Luận văn thạc sĩ Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH  NGUYN TH THÚY AN NÂNG CAO HIU QU HOT NG KINH DOANH CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh – Nm 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH  NGUYN TH THÚY AN NÂNG CAO HIU QU HOT NG KINH DOANH CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM Chuyên ngành : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã ngành : 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS TS. PHM VN NNG TP. H Chí Minh – Nm 2014 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan ni dung đ tài “Nâng cao hiu qu hot đng kinh doanh ca các Ngân hàng Thng Mi Vit Nam” là do bn thân tôi thu thp và phân tích các tài liu có liên quan, đng thi có s hng dn ca PGS TS. Phm Vn Nng. Tôi xin hoàn toàn chu trách nhim vi cam kt trên. Hc viên: Nguyn Th Thúy An Lp: Ngân hàng êm 1 K21 DANH MC HÌNH NH, S  Hình 1.1: Hiu qu k thut và Hiu qu phân b 17 Hình 1.2: ng đng lng li tuyn tính tng khúc phi tham s 18 Hình 1.3: o lng hiu qu quy mô 19 DANH MC BNG, BIU Biu đ 2.1: Dòng vn FDI vào Vit Nam giai đon 2006 - 2012 27 Biu đ 2.2: Lm phát và tng trng 28 Bng 2.3: Tng tài sn và Vn t có ca các NHTM Vit Nam 31 Bng 2.4: Quy mô tng tài sn ca 27 NHTM Vit Nam giai đon 2010-2012 32 Bng 2.5: T sut sinh li bình quân ca 27 NHTM Vit Nam 33 Bng 2.6: Tin vay và tin gi ca 27 NHTM Vit Nam 34 Biu đ 2.7: Th phn huy đng các NHTM Vit Nam giai đon 2006-2012 35 Biu đ 2.8: Th phn tín dng các NHTM Vit Nam giai đon 2006-2012 36 Biu đ 2.9: T l n xu ca h thng ngân hàng giai đon 2006-2012 37 Biu đ 2.10: T l n xu ca các NHTM VN nm 2012 38 Biu đ 2.11: T l tín dng nn kinh t so vi GDP  mt s nc ASEAN 40 Bng 2.12: Tng hp các nghiên cu s dng phng pháp DEA 45 Bng 2.13: Các bin trong mô hình DEA 47 Bng 2.14: Giá tr thng kê mô t các bin đu vào và đu ra ca 27 NHTM Vit Nam giai đon 2006-2012 48 Biu đ 2.15: Hiu qu k thut các NHTM Vit Nam giai đon 2006-2012 (Mô hình DEA 1) 50 Biu đ 2.16 Hiu qu k thut các NHTM Vit Nam giai đon 2006-2012 (Mô hình DEA 2) 52 Bng 2.17: Các ch tiêu hiu qu bình quân (Mô hình DEA 1) 53 Biu đ 2.18: Hiu qu k thut, hiu qu k thut thun, hiu qu quy mô ca các NHTM Vit Nam 54 Biu đ 2.19: Hiu qu qui mô theo tng tài sn 55 Bng 2.20: Các ch tiêu hiu qu bình quân (Mô hình DEA 2) 56 Bng 2.21: Giá tr ti u cho các bin đu vào, đu ra ti hai NHTM 57 Bng 2.22 Các ch s tng trng TFP giai đon 2006-2012 (mô hình DEA 1) 58 Bng 2.23 Các ch s tng trng TFP giai đon 2006-2012 (mô hình DEA 2) 60 Bng 2.24 Kt qu hi quy Tobit cho bin ph thuc TE 63 MC LC M U 1 1. MC TIÊU NGHIÊN CU 2 2. PHNG PHÁP NGHIÊN CU 2 3. I TNG VÀ PHM VI NGHIÊN CU 2 4. KT CU  TÀI 3 Chng 1: TNG QUAN V HIU QU