2.6 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐÉN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK PHÚ MỸ HƯNG
2.6.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG
2.6.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu:
2.417 + Theo loại hình khách hàng:
2.418 Trong 234 trường hợp được nghiên cứu thì đối tượng doanh nghiệp chiếm 72 hồ sơ tương đương 30,8%, đối tượng là cá nhân chiếm đa số mẫu là 162 hồ sơ chiếm 69,2% so với tổng mẫu.
2.419
2.420 Theo nguyên tắc, ngân hàng đồng ý cấp tín dụng dựa vào phương án, dự án kinh doanh khả thi và hiệu quả của khách hàng. Mỗi phương án, dự án kinh doanh đều có một mục đích sử dụng vốn khác nhau. Nếu sau giải ngân khách hàng sử dụng nguồn tiền vay không đúng như nêu trong phương án, dự án vay thì cách sử dụng vốn của khách hàng này không đúng mục đích. Tại bảng 2.11 ta thấy trong cơ cấu mẫu phân tích có 45 hồ sơ sử dụng vốn không đúng mục đích, chiếm 19,2% trên tổng số mẫu. Có 189 hồ sơ sử dụng vốn đúng mục đích chiếm 80,8% trên tổng số mẫu
2.421
2.422 + Tinh hình kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay
2.423 Đây là một điều kiện bắt buộc phải thực hiện trong quy trình tín dụng của ngân 2.836 Bảng 2.10: Cơ cấu mẫu phân theo loại hình khách hàng
2.837 STT
2.838 Đối tượng 2.839 Số
quan sát 2.840 Tỷ
trọng(%) 2.841
1 2.842 Doanh
nghiệp 2.843 72 2.844 30,8
2.845
2 2.846 Cá nhân 2.847 162 2.848 69,2 2.849 2.850 rp A
2.851 Tổng cộng 2.852 234 2.853 100,0 2.854 + Tình hình sử dụng vốn vay:
2.855
2.856 Bảng 2.11: Cơ cấu mẫu chia theo mục đích sử dụng vốn 2.857
STT
2.858 Chỉ tiêu 2.859 Số
quan sát 2.860 Tỷ
trọng(%) 2.861
1 2.862 Không đúng mục
đích 2.863 45 2.864 19,2
2.865
2 2.866 Đúng mục đích 2.867 189 2.868 80,8 2.869 2.870 rp A
2.871 Tổng cộng 2.872 234 2.873 100,0 2.874
định kỳ.
2.424
2.425 Qua phân tích tần số tại bảng 2.12 cho thấy, trong 234 mẫu nghiên cứu thì tất cả các hồ sơ đều được kiểm tra ít nhất là 1 lần trong đó có 54 hồ sơ là kiểm tra 1 lần chiếm 23,1% cũng số lượng là 54 hồ sơ cho số lần kiểm tra là 3, 59 hồ sơ kiểm tra 2 lần chiếm 25,2%, 18 hồ sơ kiểm tra 4 lần chiếm 7,7% và phần còn lại là kiểm tra sáu, bảy hoặc tám lần gồm 49 hồ sơ chiếm 20,9%
đây là một con số không nhỏ chứng tỏ rằng ngân hàng ngày càng quan tâm nhiều hơn tới số lần kiểm tra giám sát trong bối cảnh nợ xấu ngày càng báo động.
2.6.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng:
2.426 Như đã trình bày ở phần mở đầu, đề tài này sử dụng mô hình probit để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng. Biến phụ thuộc là xác xuất xảy ra rủi ro và 7 biến giải thích là: Kinh nghiệm của khách hàng đi vay (X1); Vốn tự có của khách hàng vay (X2);
Tài sản đảm bảo của khách hàng vay (X3); Sử dụng vốn vay (X4); Ngành nghề kinh doanh-Lĩnh vực kinh doanh (X5); Loại tài sản đảm bảo (X6); Kiểm tra, giám sát khoản vay (X7). Kết quả phân tích mô hình xác suất thu được thể hiện ở bảng
2.427 2.13.
