LUẬN văn THẠC sĩ GIẢI PHÁP hạn CHẾ rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ mỹ HƯNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG TRƯƠNG QUỐC VŨ GIẢI PHÁP HẠN CHÉ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ MỸ HƯNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯƠNG QUỐC VŨ Vĩnh Long, năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG GIẢI PHÁP HẠN CHÉ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ MỸ HƯNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRƯƠNG ĐÔNG LỌC LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn thạc sĩ “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Vĩnh Long, năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng” nghiên cứu thực Các thông tin, số liệu sử dụng luận văn trung thực xác Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Vĩnh Long, tháng 02 năm 2016 Người thực Trương Quốc Vũ Vĩnh Long, năm 2016 Trong trình thực đề tài “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng”, Tôi nhận nhiều giúp đỡ, tạo điều kiện Ban giám hiệu, Khoa sau đại học, giảng viên, cán phòng, ban chức Trường Đại Học Cửu Long Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành giúp đỡ Cám ơn PGS.TS Trương Đông Lộc tận tâm hướng dẫn suốt trình thực đề tài Tôi xin chân thành cám ơn bạn bè, đồng nghiệp Tôi công tác Agribank Phú Mỹ Hưng gia đình động viên, khích lệ, tạo điều kiện giúp đỡ Tôi suốt trình thực hoàn thành luận văn Vĩnh Long, tháng 02 năm 2016 Người thực Trương Quốc Vũ MỤC LỤC AGRIBANK PHÚ MỸ HƯNG 2.1 2.2 2.1 Tên bảng 2.3 Bảng 2.1: Tình hình hoạt động Agribank Phú Mỹ Hưng (2012 2014) 2.5 Bảng 2.2: Tổng hợp tình hình huy động vốn 2.7 Bảng 2.3: Tổng hợp tình hình dư nợ 2.9 Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế 2.11 Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ theo mục đích sử dụng vốn ngành nghề hoạt 2.13 động Bảng 2.6: Cơ cấu dư nợ phân theo biện pháp bảo đảm tiền vay 2.15 Bảng 2.7: Chất lượng tín dụng 2.17 Bảng 2.8: Bảng xếp loại khách hàng doanh nghiệp theo điểm số 2.19 Bảng 2.9: Chính sách tín dụng theo mức độ rủi ro 2.21 Bảng 2.10: Cơ cấu mẫu phân theo loại hình doanh nghiệp 2.23 Bảng 2.11 : Cơ cấu mẫu chia theo mục đích sử dụng vốn 2.25 Bảng 2.12: Cơ cấu mẫu chia theo số lần kiểm tra 2.27 Bảng 2.13: Kết phân tích từ mô hình probit 2.29 2.3 2.30 Tên hình 2.32 Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức Agribank Phú Mỹ Hưng 2.34 Hình 2.2 Sơ đồ cấu tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng Hình 2.3 Sơ đồ quy trình tín dụng 2.36 2.38 Hình 2.4 Sơ đồ quản lý nợ có vấn đề 2.40 2.4 2.31 Trang 2.33 27 2.35 39 2.37 42 2.39 51 2.2 Tran 2.4 2.6 29 2.8 30 2.1032 2.1233 2.1433 2.1634 2.1835 2.2046 2.2247 2.2462 2.2663 2.2863 64 2.5 2.6 2.7 2.8 2.41 ACB 2.42 AMC 2.43 CBT D 2.44 CBT Đ 2.45 CIC 2.46 CV 2.47 DNN N 2.48 HTX H 2.49 KBN N 2.50 KHK D 2.51 KTK SNB 2.52 NH 2.53 NHN N 2.54 NHN o&PTNT 2.55 NHT 2.83 M PHẦN MỞ ĐẦU 2.65Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 2.66Công ty Quản lý nợ Khai thác tài sản 2.67Cán tín dụng 2.68Cán thẩm định 2.69Trung tâm thông tin tín dụng 2.70Cho vay 2.71Doanh nghiệp nhà nước Hệ thống xếp hạng Kho bạc nhà nước Kế hoạch kinh doanh Kiểm tra kiểm soát nội Ngân hàng Ngân hàng nhà nước 2.72Ngân hàng Nông nghiệp Phát Triển Nông thôn 2.73Ngân hàng Thương mại 2.74Ngân hàng thương mại cổ phần 2.75Ngân hàng thương mại nhà nước 2.76Quỹ dự phòng rủi ro 2.77Quản trị rủi ro tín dụng 2.78Rủi ro tín dụng 2.79Tổ chức kinh tế 2.80Tổ chức tín dụng 2.81Thương mại cổ phần 2.82Xử lý rủi ro ĐẶT VẤN ĐỀ: 2.9 Hoạt động ngân hàng ngày coi xương sống kinh tế, phát triển phản ánh thực trạng kinh tế quốc gia Trong năm gần ngành ngân hàng đạt kết khả quan khẳng định trung gian tài quan trọng thiếu kinh tế thị trường Ngân hàng tổ chức thu hút tiết kiệm lớn nhất, đóng vai trò thủ quỹ toàn xã hội Với đội ngũ cán giàu kinh nghiệm, trang thiết bị đại ngân hàng nhà tư vấn, lập kế hoạch tài giúp doanh nghiệp 2.10 Hoạt động ngân hàng thương mại (NHTM) phải đối mặt với nhiều loại rủi ro suốt trình hoạt động, tất sản phẩm, lĩnh vực Kinh nghiệm cho thấy khó tránh hết rủi ro mà quan trọng việc chấp nhận có biện pháp phòng ngừa chúng để đạt kết hoạt động tốt dựa sở quản lý rủi ro hiệu Trong điều kiện Việt Nam nay, có bốn loại rủi ro mà NHTM thường phải quan tâm, nhiều rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro thị trường rủi ro hoạt động, rủi ro tín dụng dễ xảy thường lớn, hoạt động NHTM hoạt động tăng trưởng nhanh theo thời gian; mặt khác, lực quản trị rủi ro nhiều bất cập môi trường kinh doanh pháp luật chưa ổn định vậy, rủi ro tín dụng mối đe dọa đến an toàn phát triển bền vững NHTM 2.11 Trong tình hình nay, kinh tế Việt Nam chịu tác động khủng hoảng tài giới, hệ thống ngân hàng không ngoại lệ, từ năm 2011 đến năm 2014, nợ xấu ngân hàng kể NHTM nhà nước NHTMCP tăng cao Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ngân hàng hàng đầu khối ngân hàng Việt Nam, tình hình kiểm soát tín dụng thời gian qua xem tốt tránh “cơn lốc nợ xấu” Đứng trước tình hình đó, đòi hỏi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (sau gọi Agribank Phú Mỹ Hưng) phải nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng, hạn chế đến mức thấp nguy tiềm ẩn gây nên rủi ro 2.12 Nhận thức vai trò quan trọng công tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng, chọn đề tài: “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng” cho luận văn Thạc sỹ để từ nhận diện dấu hiệu, tìm nguyên nhân, đề giải pháp hữu ích cho việc quản lý phòng ngừa rủi ro tín dụng nhằm góp phần vào tăng trưởng kinh doanh an toàn, hiệu nâng cao lực cạnh tranh với ngân hàng khác MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.13 + Mục tiêu tổng quát: 2.14 Mục tiêu chung đề tài phân tích thực trạng rủi ro tín dụng Agribank Phú Mỹ Hưng, sở đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng 2.15 + Mục tiêu cụ thể: - Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng Agribank Phú Mỹ Hưng - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Agribank Phú Mỹ Hưng - Đề xuất số iải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Agribank