HOT NG KINH DOANH CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI 4 1.1 Mt s quan đim v hiu qu hot đng kinh doanh ca Ngân hàng Thng Mi 4 1.1.1 Hiu qu hot đng kinh doanh ca NHTM 4 1.1.2 Các yu t nh hng đn hiu qu hot đng kinh doanh ca NHTM 8 1.1.2.1 Nhân t khách quan 8 1.1.2.2 Nhân t ch quan 10 1.2 Các phng pháp đánh giá hiu qu hot đng kinh doanh ca NHTM 12 1.2.1 Phng pháp phân tích truyn thng 12 1.2.1.1 Nhóm ch tiêu phn ánh kh nng sinh li 12 1.2.1.2 Nhóm ch tiêu phn ánh hiu sut biên 13 1.2.1.3 Nhóm ch tiêu phn ánh hiu qu lao đng 14 1.2.1.4 Nhóm ch tiêu phn ánh ri ro tài chính 14 1.2.2 Phng pháp phân tích hiu qu biên - cách tip cn tham s (Stochastic frontier Analysis – SFA) 15 1.2.3 Phng pháp phân tích hiu qu biên - cách tip cn phi tham s (Data Envelopment Analysis – DEA) 15 1.2.4 Gii thiu mô hình hi quy Tobit 21 1.3 Các nghiên cu v hiu qu hot đng kinh doanh NHTM 22 1.3.1 Các nghiên cu ti Vit Nam 22 1.3.2 Các nghiên cu trên th gii 23 KT THÚC CHNG 1 24 Chng 2: THC TRNG HIU QU HOT NG KINH DOANH CA CÁC NHTM VIT NAM 25 2.1 Tng quan v h thng NHTM Vit Nam và tình hình môi trng kinh doanh ngành ngân hàng 25 2.1.1 Tng quan v h thng NHTM Vit Nam 25 2.1.2 Tình hình chung ca nn kinh t và chính sách điu hành h thng ngân hàng giai đon 2006-2012 26 2.2 Phân tích hiu qu hot đng kinh doanh ca các NHTM Vit Nam theo phng pháp truyn thng 31 2.2.1 Quy mô Tài sn Ngun vn 31 2.2.2 Kh nng sinh li 33 2.2.3 Ngun vn huy đng và tín dng 34 2.2.4 N xu 37 2.2.5 Nhng hn ch và nguyên nhân ch yu ca nhng yu kém trong hot đng kinh doanh ca NHTM Vit Nam 40 2.2.5.1 Nguyên nhân t môi trng kinh t v mô 40 2.2.5.2 Nguyên nhân t ni ti hot đng ca NHTM 42 2.3 Phân tích hiu qu hot đng kinh doanh ca các NHTM Vit Nam theo phng pháp bao d liu DEA 43 2.3.1 Xác đnh các bin đu vào và đu ra 43 2.3.2 Mô t thng kê s liu mu nghiên cu theo mô hình DEA 48 2.3.3 Kt qu c lng k thut bng DEA 50 2.3.3.1 Hiu qu k thut (TE), hiu qu k thut thun (PTE) và hiu qu quy mô (SE) . 50 2.3.3.2 Giá tr ti u các bin đu vào và đu ra ti các NHTM hiu qu thp 56 2.3.4 Kt qu c lng ch s TFP Maimquist 58 2.4 ánh giá các yu t ni ti tác đng đn hiu qu hot đng kinh doanh ca các NHTM Vit Nam bng mô hình hi quy 60 2.4.1 Xác đnh mô hình 60 2.4.2 Kt qu c lng mô hình 63 KT THÚC CHNG 2 67 Chng 3: GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU HOT NG KINH DOANH NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM 70 3.1 nh hng phát trin ca h thng ngân hàng Vit Nam đn nm 2015 và tm nhìn đn nm 2020 70 3.2 Mt s gii pháp đ xut nhm nâng cao hiu qu hot đng kinh doanh ca các NHTM Vit Nam 71 3.2.1 Gii quyt vn đ n xu 71 3.2.2 Tip tc thc hin tái c cu Ngân hàng 75 3.2.3 Hin đi