Envelopment Analysis – DEA)
Ph ng pháp phân tích hi u qu biên - cách ti p c n phi tham s (phân tích bao
d li u -DEA) l n đ u tiên đ c đ a ra b i Charnes, Cooper và Rhodes (1978) d a
trên đ xu t c a hai tác gi Boles (1966) và Afriat (1972) và đ nh h ng đ ng hi u
qu Farrell (1957). V i vi c gi đ nh m t t ch c hay m t công ty b t k là m t đon v ra quy t đ nh s n xu t đ u ra Y v i các y u t đ u vào X, ý t ng chính c a
ph ng pháp DEA là n u m t DMU có th s n xu t ra s n ph m và d ch v v i đ u vào cho tr c thì các DMU khác c ng ph i có đ u ra t ng t nh v y. B ng cách k t h p t t c các đi m hi u qu c a các DMU, m t đ ng hi u qu ho t đ ng t t
nh t s đ c d ng lên đ so sánh hi u qu ho t đ ng c a các DMU v i nhau.
Ph ng pháp này so sánh các ngân hàng v i ngân hàng t t nh t trong m u và s ch cho ta bi t đâu là ngân hàng hi u qu và đâu là ngân hàng không hi u qu , v i ngân hàng hi u qu là nh ng ngân hàng có đi m hi u qu b ng 1, nh ng ngân hàng không hi u qu có đi m hi u qu nh h n 1. Mô hình DEA cho phép các nhà nghiên
c u có th ch n đ u ra, đ u vào phù h p v i m c tiêu nghiên c u. H n n a k thu t
này cho phép s d ng các bi n v i nhi u đ n v khác nhau mà không c n ph i quy
chúng v m t chu n th ng nh t (ví d nh đ n v ti n t , s l ng nhân viên, s
l ng giao d ch,…), cho phép x lý nhi u bi n đ u ra, đ u vào khác nhau và không yêu c u m i quan h gi a chúng.
Ngoài ra, nh ng u đi m n i b t c a DEA là: i) cho phép phân tích hi u qu trong tr ng h p g p khó kh n trong gi i thích m i quan h gi a nhi u ngu n l c và
k t qu c a nhi u ho t đ ng trong h th ng s n xu t; ii) DEA có kh n ng phân tích
m t s l ng l n các y u t đ u vào và đ u ra; iii) Ph ng pháp cho phép đánh giá
s đóng góp c a t ng y u t đ u vào trong t ng th hi u qu (ho c phi hi u qu ) c a
DN và đánh giá m c đ không hi u qu c a vi c s d ng ngu n l c; iv) Ph ng
pháp không c n ph i xây d ng tr c nh ng gi thi t v m t d ng hàm s n xu t c
th và gi thi t v phân ph i c a sai s ng u nhiên nh trong ph ng pháp tham s .
Tuy nhiên, ph ng pháp này c ng có đi m h n ch , k t qu tính đ c không ph i là tuy t đ i vì hi u qu ch xem xét trong m u nghiên c u nên k t qua ch mang
tính t ng đ i. Th c t có th có nh ng ngân hàng ngoài m u nghiên c u hi u qu
h n ngân hàng hi u qu nh t trong m u, chính vì v y trong nh ng m u nghiên c u khác nhau thì hi u qu t ng đ i khác nhau, có ngân hàng hi u qu trong m u này
nh ng không hi u qu trong m u nghiên c u khác.
Ph ng pháp này d a trênquan đi m n u c l ng đ c m t đ ng biên hi u
th tính toán đ c hi u qu c a vi c s d ng các y u t đ u vào này. Theo Farrell (1957) hi u qu c a m t ngân hàngg m hai ph n: hi u qu k thu t (TE) và hi u qu phân b (AE), và s k t h p c a hai hi u qu này cho ta hi u qu kinh t toàn ph n hay hi u qu chi phí (CE). Ông gi đ nh các ngân hàng s d ng hai y u t đ u vào (X1, X2) đ t o ra m t y u t đ u ra (Y1) v i hi u qu không đ i theo quy mô (CRS).
ng đ ng l ng đ n v c a ngân hàng hi u qu đ c bi u hi n b ng đ ng
HH’ (đo l ng hi u qu k thu t) và đ ng AA’ đ i di n cho t l k t h p các y u t
đ u vào nh hình 1.1 d i đây:
Hình 1.1: Hi u qu k thu t và Hi u qu phân b
Ngu n: Tim Coelli (2005)
N u m t ngân hàng s d ng các y u t đ u vào xác đ nh t i đi m P đ s n xu t
m t đ n v đ u ra thì phi hi u qu k thu t c a ngân hàng đó đ c xác đ nh b i
kho ng cách MP (l ng các đ u vào có th gi m đi m t cách t l mà không gi m
l ng đ u ra), bi u di n b i t s PM/OP (%) (Bi u th t l ph n tr m các y u t
đ u vào có th gi m). Hi u qu k thu t (TE) c a ngân hàng đ c bi u th qua t s : TEi = OM/OPi 0 ≤ TEi≤ 1
V y phi hi u qu k thu t đ c bi u di n b i t s 1 – OM/OP = PM/OP
Khi TE = 1, ngân hàng đ t hi u qu toàn b (Ví d t i M n m trên đ ng đ ng l ng
c a ngân hàng hi u qu ).
V i các t s giá đ u vào đã bi t trên đ ng đ ng phí AA’, hi u qu phân b (AE)
AEi = ON/OM, 0 ≤ TEi≤ 1
Kho ng cách NM bi u th l ng gi m trong chi phí s n xu t, n u s n xu t di n ra t i
Q (đi m v a đ t hi u qu phân b ,v a hi u qu k thu t)thay vì đi m M.
Hi u qu kinh t toàn ph n (EE) hay hi u qu chi phí (CE)đ c bi u th b i t s :
EEi = TEi x AEi = OM/OPi x ON/OM = ON/OP, 0 ≤ TEi≤ 1 V i kho ng cách NP có th đ c di n gi i v m t gi m chi phí.
Tuy nhiên trên th c t , d a trên các s li u c a m u nghiên c u, vi c xây d ng nên
đ ng đ ng l ng HH’ nh trên đ th 1.1 là đi u không h d dàng. Chính vì v y
Farrell đã g i ý s d ng đ ng đ ng l ng l i tuy n tính t ng khúc phi tham s (Non- Parametric Piecewise – Linear Convex Isoquant) sao cho không có đi m quan
sát/DMU nào n m phía bên trái ho c d i đ ng này đ c th hi n đ th 1.2.
Hình 1.2: ng đ ng l ng l i tuy n tính t ng khúc phi tham s
Ngu n: Tim Coelli (2005)
D a trên nghiên c u c a Farell, ph ng pháp DEA này liên t c đ c nhi u nhà khoa h c nghiên c u. Mô hình CRS thích h p khi các ngân hàng ho t đ ng trong đi u ki n quy mô t i u. Tuy nhiên, v i các h n ch c a th tr ng khi n cho các ngân hàng này không ho t đ ng quy mô t i u, n u s d ng mô hình này cho các ngân hàng có quy mô ch a t i u s d n đ n th c đo hi u qu k thu t (TE) không chính xác do nh h ng c a hi u qu quy mô (SE). N m 1984, Banker, Charnes,
Cooper đã xây d ng thêm mô hình phân tích bao s li u v i đi u ki n k t qu s n
xu t thay đ i theo quy mô(VRS) v i m t gi đ nh khác.
Hi u qu qui mô đ c đo l ng thông qua vi c ti n hành ph n tích DEA theo gi thuy t CRS và VRS trên cùng m u d li u, sau đó tách hi u qu k thu t đ t t
mô hình CRS thành hi u qu k thu t thu n và hi u qu qui mô. Mô hình th hi n
đ th 1.3.
Hình 1.3: o l ng hi u qu quy mô
Ngu n: Tim Coelli (2005)
V i đ nh h ng đ u vào theo mô hình CRS, hi u qu phi hi u qu k thu t c a DMU
ho t đ ng t i P th hi n b i kho ng cách PPC, trong khi theo mô hình VRS th hi n
b i kho ng cách PPV. S chênh l ch gi a hai cách tính th hi n b i kho ng cách
PCPVth hi n phi hi u qu quy mô, c th :
TEi (CRS) = APC/AP, 0 ≤ TEi(CRS) ≤ 1 TEi (VRS) = APV/AP, 0 ≤ TEi(VRS) ≤ 1 SEi = APC/APV, 0 ≤ SEi≤ 1
mô hình DEA theo gi thi t VRS, giá tr th c đo hi u qu qui mô không cho bi t ngân hàng đang ho t đ ng vùng s n l ng t ng hay gi m theo quy mô. V n đ này đ c gi i quy t thông qua mô hình s n l ng không t ng theo quy mô (NIRS). Trong hình 1.3, n u TEVRS không b ng TENIRS (trong tr ng h p đi m P) ngân hàng đang t n t i tình tr ng s n l ng t ng theo quy mô; ng c l i, n u hai giá tr hi u qu b ng
nhau (trong tr ng h p đi m Q) thì ngân hàng đang trong tình tr ng s n l ng gi m
theo quy mô.
Ch s TFP Malmquist – đo l ng s thay đ i n ng su t nhân t t ng h p
Ch s TFP Malmquist đo l ng s thay đ i đ u ra trên m t đ n v các đ u vào
đ c k t h p v i nhau. Ch s TFP Malmquist l n đ u tiên đ c bi t đ n b i các bài
báo c a Caves, Christensen và Diewert (1982). Các bài báo này xác đ nh đ c ch s TFP s d ng các hàm kho ng cách đ u vào và đ u ra Malmquist, và vì v y nó đ c g i là ch s TFP Malmquist. Gi đ nh r ng ng v i m i th i k t=1…T có công ngh s n xu t Htbi u th các k t h p các đ u ra ytv i cách s d ng đ u vào xt : Ht = (xt,yt): xtcó th s n xu t yt Ta có Dto(xt,yt) và Dt+1o(xt+1,yt+1) l n l t là hàm kho ng cách mà các đi m s n xu t đ c so sánh v i công ngh biên t i th i đi m t và th i đi m t+1.
Dto(xt+1,yt+1) và Dt+1o(xt,yt) l n l t là hàm kho ng cách mà các đi m s n xu t đ c so sánh v i công ngh biên t i th i đi m khác nhau.
Ph ng trình mô t s thay đ i n ng su t nhân t t ng h p Malmquist theo đ u
ra gi a th i k 0 (th i k c s ) và th i k t nh sau:
Mto (xt+1, yt+1, xt, yt)
Trong đó đo s thay đ i hi u qu t ng đ i gi a n m t và n m t+1 trong đi u ki n hi u qu không đ i theo quy mô.
Và th hi n ch s thay đ i k thu t, t c là s thay đ i
công ngh biên gi a hai th i k t và t+1 đ c đánh giá t i xt
,yt.
Ch s TFP Malmquist l n h n 1 bi u th n ng su t TFP t ng, nh h n 1 bi u th n ng su t TFP gi m. S thay đ i c a t ng b ph n có th ng c chi u nhau, tích
s c a s thay đ i hi u qu và thay đ i k thu t làm ch s TFP Malmquist có th
l n.
