ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI THEO MÔ HÌNH CAMELS.PDF

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM - - - - - - - - - - - - - NGUYN TH BÍCH HNH ỄNH GIỄ HOT NG CA NGÂN HÀNG TMCP QUỂN I THEO MÔ HÌNH CAMELS LUN VN THC S KINH T TP.H CHÍ MINH – NM 2012 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM   NGUYN TH BÍCH HNH ỄNH GIỄ HOT NG CA NGỂN HÀNG TMCP QUỂN I THEO MÔ HÌNH CAMELS Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã s : 60.34.02.01 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TS. MAI THANH LOAN TP.H CHÍ MINH – NM 2012 LI CAM OAN TôiăxinăcamăđoanătoƠnăb lunăvnănƠyădoăchínhătôiănghiênăcu và thc hin. Các s liu, kt qu nêu trong lunăvnălƠătrungăthc và có ngun gc rõ ràng. TP.H ChíăMinh,ăngƠyă25ăthángă12ănmă2012 Ngi thc hin Nguyn Th Bích Hnh MC LC  Trang LIăCAMăOANăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă MC LC DANH MC CÁC T VIT TT DANH MC CÁC BNG BIU LI M U CHNG 1: TNG QUAN V HOT NG CA NGỂN HÀNG THNG MI 1 1.1 Tng quan v hot đng ca ngơn hƠng thng mi 1 1.1.1 Khái nim NHTM 1 1.1.2 Các lnh vc hot đng ca NHTM 2 1.1.2.1 Hot đng to ngun vn 2 1.1.2.2 Hot đng s dng vn 3 1.1.2.3 Hot đng kinh doanh dch v ngân hàng 4 1.2 ánh giá hot đng ca ngơn hƠng thng mi theo mô hình CAMELS 4 1.2.1 Khái quát v mô hình CAMELS 4 1.2.2 Các ch tiêu đánh giá hot đng ca ngân hàng thng mi theo mô hình CAMELS 6 1.2.2.1 Mc đ an toàn vn ca NHTM (Capital adequacy) 7 1.2.2.2 Cht lng tài sn có (Assets quality) 8 1.2.2.3 Nng lc qun lý (Management) 9 1.2.2.4 Li nhun (Earnings) 9 1.2.2.5 Kh nng thanh khon (Liquidity) 11 1.2.2.6  nhy cm vi ri ro th trng (Sensitivity to market risk) 12 1.3 Các nhân t nh hng đn hot đng ca ngơn hƠng thng mi 13 1.3.1 Các nhân t bên ngoài 13 1.3.2 Các nhân t thuc v ngân hàng thng mi 15 1.4 Kinh nghim ca Trung Quc trong vic ng dng mô hình CAMELS vào đánh giá hot đng NHTM 16 KT LUN CHNG 1 18 CHNG 2: ỄNH GIỄ HOT NG CA NGỂN HÀNG TMCP QUỂN I THEO MÔ HÌNH CAMELS 19 2.1 Tng quan v ngơn hƠng TMCP Quơn i 19 2.1.1 S lc quá trình ra đi và phát trin 19 2.1.2 Hot đng ca các công ty con trong tp đoàn MB 20 2.2 Tình hình hot đng kinh doanh ca ngơn hƠng TMCP Quơn i giai đon 2007 - 2011 21 2.2.1 Xu hng tng trng và c cu vn huy đng 21 2.2.2 Hot đng s dng vn 23 2.2.2.1 Xu hng tng trng và c cu cho vay ca MB 23 2.2.2.2 Hot đng đu t tài chính 24 2.2.3 Hot đng dch v 25 2.2.3.1 Bo lãnh 25 2.2.3.2 Dch v thanh toán và tin mt 25 2.2.3.3 Dch v chng khoán 26 2.3 Phân tích hot đng ngơn hƠng TMCP Quơn i theo các ch tiêu trong mô hình CAMELS 26 2.3.1 ánh giá mc đ an toàn vn 26 2.3.1.1 H s CAR ca MB và mt s ngân hàng khác 26 2.3.1.2 T l kh nng chi tr (H 1 ): Vn t có trên tng huy đng vn 27 2.3.2. Các ch tiêu đánh giá cht lng tài sn có ca MB và mt s ngân hàng 29 2.3.3 Các ch tiêu đánh giá kh nng sinh li 31 2.3.3.1 Phân tích ch tiêu ROA và ROE 31 2.3.3.2 Li nhun sau thu và t l lãi cn biên ròng 33 2.3.4 ánh giá kh nng thanh khon ca MB 35 2.3.5 Nng lc qun lý và kh nng ng phó vi s nhy cm trc nhng ri ro th trng 38 2.4 Kho sát ý kin v các nhân t nh hng đn hot đng ca MB 41 2.4.1 Mc đích, ni dung chính ca cuc kho sát 41 2.4.2 Kt qu kho sát 42 2.4.2.1 Mc đ nh hng ca các nhân t bên ngoài 42 2.4.2.2 Mc đ nh hng ca các nhân t bên trong MB 43 2.4.2.3 Kt lun chung t cuc kho sát 46 2.5 Kt qu hot đng ca MB trong nhng nm qua theo mô hình CAMELS 47 2.5.1 Bng tng hp kt qu đt đc và nhng hn ch còn tn ti ca MB 47 2.5.2 Nguyên nhân ca nhng hn ch 48 2.5.2.1 Nguyên nhân khách quan .48 2.5.2.2 Nguyên nhân ch quan 49 KT LUN CHNG 2 49 CHNG 3: GII PHÁP NÂNG CAO HOT NG CA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN I 51 3.1 C s cho vic đ xut các gii pháp 51 3.1.1 nh hng và chin lc phát trin ca MB trong giai đon 2011 – 2015 51 3.1.2 ánh giá t phân tích theo mô hình CAMELS và kt qu kho sát 52 3.2 Nhng gii pháp nâng cao hot đng ca Ngơn hƠng TMCP Quơn i 53 3.2.1 Gia tng vn t có bng cách đa dng hóa danh mc các c đông chin lc và hp tác vi tp đoàn ngân hàng nc ngoài 53 3.2.2 Nhóm gii pháp nâng cao hiu qu cht lng tài sn có 54 3.2.2.1 Hoàn thin vic trin khai mô hình mi, kim soát cht ch hot đng tín dng nhm gim thiu ri ro 55 3.2.2.2 Nâng cao cht lng tín dng bng cách đy nhanh tc đ gii ngân các khon vay, loi b nhng quy trình không cn thit 55 3.2.3 Nhóm gii pháp nâng cao nng lc qun tr, điu hành và kim soát ri ro 56 3.2.3.1 Nâng cao hiu qu hot đng ngun nhân lc 56 3.2.3.2 y nhanh vic trin khai các phn mm qun tr ri ro, phát trin h tng công ngh thông tin làm nn tng đa dng dch v ngân hàng 58 3.2.4 Nhóm gii pháp nâng cao kh nng sinh li trong hot đng ca MB 59 3.2.5 Nhóm gii pháp nâng cao kh nng thanh khon ca MB 60 3.2.6 Nhóm gii pháp h tr cho hot đng kinh doanh ca MB 61 3.2.6.1 Gii pháp phát trin sn phm dch v, qung bá thng hiu MB 61 3.2.6.2 Gii pháp nâng cao hiu qu huy đng vn 64 KT LUN CHNG 3 65 KT LUN TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CỄC T VIT TT NHNN :ăNgơnăhƠngăNhƠănc NHTM :ăNgơnăhƠngăthngămi NH : Ngân hàng TMCP :ăThngămi c phn MB : NgơnăhƠngăthngămi c phnăQuơnăi VCB :ăNgơnăhƠngăthngămi c phn NgoiăThngăVit Nam Agribank : Ngân hàng Nông Nghip và Phát Trin Nông Thôn Vit Nam ACB :ăNgơnăhƠngăthngămi c phn Á Châu STB :ăNgơnăhƠngăthngămi c phnăSƠiăGònăThngăTín EIB :ăNgơnăhƠngăthngămi c phn Xut Nhp Khu Vit Nam TCB :ăNgơnăhƠngăthngămi c phn K ThngăVit Nam EAB :ăNgơnăhƠngăthngămi c phnăôngăÁ MSB : Ngân hàng TMCP Hàng Hi Vit Nam TCTD : T chc tín dng NH : Ngân hàng LNST : Li nhun sau thu TTC :ăuătătƠiăchính KKH : Không k hn TS : Tài sn VCSH : Vn ch s hu HV :ăHuyăđng vn BCTC : Báo cáo tài chính BCQT : Báo cáo qun tr TCKT : T chc kinh t TNHH : Trách nhim hu hn DNTN : Doanh nghipătănhơn DN : Doanh nghip HQT : Hiăđng qun tr TT :ăThôngăt eMB : Dch v ngơnăhƠngăđin t ca MB DANH MC CỄC BNG BNG 1.1: MT S CH TIểUăÁNHăGIÁăMCă AN TOÀN VN CA NHTM 7 BNG 1.2: MT S CH TIểUăÁNHăGIÁăCHTăLNG TÀI SN CÓ CA NHTM 8 BNG 1.3: MT S CH TIểUăÁNHăGIÁăKH NNGăSINHăLI CA NHTM 10 BNGă1.4:ăCHăTIểUăTĨIăCHệNHăÁNHăGIÁăKHăNNGăTHANHăKHONă VĨăăNHYăCMăVIăRIăROăTHăTRNG 12 BNGă2.1ă:ăXUăHNGăTNGăTRNG VNăHUYăNG CA MB 20 BNG 2.2 : XU HNGăTNGăTRNG HOTăNG CHO VAY CA MB 22 BNGă2.3:ăCăCU VÀ TCă TNGăTRNG HOTăNGăTTCăCA MB 23 BNG 2.4: H S CAR CA MT S NHTMăQUAăCÁCăNM 26 BNG 2.5: CH TIÊU VN T CÓ TRÊN TNGăHUYăNG VN CA MB 26 BNG 2.6: T L CP TÍN DNG TRÊN NGUN VNăHUYăNG (H 2 ) VÀ T L N XU (H 3 ) CA MT S NGÂN HÀNG 28 BNG 2.7 : CH TIÊU ROA, ROE CA MB VÀ MT S NGÂN HÀNG 30 BNG 2.8: CÁC NHÂN T CU THÀNH ROE CA MB 31 BNG 2.9: T L TNGăTRNG BÌNH QUÂN LNST CA MT S NHTM 32 BNG 2.10: T L KH NNGăTHANHăKHON NGAY CA MT S NHTM 35 BNG 2.11: CH TIÊU TÍNH T L KH NNGăTHANHăKHON NGAY CA MB 35 BNG 2.12: VN CH S HU CA MT S NHTMăQUAăCÁCăNM 44 BNG 2.13: MNGăLI HOTăNG CA MT S NHTM 44 [...]... cùng thông tin v nh ng ng các ngu n v n l n c a ngân hàng, góp ph n ngu n l cc n r i ro, ng r cho t ng ngân hàng K T LU cc c ho ng chính c ng c a ngân hàng theo các ch s tài chính trong mô hình CAMELS và các nhân t n ho ng c i, tham kh o kinh nghi m hoàn thi n mô hình CAMELS c a Trung Qu c, phân tích th c tr n nh t ho ng c a Ngân hàng TMCP 19 2 THEO MÔ HÌNH CAMELS 2.1 T ng quan v i 2.1.1 i và phát tri... giá ho s d ng mô ng c i b i các ch tiêu c i c th , rõ ràng, có th k t h cc phân tích Ngoài ra, vi c tri n khai th c hi n giám sát ngân hàng the pv im hàng và h th ng ngân hàng Vi t Nam hi mb hi n cho các cán b giám sát NHNN, có s g pháp giám sát tuân th mà NHNN Vi có th phát tri n c a các ho c chia theo tu ng ngân n, d th c i m i và phát tri i c hi n Quá trình giám sát a vào t ng ch tiêu trong mô hình, ... các h ng t, khách hàng ph i nh n n và hoàn tr cho ngân hàng theo th a thu n - Kinh doanh ngo i t : Là d ch v truy n th ng c a c phép mua bán ngo i t v i khách hàng, thu phí d ch v và chênh l ch t giá - Các d ch v khác: Bao g m các ho vay h y thác n tài chính, qu n lý qu , qu n lý d ch v cho thuê, kinh doanh khách s n 1.2 ng c i theo mô hình CAMELS 1.2.1 Khái quát v mô hình CAMELS Mô hình CAMELS là h... quy t trong ho t ng th i là y u t t o nên s c m nh và kh th ng kinh doanh ng ni nh tranh c a ngân hàng trên i g i ti quy n l i cho nh ng c a ngân cs d b ov n t i ngân hàng Theo quy lu t pháp và các quy ch v an toàn ngân hàng c a nhi c, ph m vi ho nh c a ng và quy mô kinh doanh c a m t ngân hàng ph thu c vào quy mô c a v n t có Vi c phân tích ch tiêu này, giúp cho các nhà qu c v i nh ng cú s c b t ng t... m kh CAMELS, d n ch ng v i hàng lo t v s Brothers, ng an toàn, kh báo c a mô hình c a các ngân hàng l n Lehman 2008 T th c t trên, NHNN c a nhi c 17 u ch nh h th mô hình CAMELS b ng cách b sung thêm các y u t phi tài chính vào vi c phân tích n hình là Trung Qu c tri n khai áp d qu n tr r i ro d a trên h th ng x p h ng n i b theo nguyên t c CAMELS trong toàn h th ng ngân hàng t cu ng nh tính v i nh... hàng Vi t Nam hi 1.2.2 Các ch s d ng m t s các ch ng c n i theo mô hình CAMELS nh y c m v i r i ro L i nhu n M an toàn v n Ho ng NHTM Ch ng tài s n có (A) 1.3: HO c qu n lý (M) Kh n (L) NG NHTM THEO CÁC CH TIÊU TRONG MÔ HÌNH CAMELS 7 1.2.2.1 M M an toàn v n c a ngân hàng i (Capital adequacy) an toàn v n th hi n s v n t h tr cho ho c a ngân hàng V n t có bao g m: V n c ph tr và l i nhu n không chia... các t u qu , r i ro c a các ngân hàng nói riêng và các TCTD nói chung Mô hình này ch y u d a trên các y u t tài chính, thông qua thang t qu x p h ng các ngân hàng, t s c kh e c hà qu n lý bi m: M ng tài s n có, qu n lý, l i nhu n, thanh kho nh y c an toàn v n, ch t i v i r i ro th ng (Hi p h i ngân hàng Vi t Nam: www.vnba.org.vn) Hi n nay trên th gi i có r t nhi ng c a ngân hàng a Nh t B n xét trên 10... nhân t thu c v ngân i i nh ng góc nhìn khác nhau s có nhi u nhân t bên trong ho ng c i, các d ch v n ho n a ngành ngân hàng là cung c p ng tài chính ti n t , cho nên lu xem xét nh ng nhân t - c tài chính c a ngân hàng c bi u hi v v n t có s c h t qua vi n quy mô ho n v n t có, ti m l c ng c Ngoài ra, v kh i quy mô l n, m có l i th i bao ph r ng n so v i ngân hàng nh Do tâm lý c a khách hàng c n s an... d ng s n ph m, d ch v thì t ngân hàng t t là ch ng d ch v , th hi n trong nh ng ti n ích mà s n ph m d ch v ngân hàng mang l i, phong cách ph c v c a nhân viên, t o ra s ti n l i và tho i mái cho khách hàng khi giao d ch Trong các y u t hình thành nên ch ng d ch v hoàn h o, y u t nh t M i c ch ng c i v n là quan tr ng u n m trong m t khách hàng và th c t a ngân y các ngân hàng ph i tìm cách bi n m i... i i và phát tri n g n li n v i s phát tri n c a n n kinh t hàng hóa, và s phát tri n nhanh chóng c a n n kinh t th ngân hàng t gi i h th ng ng ngân hàng hi i, nh nh ch tài ng d a vào tính ch t, m ng c ng ho t m - Theo tài li u n tr a Peter S.Rose hàng là m t lo i hình t ch c có vai trò quan tr v ic i v i n n kinh t i ng nói riêng Các ngân hàng có th c c hi n trong n n kinh t c p m t danh m c các d . v ngân hàng 4 1.2 ánh giá hot đng ca ngơn hƠng thng mi theo mô hình CAMELS 4 1.2.1 Khái quát v mô hình CAMELS 4 1.2.2 Các ch tiêu đánh giá hot đng ca ngân hàng thng mi theo. doanh khách sn 1.2 ánh giá hot đng ca ngơn hƠng thng mi theo mô hình CAMELS 1.2.1 Khái quát v mô hình CAMELS Mô hình CAMELS là h thng xp hng,ăgiámăsátătình hình ngơnăhƠngăđc áp. nhăsau: Chng 1: Căs lý lun đánh giá hotăđngăngơnăhƠngăthngămi theo mô hình CAMELS Chng 2: ánh giá hotăđng tiăNgơnăhƠng TMCP Quơnăi theo mô hình CAMELS. Chng 3: Gii pháp