hóa h thng công ngh 78 3.3 Mt s kin ngh đ h tr các gii pháp nâng cao hiu qu hot đng kinh doanh ca các NHTM Vit Nam 79 3.3.1 Gii pháp t Chính ph 79 3.3.2 Gii pháp t Ngân Hàng Nhà Nc 81 KT LUN CHNG 3 83 KT LUN 84 HN CH CA  TÀI VÀ HNG NGHIÊN CU TIP THEO 85 TÀI LIU THAM KHO i PH LC iv DANH MC CÁC T VIT TT Stt Tên vit đy đ Tên vit tt 1 Ngân Hàng Thng Mi C Phn An Bình ABB 2 Ngân hàng Thng Mi C Phn Á Châu ACB 3 Ngân hàng Nông Nghip và Phát trin Nông Thôn Vit Nam AGB 4 Công ty qun lý tài sn (Asset Management Company) AMC 5 Ngân hàng Thng Mi C Phn u t và Phát trin Vit Nam BIDV 6 Ngân Hàng TMCP BnVit CAP 7 Không đi theo quy mô (constant returns to scale) CRS 8 Ngân hàng Thng Mi C Phn Công Thng Vit Nam CTG 9 Phân tích bao d liu - Data Development Analysis DEA 10 n v ra quyt đnh (Decision making unit) DMU 11 Gim theo quy mô - Decreasing returns to scale DRS 12 Ngân Hàng Thng Mi C Phn ông Á EAB 13 Ngân hàng Thng Mi C Phn Xut nhp khu Vit Nam EIB 14 Tng sn phm ni đa hay GDP ( Gross Domestic Product) GDP 15 Ngân Hàng Thng Mi C Phn Phát Trin TPHCM HDB 16 Tng theo quy mô (Increasing returns to scale) IRS 17 Ngân hàng Thng Mi C Phn Kiên Long KLB 18 Ngân hàng Thng Mi C Phn Quân i MBB 19 Ngân Hàng Phát Trin Nhà ng Bng Sông Cu Long MHB 20 Ngân Hàng Thng Mi C Phn Hàng Hi Vit Nam MSB 21 Ngân Hàng Thng Mi C Phn Nam Á NAB 22 Ngân hàng Nhà Nc NHNN 23 Ngân Hàng Thng Mi NHTM 24 Không tng theo quy mô - Non-Increasing returns to scale NIRS 25 Ngân hàng Thng Mi C Phn Nam Vit NVB [...]... Ngoài ra, b các “ kinh doanh 2 NHTM kinh doanh các NHTM 1 M C TIÊU NGHIÊN C U sau: kinh doanh kinh doanh kinh doanh 2 U Nam ho DEAP 2.1, Eviews 5.0 P là 3 NG NGHIÊN C U tài này là kinh doanh , 3 NHTM -2012 Khôn 4 K C TÀI các NHTM Nam kinh doanh các NHTM kinh doanh 4 KINH DOANH 1.1 1.1.1 kinh doanh a Ngân hàng th ty, xí - - 5 - - - doanh - c - NH 6 - Các n o o hàng kho chi phí khác o 7 - Các n ì... chuyên môn, kinh y tính hi u qu c a NHTM và phát 12 1.2 chung kinh doanh 3 nhóm chính 1.2.1 ó (ROA) ROA= ên (ROE) ROE= 13 càng ROE = x Doanh thu Doanh thu x n = ROA x vay - chi phí lãi NIM = - chi phí ngoài lãi NM = kinh doanh trong ngân hàng = - 14 NHTM = này = ngân hàng = :c 15 nhiê 1.2.2 - cách frontier Analysis – SFA) - cách - Stochastic frontier Analysis – SFA) SFA i - 1.2.3 - cách Envelopment... kinh doanh a Ngân hàng th ty, xí - - 5 - - - doanh - c - NH 6 - Các n o o hàng kho chi phí khác o 7 - Các n ì b - - - b TM khi 8 H h kinh doanh doanh thu và chi phí hay doanh thu/v , ngân hàng kinh doanh ngân hàng 1.1.2 1.1.2.1 kinh doanh 9 càng NHTM Khi môi , các NHTM không ít tình hình trí 10 NHTM h Tro i 1.1.2.2 l c tài chính c a m c bi u hi c