Luận văn thạc sĩ Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Đà Nẵng

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH H TH THANH DANH GII PHÁP HN CH RI RO TÍN DNG I VI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN QUÂN I ậ CHI NHÁNH À NNG LUN VN THC S KINH T TP. H CHÍ MINH ậ NM 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH H TH THANH DANH GII PHÁP HN CH RI RO TÍN DNG I VI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN QUÂN I ậ CHI NHÁNH À NNG Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mƣ s: 60340201 LUN VN THC S KINH T Ngi hng dn khoa hc: TS. THÂN TH THU THY TP. H CHÍ MINH ậ NM 2014 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn thc s "Gii pháp hn ch ri ro tín dng đi vi khách hàng cá nhân ti Ngân hàng thng mi c phn Quân i – Chi nhánh à Nng" là kt qu ca quá trình hc tp, nghiên cu khoa hc đc lp, nghiêm túc ca cá nhân tôi di s hng dn ca TS Thân Th Thu Thy. Các s liu đc nêu trong lun vn đc trích ngun rõ ràng và đc thu thp t thc t, đáng tin cy, đc x lỦ trung thc và khách quan. Kt qu nghiên cu trong lun vn là trung thc và cha đc công b trong bt k công trình nghiên cu nào khác. TPHCM, ngày tháng nm 2014 Tác gi H Th Thanh Danh MC LC TRANG PH BÌA LI CAM OAN MC LC DANH MC T VIT TT DANH MC CÁC BNG BIU LI M U 1 1. LỦ do chn đ tài 1 2. Mc tiêu ca đ tài 2 3. i tng và phm vi nghiên cu 2 4. Phng pháp nghiên cu 2 5. Kt cu lun vn 2 CHNG 1: TNG QUAN V RI RO TÍN DNG I VI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TI NGÂN HÀNG THNG MI 4 1.1 Nhng vn đ c bn v tín dng đi vi khách hƠng cá nhơn ti NHTM 4 1.1.1 Khái nim tín dng khách hàng cá nhân ti ngân hàng 4 1.1.2 Hot đng tín dng khách hàng cá nhân ti ngân hàng 5 1.1.3 Vai trò ca tín dng khách hàng cá nhân đi vi hot đng ngân hàng 6 1.2 Ri ro tín dng đi vi khách hƠng cá nhơn ca NHTM 7 1.2.1 Khái nim 7 1.2.2 c đim 9 1.2.3 Phân loi ri ro tín dng 9 1.2.4 Nguyên nhân 11 1.2.5 o lng ri ro tín dng 14 1.2.6 Các yu t tác đng đn ri ro tín dng đi vi khách hàng cá nhân ti NHTM 22 1.3 S cn thit phi hn ch ri ro tín dng đi vi khách hƠng cá nhơn ti NHTM 26 1.3.1 i vi ngân hàng 26 1.3.2 i vi nn kinh t xư hi 26 1.4 Các bin pháp hn ch RRTD 27 1.5 Kinh nghim hn ch RRTD ti mt s NHTM trên th gii vƠ bƠi hc kinh nghim cho NHTM c phn Quơn i 31 1.5.1. Kinh nghim hn ch RRTD ti mt s NHTM trên th gii 31 1.5.2 Kinh nghim qun lỦ RRTD ca mt s NHTM Vit Nam 34 1.5.3. Bài hc kinh nghim cho NHTM c phn Quân i 38 KT LUN CHNG 1 39 CHNG 2: THC TRNG RI RO TÍN DNG I VI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN QUÂN I ậ CHI NHÁNH À NNG 40 2.1. Gii thiu ngơn hƠng thng mi c phn Quơn đi ậ Chi nhánh Ơ Nng 40 2.1.1 Quá trình hình thành và phát trin 40 2.1.2 Nhng hot đng kinh doanh ch yu: 42 2.1.3 Kt qu hot đng kinh doanh 43 2.2 Thc trng hot đng tín dng đi vi khách hƠng cá nhơn ti MB ậ Chi nhánh Ơ Nng 44 2.2.1 D n tín dng cá nhân 45 2.2.2 Phân tích d n tín dng cá nhân 46 2.3 Thc trng ri ro tín dng đi vi khách hƠng cá nhơn ti MB ậ Chi nhánh Ơ Nng 50 2.3.1 Thc trng ri ro tín dng 50 2.3.2 Phân tích các yu t nh hng đn ri ro tín dng đi vi khách hàng ti Ngân hàng thng mi c phn Quân i – Chi nhánh à Nng 52 KT LUN CHNG 2 59 CHNG 3: GII PHÁP HN CH RI RO TÍN DNG I VI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN QUÂN I ậ CHI NHÁNH À NNG 60 3.1 nh hng phát trin hot đng tín dng cá nhơn ti NHTM c phn Quơn i ậ Chi nhánh Ơ Nng 60 3.1.1 Nhng thay đi v môi trng kinh t ti à Nng 60 3.1.2 nh hng phát trin 61 3.2 Gii pháp cho hot đng tín dng đi vi khách hàng cá nhân ti Ngân hƠng thng mi c phn Quơn i ậ Chi nhánh Ơ Nng 62 3.2.1 ánh giá li chính sách tín dng đi vi khách hàng cá nhân hin ti 62 3.2.2 iu chnh li chính sách tín dng đi vi khách hàng cá nhân ti Ngân hàng thng mi c phn Quân i – Chi nhánh à Nng 64 3.2.3 Hoàn thin th tc, quy trình thc hin cp tín dng đi vi khách hàng cá nhân 66 3.2.4. ánh giá tín dng và xp hng tín dng ni b đi vi khách hàng cá nhân 66 3.2.5 Hoàn thin cu trúc nhân s trong hot đng tín dng 67 3.3. Gii pháp hn ch ri ro tín dng đi vi khách hàng cá nhân ti Ngân hƠng thng mi c phn Quơn i ậ Chi Nhánh Ơ Nng 68 3.3.1 Tng cng công tác thu thp, x lý thông tin khách hàng. 68 3.3.2 Nâng cao cht lng phân tích, thm đnh h s vay 68 3.3.3 Hoàn thin công tác đnh giá tài sn đm bo 70 3.3.4 Hoàn thin phng thc qun lý ri ro trong hot đng tín dng. 71 3.3.5 Tip tc nâng cao vai trò ca b phn kim tra, kim soát ni b 72 3.3.6 Qun lý hiu qu x lý các khon n xu. 73 3.3.7 Trích lp d phòng ri ro 73 3.4 Gii pháp h tr 75 3.4.1 i vi Ngân hàng Nhà Nc 75 3.4.2. i vi chính ph 77 KT LUÂN CHNG 3 78 KT LUN 79 TÀI LIU THAM KHO 80 DANH MC T VIT TT 1 HV Huy ng Vn 2 NHCSXH Ngân Hàng Chính Sách Xã Hi 3 NHNN Ngân Hàng Nhà Nc 4 NHTM Ngân Hàng Thng Mi 5 PGD Phòng Giao Dch 6 RRTD Ri Ro Tín Dng 7 TP.HCM Thành Ph H Chí Minh 8 TSB Tài Sn m Bo 9 MB Ngân Hàng Thng Mi C Phn Quân i 10 TMCP Thng Mi C Phn 11 HDBank Ngân Hàng Thng Mi C Phn Phát trin nhà TP.HCM 12 Vietinbank Ngân Hàng Thng Mi C Phn Công Thng Vit Nam 13 VIB Ngân Hàng Thng Mi C Phn Quc T Vit Nam DANH MC CÁC BNG BIU Bng 1.1: Nhng hng mc và đim s tín dng trong tín dng tiêu dùng ti các ngân hàng M Bng 1.2: Hn mc tín dng tng ng vi tng s đim ca khách hàng trong tín dng tiêu dùng ti các ngân hàng M Bng 1.3: Bng xp hng ca Moody’s, Standard & Poor’s Bng 2.1: Kt qu hot đng kinh doanh ti MB – Chi nhánh à Nng giai đon 2010 - 2013 Bng 2.2: D n tín dng cá nhân ti MB – Chi nhánh à Nng giai đon 2010 - 2013 Bng 2.3: Tình hình d n tín dng cá nhân phân theo thi hn vay ti MB – Chi nhánh à Nng giai đon 2010 - 2013 Bng 2.4: Tình hình d n tín