Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đối với doanh nhgiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam Luận văn thạc sĩ

B GIÁO DO I HC KINH T TP.HCM   T NAM  CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH  NGÂN HÀNG Mã s : 60340201 LUC S KINH T NG DN KHOA HC:  B GIÁO DO I HC KINH T TP.H CHÍ MINH NGUYN TH THANH HOÀI I VI DOANH NGHIP VA VÀ NH T NAM LUC S KINH T TP.H CHÍ MINH ậ NM 2014 B GIÁO DO I HC KINH T TP.H CHÍ MINH NGUYN TH THANH HOÀI I VI DOANH NGHIP VA VÀ NH  T NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH  NGÂN HÀNG Mã s: 60340201 LUC S KINH T NG DN KHOA HC: PGS.TS. BÙI KIM YN TP.H CHÍ MINH ậ NMă2014 LẤ CAM OAN Tôiăxinăcamăđoanălunăvnă“Gii pháp hn ch ri ro tín dnỂ đi vi doanh nghip va và nh ti nỂợn ểỢnỂ ắMCP CônỂ ắểnỂ Viỏ Nam” là công trình nghiên cu ca tôi. Các s liu, kt qu nghiên cu trong lunăvnălƠătrungăthc và có ngun gc rõ ràng. TP.HCM,ăngƠyầầthángầ nmă2014 Tác gi Th Thanh Hoài MC LC TRANG PH BÌA LIăCAMăOAN MC LC DANH MC CÁC CH VIT TT DANH MC CÁC BNG DANH MC CÁC HÌNH V,ă TH M U 1 CHNGă1:ăTNG QUAN V HN CH RI RO TÍN DNGăI VI DOANH NGHIP VA VÀ NH CAăNGÂNăHÀNGăTHNGăMI 4 1.1 Tng quan v DNVVN 4 1.1.1 Khái nim 4 1.1.2 căđim 5 1.1.3 Vai trò caăDNVVNăđi vi nn kinh t: 7 1.2 Tín dngăngơnăhƠngăđi vi DNVVN 9 1.2.1 Khái nim tín dng ngân hàng 9 1.2.2 căđim tín dngăngơnăhƠngăđi vi DNVVN 9 1.2.3 Phân loi tín dngăngơnăhƠngăđi vi DNVVN 9 1.2.4 Vai trò ca tín dngăngơnăhƠngăđi vi DNVVN 10 1.3 Ri ro tín dngăđi vi DNVVN 11 1.3.1 Khái nim ri ro tín dng 12 1.3.2ăCácăchătiêuăđoălngăhn chăriăroăt́nădng 12 1.3.3ăc thù ri ro tín dngăđi vi DNVVN 14 1.3.4 Các du hiu nhn bit ri ro tín dngăđi vi DNVVN 14 1.3.4.1 Duăhiuătăph́aăkháchăhƠng: 14 1.3.4.2 Các du hiuăliênăquanăđn công tác qun lý tín dng t phía NHTM 16 1.3.4.3 Du hiu nhn bit t ph́aăcăquanăch qun,ăcácăcăquanăkhác: 17 1.3.4.4 Các du hiu khác 18 1.3.5ăTácăđng ca RRTD 18 1.3.6 Ni dung hn ch ri ro tín dngăđi vi DNVVN 19 1.4 Yêu cu v hn ch và qun tr RRTD theo Basel II 20 1.5 Kinh nghim hn ch ri ro tín dng 21 1.5.1 Kinh nghim hn ch ri ro tín dng t các NHTM trên th gii 21 1.5.2 Bài hc kinh nghim cho các NHTM Vit Nam 25 1.6 Mt s các nghiên cuătrcăđơy 26 1.6.1 Mt s môăhìnhăđoălng RRTD 26 1.6.2 Mt s nghiên cuătrc v RRTDăđi vi DNVVN 30 KT LUNăCHNGă1 32 CHNGă2:ăTHC TRNG RI RO TÍN DNGăI VI DOANH NGHIP VA VÀ NH TIăNGÂNăHÀNGăTMCPăCÔNGăTHNGăVIT NAM 33 2.1ăSălc v lch s hình thành và hotăđng caăNgơnăhƠngăTMCPăCôngăThngă Vit Nam 33 2.1.1 Lch s hình thành và phát trin 33 2.1.2 Tình hình hotăđng kinh doanh caăNgơnăhƠngăTMCPăCôngăThngăVit Nam trên th trng ngân hàng 34 2.1.2.1 H thng mngăli và th phn 34 2.1.2.2 Mt s ch tiêu v hotăđng 35 2.2 Thc trngăRRTDăđi vi DNVVN tiăNgơnăhƠngăTMCPăCôngăThngăVit Nam ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ.40 2.2.1 Tình hình hotăđng tín dngăđi vi DNVVN 40 2.2.2 T l n xu ca tín dng DNVVN tiă NgơnăhƠngă TMCPă Côngă Thngă Vit Namầầ. 