h t là qua kh r ng ngu n v n ch s h u Ti m l... 22 1.3 kinh doanh NHTM 1.3.1 -2005 hai -2009 2 nhóm trong 23 NHTM 2008- còn lãng u 1.3.2 i “Evaluating efficiency of Malaysia Banks using Data Envelopement Analysis” -2006 u -2010, cho 24 “Analysis on the efficiency of China’s banking industry and the influencing -2000 các p i – DEA)- 25 KINH DOANH CÁC 2.1 doanh ngành ngân hàng c , tình hình các 2.1.1 thành l Ngày 21/01/1960, - nh ngân hàng Nhà... ng phá s a và ch chính c a m t ngân hàng Kh NHTM b i ph m vi ho c thanh toán cu i N ph i tr ng x u t i hi u qu ho Ngoài ra, kh u ng ngân hàng r th hi ng khá l ng c a NHTM luôn ti m n nhi u r n ho c tài ng c a i c xây 11 d ng và th c hi n chính sách qu n lý r i ro tín d ng vì nó giúp nh n di n và qu n lý r i ro tín d ng m t cách có hi u qu nh m gi m thi t h i, giúp nâng cao hi u qu ho ng NHTM l c qu... ng m t cách có hi u qu các ngu n l c hi n có và ngu n l c ti hi u qu t v n kinh t và tài chính Cu i cùng là kh c hi t hi u qu t c tiêu, t c qu n tr ng nh m u ch nh các y u t u hành còn th hi n kh nh ra quy n h n nhi m v c a m i b ph n, m i cá nhân nh m th c hi n m ra Công tác qu n tr y u kém s d n ng NHTM n ho t c hi u qu cao V i luôn là y u t quan tr ng trong b t k t ch c nào Trong v c ngân hàng, v... ng trong b t k t ch c nào Trong v c ngân hàng, v thì ch t m là m t ngành cung c p các s n ph m d ch v i ng nhân s l thành công hay th t b i Ch nghi p v , ph m ch ng nhân s th hi n ns chuyên môn, k c, phong cách ng x phù h p v i công vi c và tình giúp ngân hàng t o l c ngh nghi p t o nên th m nh, c uy tín, duy trì khách hàng trung thành và thu hút m i, t u qu ho o th hi n c th nghi m, kh c bi t c chú... Analysis – SFA) SFA i - 1.2.3 - cách Envelopment Analysis – DEA) - cách - Farrell (1957) ic 16 nx không ân v Ngoài ra, n i ii iii c; iv - 17 (1957) (CRS) Hình 1.1 (2005) l h TEi = OM/OPi i – OM/OP = PM/OP trên , 18 AEi = ON/OM, i EE) EEi = TEi x AEi = OM/OPi x ON/OM i 1 1 (Non- Parametric Piecewise – 1.2 Hình 1.2: Tim Coelli (2005) ngân h 19 Mô hình 1.3 Hình 1.3 (2005) DMU C, trong khi V PCPV TEi . ca mt ngân hàng so vi các ngân hàng khác T nhu cu đó, tác gi đã la chn đ tài nghiên cu khoa hc Nâng cao hiu qu hot đng kinh doanh ca các Ngân hàng Thng Mi Vit Nam nhm. NG KINH DOANH CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI 4 1.1 Mt s quan đim v hiu qu hot đng kinh doanh ca Ngân hàng Thng Mi 4 1.1.1 Hiu qu hot đng kinh doanh ca NHTM 4 1.1.2 Các yu. I HC KINH T TP. H CHÍ MINH  NGUYN TH THÚY AN NÂNG CAO HIU QU HOT NG KINH DOANH CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM Chuyên ngành : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã