Luận văn thạc sĩ Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP thương tín chi nhánh Kiên Giang

B GIÁO DCăVẨăẨOăTO TRNGăI HC KINH T TP.HCM o0o VÕ QUC DANH GII PHÁP HN CH RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THNGăTệN CHI NHÁNH KIÊN GIANG LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP.H Chí Minh 2014 B GIÁO DCăVẨăÀO TO TRNGăI HC KINH T TP.HCM o0o VÕ QUC DANH GII PHÁP HN CH RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THNGăTệNăCHIăNHÁNHăKIểNăGIANG Chuyên ngành : Tài Chính ậ Ngân Hàng Mã s : 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGI HNG DN KHOA HC: PGS,TS NguynăVnăS TP.H Chí Minh 2014 LIăCAMăOAN TôiăxinăcamăđoanălunăvnănƠyălƠăcôngătrìnhănghiênăcu caăriêngătôi,ăchaă công b tiăniănƠo.ăS liu và ni dung trong lunăvnănƠyălƠăxácăthc,ăđc s dng t nhng ngunărõărƠngăvƠăđángătinăcy. Kiên Giang, Ngày 18 tháng 3 nm 2014 Tác gi VÕ QUC DANH MC LC - Trang Bìa - LiăCamăoan - Danh Mc Các T Vit Tt - Danh Mc Các Bng Biu,ăSăđ, Biuăđ LI MăU 1 1. S CN THIT CA  TÀI 1 2. MC TIÊU CA  TÀI. 2 3. I TNG VÀ PHM VI NGHIÊN CU CA  TÀI. 2 4. PHNG PHÁP NGHIÊN CU CA  TÀI. 2 5. Ý NGHA CA  TẨIầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ. 2 6. CU TRÚC NI DUNG CA  TÀI. 3 CHNGă1: 4 CăSăLụăLUNăVăRI RO TÍNăDNGăTRONGăHOTăNGăCAă CÁCăNGỂNăHẨNGăTHNG MI 4 1.1 RI RO TRONG HOT NG CA CÁC NHTM 4 1.1.1 Khái nim v ri ro 4 1.1.2 c đim v ri ro. 4 1.1.3 Phân loi ri ro 5 1.2 RI RO TÍN DNG TRONG HOT NG CA CÁC NHTM: 6 1.2.1 Khái nim v ri ro tín dng. 6 1.2.2 Phân loi ri ro tín dung 6 1.2.3 Nguyên nhân dn đn ri ro tín dng 7 1.2.4 nh hng ca ri ro tín dng đi vi hot đng kinh doanh ca ngân hàng và đi vi nn kinh t 8 1.3 HN CH RI RO TÍN DNG 9 1.3.1 Bn cht 10 1.3.2 Khái nim 10 1.3.3 Công c hn ch ri ro tín dng 10 1.4 QUN TR RI RO TRONG HOT NG CA CÁC NHTM. 10 1.4.1 Lng hóa ri ro tín dng. 12 1.4.2 ánh giá ri ro tín dng. 13 1.4.3 Phng pháp qun lý ri ro tín dng. 17 1.5 KINHăNGHIMăQUCăTăTRONGăVICăQUNăTRăRIăROăVẨăBẨIăHCă KINHăNGHIMăCHOăVITăNAM 18 KTăLUNăCHNGă1 20 CHNGă2:ăTHC TRNG V HOTăNG QUN TR RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP SAIăGọNăTHNGăTệNă- CN KIÊN GIANGầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầ.21 2.1 VÀI NÉT V TNH KIÊN GIANG 21 2.1.1 V tình hình phát trin kinh t xã hi  tnh Kiên Giang 21 2.1.2 ảot đng ca h thng ngân hàng ti tnh Kiên Giang. 22 2.2 GII THIU CHUNG V NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THNG TÍN 24 2.2.1 Ảii thiu v Ngân ảàng TMCP Sài Ảòn Thng Tín 24 2.2.2 Ảii thiu v Ngân ảàng TMCP Sài Ảòn Thng Tín – CN Kiên Giang 29 2.3 THC TRNG RRTD VÀ CÔNG TÁC QUN TR RRTD TI SACOMBANK CHI NHÁNH KIÊN GIANG 32 2.3.1 Tình hình ngun vn và huy đng vn nm 2010,2011,2012…………………… 32 2.3.2 Tình hình hot đng tín dng và RRTD ti SacomBank - CN Kiên Giang 34 2.3.3 Qun tr ri ro tín dng ti SacomBank – CN Kiên Giang 36 2.4 NGUYÊN NHÂN GÂY RA RRTD TI SACOMBANK CN KIÊN GIANG 41 2.4.1 Nguyên nhân ch quan t phía khách hàng vay 41 2.4.2 T phía ngân hàng cho vay 43 2.4.3 Các nguyên nhân khác: 45 2.5 ÁNH GIÁ CHUNG V CÔNG TÁC TÍN DNG VÀ PHÒNG NGA RRTD CHI NHÁNH 49 2.5.1 u đim 49 2.5.2 Nhc đim. 49 KTăLUNăCHNGă2 50 CHNGă3:ăGII PHÁP HN CH RI RO TÍN DNG TI SACOMBANK - CNăKIểNăGIANGầầầầầầầầầầầầầầầ 51 3.1 NH HNG PHÁT TRIN CA NGÂN HÀNG TMCP SÀI SÒN THNG TÍN ậ CN KIÊN GIANG TRONG THI GIAN TI 51 3.1.1 nh hng phát trin kinh doanh trong thi gian ti 51 3.1.2 nh hng phát trin hot đng tín dng trong thi gian ti 53 3.2 GII PHÁP HN CH RRTD TI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THNG TÍN ậ CN KIÊN GIANG. 53 3.2.1 Ảii pháp đi vi SacomBank Hi s. 53 3.2.2 Ảii pháp đi vi SacomBank CN Kiên Giang 59 3.3 I VI CHÍNH QUYN A PHNG………………………………… 63 3.4 KIN NGH I VI CHÍNH PH VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NC. 63 3.4.1 Kin ngh đi vi Chính Ph. 63 3.4.2 Kin ngh đi vi Ngân ảàng Nhà Nc. 64 KTăLUNăCHNGă3 67 KTăLUN 68 Tài Liu Tham Kho Kho Sát Ri Ro Tín Dng ti SaComBank DANH MC CÁC T VIT TT Ký hiu Din gii BASEL : y ban Basel v giám sát hotăđng NH SacomBank :ăNgơnăHƠngăThngăMi C Phn SƠiăGònăThngăTín SacomBank - CN Kiên Giang :ăNgơnăHƠngăThngăMi C Phn Sài Gòn ThngăTínăậ Chi Nhánh Kiên Giang CIC : Trung tâm thông tin tín dng (thucăngơnăhƠngănhƠănc) CVKHDN : Chuyên viên khách hàng doanh nghip CVKHCN : Chuyên viên khách hàng cá nhân CVQHKH : Chuyên viên quan h khách hang KH : Khách hang LC :ăLetterăofăCredită(Thătínădng) NHNN :ăNgơnăhƠngănhƠănc NHTM :ăNgơnăhƠngăthngămi NH : Ngân hang P. KHDN : Phòng khách hàng doanh nghip P.KHCN : Phòng khách hàng cá nhân QTRRTD : Qun tr ri ro tín dng Quyt đnh 493 : Quytă đnhă 493/2005/Q-NHNNă ngƠyă 22ă thángă 4ă nmă 2005 caăNgơnăhƠngănhƠănc v trích lp d phòng n xu RRTD : Ri ro tín dng TMCP :ăThngămi c phn TCTD : T chc tín dng KT-XH : Kinh t - xã hi SX-KD : Sn xut kinh doanh NoNT, XK : Nông nghip nng thôn, xut khu CNKKD : Chng nhnăđngăkỦăkinhădoanh TCKT&DC : T chc kinh t vƠădơnăc CBNV : Cán b nhân viên TSB : Tài snăđm bo DANH MC BNG BIU,ăSă, BIUă Bng 2.1: Bng kt qu hotăđng kinh doanh ca SacomBankăquaăcácănm Bng 2.2: Bng kt qu hotăđng kinh doanh ca Chi Nhánh quaăcácănm Bngă2.3:ăCăcu ngun vn caăChiăNhánhăquaăcácănm Bng 2.4:ăTìnhăhìnhădăn ca Chi Nhánh quaăcácănm Bng 2.5: N xu, n quá hn caăchiănhánhăđn 31/12/2012 Bng 2.6: Các loi xp hng khách hàng cá nhân ti SacomBank Bng 2.7: Các loi xp hng doanh nghip ti SacomBank Săđ 2.1: Quy trình cho vay đi vi khách hàng ti SacomBank ậCN Kiên Giang Biuăđ 2.1: Kho sát nguyên nhân t phía KH dnăđn ri ro tín dng ti SacomBank Biuăđ 2.2: Nguyên nhân t phía ngân hàng dnăđn RRTD ti SacomBank. Biuăđ 2.3: Kho sát nguyên nhân khách quan dnăđn RRTD ti SacomBank Biuăđ 3.1: Mcăđ tuân th nghiêm quy trình cho vay có hn ch đc ri ro Biuăđ 3.2: Mcăđ đng ý khi thành lp công ty thmăđnh giá tài snăđm bo. Biuăđ 3.3: Mcăđ đng ý khi cho rng kim soát ni b s hn ch đc ri ro Biuăđ 3.4: Mcăđ tán thành khi thành lp b phn nghiên cu, phân tích d đoánă din bin nn kinh t. Biuăđ 3.5: Mcăđ đng ý khi t chc các lp hc nghip v Biuăđ 3.6: Kho sát các yu t quan trngăđ thmăđnh khách hàng Biuăđ 3.7: Mcăđ đc lp khách quan ca h thng thanh tra NHNN 1 LIăMăU 1. LỦădoăchnăđătƠi Cùng vi s phát trin caăđtănc thì h thngăngơnăhƠngăcngăcóănhng chuyn bin mnh m. Trong nn kinh t th trng hin nay, h thng ngân hàng luôn th hin vai trò quan trng là mch máu ca nn kinh t, cung cp các sn phm dch v cho cngăđngădơnăcăvƠăngun vn cho mi hotăđng sn xut kinh doanh, hotăđngăđuătăvƠătiêuădùngătrongănn kinh t. Ngân hàng luôn th hin vai trò là chic cu ni gia ngun vn nhàn riătrongădơnăcăvƠănhuăcu vn cho mi hot đng kinh doanh trong nn kinh t. Trong các hotăđng to nên thu nhp ca ngân hàng thì ngun thu t lãi tín dng luôn chim t trng khá lnătrongăcăcu tng thu nhpăhƠngănm.ăTrongănhngănmăquaăhotăđng tín dng caăngơnăhƠngăluônăđt đc kt qu kh quanăđng thi th hin vai trò quan trngăđi vi s phát trin chung ca nn kinh t.ăTuyănhiênătrongăvƠiănmătr liăđơyătìnhătrng khng hong tài chính trên toàn th giiăđưănhăhng rt lnăđn hotăđng kinh doanh ca các ngơnă hƠng.ă Doă đóă vică phơnă tíchă vƠă đánhă giáă hiu qu hotă đng ca ngân hàng trong thi gian hin tiăđ tìm ra nhngăđim mnh,ăđim yu,ăcngănhănhng ri roămƠăngơnăhƠngăđangăđi mtăđ đ ra nhng gii pháp thích hp là mt bài toán đangăđcăquanătơmăhƠngăđu. NgơnăhƠngăThngămi c phnăSƠiăGònăThngăTínăcngăkhôngăngoi l, là mt trong các ngân hàng nm trong nhóm các t chc tài chính - tín dng ln nht Vit Nam hin nay, viăuyătínăvƠăthngăhiuănhăhin ti thì SacomBank luôn th hin vai trò quan trng ca mình là cung cp sn phm dch v ngơnăhƠngăđn vi cngă đngă dơnă c,ă đápăng kp thi nhu cu v vn cho các thành phn kinh t. Trong các hotăđng kinh doanh thì hotăđng tín dng luôn chim t trngăcao,ăđư góp phn quan trng vào vic to thu nhp cho Ngân hàng. Bên cnh nhng mt thun li trong hotăđng kinh doanh ca SacomBank nói chung và SacomBank chi nhánh Kiên Giang nói riêng thì các loi ri ro luôn luôn tn ti,ătrongăđóăđc bit là ri ro v tín dng. Là ngân hàng niêm yt, viăđnhăhng tr thành Ngân hàng bán l - đaănngă- hinăđi tt nht VităNam,ăvƠăvn ti tm khu vc thì SacomBank cn phiăđc bităquanătơmăđn vic minh bch hóa thông tin, kim soát n xu  mc thp nht.ăDoăđó,ămt trong nhng nhim v mƠăngơnăhƠngăquanătơmăhƠngăđu là nâng cao chtălng sn phm dch v nói chung, nâng cao hotăđng tín dng và 2 m rngăcácăkênhăhuyăđng vn, hn ch thp nht các loi riăro.ăơyălƠămt yêu cu cp thit cn phi thc hin. T nhng lỦădoătrên,ătôiăđưăquytăđnh chnăđ tài: “Ảii pháp hn ch ri ro tín dng ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn Thng Tín chi nhánh Kiên Ảiang” đ nghiên cu. 2. Mc tiêu nghiên cu - Phân tích và h thng hóa nhngăcăs lý lun v hotăđng tín dng và ri ro tín dng trong hotăđng caăcácăngơnăhƠngăthngămi. - Phân tích thc trng hotăđng tín dng và các nguyên nhân dnăđn ri ro tín dng ti SacomBank ậ CN Kiên Giang. -  ra các giiăphápăcăbn hn ch ri ro cho hotăđng tín dng ti Ngân hàng nhm h tr choăbanălưnhăđo SacomBank ậ CN Kiên Giang cóăđnhăhng phát trin,ătngătrng tín dng hiu qu, an toàn. 3.ăiătngăvƠăphmăviănghiênăcu caăđătƠi iătng nghiên cu: Là hotăđng tín dng ti Ngân Hàng Thngămi c phn Sài Gòn ThngăTín Chi nhánh Kiên Giang. Phm vi nghiên cu: Nghiên cu gia lý lun và thc tin nguyên nhân dn đn ri ro tín dng ti SacomBank ậ CN Kiên Giang trong thi gian qua, t đóăđ ra nhng gii pháp nhm hn ch ri ro tín dng trong thi gian ti. 4. Phngăphápănghiênăcu caăđătƠi Phngăphápănghiênăcu: S dngăphngăphápăsuyălun, lch s, phân tích tng hp. iăt lý thuytăđn thc tin nhm làm sáng t mc tiêu nghiên cu,ăđng thi lp phiuăđiu tra kho sát ý kin ca các cán b đangăcôngătác ti SacomBank liênăquanăđn quy trình tín dng, các yu t nhăhngăđn hotăđng tín dng, ri ro tín dng t đóăđ ra các gii pháp hn ch RRTD phù hp. 5.ăụănghaăthc tin caăđ tài Vic thc hinăđ tƠiăcóăỦănghaăthc tinălƠăđánhăgiáăthc trng hotăđng tín dng, ri ro tín dng ngân hàng trong Ngân hàngăSƠiăGònăThngăTínăChiănhánhă Kiên Giang. Nhng ni dung trình bày trong lunăvnăvƠăvic thc hin nhng gii pháp đ xutăgiúpănơngăcaoăđc hiu qu trong công tác qun lý tín dng, qun lý ri ro tín dng, t đóănơngăcaoăchtălng tín dng, hn ch ri ro tín dng, nâng cao hiu qu hotăđng kinh doanh trong h thng ngân hàng SacomBank trong hin ti và 3 tngălai,ăđaăhotăđng ngân hàng SacomBank Chi nhánh Kiên Giang phát trin mt cách an toàn, năđnh. 6. CuătrúcăniădungănghiênăcuăcaăđătƠi Lunăvnăđc chia làm ba phn chính: Chngă1:ăC s lý lun v ri ro tín dng trong hot đng ca các ngân hàng thng mi. Chngă2:ăThc trng v hot đng qun tr ri ro tín dng ti Ngân Hàng TMCP Sài Ảòn Thng Tín – CN Kiên Giang. Chngă3:ăGii pháp nhm hn ch ri ro tín dng ti Ngân hàng TMCP Sài Ảòn Thng Tín – CN Kiên Giang. [...]... ty qu n lý tài s n và sáp nh p các ngân hàng y u m b o các ngân hàng ho ng lành m nh, b m tính thanh kho n và an toàn h th ng Ph n lý lu ng tín d ng t i SacomBank th c tr ng tình hình ho t Chi Nhánh Kiên Giang 21 2 TH C TR NG V HO NG QU N TR R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG TMCP SÀ 2.1 CN KIÊN GIANG Kiên giang 2.1.1 Kiên Giang 2.1.1.1 : - - 2.1.1.2 N n kinh t Kiên Giang c hi n k ho ch kinh t -xã h i... kho n tín d ng có ch vay có m r i ro th ng t t: Là nh ng kho n cho mang l i thu nh p không cao cho ngân hàng ng kho n tín d ng chi m t tr ng th p trong t cho vay c a ngân hàng c a các kho n tín d ng có ch kho n cho vay có m ngân hàng là v a ph r i ro có th ch p nh c và thu nh p mang l i cho n tín d ng chi m t tr n cho vay c a ngân hàng T l xóa n T l kh ng trung bình: là nh ng p r i ro tín d ng o trong... tr m b o ho ng an toàn và hi u qu n 2.2.2 ín 2.2.2.1 u CN Kiên Giang : ng Tín Chi nhánh Kiên Giang - SacomBank c thành l p vào ngày 05/07/2002, tr s Nguy ch Giá, Kiên Giang Qua g t t i 137 ng, SacomBank chi nhánh Kiên Giang ngày càng kh c i dân t nh Kiên Giang tin c y và giao d ch ngày m ng khách hàng truy n th ng c a SacomBank chi nhánh Kiên Giang là các doanh nghi p v a và nh , các h kinh doanh cá... r i ro tín d ng H s này cho ta th y t tr ng c a kho n m c tín d ng trong tài s n có, kho n m c tín d ng trong t ng tài s n càng l n thì l i nhu n s l tín d ng, t ng th i r i ro cho vay c a ngân c chia thành 3 nhóm: c a các kho n tín d ng có ch vay có m r i ro l ng x u: là nh ng kho n cho mang l i thu nh p cao cho ngân hàng Thông ây là kho n tín d ng chi m t tr ng th p trong t cho vay c a ngân hàng. .. ti n Các bi n pháp ph bi n là gi m lãi su t và gi m giá tr các kho n chi tr ti n v n ti p t i ho ng kinh doanh, t o ra thu nh p i vay tr lãi cho ngân hàng mà không ph i bán tài s n th ch p M n vào các ngân hàng, nh hàng l i các ngân hàng và t ch c tín d ng nh u ngân v c phá s n, giúp nh ng chính sách h tr KH c a ngân hàng l n áp d ng luôn cho KH c a ngân hàng nh c tài chính c a ngân hàng, chính ph... i tác i m t có th ti m n trong nhi u nh v c n r i ro pháp lý có th là do con ng i ho c do công ngh máy móc Th m chí, NHTM có th g p ph i r i ro pháp lý ngay c khi ngân hàng không ph i là bên gây thi t h i 1.2 R 1.2.1 R i ro tín d ng trong ho ho hi ng ngân hàng là kh y ra t n th t trong ng tín d ng do khách hàng không th c hi n ho c không có kh c hoàn tr c a mình cho ngân hàng theo cam k t 1.2.2 1.2.2.1... ho chính b n thân ngân hàng r ph i m b o m c tiêu an toàn c cho n n kinh t Chính vì v y, các nhà qu n t u bi n pháp h n ch r i ro tín d ng 10 1.3.2 Khái ni m H n ch r i ro tín d ng x y ra, n u r i ro tín d ng c hi u là vi c ng a kh r i ro tín d ng x y ra thì x lý t n th t m t cách h u hi u nh t 1.3.3 Công c h n ch r i ro tín d ng có th h n ch r i ro tín d ng hi u qu nh t, các ngân hàng phân lo i n... d ch tín d ng (ngân hàng, công ty tài chính, công ty b o hi ng kho ng tín d ng c a các kho u m b o ch ng l i s d ch chuy n b t l i v ch t c nh ng t n th n tín d ng hi u qu giúp ngân hàng gi m thi u r i ro tín d ng, r i ro lãi su t Nh ng h ng này mang l i cho các nh i nh n n và ngân hàng nh ng k thu t m i b sung cho các bi n pháp bán n , phân tán r i ro và b o hi m nh m qu n lý hi u qu r i ro tín d... i trong vi chi phí x lý kho n n có v u này s làm i trích l p d phòng, làm gi m l i nhu n ngân hàng c n thì vòng quay c a v n tín d ng b ch m l i làm ngân hàng kinh doanh không hi u qu và có th m t kh gi m lòng tin c i g i ti n, ng nghiêm tr u này làm n uy tín ngân hàng 9 1.2.4.2 ng c a r i ro tín d B n ch t và ch i v i n n kinh t a ngân hàng là m t t ch c trung gian tài chính ng v n nhàn r i trong... ngh , s h t ng, quy trình, con ng i trong ng kinh doanh ngân hàng, hay nói cách khác r i ro ho t ng bao g m toàn b các r i ro có th phát sinh t cách th c mà m t NHTM i u hành các ho t ng c a mình 1.1.3.6 R i ro pháp lý: Là r i ro ngân hàng có th b kh i ki n vì c trong quá trình ho t x y ra nh ng sai sót ho c s ng kinh doanh gây thi t h i cho khách hàng và R i ro pháp lý mà các NHTM ph i kinh doanh Nguyên . trng hotăđng tín dng, ri ro tín dng ngân hàng trong Ngân hàng SƠiăGònăThng Tín Chi nhánh Kiên Giang. Nhng ni dung trình bày trong lunăvnăvƠăvic thc hin nhng gii pháp đ xutăgiúpănơngăcaoăđc. lun v ri ro tín dng trong hot đng ca các ngân hàng thng mi. Chngă2:ăThc trng v hot đng qun tr ri ro tín dng ti Ngân Hàng TMCP Sài Ảòn Thng Tín – CN Kiên Giang. Chngă3:ăGii. ri ro pháp lý ngay c khi ngân hàng không phi là bên gây thit hi. 1.2 Ri ro tín dngătrongăhotăđngăcaăcácăNHTM 1.2.1 Kháiănimăvări ro tín dng Ri ro tín dng trong hotăđng ngân