dng cá nhân phân theo sn phm ti MB – Chi nhánh à Nng giai đon 2010 - 2013 Bng 2.5: N xu khách hàng cá nhân ti MB – Chi nhánh à Nng giai đon 2010 - 2013 Bng 2.6: D n cho vay khách hàng cá nhân phân theo nhóm n ti MB – Chi nhánh à Nng giai đon 2010 - 2013 1 LI M U 1. LỦ do chn đ tƠi. Trong nhng thp k gn đây xu hng t do hoá, toàn cu hoá kinh t và quc t hoá các lung tài chính đư làm thay đi cn bn h thng ngân hàng. S phát trin ca các th trng tài chính quc t cho phép ngân hàng s dng vn hiu qu hn.Th trng đc m rng, hot đng kinh doanh tr lên phc tp hn, áp lc cnh tranh gia các ngân hàng tr lên gay gt hn cùng vi mc đ ri ro cng tng lên. Trong nn kinh t th trng, kinh doanh và ri ro là hai phm trù cp đôi. Kinh t th trng làm đa dng hoá các thành phn kinh t, bình đng hoá hot đng ca các thành phn này và thúc đy cnh tranh ln nhau. Ri ro tuy là s bt trc gây ra mt mát thit hi, là s bt trc c th liên quan đn mt bin c không mong đi, song li là hin tng đng hành vi các hot đng kinh doanh trong c ch th trng, trong quá trình cnh tranh. Ri ro xut hin  nhng đim yu, kém hiu qu, mt cân đi trong phát trin kinh t. Trong điu kin kinh t th trng, hot đng kinh doanh ca các ngân hàng thng mi nói chung và Ngân hàng thng mi c phn Quân đi - Chi nhánh à Nng nói riêng cng không nm ngoài s tác đng trên. Thm chí vi hot đng ngân hàng hu nh không có loi nghip v nào, không có loi dch v nào ca ngân hàng là không c ri ro. Bi l, ngân hàng thng mi đc coi là mt t chc kinh doanh tin t mà hot đng ch yu là nhn tin gi t khách hàng vi trách nhim hoàn tr, s dng s tin này đ cho vay, thc hin các dch v ngân hàng và kinh doanh chng khoán. Vi đc trng c bn nh vy hot đng kinh doanh ngân hàng chu nh hng ca nhiu yu t nh môi trng, kinh t xã hi, pháp lỦ, c ch chính sách v mô, vi mô. Do vy, hot đng kinh doanh ngân hàng tim n nhng ri ro ln. Hay nói cách khác, kinh doanh ngân hàng chính là chp nhn ri ro đi li có li nhun. Do đó, tìm ra nhng gii pháp nhm hn ch ri ro tín dng là vn đ thit yu trong kinh doanh ngân hàng, đc bit trong môi trng kinh t toàn cu hoá 2 nh hin nay.Trong thi gian qua, khng hong kinh t khin không ít doanh nghip lâm vào hoàn cnh khó khn, kinh doanh không hiu qu dn đn kh nng tài chính yu. Xut phát t thc t đó, Ngân hàng thng mi c phn Quân đi - Chi nhánh à Nng đnh hng hot đng tín dng tp trung phát trin, hng đn đi tng khách hàng cá nhân. nh hng này đư mang li khon thu nhp ln t lãi cho vay cho Ngân hàng thng mi c phn Quân đi - Chi nhánh à Nng. Tuy nhiên, tc đ tng trng tín dng cá nhân cao đư góp phn làm ri ro tín dng trong cho vay đi tng khách hàng này tng lên và tr thành vn đ ni cm. Trc thc trng đó, vic chn đ tài “Gii pháp hn ch ri ro tín dng đi vi khách hàng cá nhân ti Ngân hàng thng mi c phn Quân đi – Chi nhánh à Nng” là phù hp và đáp ng nhu cu cp thit hin ti ca chi nhánh. 