Phú Mỹ Hưng ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: - Đối tượng nghiên cứu: 2.16 Đối tượng nghiên cứu đề tài rủi ro tín dụng cho vay khách hàng Agribank Phú Mỹ Hưng - Phạm vi nghiên cứu: 2.17 Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu: rủi ro tín dụng cho vay khách hàng phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Agribank Phú Mỹ Hưng thời gian năm 2012 - 2014 CẤU TRÚC LUẬN VĂN: 2.18 Phần mở đầu 2.19 Chưong 1: Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 2.20 Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng, nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Agribank Phú Mỹ Hưng 2.21 Hưng 2.22 Chương 3: Những giải pháp nhằm hạn chế gủi ro tín dụng Agribank Phú Mỹ Kết luận 2.24 2.23 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN: 1.1.1 Tín dụng ngân hàng: 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 2.25 Tín dụng phạm trù kinh tế tồn phát triển qua nhiều hình thái kinh tế xã hội Ngày tín dụng hiểu quan hệ kinh tế biểu hình thái tiền tệ hay vật, người vay phải trả cho người cho vay vốn gốc lãi sau thời gian định 2.26 Tín dụng ngân hàng: giao dịch vay mượn tài sản ngân hàng (bên cho vay) khách hàng (bên vay), bên vay sử dụng tài sản bên cho vay khoảng thời gian thỏa thuận trước phải hoàn trả vô điều kiện vốn gốc lãi cho bên cho vay đến hạn toán Nói cách khác, tín dụng ngân hàng quan hệ chuyển nhượng quyền sở hữu vốn ngân hàng khách hàng thời gian định với khoản chi phí định 2.27 Theo luật TCTD Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 16 tháng năm 2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 , “cấp tín dụng việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền cam kết cho phép sử dụng khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao toán, bảo lãnh NH nghiệp vụ cấp tín dụng khác” 2.28 Tương tự hình thức tín dụng khác, tín dụng NH giao kết dựa nguyên tắc là: bên vay vốn phải hoàn trả vô điều kiện vốn gốc tiền lãi sau thời gian xác định thỏa thuận với phía NH 2.29 Quá trình cấp tín dụng ngân hàng bao gồm 04 giai đoạn sau: 2.30 + Giai đoạn xét duyệt cấp tín dụng: 2.31 Đây giai đoạn đầu trình cấp tín dụng ngân hàng Trong giai đoạn này, ngân hàng nhận kiểm tra hồ sơ khách hàng, sau tiến hành thẩm định để định việc cấp hay không cấp tín dụng khách hàng 2.32 + Giai đoạn phát tiền vay: 2.33 Sau khoản cấp tín dụng ngân hàng chấp thuận cấp tín dụng, Ngân hàng thực việc giải ngân vốn cho khách hàng theo tiến độ thực dự án đề nghị rút vốn vay khách hàng sở kiểm tra phát tiền vay theo thỏa thuận hợp đồng tín dụng 2.34 + Giai đoạn kiểm tra sử dụng vốn: 2.35 Ngân hàng xây dựng kế hoạch kiểm tra việc sử dụng vốn vay khách hàng bao gồm nội dung: khách hàng sử dụng vốn vay mục đích không? Tình trạng tài sản bảo đảm nào? Khách hàng có thực cam kết hợp đồng tín dụng không? 2.36 + Giai đoạn thu hồi nợ: 2.37 Giai đoạn tiến hành song song với trình kiểm tra sử dụng vốn vay khách hàng Ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ nguồn thu khách hàng để thu hồi nợ theo dõi chặt chẽ việc trả nợ khách hàng để kịp thời phát xử lý khoản nợ có dấu hiệu không trả hạn không thu hồi 1.1.1.2 Bản chất tín dụng 2.38 trưng sau : Bản chất tín dụng giao dịch tài sản sở hoàn trả có đặc - Tài sản giao dịch quan hệ tín dụng ngân hàng bao gồm hai hình thức cho vay (bằng tiền) cho thuê (bất động sản động sản); - Xuất phát từ nguyên tắc hoàn trả, người cho vay chuyển giao tài sản cho người vay sử dụng phải có sở để tin người vay trả hạn; - Giá trị hoàn trả thông thường phải lớn giá trị lúc cho vay, hay nói cách khác người vay phải trả thêm phần lãi vốn gốc; - Trong quan hệ tín dụng ngân hàng, tiền vay cấp sở bên vay cam kết hoàn trả vô điều kiện cho bên cho vay đến hạn toán 1.1.1.3 Vai trò tín dụng - Một cung ứng vốn cho kinh tế: Tín dụng công cụ để tập trung vốn cách hữu hiệu công cụ thúc đẩy tích tụ vốn cho tổ chức kinh tế Nó cầu nối tiết kiệm đầu tư - Hai thúc đẩy sản xuất lưu thông hàng hoá: Tín dụng thúc đẩy trình lưu thông hàng hoá, phát triển sản xuất Đây sở đảm bảo cho lưu thông tiền tệ ổn định, tạo nhiều hội, việc làm, thu hút nhiều lực lượng sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định xã hội - Ba góp phần kiềm chế lạm phát: Tín dụng góp phần ổn định tiền tệ, ổn định giá, làm giảm áp lực lạm phát - Bốn góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, tăng cường quan hệ kinh tế quốc tế hội nhập Đất nước ta tham gia vào trình hội nhập kinh tế quốc tế Đây hội thách thức to lớn kinh tế nói chung ngành ngân hàng Việt Nam nói riêng Trong bối cảnh đó, tín dụng ngân hàng, công cụ Chính sách tiền tệ quốc gia ngày trở nên quan trọng để giúp nhà nước thực mục tiêu 2.913 Bảng 2.13: Kết phân tích từ mô hình probit 2.915 H 2.916 2.917 G 2.918 M iá trị ức 2.914 Biến số ý ệ số ước Sai số thống chuẩ nghĩa lượng Z n kê2.922 2.920 1,8 2.921 2.923 0, 2.919 Hằng số 58554 ,458594 0000 2.925 2.926 2.927 2.928 0, 2.924 Kinh nghiệm khách hàng ,228308 0705 vay (X1) 2.930 2.931 2.932 2.933 0, 2.929 Vốn tự có khách hàng vay (X ,228308 0000 ) 2.935 1,0 2.936 2.937 2.938 0, 2.934 Tài sản đảm bảo khách hàng 68618 ,737999 2,255421 0241 vay(X3) 2.940 2.941 2.942 2.943 0, 2.939 Sử dụng vốn vay (X4) ,710162 0035 2.945 2.946 2.947 2.948 0, 2.944 Ngành nghề kinh doanh (X5) ,659035 8070 2.950 2.951 2.952 2.953 0, 2.949 Loại tài sản đảm bảo (X ) ,575988 9455 2.955 2.956 2.957 2.958 0, 2.954 Kiểm tra, giám sát khoản vay (X7) ,256513 0371 2.960 2.961 2.962 2.959 Số quan sát 2.964340 2.965 2.966 2.963 Hệ số xác định R ,8718 2.968 2.969 2.970 2.967 Gía trị LR (Likelihood ratio) 30,394 2.971 2.428 2.429 Kết ước lượng trình bày bảng 2.13 cho thấy số biến độc lập đưa vào mô hình biến có ý nghĩa thống kê mức 10% Ảnh hưởng nhân tố (biến độc lập) đến rùi ro tín dụng (biến phụ thuộc) diễn giải nư sau - Kinh nghiệm khách hàng vay (X1): 2.430 Thông thường người có kinh nghiệm thường đạt kết tốt người kinh nghiệm thực công việc Trong nghiên cứu kỳ vọng người làm lâu năm ngành nghề khả thành công họ cao, khả trả nợ vay hạn cao người kinh nghiệm Kết cho thấy yếu tố kinh nghiệm người vay có mối tương quan nghịch với rủi ro tín dụng, nghĩa người vay có kinh nghiệm lĩnh vực vay vốn rủi ro tín dụng thấp Mối tương quan có ý nghĩa thống kê mức 10% - Vốn tự có khách hàng vay (X2): 2.431 Kết phân tích trình bày bảng 2.13 cho thấy vốn tự có khách hàng vay có mối tương quan nghịch với xác suất xảy rủi ro tín dụng khoản vay Nói cách khác, vốn tự có người vay dự án lớn khả xảy rủi ro tín dụng thấp ngược lại Mối quan hệ có ý nghĩa thống kê mức 1% Kết hoàn toàn phù hợp với thực tế giải thích vốn tự có người vay tham gia vào dự án lớn bên cạnh việc chi phí phải trả cho phần vốn vay thấp họ đầu tư thời gian quan tâm nhiều đến dự án, nên dự án dễ thành công rủi ro thấp - Tài sản đảm bảo khách hàng vay (X3): 2.432 Với mức ý nghĩa thống kê 5% biến tỷ lệ tài sản đảm bảo có tương quan thuận kỳ vọng, tỷ lệ vốn vay so với tổng tài sản đảm bảo khách hàng có mối quan hệ tỷ lệ thuận với biến phụ thuộc rủi ro tín dụng Nói cách khác, tài sản đảm khách hàng thấp so với khoản vay khả xảy rủi ro tin dụng cao ngược lại - Sử dụng vốn vay (X4): 2.433 Khi cấp khoản tín dụng nào, ngân hàng quan tâm đến việc sử dụng vốn vay có với phương án, dự án khách hàng đề không Điều cho thấy việc sử dụng vốn vay không mục đích dẫn đến rủi ro tín dụng cho ngân hàng Kết phân tích cho thấy việc sử dụng vốn mục đích người vay có khả hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng Kết luận có ý nghĩa thống kê mức 1% (độ tin cậy 99%) - Kiểm tra, giám sát khoản vay (X7): 2.434 Trong hoạt động tín dụng, việc kiểm tra, giám sát sau cho vay nhiệm vụ bắt buộc cán tín dụng Các nghiên cứu rủi ro tín dụng (Trương Đông Lộc, 2010 ) có nhiều khoản vay xảy rủi ro tín dụng trình kiểm tra, giám sát sau cho vay không chặt chẽ Kết nghiên cứu cho thấy số lần kiểm tra, giám sát có tương quan nghịch với rủi ro tín dụng, nghĩa việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ khả xảy rủi ro tín dụng thấp ngược lại Mối quan hệ có ý nghĩa thống kê mức 5% Mối quan hệ nghịch số lần kiểm tra, giám sát rủi ro tín dụng lý giải hai lý sau: (1) Khi việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ đảm bảo cho việc khách hàng sử dụng tiền vay mục đích, từ tạo thu nhập để trả nợ theo phương án vay vốn; (2) Việc ngân hàng mà trực tiếp cán tín dụng sâu sát với khách hàng giúp cho việc đôn đốc, thu nợ xử lý tình dự kiến cách kịp thời 2.435 Trái ngược với kỳ vọng, nghiên cứu Ngành nghề kinh doanh-Lĩnh vực kinh doanh (X5 ) loại tài sản đảm bảo (X ) ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng 2.436 Kết thu từ mô hình cho ta hệ số xác định R2 (MeFadden R-squared) 0.8718 (87,18%) Điều có nghĩa khoản vay Ngân hàng có khả xảy rủi ro giải thích mức độ 87,18% từ mối liên hệ với Kinh nghiệm khách hàng vay (X ); Vốn tự có khách hàng vay (X ); Tài sản đảm bảo (X ); Sử dụng vốn vay (X4 ); Ngành nghề kinh doanh-Lĩnh vực kinh doanh (X ); Loại tài sản đảm bảo (X ); Kiểm tra, giám sát khoản vay (X ) 2.437 Ngoài ra, với giá trị thống kê (LR) thu cao 230,394 cho thấy mô hình xây dựng có độ tin cậy cao (mô hình có ý nghĩa thống kê mức %) 2.438 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.439 Công tác tổ chức quản trị rủi ro tín dụng Agribank Phú Mỹ Hưng thực dựa sách, nguyên tác, quy định Agribank Việt Nam Theo đó, chi nhánh tổ chức phương pháp quản trị rủi ro tín dụng như: tổ chức thực nghiêm túc quy trình tín dụng (có lồng ghép nội dung quản trị rủi ro tín dụng như: nhận diện - đánh giá - phân tích - kiểm soát - tài trợ rủi ro tín dụng), tổ chức thực quy trình quản lý nợ có vấn đề, tổ chức công tác kiểm tra giám sát tín dụng độc lập, tổ chức phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Những phương pháp phần giúp Agribank Phú Mỹ Hưng trì tỷ lệ đạt tiêu chuẩn ổn định năm qua, doanh số cho vay, thu nợ tốt Song nhiều mặt hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng dẫn đến hậu là tỷ lệ nợ xấu cao 2.440 Thông qua phân tích thực trạng, mặt làm được, hạn chế rút học kinh nghiệm chương sở để đề giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Agribank Phú Mỹ Hưng thời gian tới 2.441 2.442 NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK PHÚ MỸ HƯNG: 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIỆU TÍN DỤNG ĐẾN NĂM 2020: 3.1.1 Định hướng Agribank Việt Nam đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020: - Giữ vững, phát huy vị NHTMNN hàng đầu đóng vai trò chủ đạo, chủ lực thị trường tài chính, tiền tệ nông thôn phù hợp với mục tiêu , sách Đảng, Nhà nước Mở rộng hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu phát triển bền vững - Tập trung toàn hệ thống, biện pháp huy động tối đa nguồn vốn nước nhằm chủ động nguồn vốn cung ứng cho kinh tế - Duy trì tăng trưởng tín dụng mức hợp lý, ưu tiên vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, trước hết hộ gia đình sản xuất nông lâm ngư, diêm nghiệp, doanh nghiệp nhỏ vừa, nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cấu đầu tư cho “tam nông” với tỷ lệ dư nợ cho lĩnh vực khoảng 70% dư nợ - Khai thác tối đa lợi vượt trội người công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tiện ích, huy động, nâng cao chất lượng dịch vụ đủ sức cạnh tranh hội nhập giai đoạn - Lành mạnh hóa tài thông qua việc cải thiện chất lượng tài sản, nâng cao hiệu kinh doanh, giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu nguồn vốn đáp ứng tiêu chuẩn thông lệ quốc tế an toàn hoạt động - Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tập trung, độc lập toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế - Nâng cao lực quản trị điều hành; ưu tiên đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác - Cải tổ cấu tổ chức điều hành nhằm đưa Agribank trở thành tập đoàn tài đa ngành, đa lĩnh vực, đa sở hữu hàng đầu Việt Nam đóng vai trò đạo, chủ lực thị trường tài nông thôn - Cuối cùng, Nâng tầm hoạt động tiếp thị, củng cố phát triển thương hiệu lên cao theo hướng chuyên nghiệp, đại, đưa thương hiệu, văn hóa Agribank không ngừng lớn mạnh 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng Agribank Phú Mỹ Hưng đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020: 2.443 Căn định hướng phát triển hoạt động kinh doanh Agribank Việt Nam, Agribank Phú Mỹ Hưng đề định hướng tín dụng đến năm 2015 đến năm 2020 bám sát chiến lược kinh doanh Agribank Việt Nam đề ra, tăng trưởng tín dụng bền vững tập trung nâng cao chất lượng tín dụng Trên sở đề mục tiêu cho hoạt động tín dụng năm tới sau: - Nâng cao chất lượng tín dụng kiểm soát tỷ lệ nợ xấu 5% đến năm 2015 đến 2020 kiểm soát 3% - Kiểm soát tăng trưởng tín dụng đảm bảo tăng trưởng tín dụng thấp tăng trưởng huy động vốn 3% - 4%, tỷ lệ tín dụng huy động vốn thấp 100% theo kiến nghị Moody’s vào 2013 - Đa dạng hóa danh mục tín dụng lĩnh vực ngành nghề số lượng khách hàng - Mở rộng cho vay khách hàng sản xuất kinh doanh ngành kinh tế mũi nhọn, kinh doanh mặt hàng có thị trường tiêu thụ ổn định; cho vay thận trọng mặt hàng có nhiều biến động thị trường giá 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHÉ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK PHÚ MỸ HƯNG: 2.444 Từ kết nghiên cứu định tính định lượng, để hạn chế rủi ro tín dụng Agribank Phú Mỹ Hưng, tác giả đề xuất số giải pháp 3.2.1 Xây dựng thực sách tín dụng thích hợp 2.445 Hiện nay, sách cho vay với quy định nguyên tắc chung, điều kiện cho vay, tỷ lệ an toàn cho vay Agribank Phú Mỹ Hưng thực theo quy định chung NHNN quy định cụ thể Agribank Việt Nam Thực tế cho thấy để nâng cao hiệu quả, chi nhánh nên sách chung ngành để xây dựng sách cho vay phù hợp với đặc thù địa bàn hoạt động, nguồn vốn huy động, khả quản lý nguồn nhân lực chi nhánh Cụ thể sách tín dụng Agribank Phú Mỹ Hưng nên xây dựng theo hướng sau: - Về sách khách hàng: 2.446 Việc xây dựng sách khách hàng điều cần thiết tình hình cạnh tranh khốc liệt NH với nhằm giữ chân khách hàng cũ, thu hút khách hàng theo hướng đa dạng hóa từ cá nhân đến TCKT để vừa mở rộng thị phần, vừa phân tán rủi ro Để thực tốt sách khách hàng, nên áp dụng số biện pháp sau: 2.447 Tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu tâm lý nhóm khách hàng để hoàn thiện sách huy động vốn kết hợp lãi suất sách chăm sóc khách hàng cho phù hợp với nhóm đối tượng nhằm tăng tính ổn định nguồn vốn 2.448 Thường xuyên tiến hành trao đổi, tham khảo, đóng góp ý kiến NH khách hàng để tạo mối quan hệ tốt đẹp khách hàng NH giúp NH ngày hoàn thiện 2.449 Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ NH Chất lượng phục vụ bao gồm nhiều lĩnh vực có liên quan đến khách hàng chẳng hạn là: thủ tục giấy tờ gọn nhẹ, thời gian xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, tư vấn cho khách hàng hiệu quả, phong cách, thái độ giao tiếp, nơi giao dịch sẽ, thuận tiện, 2.450 Về sản phẩm tín dụng: Agribank Phú Mỹ Hưng nên trọng nghiên cứu xây dựng quy trình chiết khấu L/C, chiết khấu chứng từ cho khách hàng xuất có doanh số toán ngoại tệ ổn định chi nhánh Bên cạnh nên trọng chuẩn hóa quy trình cấp bảo lãnh, bao toán - Về sách tài sản đảm bảo: 2.451 Hiện công tác định giá tài sản chủ yếu thông qua kênh mạng điện tử, quy định giá đất UBND có thẩm quyền nơi có Tài sản đảm bảo Các kênh có ưu điểm dễ tiếp cận song giá tài sản thường không sát với thực tế thị trường Vì vậy, phải trọng tạo mối quan hệ với kênh thông tin khác quan thuế, trung tâm đấu giá, sàn giao dịch tài sản, chủ thể tham gia mua bán tài sản thị trường, v.v 2.452 Về tính pháp lý tài sản đảm bảo: CBTD Agribank Phú Mỹ Hưng phải thực nghiêm túc việc kiểm tra thực tế tài sản, liên hệ quan chức để xác định tính chân thực giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản, xem xét mối quan hệ chủ sở hữu tài sản với khách hàng vay vốn Các công việc tương đối nhiều thời gian song lại giúp chi nhánh tránh rủi ro, tranh chấp sau xử lý tài sản đảm bảo 3.2.2 Hoàn thiện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay: 2.453 Đây yêu cầu thiết yếu để nâng cao hiệu QTRRTD Agribank Phú Mỹ Hưng Từ thực tế nhiều vụ việc làm phát sinh RRTD cho thấy chi nhánh cần trọng hoàn thiện quy trình cho vay khâu sau: - Giai đoạn kiểm tra hồ sơ thông tin khách hàng: 2.454 Căn thông tin khách hàng cung cấp, CBTD phải thu thập thêm thông tin từ nguồn khác như: CIC, báo chí, mạng điện tử, quan thuế, quan chức khác, người có quan hệ với khách hàng, v.v để thẩm định lại Từ có nhìn trực quan người vay vốn, làm sở cho bước quy trình tín dụng 2.455 Mặt khác, để hạn chế việc cố tình đánh giá sai lệch thông tin khách hàng nhằm thu lợi cán nghiệp vụ tín dụng, lãnh đạo chi nhánh phải sâu sát công tác tiếp xúc khách hàng - Giai đoạn thẩm định phương án vay vốn khả trả nợ: 2.456 Khi thẩm định phương án vay vốn, nhân viên tín dụng cần xem xét tính xác thực phần vốn tự có khách hàng tham gia vào phương án, dự án xin vay Yêu cầu khách hàng chứng minh nguồn cụ thể vốn tự có vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến việc thực phương án, dự án Nếu thực tế vốn tự có tham gia vào phương án vay vốn khách hàng lớn phần chứng minh lực tài sẵn có khách hàng, mặt khác động lực để họ tập trung thực phương án kinh doanh 2.457 Khi đánh giá khả trả nợ khách hàng vay vốn, nhân viên tín dụng cần phải nắm rõ khả sinh lời phương án vay vốn nguồn thu nhập khác khách hàng 2.458 Bên cạnh CBTD hạn chế việc cho vay dựa vào tài sản đảm bảo thực tế cho thấy việc xử lý tài sản nhiều thời gian chi phí - Giai đoạn định cho vay 2.459 Trước CBTD đề xuất cho vay lãnh đạo NH định cho vay cần phải tập hợp số thông tin thị trường, sách kinh tế, để có nhìn hệ thống rủi ro xảy bối cảnh cụ thể trước định - Giai đoạn kiểm tra sử dụng vốn sau giải ngân: 2.460 Công tác kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay xem mắc xích yếu thực quy trình tín dụng Agribank Phú Mỹ Hưng Có trường hợp giải ngân CBTD cho khách hàng ký biên kiểm tra sau cho vay sau bổ sung dần vào hồ sơ thay kiểm thực tế Việc làm mặt thời gian thuận tiện, song đem lại hậu vô to lớn sau Vì lãnh đạo phận nghiệp vụ tín dụng cần đôn đốc CBTD thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình khách hàng sau cho vay Một số nội dung cần quan tâm tiến hành kiểm tra: 2.461 Tình hình sử dụng vốn vay khách hàng xem việc sử dụng vốn vay có mục đích hay không? Nêu rõ nguyên nhân gây sai lệch 2.462 2.463 đầu Mô tả thực tế sử dụng vốn vay so với chứng từ xuất trình dự kiến