD cho ngân hàng lớn hơn (Rosbach, 2004) Do đó, Marjo Hörkkö thực hiện nghiên cứu 2 biến sinh sống tại khu vực thành thị và sinh sống tại khu vực nông thôn để đảm bảo độ tin cậy Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu của tác giả luận văn chỉ giới hạn trên địa bàn thành phố Vũng Tàu không có sự khác biệt quá lớn về kinh tế giữa các vùng Vì vậy, địa bàn sinh sống không ảnh hưởng nhiều đến RRTD của ngân hàng

+ Với yếu tố hoàn thành nghĩa vụ quân sự: Nghiên cứu của Marjo Hörkkö (2010) thực hiện tại Phần Lan, nơi có Bộ luật quân sự được ban hành với quy định tất cả nam thanh niên từ đủ 18 tuổi trở lên đều phải tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự Song tại nước ta bộ luật này chưa được ban hành, hầu hết công dân sau khi tốt nghiệp THPT đều theo học tại các trường trung cấp nghề, cao đẳng, đại học nên không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự Do đó, thành phần hoàn thành nghĩa vụ quân sự cũng sẽ không có giá trị thực tiễn khi ứng dụng nghiên cứu tại nước ta + Yếu tố quốc tịch: Do nghiên cứu của tác giả thực hiện hoàn toàn trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, hầu như không có đối tượng khách hàng quốc tịch nước ngoài Vì vậy, nhân tố quốc tịch cũng bị tác giả loại khỏi mô hình nghiên cứu Bên cạnh đó, các nhóm yếu tố thuộc về tình trạng tín dụng như: Lịch sử tín dụng; Số lượng nợ; Thời hạn vay; Khoản vay còn lại; Khoản vay khác; Nợ xấu; Thời gian còn lại của khoản vay và nhóm yếu tố thuộc về tài sản đảm bảo cho khoản tín dụng của khách hàng như: Tài sản; Tài sản còn lại cho việc trả góp; Tài sản đảm bảo tác giả cũng sẽ không thực hiện kiểm định do theo tác giả những yếu tố

này không thuộc về đặc điểm của khách hàng cá nhân mà thuộc về đặc điểm của khoản vay Vì vậy, tác giả sẽ xét riêng những yếu tố này theo đặc điểm của khoản vay cá nhân mà không kiểm định đánh giá khảo sát theo đặc điểm của khách hàng

đi vay

2.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất và giả thuyết nghiên cứu

Dựa vào những nghiên cứu nêu trên và thông qua nghiên cứu định tính là thảo luận với 12 chuyên gia có kinh nghiệm làm việc trên 5 năm tại Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu Mô hình nghiên cứu đề xuất với những yếu tố thuộc về đặc điểm khách hàng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại như sau:

Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu đề xuất

(Nguồn: Tác giả đề xuất,năm 2019)

Rủi ro tín dụng KHCN

Sự ảnh hưởng của các yếu tố trong mô hình như sau:

• Giới tính là một trong những biến thuộc nhân khẩu học của người phỏng vấn được dùng để phân biệt giữa nam và nữ (Marjo Hörkkö, 2010) Có bằng chứng rõ ràng chứng minh nữ giới thường trả nợ ít hơn nam giới nên RRTD cá nhân của ngân hàng đối với khách hàng nữ giới cao hơn nam giới (Arminger et al., 1997) Giới tính: Đây là biến giả và được xác định là 1 nếu khách hàng vay là nam, là 0 nếu ngược lại

Giả thuyết H1: Khách hàng Nữ giới có mức rủi ro tín dụng cao hơn so với Nam giới

• Độ tuổi: là số tuổi của người nộp hồ sơ vay vốn (John M C, 1940) Những

cá nhân vay vốn càng lớn tuổi khả năng xảy ra RRTD cá nhân càng thấp hơn là những khách hàng trẻ tuổi (Dunn &Kim, 1999) Độ tuổi : được xác định bằng cách lấy thời điểm vay trừ đi năm sinh

Giả thuyết H2: Khách hàng có độ tuổi càng cao, thì mức độ rủi ro tín dụng càng cao

• Tình trạng hôn nhân cho biết khách hàng đã kết hôn hay chưa John M C (1940) đã thực hiện khảo sát và khẳng định những khách hàng đã kết hôn có nhu cầu vay vốn nhiều hơn Từ đó xác suất xảy ra RRTD cá nhân của nhóm khách hàng này cũng cao hơn nhiều so với đối tượng khách hàng độc thân (Lishuai et al, 2013) Tình trạng hôn nhân (married): Đây là biến giả Khi người vay đã kết hôn nhận giá trị bằng 1, bằng 0 nếu ngược lại Nghiên cứu đưa ra giả thuyết sau:

Giả thuyết H3: Khách hàng có gia đình có mức độ rủi ro thấp hơn so với khách hàng chưa lập gia đình

• Tình trạng gia đình thể hiện số thành viên trong gia đình của khách hàng vay vốn bao gồm cả những thành viên trưởng thành và những thành viên phụ thuộc khách hàng vay vốn (Marjo Hörkkö, 2010) Số lượng thành viên phụ thuộc càng lớn thì xác suất phát sinh RRTD cá nhân càng cao (John M C, 1940; Lishuai et al, 2013) Nghiên cứu này tập trung vào đối tượng các thành viên phụ thuộc vào cá nhân vay vốn, do đó, chỉ tiêu hiện trạng gia đình sẽ tương ứng với số lượng cá nhân

phụ thuộc trực tiếp vào người vay vốn Tình trạng gia đình: Phản ánh số lượng người đang phụ thuộc vào khách hàng về mặt tài chính

Giả thuyết H4: Số lượng người phụ thuộc càng nhiều, thì mức độ rủi ro càng cao

• Nghề nghiệp mô tả loại hình làm việc cũng như công việc của người đi vay (Marjo Hörkkö, 2010) Khách hàng có công việc ổn định, làm việc với hợp đồng lao động dài hạn thì RRTD cá nhân của những khách hàng này thấp hơn những đối tượng khách hàng khác (Dinh & Kleimeier, 2007) Nghiên cứu này lựa chọn hai nhóm nghề nghiệp chính để làm yếu tố so sánh giữa nhóm nghề nghiệp là cán bộ công viên chức thuộc các đơn vị nhà nước, và các cá nhân có công việc không nằm trong khối nhà nước, với giả định là các cá nhân có công việc tại các đơn vị nhà nước thì có ít rủi ro tín dụng hơn so với các cá nhân làm việc bên ngoài nhà nước Đặc điểm nghề nghiệp được quan tâm là cá nhân có hay không làm việc tại các đơn

vị thuộc nhà nước, trong đó biến mã hóa là 1- Cán bộ công viên chức nhà nước, 2- Khác

Giả thuyết H5: Mức độ rủi ro tín dụng của nhóm khách hàng không làm việc tại các cơ quan nhà nước thì cao hơn nhóm khách hàng làm việc tại cơ quan nhà nước

• Thời gian sống tại địa chỉ hiện tại mô tả thời gian khách hàng sống tại một địa chỉ cố định Phát hiện của Agarwal et al (2009) cho thấy những khách hàng thường xuyên thay đổi địa điểm, hay di cư từ nơi sinh ra thường có RRTD cá nhân cao hơn Thời gian khách hàng ở nơi cư trú hiện tại, phản ánh mức độ ổn định trong cuộc sống của khách hàng

Giả thuyết H6: Thời gian khách hàng sinh sống tại nơi ở hiện tại càng lớn thì mức độ rủi ro càng thấp

• Vị trí việc làm: Là vị trí công việc từng cá nhân đảm nhận tại đơn vị công tác Trong nghiên cứu này, tác giả sẽ xét theo các vị trí: Chủ doanh nghiệp, người quản lý, chuyên viên/cán bộ văn phòng, lao động được đào tạo nghề và những vị trí khác Những người chủ doanh nghiệp có số lượng khoản vay lớn hơn, song nguy cơ

rủi ro thấp hơn do có kế hoạch trả nợ rõ ràng Vị trí công việc của khách hàng phản ánh phần nào năng lực tài chính, cũng như địa vị xã hội của khách hàng, biến mã hóa như sau: 1- Chủ doanh nghiệp, 2 - Người quản lý, 3 - Chuyên viên/cán bộ văn phòng, 4-Lao động được đào tạo nghề, 5-Khác

Giả thuyết H7: Vị trí công việc của khách hàng thuộc các nhóm lãnh đạo thì

có mức độ rủi ro thấp hơn so với các nhóm lao động trực tiếp

• Khả năng tài chính thể hiện rõ nhất ở thu nhập của người đi vay và tình trạng các tài khoản thanh toán Đây là yếu tố quyết định đáng kể đến RRTD cá nhân của NHTM (ngân hàng thương mại) (Roszbach, 2003) Agarwal et al (2009) cũng đã chứng minh khả năng tài chính có sức mạnh dự đoán phần lớn những RRTD cá nhân có thể xảy ra và những người có thu nhập cao, giàu có thì xác suất RRTD của

họ cũng thấp hơn Trong nghiên cứu này, khả năng tài chính được lựa chọn là tổng mức thu nhập bình quân năm của khách hàng Năng lực tài chính: Được tính theo khoản thu nhập ổn định tính theo năm tại thời điểm vay

Giả thuyết H8: Thu nhập của khách hàng càng cao thì khả năng trả nợ càng tốt

• Tình trạng nhà ở thể hiện ở hiện trạng nhà của người đi vay, gồm có các hiện trạng là sở hữu riêng, đi thuê, ở chung với bố mẹ và ở nhờ người khác Agarwal et

al (2009) đã chứng minh rằng những cá nhân sở hữu nhà riêng có khả năng tài chính mạnh hơn và rủi ro tín dụng sẽ ít xảy ra hơn

Giả thuyết H9: Cá nhân có nhà ở có mức độ rủi ro tín dụng thấp hơn so với các cá nhân chưa có nhà ở

• Năng lực chuyên môn là yếu tố bao gồm trình độ, số năm kinh nghiệm và cấp bậc công tác (Jacobson & Roszbach, 2003) Năng lực chuyên môn cao của khách hàng vay vốn thể hiện ở trình độ học vấn chuyên môn giỏi, cấp bậc công tác cao và số năm kinh nghiệm nhiều (Dinh & Kleimeier, 2007) Arminger et al (1997); Steenackers & Goovaerts (1989) đã chứng minh khách hàng có năng lực chuyên môn cao thường ít xảy ra RRTD cá nhân hơn những đối tượng còn lại Nghiên cứu này lựa chọn năng lực chuyên môn thể hiện ở trình độ đào tạo chuyên

sâu của khách hàng qua các bậc đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học, trên đại học Trình độ học vấn của khách hàng phản ánh bằng cấp cao nhất của khách hàng tại thời điểm hiện tại, trong đó, 1-Trên đại học , 2- Đại học, 3- Cao đẳng, 4- Trung cấp, 5- Khác, giả thuyết đưa ra như sau:

Giả thuyết H10: Năng lực chuyên môn càng cao, rủi ro tín dụng càng thấp

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

Nội dung của chương 2, tác giả đã trình bày hệ thống cơ sở lý luận về tín dụng các nhân và rủi ro tín dụng cá nhân Trong đó, nội dung trọng tâm là các nhân tố thuộc về đặc điểm khách hàng cá nhân tác động đền rủi ro tín dụng Dựa vào những nghiên cứu, những kiểm định của các công trình đi trước, tác giả đã xây dựng mô hình các nhân tố thuộc đặc điểm khách hàng cá nhân tác động đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Bên cạnh đó cũng trong chương 2, tác giả đã trình bày các công trình nghiên cứu đi trước có liên quan đến đề tài gồm: nghiên cứu trong nước

và nghiên cứu nước ngoài Qua đó, tác giả rút ra những hạn chế cần hoàn thiện trong đề tài luận văn của mình

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Tiến trình nghiên cứu

Tiến trình nghiên cứu về tác động của đặc điểm người vay đến rủi ro tín dụng

cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ bao gồm các bước như sau:

Hình 3.1: Tiến trình nghiên cứu

(Nguồn: Tác giả tự thiết kế, 2019)

Sơ đồ trên được giải thích như sau: Ban đầu tác giả xác định vấn đề nghiên cứu và đặt ra các mục tiêu nghiên cứu Sau khi xác định được mục tiêu nghiên cứu tác giả xây dựng cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu bao gồm các cơ sở lý thuyết liên quan tới tín dụng cá nhân, các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng cá nhân, trình bày các nghiên cứu liên quan đến đề tài và đưa ra mô hình nghiên cứu đề xuất của

Xây dựng bảng hỏi nghiên cứu

Phỏng vấn chuyên gia

Phương pháp nghiên cứu

đề tài Để thực hiện nghiên cứu đề tài, hai phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng được thực hiện Phương pháp nghiên cứu định tính tập trung vào phỏng vấn chuyên gia, xây dựng bảng câu hỏi dự kiến, phương pháp nghiên cứu định lượng được thực hiện bằng phương pháp phân tích hồi quy binary logistic với biến phụ thuộc được mã hóa dưới dạng nhị phân thông qua công

cụ phân tích là phần mềm SPSS Căn cứ vào kết quả phân tích dữ liệu, tác giả đề xuất nhóm giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương

mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu

3.2 Phương pháp nghiên cứu

3.2.1 Nghiên cứu sơ bộ (định tính)

Để xác định các nhân tố thuộc về đặc điểm người đi vay có ảnh hưởng đến rủi

ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu, tác giả thực hiện giai đoạn nghiên cứu định tính Để thực hiện nghiên cứu định tính, tác giả sử dụng kỹ thuật thảo luận tay đôi, là kỹ thuật thu thập dữ liệu thông qua việc thảo luận giữa hai người: nhà nghiên cứu và đối tượng thu thập dữ liệu (Nguyễn Đình Thọ, 2011) Đối tượng thu thập dữ liệu là các cán bộ làm việc tại phòng khách hàng cá nhân, các phòng giao dịch của ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu

Do tính chuyên môn của nghiên cứu cũng như góc độ nhìn nhận vấn đề của các đối tượng là không giống nhau nên việc thảo luận này giúp cho tác giả làm rõ và đào sâu được dữ liệu Trong quá trình phỏng vấn tác giả có định nghĩa, lý giải các khái niệm nghiên cứu cho đối tượng được phỏng vấn để những đóng góp của họ thật sự có ý nghĩa giúp ích cho việc nghiên cứu Trước tiên, tác giả tiến hành gặp gỡ

và trao đổi với các cán bộ làm việc tại phòng tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu Sau đó, tác giả trao đổi về mục tiêu nghiên cứu của mình Ban đầu, tác giả phỏng vấn chuyên gia về các nhân tố thuộc về đặc điểm người đi vay ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu Sau đó, tác giả đưa ra các nhân tố trong mô hình nghiên cứu đề xuất của mình Kết quả phỏng vấn

cho thấy, hầu hết các cán bộ tín dụng đều đồng tình với mô hình nghiên cứu của tác

giả (Phụ lục 2)

3.2.2 Nghiên cứu định lượng

Có thể thấy rằng, có những yếu tố thể hiện đặc điểm của đối tượng khách hàng

cá nhân có ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng, điều này đã được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước nhắc đến Vì thế, tác giả đã xây dựng mô hình nghiên cứu để xem xét các đặc điểm cá nhân này ảnh hưởng như thế nào tới mức độ rủi ro tín dụng của khách hàng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu Để có thể phân tích được mô hình này, việc khảo sát khách hàng được thực hiện, trong đó, thu thập các thông tin về đặc điểm khách hàng, và thu nhận thông tin về tình trạng tín dụng của khách hàng Qua đó, phân tích số liệu có liên quan để tìm ra mức độ ảnh hưởng của các đặc điểm cá nhân đối với mức độ rủi ro tín dụng của khách hàng tại Chi nhánh

3.2.2.1 Quy mô mẫu

Trường hợp lý tưởng nhất là thực hiện nghiên cứu này trên tất cả các khách hàng cá nhân có quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu Tuy nhiên, do hạn chế về chi phí, thời gian cũng như

sự dễ dàng, sự thuận tiện nên nghiên cứu này sử dụng phương pháp lấy mẫu thuận tiện

Theo nghiên cứu của Allergol IM &Munopathol (2011), kích thước mẫu tối

thiểu trong mô hình hồi quy Binary Logistic là (10*(k+1) quan sát, với k là số biến độc lập trong mô hình Mô hình đang nghiên cứu của đề tài có 10 biến độc lập thì

cỡ mẫu tối thiểu phải là 110 quan sát

Theo nghiên cứu của Hair và cộng sự (2006), để xác định kích thước mẫu cho

nghiên cứu, yêu cầu tối thiểu quy mô mẫu phải có ít nhất 5 lần mỗi biến Tổng biến trong đề tài có 10 biến quan sát, tương đương với kích thước mẫu tối thiểu bằng 5*

10 = 50 quan sát

Một số trường hợp khác khi lựa chọn mẫu nghiên cứu lại dựa trên tổng thể của quy mô mẫu nghiên cứu Để xác định cỡ mẫu, nhóm nghiên cứu sử dụng công thức

của Slovin (1984; trích dẫn bởi Võ Thị Thanh Lộc, 2010), lựa chọn mẫu theo phương pháp này cũng được nhiều tác giả sử dụng trong các nghiên cứu hiện nay Dưới đây là công thức tổng quát của Slovin:

n = 4.086/ (1 + 4.086*0.05 2 )= 364,33 Làm tròn số thì cỡ mẫu tối thiểu cần đạt

đến là 364 mẫu

Việc lựa chọn mẫu nghiên cứu là khá thuận tiện, bằng hình thức phát phiếu khảo sát trực tiếp các khách hàng và thông qua email, trong đó, danh sách email của các khách hàng được lấy trên hồ sơ theo dõi nợ của Chi nhánh Việc khảo sát bằng email phần nào giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho công việc khảo sát, chính vì thế, tác giả có thể bổ sung thêm số lượng phiếu khảo sát, nhằm tăng thêm độ tin cậy cho nghiên cứu mà không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện luận văn, vì vậy tác giả tiến hành thực hiện với quy mô mẫu lớn hơn mức 364 mẫu, số mẫu khảo sát thực tế

là 400 khách hàng, và danh sách email của 450 khách hàng được chọn bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, thuận tiện Thời gian thực hiện khảo sát từ ngày 01/06/2018 đến ngày 30/12/2018, trong đó, có ba lần tác giả gửi lại email cho các khách hàng không phản hồi trong lần khảo sát trước đó, thời gian giữa các lần gửi email nhắc lại là 04 ngày tính cả ngày nghỉ Với việc được Ban Giám đốc Chi nhánh tạo điều kiện thực hiện nghiên cứu, email được sử dụng để gửi thư cho khách hàng là email hệ thống của Chi nhánh, để làm tăng tính tin cậy, cũng như mức độ phản hồi của khách hàng Kết quả khảo sát, tổng số email được phản hồi thu về là

400 phiếu, trong quá trình nhập số liệu, có 18 phiếu bị thiếu nội dung, do đó, tổng

số phiếu hợp lệ là 382 phiếu

3.2.2.2 Dữ liệu nghiên cứu

Sử dụng bảng khảo sát thiết kế sẵn, bao gồm các câu hỏi đóng, mở, cả định tính và định lượng

- Dữ liệu thứ cấp: báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu, giai đoạn 2015 – 2018;

- Dữ liệu sơ cấp: được thu thập bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên 400 khách hàng cá nhân đã và đang vay vốn tại Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu

để điều tra về rủi ro tín dụng cá nhân Bên cạnh đó, đề tài tiến hành phỏng vấn một

số cán bộ phòng chuyên môn để thu thập ý kiến của những người có kinh nghiệm trong công tác quản lý nhằm đưa ra các kết luận một cách xác đáng, có căn cứ khoa học nhằm đề xuất giải pháp có khả năng ứng dụng vào thực tiễn ngân hàng

Dựa vào phiếu thu thập thông tin để đánh giá thực trạng đặc điểm cá nhân tác động như thế nào đến rủi ro tín dụng cá nhân tại Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu

3.3 Mô tả dữ liệu

3.3.1 Biến số phụ thuộc

Biến phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu là rủi ro tín dụng của khách hàng, trong đó, theo phân loại của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, các nhóm tín dụng được xếp vào rủi ro là các nhóm nợ 2,3,4,5, mặc dù tỷ lệ các nhóm nợ này tại Chi nhánh là khá thấp, tuy nhiên, với mục tiêu đánh giá tác động của các đặc điểm cá nhân tới rủi ro tín dụng của khách hàng, trong quá trình khảo sát, tác giả đã

cố gắng khảo sát các khách hàng có trong danh sách theo dõi nợ của Chi nhánh Với

mã hóa nhóm đối tượng là 0- Không có rủi ro, 1- Có rủi ro

3.3.2 Các biến số độc lập

Các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu được tổng hợp từ các nghiên cứu

đi trước, bao gồm các biến thể hiện các đặc điểm cá nhân của khách hàng, có khả năng ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng

Bảng 3.1: Các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu Nhóm biến Tên biến Giá trị đo lường mã hóa Nguồn tài liệu

1- Dưới 30, 2- 30-40 tuổi, 3- 40-50 tuổi, 4- Trên 50 tuổi

Marjo Hörkkö (2010) ,Li Shuai et al (2013), Nguyễn T M Thảo (2016)

X3 Tình trạng hôn nhân 0- Độc thân,

1- Có vợ hoặc chồng Marjo Hörkkö (2010), Li Shuai et al (2013)

X4 Tình trạng gia đình

0- Độc thân, 1- 01 người, 2-02 người, 3-03 người, 4- trên 04 người

Marjo Hörkkö (2010) ,John M C (1940), Trương Đ Lộc & Nguyễn T Tuyết (2011)

X5 Nghề nghiệp 1- Cán bộ công viên chức nhà nước

2- Khác

Marjo Hörkkö (2010) ,John M C (1940), Trương Đ Lộc & Nguyễn T.Tuyết (2011)

X6 Thời gian sống tại ĐC

hiện tại

1- Dưới 2 năm, 2- 2-4 năm, 3- 4-6 năm, 4- 6-8 năm, 5- Trên 8 năm

Marjo Hörkkö (2010) ,Nguyễn T M Thảo (2016)