2. Mc tiêu ca đ tài. Phân tích thc trng RRTD đi vi khách hàng cá nhân, qua đó nhn din các yu t nh hng đn RRTD đi vi khách hàng cá nhân và đ xut các gii pháp hn ch RRTD trong cho vay đi tng này ti Ngân hàng thng mi c phn Quân đi – Chi nhánh à Nng. 3. i tng vƠ phm vi nghiên cu. i tng nghiên cu: ri ro tín dng đi vi khách hàng cá nhân ti Ngân hàng thng mi c phn Quân đi - Chi nhánh à Nng. Phm vi nghiên cu: lun vn s dng s liu thu thp t Ngân hàng thng mi c phn Quân đi – Chi nhánh à Nng trong giai đon 2010-2013. 4. Phng pháp nghiên cu. Nghiên cu đnh tính: s dng phng pháp din gii, phân tích, so sánh, tng hp nhm làm rõ ri ro tín dng đi vi khách hàng cá nhân ti Ngân hàng Thng mi c phn Quân đi - Chi nhánh à Nng. 5. Kt cu lun vn. Ngoài li m đu và kt lun, lun vn bao gm 3 chng nh sau: Chng 1. Tng quan v ri ro tín dng đi vi khách hàng cá nhân ti ngân hàng thng mi. [...]...3 Th c tr ng r i ro tín d i c ph i i v i khách hàng cá nhân t i Ngân hàng C ng 3 Gi i pháp h n ch r i ro tín d ng N i c ph i C i v i khách hàng cá nhân t i ng 4 NG QUAN V R I RO TÍN D NG HÀNG CÁ NHÂN T I V I KHÁCH M I 1.1 Nh ng v n v tín d ng 1.1.1 Khái ni m tín d ng i v i khách hàng cá nhân t i NHTM i v i khách hàng cá nhân t i ngân hàng Theo tài li u nghiên c u c a các nhà s h c và kinh t... B CCC-CC C DDD-D i ro cao Trái phi u có l i nhu n c hoàn v n 22 Giáo trình q 1.2.6 Các y u t Tp H Chí Minh, 2010) n r i ro tín d i v i khách hàng cá nhân t i NHTM phía NHTM khách hàng cá nhân khách hàng 1.2.6.1 - Cá Các ngân hàng c m t chính sách qu n tr tín d ng h p lý n cáo át - Quy trình c p tín d ng và mô hình qu n tr r i ro còn nhi u b t c p n 23 c c a cán b tín d ng còn y u - khách hàng - Giám... khách hàng Khi khách hàng s d ng v m b o h n ch c r i ro tín d m b o ngu n thu tr n cho ngân hàng 1.2.6.3 - Các Do áp l c c nh tranh v i v i các ngân hàng khác, tâm lý s m t khách hàng, ng th i các kho ng v i s ti n nh d n vi c ngân hàng h tiêu chu n cho vay, ít tuân th các nguyên t c th n tr ng an toàn c khách hàng - Do s nh ng c a m ng kinh t không thu nh p c a khách hàng b c bi t là các khách hàng cá. .. i ti t ki m, giao d ch ng b u khách hàng s t o nét khác bi t cho ngân hàng trong c nh i th u cho ngân hàng - Góp ph n phân tán r i ro cho ngân hàng N u m t ngân hàng ch t p trung cho vay các khách hàng doanh nghi p có nhu c u v n l n, vì lý ng kinh doanh c a các khách hàng này g p n kh n s ng r t l kinh doanh c a ngân hàng Do v y, v i nguyên t c các ngân hàng phát tri n tín d ng n ho ng t t c tr ng... thân X p h ng tín d ng -T t - Trung bình - Không có h -T i 10 5 2 0 Kinh nghi m ngh nghi p - Nhi -T m xu ng 5 2 Th i gian s ng t - Nhi 2 -T m 6 m Tr ng thái nhà - Nhà riêng - S ng cùng b 3 ng tín d ng a ch hi n hành xu ng n tho i c - Có - Không có 1 nh 2 0 3 3 4 - Ba - Nhi 8 S i s ng cùng (ph thu c) - Không -M t - Hai 4 2 Các tài kho n t i ngân hàng - C tài kho n ti t ki m và phát hành Séc - Ch tài kho... i ro vì v i s ti n vay ít thì khi có m t khách hàng ho c m t s ít khách hàng g p r i ro d n tình hình ho n không có kh n thì ít gây ng ng kinh doanh c a ngân hàng 1.2 R i ro tín d ng i v i khách hàng cá nhân t i NHTM 1.2.1 Khái ni m Theo Hi c Basel s n sàng c trong h R i ro tín d ng là r i ro do tính không ch c ch n v kh i tác trong vi ng các ng." Theo Thomas P.Fitch: R i ro tín d ng là lo i r i ro. .. sát - Tâm lý l i tài s n th ch p (i) k khi d - ng hóa danh m 24 - R c c a cán b ngân hàng - Chính sách qu n tr ngu n nhân l c 1.2.6.2 Các y u t xu t phát t phía khách hàng - Ti m l c tài chính không lành m nh d - cc i vay 25 trong quá n khác - Khách hàng s d ng v n sai m M d ng v c khách hàng và ngân hàng th ng nh t v i nhau khi th c hi n th t c vay v n.M ti n hành th nh h m d ng v ngân hàng a khách. .. n khách quan gây ra, khi n m t s ngân hàng n u phát sinh nhi u RRTD s g tài chính, v thanh kho n và có kh n do m t v n Do v y các ngân hàng c n ph i có bi n pháp qu n lý r i ro h u hi u nh m h n ch t m thi u t 1.2.2 RRTD t v n :t :b ngân hàng: ó 1.2.3 Phân lo i r i ro tín d ng + D a vào nguyên nhân phát sinh thì r i ro tín d c phân lo 10 khách hàng khách hàng + khách hàng là khách hàng sau khi -. .. là r i ro khi ngân hàng th c hi n các nghi p v c p phát tín d ng cho khách hàng n h n thanh toán, khách hàng không tr n ho c tr n n theo các h t v i ngân hàng T thu h i n ng tín d ng mà khách hàng m t v n do không RRTD 9 Trong n n kinh t th ng thì RRTD phát sinh trong các ngân i và các t ch c tín d ng khác Th c t RRTD là y u t khách quan và không th không phát sinh vì r t nhi u nh ng nguyên nhân ch... o lãnh ngân hàng và các nghi p v c p tín d ng khác y ng nêu trên và trong ph m vi c a lu ng khách hàng là cá nhân và h i chung là khách hàng cá nhân, vì v y tín d ng cá nhân là hình th c tín d i chuy n quy n s d ng m t kho n ti n cho khách hàng cá nhân s d ng trong m t kho ng th i gian nh nh theo nguyên t c có hoàn tr c g c và lãi v i 5 m cv i s ng ho c ph c v s n xu i hình th c h kinh doanh cá th . ngân hàng 4 1.1.2 Hot đng tín dng khách hàng cá nhân ti ngân hàng 5 1.1.3 Vai trò ca tín dng khách hàng cá nhân đi vi hot đng ngân hàng 6 1.2 Ri ro tín dng đi vi khách hƠng cá. ri ro tín dng đi vi khách hàng cá nhân ti ngân hàng thng mi. 3 Chng 2. Thc trng ri ro tín dng đi vi khách hàng cá nhân ti Ngân hàng thng mi c phn Quân đi – Chi. RO TÍN DNG I VI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TI NGÂN HÀNG THNG MI. 1.1. Nhng vn đ c bn v tín dng đi vi khách hàng cá nhân ti NHTM. 1.1.1. Khái nim tín dng đi vi khách hàng cá nhân