ban 2.464 NH phải quản lý nguồn doanh thu khách hàng Trong hợp đồng tín dụng phải thỏa thuận với khách hàng việc chuyển doanh thu sử dụng dịch vụ Agribank Phú Mỹ Hưng, qua vừa kiểm soát nguồn trả nợ, vừa tăng thêm phí dịch vụ thu 2.465 So sánh thực tế dự án so với dự kiến ban đầu: tình hình yếu tố đầu vào, thị trường tiêu thụ, tình hình sở vật chất, hữu tình trạng tài sản chấp/cầm cố thời điểm kiểm tra Những thay đổi hoạt động kinh doanh, máy quản lý, tình hình tài khách hàng (khách hàng doanh nghiệp) thay đổi tình trạng gia đình nguồn thu nhập (khách hàng cá nhân) Đánh giá ảnh hưởng thay đổi đến khả trả nợ 2.466 Việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn sau cho vay cần phải thực cách nghiêm ngặt cán tín dụng cần phải thực tốt giai đoạn quy trình để cảm nhận môi trường, hiệu công việc doanh nghiệp Nếu có dấu hiệu bất thường khách hàng ảnh hưởng đến khả toán khoản vay cán tín dụng phải có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho lãnh đạo để có hướng giải kịp thời thích hợp 2.467 Ngoài việc trực tiếp kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, nên có chế kiểm tra chéo giai đoạn để bảo đảm tính khách quan kiểm tra, có điều kiện, thành lập phận kiểm tra sử dụng vốn chuyên biệt cho vay lớn, có tầm quan trọng đặc biệt để nhận diện rủi ro từ phát sinh 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát tín dụng: 2.468 Với nhân gồm 02 trưởng/phó phòng 02 nhân viên, nói hoạt động phòng kiểm tra kiểm soát nội Agribank Phú Mỹ Hưng nhiều bất cập Khi thực việc kiểm tra hoạt động tín dụng, phòng phải huy động nhân lực CBTD từ phòng KHKD từ PGD Từ công tác kiểm tra tính khách quan, độc lập dễ dẫn đến tình trạng che dấu sai phạm, bao che cán gây rủi ro cho chi nhánh Để khắc phục tình trạng này, trước tiên chi nhánh cần bổ sung nhân để phòng KTKSNB hoạt động thật độc lập với phòng ban nghiệp vụ khác Mặt khác cần trọng đến công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho nhân phòng để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát tín dụng 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 2.469 Yếu tố người yếu tố quan trọng định đến thành bại hoạt động lĩnh vực Đối với hoạt động tín dụng yếu tố người lại đóng vai trò quan trọng, định đến chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ hình ảnh NH từ định đến hiệu tín dụng NH Vì vậy, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đưa tập trung vào số nội dung sau: 2.470 Cần quan tâm mức việc đào tạo từ đến chuyên sâu nghiệp vụ cụ thể, đối tượng khách hàng có đặc điểm đặc thù sản xuất kinh doanh cụ thể; Tổ chức buổi hội thảo chuyên đề trao đổi học kinh nghiệm liên quan đến tín dụng; Cập nhật kiến thức nghiệp vụ tập huấn quy định pháp luật 2.471 Tổ chức đội ngũ giảng dạy chuyên gia bên ngoài, cán chuyên viên tín dụng có kinh nghiệm NH; Biên soạn cập nhật giáo trình giảng dạy mang tính thực tiễn, trang bị tốt sở vật chất, phương tiện giảng dạy; 2.472 Mặt khác, NH cần phải trọng nhiều hơn, đòi hỏi cao có thái độ rõ ràng cán tín dụng nhằm để hạn chế rủi ro cho vay là: 2.473 Về lực công tác: đòi hỏi cán có liên quan đến hoạt động cho vay phải thường xuyên nghiên cứu, học tập, nắm vững, thực quy định hành phải không ngừng nâng cao lực công tác, khả phát hiện, ngăn chặn thủ đoạn lợi dụng khách hàng 2.474 Về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm: yêu cầu cán NH phải tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm Cán cương vị cao phải gương mẫu 2.475 NH cần phải có chế độ đãi ngộ, khen thưởng hợp lý, công bằng: cán có thành tích xuất sắc nên biểu dương, khen thưởng mặt vật chất lẫn tinh thần tương xứng với kết mà họ mang lại; cán có sai phạm tùy theo mức độ mà giáo dục thuyết phục xử lý kỷ luật Có kỷ cương hoạt động tín dụng, uy tín NH ngày nâng cao chất lượng tín dụng chắn cải thiện đáng kể 2.476 3.3 KIẾN NGHỊ: 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước: - Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành: 2.477 NHNN cần nâng cao vai trò định hướng quản lý tư vấn cho NH thông qua việc thường xuyên tổng hợp, phân tích thông tin thị trường, đưa nhận định dự báo khách quan, mang tính khoa học Những thay đổi sách điều hành, điều tiết tiền tệ cần minh tính minh bạch kịp thời 2.478 NHNN cần phối hợp với ngành có liên quan trình xử lý nợ xấu, tập trung tháo gở khó khăn vướng mắc thủ tục phát tài sản Nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể để NH áp dụng chuẩn xác, kịp thời công cụ bảo hiểm cho hoạt động tín dụng như: bảo hiểm tiền vay, quyền chọn công cụ tài phái sinh khác Đồng thời, tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ để giúp NHTM vừa đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, vừa phòng ngừa phân tán rủi ro hoạt động tín dụng - Nâng cao chất lượng công tác tra, kiểm soát: 2.479 Nội dung tra NHNN cần xây dựng chi tiết, khoa học, thông tin thu thập cần phân tích kỹ lưỡng, tránh mang tính hình thức, nội dung tra nên cải tiến cho chương trình tra đảm bảo kiểm soát NH, thể vai trò cảnh báo, ngăn chặn phòng ngừa rủi ro không gây ảnh hưởng đến hoạt động NH 2.480 NHNN nên xem xét xây dựng phương án bổ sung hoán đổi cán tra chi nhánh NHNN để đảm bảo tính khách quan tạo môi trường hoạt động đa dạng cho cán tra, kiểm tra trau dồi nghiệp vụ Ngoài ra, cần phải xây dựng đội ngũ tra, giám sát chuẩn nghiệp vụ NH, nghiệp vụ kiểm tra, có phẩm chất đạo đức tốt, cập nhật thông tin sách, pháp luật, thị trường để mặt thực công tác tra, giám sát hoạt động NH, mặt khác đưa nhận định, kết luận giúp NH nâng cao hiệu hoạt động - Nâng cao chất lượng Trung tâm thông tin tín dụng (CIC): 2.481 Kênh thông tin CIC xem kênh chủ đạo để NH đánh giá lịch sử tín dụng khách hàng Đây xem tiền đề để NH định có đặt quan hệ tín dụng với khách hàng hay không? Trong vài năm trở lại đây, hoạt động trung tâm cải thiện nhiều so với trước Thời gian xử lý thông tin đẩy nhanh (trung bình 15 phút/bản tin), nhiều sản phẩm thông tín tín dụng mới, ứng dụng công nghệ thông tin để thu thập cập nhật kịp thời liệu khách hàng từ hệ thống thông tin nội TCTD Tuy nhiên chất lượng tin số hạn chế như: trường hợp khách hàng có phát sinh nợ xấu thông tin rõ ràng tình trạng nợ xấu (như số ngày hạn), hay số lần để phát sinh nợ hạn; NH yêu cầu thông tin tín dụng khách hàng vòng năm kể từ ngày hỏi tin, nghĩa khách hàng có phát sinh nợ xấu sau năm coi lịch sử tín dụng xem tốt, v.v Để nâng cao chất lượng tin, trung tâm CIC nên nâng cấp hệ thống thiết bị lưu trữ để đáp ứng nhu cầu lưu trữ thông tin ngày đa dạng từ nâng cao chất lượng tin 2.482 Bên cạnh trung tâm CIC nên tận dụng nguồn thông tin dồi phong phú có để phát hành tin tổng hợp tình hình dư nợ tín dụng, chất lượng dư nợ tín dụng lĩnh vực, ngành nghề kinh tế Các tin làm sở để định hướng danh mục tín dụng cho TCTD 2.483 Mặt khác, hợp tác việc cung cấp thông tin TCTD cho trung tâm CIC chưa thật tích cực do muốn giữ bí mật thông tin khách hàng để cạnh tranh Vì vậy, NHNN nên có biện pháp thích hợp để NH nhận thức đắn quyền lợi nghĩa vụ việc báo cáo khai thác thông tin tín dụng từ CIC nhằm góp phần ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng NHNN cần phải có biện pháp khuyến khích dần đến quy định bắt buộc NH hợp tác, cung cấp thông tin cách đầy đủ cho trung tâm Thanh tra NHNN nên kiểm tra việc báo cáo, khai thác thông tin NH, đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời NH vi phạm chế độ báo cáo thông tin tín dụng như: báo cáo thiếu, báo cáo thông tin sai lệch 3.3.2 Kiến nghị Chính Phủ: - Trong việc hoạch định sách, Chính Phủ cần cân đối cách thích hợp mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định tiền tệ phát triển bền vững hệ thống NH, tránh tình trạng thắt chặt thả lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng đến hoạt động NHTM - Tiếp tục hoàn thiện sách pháp luật yêu cầu cấp bách bối cảnh kinh tế Việt Nam hội nhập Đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành Khi ban hành sách cần thu thập tham khảo ý kiến ban ngành, doanh nghiệp, chuyên gia nhằm đảm bảo tính hiệu quả, công phù hợp tình hình thực tế Ngoài ra, sách cần có đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo phù hợp với chuẩn mực quốc tế để tạo điều kiện cho hệ thống NH phát triển bền vững hội nhập quốc tế - Cần phải có phối hợp đồng ban nghành hữu quan việc xử lý nợ có vấn đề NHTM phía Chính phủ cần có quy định trách nhiệm ban ngành liên quan việc xử lý nợ, đặc biệt đơn vị: Toà án nhân dân tối cao, viện kiểm soát nhân dân tối cao, Bộ công an, tra nhà nước, Bộ tài chính, Bộ tư pháp,v.v để tạo điều kiện giúp NH đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ - Chính phủ cần xây dựng hệ thống sở liệu quốc gia theo lĩnh vực, ngành nghề kinh tế tạo điều kiện để TCTD khai thác nhằm có định hướng thích hợp cho sách tín dụng xây dựng mô hình QTRRTD hiệu - Chính phủ cần thúc đẩy tạo điều kiện cho NHNN phối hợp với ban ngành có liên quan sớm nghiên cứu ban hành quy định cụ thể công cụ bảo hiểm cho hoạt động tín dụng NH như: bảo hiểm tiền vay, quyền chọn công cụ phái sinh khác mà nước phát triển sử dụng để hỗ trợ lĩnh vực NH có thêm công cụ, phương tiện phòng ngừa quản lý rủi ro hiệu 3.3.3 Kiến nghị Agribank Việt Nam: - Thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế vĩ mô: 2.484 Như trình bày nội dung trước, phần lớn rủi ro hoạt động tín dụng xuất phát từ việc thiếu thông tin tiếp nhận thông tin không xác từ khách hàng, xử lý thông tin thị trường sơ sài Tất phần việc đặt trách nhiệm vào CBTD nên việc xảy thiếu sót xử lý sai lệch điều khó tránh khỏi Ngoài ra, hệ thống cung cấp thông tin tín dụng Agribank Việt Nam NHNN hoạt động hiệu chưa cao thông tin cung cầp túy số mà thiếu nhận định chuyên môn, dự báo đáng tin cậy 2.485 Để tránh rủi ro từ nguyên nhân này, Agribank Việt Nam nên thành lập Bộ phận nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế vĩ mô, phận dựa tất kênh thông tin, nguồn nghiên cứu dự báo khác để làm định hướng cho hoạt động tín dụng, chiến lược quản lý rủi ro tín dụng, chiến lược khách hàng chiến lược đầu tư vốn tín dụng Bộ phận tiến hành phân tích, đánh giá quy mô, cấu hiệu tín dụng ngành kinh tế, thành phần kinh tế, địa bàn nông thôn thành thị để sở NH thực giải pháp mở rộng tín dụng an toàn - hiệu - bền vững - Xây dựng sách tín dụng phù hợp với tình hình thực tế: 2.486 Để công tác QTRRTD hệ thống Agribank đạt hiệu cao, sách tín dụng cần sâu sát với diễn biến tình hình kinh tế giới, nước đặc thù ngành nghề kinh doanh Muốn vậy, Agribank Việt Nam cần xây dựng sách tín dụng có đặc điểm sau: 2.487 Ban hành văn hướng dẫn, định hướng tín dụng cho Chi nhánh theo thời điểm năm, năm, quý để kịp thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế 2.488 Trong năm vừa qua, Agribank Việt Nam thắt chặt tín dụng mức đầu năm song đến quý cuối năm lại đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ Điều vô tình đẩy chi nhánh vào tình trạng: từ chối cho vay khách hàng tốt (vào đầu năm không tăng trưởng dư nợ), cho vay khách hàng cách dễ dãi (ở cuối năm để đạt tiêu dư nợ) dễ dẫn đến RRTD Cho nên Agribank Việt Nam cần xây dựng sách tín dụng phải quán năm 2.489 Hiện quy định tỷ lệ vốn tự có tham gia phương án, lãi suất, thời hạn cho vay tối đa, v.v Agribank Việt Nam áp dụng cho nhóm khách hàng giống Trong thực tế, nhóm ngành có đặc điểm riêng biệt Do để việc sử dụng vốn khách hàng khả thu hồi nợ NH đạt hiệu cao cần trọng xây dựng sách tín dụng riêng biệt cho nhóm đối tượng khách hàng - Nâng cao lực hiệu công tác kiểm tra, kiểm soát: 2.490 Theo cấu Agribank chi nhánh Agribank có phận kiểm soát nội Agribank cần nâng cao hiệu hoạt động công tác kiểm soát điều kiện tín dụng hoạt động ngày đa dạng phức tạp NH cần xem xét số vấn đề như: 2.491 Cần phát huy tối đa tính khách quan, trung thực nhìn nhận vần đề theo tình hình thực tế, theo số liệu cụ thể công tác kiểm tra 2.492 Kiểm tra, kiểm soát phải đảm bảo kịp thời, thường xuyên liên tục, đánh giá việc cách nhanh chóng đưa kết luận kịp thời, xác Từ đưa giải pháp xử lý vấn đề phát sinh từ đầu kiểm tra, kiểm soát phải đảm bảo không gây xáo trộn hoạt động bình thường, không gây tâm lý hoang mang, đối phó với việc kiểm tra, kiểm soát cán tín dụng 2.493 Nâng cao lực đội ngũ cán kiểm tra, kiểm soát Những cán phải có trình độ hiểu biết, có kiến thức sâu rộng lĩnh vực, nâng cao phẩm chất lực nghề nghiệp, lĩnh vững vàng, phải đấu tranh không khoan nhượng với biêu tiêu cực, sai trái sai nguyên tắc 2.494 Về mặt cấu quản lý, phòng KTKSNB chi nhánh nên trực thuộc ban KTKSNB Hội sở Agribank Việt Nam để đảm bảo tính độc lập, khách quan - Xây dựng lại máy quản lý tín dụng chi nhánh: 2.495 Phân tách máy cấp tín dụng theo phận tiếp thị, phận phân tích tín dụng phận phê duyệt tín dụng Từ phân tách nhiệm vụ, chuyên môn hóa phận, phân tách trách nhiệm giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng Như nay, cán tín dụng vừa tiếp xúc khách hàng, vừa lập hồ sơ vay, vừa thẩm định giá trị tài sản đảm bảo, vừa đề nghị cho vay; rủi ro cao Việc phân tách lại máy không giúp giảm thiểu rủi ro tăng tính chuyên môn nghiệp vụ - Nâng cao vai trò lực trình độ cán tín dụng: 2.496 Hoạt động kinh doanh tiền tệ NH ngày phát triển đòi hỏi chất lượng đội ngũ nhân ngày cao phù hợp với phát triển không ngừng nghiệp vụ để giải công việc với tính phức tạp ngày gia tăng Vì vậy, việc nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán tín dụng vấn đề quan trọng Cụ thể: - Nâng cao lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, nghiệp vụ việc làm mang tính thường xuyên, liên tục, khả ngoại ngữ tin học, khả phán đoán chủ động việc đón nhận Điều đòi hỏi trình làm việc cán tín dụng phải có tinh thần học hỏi, nghiên cứu, phải có trách nhiệm nghề nghiệp cao, dám nghĩ, dám làm - Việc giỏi nghiệp vụ chuyên môn phẩm chất người cán tín dụng thời đại Các cán tín dụng phải không ngừng nâng cao kiến thức tổng quát tình hình kinh tế xã hội tài tiền tệ, có hiểu biết pháp luật (luật Dân sự, luật TCTD, ) nhằm giúp cho cán tín dụng trình tác nghiệp sai phạm mang tính vi phạm pháp luật - Xây dựng đội ngũ cán mang tính kế thừa để từ có đội ngũ hùng hậu, trẻ hóa đội ngũ cán tín dụng, tuyển dụng, đào tạo người có triển vọng, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy sáng kiến mới, phát huy tối đa lực người - Có học lớn cho cán tín dụng, việc xảy hàng loạt vụ đổ bể tín dụng thời gian qua, hàng loạt cán tín dụng phải hầu tòa Nguyên nhân xảy tình trạng thực tế xảy nhiều tiêu cực, tha hóa phẩm chất đạo đức số cán tín dụng Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn vấn đề rèn luyện phẩm chất đạo đức, trung thực cho đội ngũ cán tín dụng quan trọng 2.497 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.498 Đối với hệ thống ngân hàng, hoạt động quản trị rủi ro tín dụng chìa khóa, có tác động lớn đến kết kinh doanh Với mục tiêu nghiên cứu luận văn đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn hiệu quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng từ thực tế hoạt động tín dụng Agribank Phú Mỹ Hưng Trong chương 3, luận văn đề xuất số gợi ý, giải pháp để hoàn chỉnh nghiệp vụ, hạn chế rủi ro tín dụng Agribank Phú Mỹ Hưng nhằm nâng cao khả cạnh tranh nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Chỉ thực đồng giải pháp hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Agribank Phú Mỹ Hưng đạt hiệu cao Bên cạnh đó, tác giả có số kiến nghị Agribank Việt Nam, NHNN, Chính phủ cấp quyền địa phương nhằm hỗ trợ ngân hàng hoạt động kinh doanh hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 2.499 KẾT LUẬN 2.500 Nền kinh tế thị trường với xu hướng toàn cầu hoá kinh tế quốc tế hoá luồng tài làm thay đổi hệ thống ngân hàng khiến cho hoạt động kinh doanh ngân hàng trở nên phức tạp Thực tế đó, đòi hỏi hệ thống NHTM phải có cải cách mạnh mẽ để nâng cao lực quản trị rủi ro, nhấn mạnh quản trị RRTD hoạt động chiếm tỷ trọng chủ yếu kinh doanh ngân hàng Việc ngân hàng đương đầu với RRTD điều tránh khỏi Vấn đề làm để hạn chế rủi ro tỷ lệ thấp chấp nhận 2.501 Thực tế hoạt động tín dụng Agribank Phú Mỹ Hưng thời gian qua tăng trưởng tương đối tốt tồn số mặt hạn chế, hiệu hoạt động tăng chưa cao, rủi ro tín dụng cao thể tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu cao Việc tìm giải pháp để hạn chế RRTD vấn đề quan trọng Agribank Phú Mỹ Hưng 2.502 Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu vừa định lượng vừa định tính, luận văn trình bày vấn đề sau: - Trình bày sở lý luận tín dụng NHTM, khái niệm, phân loại RRTD, thiệt hại RRTD gây ra, phân tích tiêu đo lường RRTD Luận văn vào tìm hiểu dấu hiệu nhận biết nguyên nhân phát sinh RRTD - Trình bày phân tích thực trạng hoạt động tín dụng quản lý RRTD Agribank Phú Mỹ Hưng Từ đó, luận văn mặt ưu điểm hạn chế công tác lý RRTD nói chung Chi nhánh nói riêng Đây để đưa giải pháp cụ thể kiến nghị góp phần hoàn thiện công tác quản lý RRTD - Trên sở phân tích thực trạng đó, luận văn đưa môt số gợi ý, giải pháp nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Agribank Phú Mỹ Hưng Với giải pháp mà tác giả đề xuất đề tài ứng dụng vào thực tế, góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Agribank Phú Mỹ Hưng, nhằm giúp cho Agribank Phú Mỹ Hưng phát triển an toàn, bền vững điều kiện cạnh tranh gay gắt 2.503 Các gợi ý, giải pháp đề xuất luận văn dựa sở lý luận tính thực tiễn hoạt động tín dụng Agribank Phú Mỹ Hưng thông qua việc tham khảo tài liệu, tạp chí liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng Tuy nhiên, hạn chế trình độ thời gian nên luận văn không tránh khỏi số thiếu sót định tất yếu có vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu Tác giả mong nhận góp ý, trao đổi, dẫn Thầy Cô giáo, chuyên gia, nhà khoa học bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực để kết nghiên cứu ngày hoàn thiện 2.504 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị Tuyết (2011), “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh thành phố Cần Thơ”, Tạp chí Ngân hàng, số 5, trang 38-41 - Trần Huy Hoàng, Nguyễn Đăng Dờn, Trầm Xuân Hương, Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Thanh Phong, Dương Tấn Khoa (2007), Quản trị ngân hàng thương mại Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Lao động xã hội - Dương Thị Bình Minh, Sử Đình Thành, Vũ Thị Minh Hằng, Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Thị Mai Hoài, Diệp Gia Luật (2004), Lý thuyết tài tiền tệ Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Thống Kê - Nguyễn Đăng Dờn, Hoàng Đức, Trần Huy Hoàng, Trầm Thị Xuân Hương, Nguyễn Quốc Anh (2005) Tín dụng ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Thống Kê - Nguyễn Minh Kiều (2008), Nghiệp vụ ngân hàng đại Thành phố Hồ Chí Minh: NXB Thống kê - Trần Đức Tuấn (2001), Một số biện pháp nhằm kiểm soát RRTD NHTM quốc doanh cần Thơ - Lê Khương Ninh Lâm Thị Bích Ngọc (2012), Các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) chi nhánh NH Đầu tư phát triển Việt Nam ĐBSCL - Trần Quang Phương (2000), Một số giải pháp nhằm hạn chế RRTD NHTM tỉnh Cần Thơ - Ali Daly (2010), Tương tác tác động theo chu kỳ mặc định tổng hợp kinh tế vốn cổ phần (tổng lượng vốn) ngân hàng - Phạm Phú Nhân (2011), Nhóm nguyên nhân dẫn đến RRTD NHTM - Nguyễn Trung Kiên (2010), Ro tín dụng nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam - Nguyễn Văn Đức (2012), Rủi ro đạo đức nghề nghiệp hoạt động NHTM - Quốc hội Khóa 12 (2010), Luật tổ chức tín dụng ban hành theo luật số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 - - Ngân hàng nhà nước, Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01 năm 2013 Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Ngân hàng nhà nước, Thông tư 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 việc sử đổi bổ sung số điều Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01 năm 2013 2.505 Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước - Ngân hàng No&PTNT Việt Nam, Quyết định số 450/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/05/2014 Ban hành quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động Agribank - Ngân hàng No&PTNT Việt Nam, Quyết định 1680/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 12/10/2011 V/v Ban hành hệ thống xếp hạn tín dụng nội Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Ngân hàng No&PTNT Việt Nam, Quyết định số 988/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 25/12/2014 sử đổi, bổ sung Quyết định 1680/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 12/10/2011 V/v Ban hành hệ thống xếp hạn tín dụng nội Ngân hàng No&PTNT Việt Nam [...]... Tác giả sử dụng mô hình điểm số Z, Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng và Mô hình điểm số và xếp hạng doanh nghiệp để tìm hiểu nghiên nhân của rủi ro tín dụng từ đó đưa ra những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nam Sài Gòn - Trần Đức Tuấn (2001) dựa vào số liệu thứ cấp, ý kiến cán bộ ngân hàng và những thông tin từ báo chí, từ đó phân tích đề tài đã nêu... dạng trong sản phẩm tín dụng của ngân hàng và cho phép ngân hàng theo dõi được danh mục cho vay, rủi ro và sinh lợi gắn liền với những lĩnh vực tài trợ để có chính sách lãi suất, bảo đảm, hạn mức, chính sách quản lý phù hợp 1.1.2 Rủi ro tín dụng 2.58 Rủi ro trong ngân hàng có xu hướng tập trung chủ yếu vào hoạt động tín dụng Đây là rủi ro lớn nhất và thường xuyên xảy ra, có thể khiến ngân hàng rơi vào... vấn đề cơ bản về tín dụng và rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại Đề tài đã nghiên cứu bản chất, các hình thức tín dụng, nguyên nhân rủi ro tín dụng, chỉ ra ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng và nền kinh tế và nêu ra một số chỉ tiêu để đo lường rủi ro tín dụng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng Đây là cơ sở lý luận quan trọng phục vụ cho việc phân... Hợp đồng tín dụng; 1 4 2.62 + Rủi ro tín dụng xuất hiện trong quá trình cho vay, chi t khấu giấy tờ có giá, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng, bao thanh toán và các hình thức cấp tín dụng khác của ngân hàng 1.1.3 Các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro tín dụng 2.63 Trong quan hệ tín dụng có hai đối tượng tham gia là ngân hàng cho vay và người đi vay Nhưng người đi vay sử dụng tiền vay trong một... khách hàng thì tiến hành khảo sát hồ sơ tín dụng để thu thập các yếu tố cần thiết cho mô hình 1.3.2 Phương pháp phân tích - Để đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank Phú Mỹ 2 7 Hưng, đề tài sử dụng phương pháp thống kê mô tả phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng Các chỉ tiêu được sử dụng bao gồm : Hệ số thu nợ; Vòng quay vốn tín dụng; Tổng... hiệu này sẽ giúp ngân hàng tìm biện pháp điều chỉnh và ngăn ngừa kịp thời trước khả năng phát sinh rủi ro tín dụng của ngân hàng Giám sát tổng thể danh mục tín dụng - phân tích tổng thể danh mục tín dụng nhằm phát hiện tập trung tín dụng 2.92 Những vấn đề liên quan tới tín dụng có thể nảy sinh do việc tập trung trong danh mục tín dụng Tập trung tín dụng có thể có nhiều hình thức và có thể phát sinh khi... Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng (sau đây gọi tắt là rủi ro) là tổn thất có khả năng xảy ra đối với nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo cam kết.”- theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2.60 Rủi ro tín dụng. .. đó nếu các ngân hàng cố gắng chạy theo thành tích, mở rộng tín dụng trong điều kiện môi trường thông tin không cân xứng thì sẽ gia tăng nguy cơ nợ xấu cho hệ thống ngân hàng 2.69 Việt Nam chưa có một cơ chế công bố thông tin đầy đủ, đáng tin cậy về doanh nghiệp và ngân hàng Trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng (CIC) của NHNN cũng chỉ cung cấp thông tin về tình hình hoạt động tín dụng nhưng chưa phải... định của pháp luật về cấp tín dụng, quản lý ngoại hối và các tỷ lệ bảo đảm an toàn đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 2.103 + Nợ vi phạm các quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý tiền vay, chính sách dự phòng rủi ro của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài - Nợ đang thu hồi theo kết luận thanh tra; - Nợ được phân loại vào nhóm 3 theo quy định tại khoản 2 và khoản... theo hạn mức: là nghiệp vụ tín dụng theo đó ngân hàng thỏa thuận cấp cho khách hàng hạn mức tín dụng Hạn mức tín dụng được cấp trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn và nhu cầu vay vốn của khách hàng 2.50 + Cho vay luân chuyển: là nghiệp vụ cho vay dựa trên luân chuyển của hàng hóa Ngân hàng cho doanh nghiệp vay để mua hàng và sẽ thu nợ khi bán hàng 2.51 + Cho vay trả góp: là hình thức tín