42 2.2.3 Nguyên nhân dnăđn RRTD ca các DNVVN 44 2.3 Hotăđng hn ch RRTDăđi vi DNVVN tiăNgơnăhƠngăTMCPăCôngăThngă Vit Nam 48 2.3.1 Hotăđng thmăđnh, cp tín dng 48 2.3.1.1 Thmăđnh thông tin khách hàng và h săkháchăhƠngăcungăcp: 48 2.3.1.2 Thmăđnh hotăđng sn xut kinh doanh ca khách hàng 49 2.3.1.3 ThmăđnhăphngăánăkinhădoanhăvƠănhuăcu cp GHTD 50 2.3.2 Thmăđnh bin pháp boăđm 50 2.3.3 Chmăđim và xp hng tín dng khách hàng 54 2.3.4 Phân cp, phân quyn kim soát tín dng, kim soát giao dch 55 2.3.5 Hotăđng kim tra, giám sát tín dng 57 2.3.6 Phân loi n và trích lp d phòng 59 2.3.7 Kim tra kim soát tín dng ni b 59 2.4ăánhăgiáăhotăđng hn ch RRTDăđi vi DNVVN ti Ngân hàng TMCP Công ThngăVit Nam 61 2.4.1 Các kt qu đtăđc 61 2.4.2 Hn ch 65 2.4.2.1 Các vnăđ v nhân s 65 2.4.2.2 Mô hình qun lý riăroăthngăxuyênăthayăđi 66 2.4.2.3 Chmăđim và xp hng tín dng 67 2.4.2.4 Giám sát sau khi cp tín dng 67 2.4.2.5 X lý và phân loi n 68 2.4.2.6 Phân cp, phân quyn phê duyt tín dng 68 2.4.2.7ăVnăhóaătuơnăth chaătt  mt s chi nhánh: 69 KT LUNăCHNGă2 69 CHNGă 3:ă NG DNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG PHÂN TÍCH RI RO TÍN DNGăI VI DNVVN TIăNGÂNăHÀNGăTMCPăCÔNGăTHNGăVIT NAM 71 3.1 Thit k mô hình phân tích RRTD 71 3.1.1 Mô hình nghiên cu 71 3.1.2 Các bin nghiên cu 72 3.1.2.1 Bin ph thuc 72 3.1.2.2 Binăđc lp 72 3.1.3 Mu nghiên cu 75 3.1.4 Kimăđnh mô hình 75 3.2 Kt qu nghiên cu và nhnăđnh các ch s nhăhngăđn kh nngătr n 80 3.2.1 Ý nghaăkt qu ca mô hình 80 3.2.2 Kt qu d đoánăca mô hình 82 3.2.3 Nhnăđnh các ch s nhăhngăđn kh nngătr n ca DNVVN 83 KT LUNăCHNGă3 84 CHNGă4:ăGII PHÁP HN CH RI RO TÍN DNGăI VI DNVVN TI NGÂNăHÀNGăTMCPăCÔNGăTHNGăVIT NAM 85 4.1 Nhóm giiăphápăđi vi Vietinbank: 85 4.2 Nhóm giiăphápăđi vi các DNVVN 88 4.3 Nhóm gii pháp chung 92 KT LUNăCHNGă4 95 KT LUN 96 TÀI LIU THAM KHO PH LC 1: Dăn khách hàng DNVVN tiăcácăchiănhánhăđn 31/12/2013 PH LC 2: Giá tr đnh giá tiăđaăvƠămc cp tín dng tiăđaăsoăvi giá tr đnh giá caăTSB PH LCă3:ăSăđ căcu t chc b máy qun lý RRTD ti Vietinbank PH LC 4: Các ch tiêu chmăđim xp hng tín dng ca Vietinbank DANH MC CÁC CH VIT TT BP.KTKSNBCNăăăăăăăăă:ăbăphnăkimătraăkimăsoátăniăbăchiănhánh CBKTăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăcánăbăkimătra CBTDăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăcánăbăt́nădng GHTDăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăgiiăhnăt́nădng HQTăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăhiăđngăqunătr HTDăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăhpăđngăt́nădng KHLQ : khách hàng liên quan KPIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăPhng phápăthăđimăcơnăbng KSGD :ăkimăsoátăgiaoădch KSGNăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăkimăsoátăgiiăngơn KSTDăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăkimăsoátăt́nădng KVăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăkhuăvc MMTB :ămáyămócăthităb NHNN : ngân hàng nhà nc NHTMăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăNgơnăhƠngăthngămi NHTMCPăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăNgơnăhƠngăthngămiăcăphn P.GXHă&ăPDGHTDăă:ăPhòngăđánhăgiáăxpăhngăvƠăphêăduytăgiiăhnăt́nădng P.KSGNăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăPhòngăkimăsoátăgiiăngơn P.KTKSNBăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăPhòngăkimătraăkimăsoátăniăbă PGDăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăphòngăgiaoădch QSDăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăquynăsădng RRTD :ăriăroăt́nădng SXKDăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăsnăxutăkinhădoanh TMCPăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăthngămiăcăphn TSBăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ătƠiăsnăboăđm TSCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ătrăsăch́nh TTTM :ătƠiătrăthngămi VietinbankăAMCăăăăăăăăăă:ăCôngătyăTNHHăMTVăQunălỦănăvƠăkhaiăthácătƠiăsnăNgơnă hƠngăthngămiăcăphnăCôngăThngăVităNam Vietinbankăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăNgơnăhƠngăthngămiăcăphnăCôngăThngăVităNam XHTD :ăxpăhngăt́nădng [...]... bán l V ng tín d ng th i gi m thi u r i ro x nh n bi n c thi và ít r i ro trong khi thông tin c a các DNVVN luôn b h n ch và kh y th tín d ó chính là lý do l a ch tài Gi i pháp h n ch r i ro i v i doanh nghi p v a và nh t i Ngân hàng t 2 M c tiêu nghiên c u: Lu u th c tr ng r i ro tín d t Nam, t ro tín d i v i DNVVN t i Ngân hàng ra các gi i pháp nh m h n ch r i i v i DNVVN t i N t Nam u nh tính: thu... t i Ngân hàng t Nam Vi nh các y u t n r i ro tín d ng c a các DNVVN s giúp t Nam i v i DNVVN t c cái nhìn t ng quát v RRTD ng d ng các k t qu nghiên c h n ch r i ro tín d tìm ra các gi i pháp i v i DNVVN t i Vi t Nam 6 K t c u c tài T ng quan v h n ch r i ro tín d i v i doanh nghi p v a và nh c a i Th c tr ng r i ro tín d i v i doanh nghi p v a và nh t i Ngân hàng t Nam ng d ng mô hình Logistic trong... vay ngân hàng 2 ng xuyên, kho ng 35% ph n ánh khó ti p c n, còn l i 33% không th ti p c n c v n ngân hàng Th c t là các DNVVN r nh c v n vay t các nh h i v i các ng s n xu t doanh nghi ng thì ngân hàng b i ngân hàng r t dè ch ng trong vi c th DNVVN Có nh u trong ho ngân hàng l x u và không ch p nh ng tín d a các NHTM, Ngân hàng TMCP Công T n khách hàng là các DNVVN khi phát tri n mô hình Ngân hàng bán... s n xu t kinh doanh hi u qu Tín d ng ngân hàng góp ph n nâng cao hi u qu s d ng v n c a các DNVVN Khi s d ng v n vay ngân hàng, các doanh nghi p ph i tuân th h m b o hoàn tr g c, ph n ng tín d ng, c v n c a ngân hàng, các doanh nghi p nh kh thi Ngoài ra, trong quá trình cho vay, ngân hàng th c hi n ki c, trong và sau khi gi i ngân, do v y các doanh nghi p ph i s d ng v Tín d ng ngân hàng giúp nâng... i ro tín d nghi p v a và nh t i N i v i doanh t Nam i pháp h n ch r i ro tín d t Nam i v i doanh nghi p v a và nh t i Ngân 4 CH NG QUAN V DOANH NGHI P V A VÀ NH H N CH R I RO TÍN D I V I C I 1.1 T ng quan v DNVVN 1.1.1 Khái ni m T i Vi t Nam, khái ni i Ngh - CP ngày 30/06/2019 nh pháp lu c chia thành ba c p: siêu nh , nh , v a theo quy mô t ng ngu n v n (t ng ngu n v ng tài s nh trong b k toán c a doanh. .. ng ho ng h th ng ngân hàng i v i khách hàng RRTD kéo dài d n tình hình ho ng x ng kinh doanh c a ngân hàng có chi u u này doanh nghi p t n ho ng c a các tín d ng v i ngân hàng Uy tín ngân hàng gi m sút s t quan h h p tác v n hình nh c a c a doanh nghi p khi c bi c ngoài Các doanh nghi p t t mu n gi v ng v th c a mình trong h p tác kinh doanh thì ph i chuy n quan h tín d ng sang m gian và chi phí chuy... : Doanh nghi p siêu nh là doanh nghi p có s ng t i tr xu ng Doanh nghi p nh là doanh nghi p có t ng ngu n v ng t n i 20 t ng và s i v i các doanh nghi p trong ngành nông-lâm- th y s n, công nghi p và xây d ng; t ng v v i doanh nghi i 10 t ng t i i và d ch v Doanh nghi p v a là doanh nghi p có t ng ngu n v n t trên 20 t và s ng t i v i các doanh nghi p trong ngành nông- lâm- th y s n, công nghi p và. .. 1.5.1 Kinh nghi m h n ch r i ro tín d ng t các NHTM trên th gi i -1998, và - 22 Kinh nghi m c a Trung Qu c D khách hàng T CBTD Coi ng quá cao; c khách hàng; k G phân tích các báo cáo trong s h hàng NHTM Kinh nghi m c a Nh t B n 23 tron có khi NHTM Các Kinh nghi m c a M khách hàng Ngân hàng 24 khách hàng khi khách hàng V h K Y m khách hàng khách hàng các khách hàng hai Y Do các Trong Áp ... i ngân hàng i v i ho ng ngân hàng: khi RRTD x y ra, ngân hàng không thu h n ho c thu h c v n và lãi cho vay trong khi v n ph i tr v n và lãi huy ng s làm cho ngân hàng m thu nh p gi i thu chi, vòng quay v n tín d ng gi m kéo theo vi c ph i gi i quy t các v n kho n vay quá h n N u RRTD x y ra liên t c, kéo dài s làm gi m tính thanh kho n a s an toàn trong ho ng c tài chính, s c c nh tranh c a ngân hàng. .. nh tranh c a ngân hàng d u này làm suy gi c n tình tr ng thua l và có th im tv i n i v i h th ng ngân hàng: ho th ng ngân hàng trong m t qu c gia có tính h n h th ng ngân hàng, các t ch c kinh t , cá nhân kháctrong n n kinh t Vì v y, n u m t ngân hàng có k t qu ho c phá s n thì s có nh ng dây chuy n ng x u, m t kh ng x n các ngân hàng và các b ph n kinh t khác M t khác, n u không có s can thi p k p . trng ri ro tín dngăđi vi doanh nghip va và nh ti Ngân hàng TMCP Công ThngăVit Nam Chngă3:ăng dng mô hình Logistic trong phân tích ri ro tín dngăđi vi doanh nghip va và nh. NgơnăhƠng TMCP Công ThngăVit Nam Chngă4:ăGii pháp hn ch ri ro tín dngăđi vi doanh nghip va và nh ti Ngân hƠng TMCP Công ThngăVit Nam 4 CH  NG QUAN V HN CH RI RO TÍN. TRNG RI RO TÍN DNGăI VI DOANH NGHIP VA VÀ NH TIăNGÂNăHÀNG TMCP CÔNGăTHNGăVIT NAM 33 2.1ăSălc v lch s hình thành và hotăđng caăNgơnăhƠng TMCP Công Thngă Vit Nam 33 2.1.1