2.875 Bảng 2.12: Cơ cấu mẫu chia theo số lần kiểm tra 2.876
ST 2.877 Chỉ tiêu 2.878 Số
quan sát 2.879 Tỷ
tr 9 n g(%) 2.880
1 2.881 Kiểm tra một lần 2.882 54 2.883 23,1 2.884
2 2.885 Kiểm tra hai lần 2.886 59 2.887 25,2 2.888
3 2.889 Kiểm tra ba lần 2.890 54 2.891 23,1 2.892
4 2.893 Kiểm tra bốn lần 2.894 18 2.895 7,7 2.896
5 2.897 Kiểm tra sáu lần 2.898 27 2.899 11,5 2.900
6 2.901 Kiểm tra bảy lần 2.902 9 2.903 3,8 2.904
7 2.905 Kiểm tra tám lần 2.906 13 2.907 5,6 2.9082.909 Tổng cộng 2.910 234 2.911 100,0 2.912
2.428
2.429 Kết quả ước lượng được trình bày ở bảng 2.13 cho thấy trong số 7 biến độc lập đưa vào mô hình thì 5 biến có ý nghĩa thống kê ở mức 10%. Ảnh hưởng của từng nhân tố (biến độc lập) đến rùi ro tín dụng (biến phụ thuộc) được diễn giải nư sau.
- Kinh nghiệm khách hàng vay (X1):
2.430 Thông thường những người có kinh nghiệm thường đạt được kết quả tốt hơn những người ít kinh nghiệm khi thực hiện bất cứ công việc gì. Trong nghiên cứu này tôi kỳ vọng rằng những người càng làm lâu năm trong ngành nghề nào đó thì khả năng thành công của họ sẽ càng cao, và khả năng trả được nợ vay đúng hạn cao hơn những người ít kinh nghiệm. Kết quả cho thấy yếu tố kinh nghiệm của người vay có mối tương quan nghịch với rủi ro tín dụng, nghĩa là người vay càng có kinh nghiệm trong lĩnh vực vay vốn thì rủi ro tín dụng càng thấp. Mối tương quan này có ý nghĩa thống kê ở mức 10%.
- Vốn tự có của khách hàng vay (X2):
2.431 Kết quả phân tích được trình bày ở bảng 2.13 cho thấy vốn tự có của khách hàng đi vay có mối tương quan nghịch với xác suất xảy ra rủi ro tín dụng của khoản vay đó. Nói một cách khác, nếu vốn tự có của người vay trong dự án càng lớn thì khả năng xảy ra rủi ro tín dụng càng thấp và ngược lại. Mối quan hệ này có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với thực tế và được giải thích là khi vốn tự có của người vay tham gia vào dự án càng lớn thì bên cạnh việc chi phí phải trả cho phần vốn vay thấp họ còn đầu tư thời gian và sự quan tâm nhiều hơn đến dự án, nên dự án sẽ dễ thành công hơn và như vậy rủi ro sẽ thấp hơn.
- Tài sản đảm bảo của khách hàng vay (X3):
2.432 Với mức ý nghĩa thống kê 5% thì biến tỷ lệ tài sản đảm bảo có tương quan thuận đúng như kỳ vọng, tỷ lệ vốn vay so với tổng tài sản đảm bảo của khách hàng có mối quan hệ tỷ lệ
2.914 Biến số 2.915 H
ệ số ước lượng
2.916 Sai số
chuẩ n
2.917 G iá trị thống kê Z
2.918 M ức ý nghĩa
2.919 Hằng số 2.920 1,8
58554 2.921 4
,458594 2.922
- 2.923 0,
2.924 Kinh nghiệm của khách hàng đi 0000
vay (X1)
2.925
- 2.926 0
,228308 2.927
- 2.928 0,
2.929 Vốn tự có của khách hàng vay (X2 0705
)
2.930
- 2.931 0
,228308 2.932
- 2.933 0,
2.934 Tài sản đảm bảo của khách hàng 0000
vay(X3)
2.935 1,0
68618 2.936 4
,737999 2.937
2,255421 2.938 0, 0241
2.939 Sử dụng vốn vay (X4) 2.940
- 2.941 0
,710162 2.942
- 2.943 0, 0035
2.944 Ngành nghề kinh doanh (X5) 2.945
- 2.946 0
,659035 2.947
- 2.948 0, 8070
2.949 Loại tài sản đảm bảo (X6 ) 2.950
- 2.951 0
,575988 2.952
- 2.953 0, 9455
2.954 Kiểm tra, giám sát khoản vay (X7) 2.955
- 2.956 0
,256513 2.957
- 2.958 0, 0371
2.959 Số quan sát 2.960 2
34 2.961 2.962
2.963 Hệ số xác định R2 2.964 0
,8718 2.965 2.966
2.967 Gía trị LR (Likelihood ratio) 2.968 2
30,394 2.969 2.970
2.971
thấp so với khoản vay thì khả năng xảy ra rủi ro tin dụng càng cao và ngược lại.
- Sử dụng vốn vay (X4):
2.433 Khi cấp bất kỳ một khoản tín dụng nào, ngân hàng đều quan tâm đến việc sử dụng vốn vay có đúng với phương án, dự án của khách hàng đề ra không. Điều này cho thấy việc sử dụng vốn vay không đúng mục đích có thể sẽ dẫn đến rủi ro tín dụng cho ngân hàng. Kết quả phân tích của chúng tôi cũng cho thấy việc sử dụng vốn đúng mục đích của người vay có khả năng hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng. Kết luận này có ý nghĩa thống kê ở mức 1% (độ tin cậy 99%).
- Kiểm tra, giám sát khoản vay (X7):
2.434 Trong hoạt động tín dụng, việc kiểm tra, giám sát sau khi cho vay là một nhiệm vụ bắt buộc của cán bộ tín dụng. Các nghiên cứu về rủi ro tín dụng (Trương Đông Lộc, 2010) đã chỉ ra rằng có rất nhiều khoản vay xảy ra rủi ro tín dụng là do quá trình kiểm tra, giám sát sau khi cho vay không chặt chẽ. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy số lần kiểm tra, giám sát có tương quan nghịch với rủi ro tín dụng, nghĩa là việc kiểm tra, giám sát càng chặt chẽ thì khả năng xảy ra rủi ro tín dụng càng thấp và ngược lại. Mối quan hệ này có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Mối quan hệ nghịch giữa số lần kiểm tra, giám sát và rủi ro tín dụng có thể được lý giải bởi hai lý do sau:
(1) Khi việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ sẽ đảm bảo cho việc khách hàng sử dụng tiền vay đúng mục đích, từ đó tạo ra thu nhập để trả nợ theo như phương án vay vốn; (2) Việc ngân hàng mà trực tiếp là cán bộ tín dụng sâu sát với khách hàng sẽ giúp cho việc đôn đốc, thu nợ và xử lý các tình huống ngoài dự kiến một cách kịp thời.
2.435 Trái ngược với kỳ vọng, nghiên cứu này chỉ ra rằng Ngành nghề kinh doanh-Lĩnh vực kinh doanh (X5) và loại tài sản đảm bảo (X6) không có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng.
2.436 Kết quả thu được từ mô hình cho ta hệ số xác định R2 (MeFadden R-squared) bằng 0.8718 (87,18%). Điều này có nghĩa là một khoản vay bất kỳ tại Ngân hàng có khả năng xảy ra rủi ro được giải thích ở mức độ 87,18% từ mối liên hệ với Kinh nghiệm của khách hàng đi vay (X1); Vốn tự có của khách hàng vay (X2); Tài sản đảm bảo (X3); Sử dụng vốn vay (X4); Ngành nghề kinh doanh-Lĩnh vực kinh doanh (X5); Loại tài sản đảm bảo (X6); Kiểm tra, giám sát khoản vay (X7).
2.437 Ngoài ra, với giá trị thống kê (LR) thu được khá cao là 230,394 cho thấy mô hình được xây dựng có độ tin cậy cao (mô hình có ý nghĩa thống kê ở mức 1%).
2.438 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
2.439 Công tác tổ chức quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Phú Mỹ Hưng được thực hiện dựa trên các chính sách, nguyên tác, quy định của Agribank Việt Nam. Theo đó, chi nhánh tổ chức các phương pháp quản trị rủi ro tín dụng như: tổ chức thực hiện nghiêm túc quy trình tín dụng (có lồng ghép các nội dung của quản trị rủi ro tín dụng như: nhận diện - đánh giá - phân tích - kiểm soát - tài trợ rủi ro tín dụng), tổ chức thực hiện quy trình quản lý nợ có vấn đề, tổ chức công tác kiểm tra giám sát tín dụng độc lập, tổ chức phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín
chuẩn khá ổn định trong những năm qua, doanh số cho vay, thu nợ khá tốt. Song vẫn còn nhiều mặt hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng dẫn đến hậu quả là là tỷ lệ nợ xấu cao.
2.440 Thông qua phân tích thực trạng, những mặt làm được, hạn chế và rút ra các bài học kinh nghiệm ở chương 2 là cơ sở để đề ra giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Agribank Phú Mỹ Hưng trong thời gian sắp tới.
2.441
2.442 NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK PHÚ MỸ HƯNG: