2 BăGIÁOăDCăVÀăÀOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.HCM TRNHăOÀNăTUNăLINH NỂNGăCAOăHIUăQUăHOTăNGă NGỂNăHÀNGăTMCPăCỌNGăTHNGă VIT NAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP.HCMăThángă09ănmă2010 3 BăGIÁOăDCăVÀăÀOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.HCM TRNHăOÀNăTUNăLINH LUNăVNăTHCăSăKINHăT NỂNGăCAOăHIUăQUăHOTăNGăNGỂNă HÀNGăTMCPăCỌNGăTHNGăVITăNAM Chuyên ngành : Kinhătăă- Tài chính ậ Ngân hàng Mƣăs : 60.31.12 Ngiăhngădnăkhoaăhc PGS ậ TSăPhmăVnăNng TP.HCMăThángă09ănmă2010 4 LIăCAMăOAN Tôi cam đoan lun vn nƠy lƠ do bn thơn t nghiên cu vƠ thc hin vi s hng dn khoa hc ca PGS. TS Phm Vn Nng. Các thông tin, s liu đ thc hin đ tƠi ch yu ly t các Bn cáo bch, Báo cáo tƠi chính ca các ngơn hƠng có liên quan vƠ t ngun Ngơn hàng Nhà nc. Tôi hoƠn toƠn chu trách nhim v tính pháp lỦ quá trình nghiên cu khoa hc ca lun vn nƠy. Tp. H Chí Minh, ngƠy 20 tháng 09 nm 2010 NgiăCamăoan TrnhăoƠnăTunăLinh 5 STT 1 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu Asia Commercial Joint Stock Bank 2 ANZ Ngân hàng ANZ Australia And NewZeland Banking Group Limited 3 ATM Máy giao dch t đng Automatic Teller Machine 4 CAR T l an toan vn Capital Adequacy Ratio 5 HSBC Ngơn hƠng Hng Kông vƠ Thng hi Hong Kong Sanghai Banking Corporation 6 IMF International Monetary Fund 7 NHCT Ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam 8 NHNN Ngơn hƠng NhƠ nc Vit Nam 9 NHTM 10 NIM Thu lãi biên ròng Net Interest Margin 11 NOM Thu ngoài lãi biên ròng Non interest Margin 12 ROA Thu nhp ròng/tng tƠi sn Return On Assets ratio 13 ROE Thu nhp ròng/vn ch s hu Return On Equity ratio 14 STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thng tín Sai Gon Commercial Joint Stock Bank 15 TCTD T chc tín dng 16 WB World Bank 17 VCB Ngơn hƠng TMCP ngoi thng Vit Nam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Viet Nam 18 Vietinbank Ngơn hƠng Thng mi C phn Công thng Vit Nam Viet Nam joint stock Bank for Industry anh Trade 6 ,ăHỊNHăV BNGăBIU: Bng 2.1: Các ch s tài chính ca Vietinbank t 2006 – 2008 theo mô hình CAMELS Bng 2.2 Kt qa đánh giá hot đng ca Ngơn hƠng Công thng Vit Nam Qua 3 nm 2006 – 2008 theo mô hình CAMELS Bng 2.3 Tiêu chí xp loi NHTM theo quyt đnh s 06/2008/Q-NHNN Bng 2.4: Vn CSH nm 2006 -2008 ca Vietinbank vƠ mt s ngơn hƠng khác Bng 2.5. T l an toƠn vn (CAR) nm 2006 -2008 ca Vietinbank vƠ mt s ngân hàng khác Bng 2.6: T trng d n tín dng trên tng tƠi sn có nm 2006 -2008 ca Vietinbank vƠ mt s NH khác Bng 2.7. T l n xu nm 2006 – 2008 ca Vietinbank vƠ mt s ngơn hƠng khác Bng 2.8. Các ch tiêu kh nng sinh li ca Vietinbank qua các nm 2006 – 2008 Bng 2.9: ROE nm 2006 -2008 ca Vietinbank vƠ mt s ngơn hƠng khác Bng 2.10: ROA nm 2006 -2008 ca Vietinbank vƠ mt s ngơn hƠng khác Bng 2.11: T l thu nhp t lƣi vƠ tng đng lƣi nm 2006 -2008 ca Vietinbank vƠ mt s ngơn hƠng khác Bng 2.12: T l thu nhp t dch v trên tng thu nhp ca Vietinbank vƠ mt s ngơn hƠng khác Bng 2.13: T l tƠi sn thanh khon cao so vi tng tƠi sn có ca Vietinbank vƠ mt s ngơn hƠng khác Bng 2.14: Các ch tiêu kh nng sinh li ca Vietinbank qua các nm 2007 – 2009 vƠ 6 tháng đu nm 2010 Bng 3.1: D kin k hoch li nhun vƠ c tc ca Vietinbank 2010 – 2012 Bng 3.2: D kin quá trình tng vn ca Vietinbank giai đon 2010 - 2012 Bng 3.3. Báo cáo thu nhp d kin ca Vietinbank giai đon 2010 – 2012 7 HỊNHăV,ăBIUă. Hình 1.1. Các yu t đánh giá hot đng ca Ngơn hƠng thng mi theo mô hình CAMELS Hình 2.1: Tng tƠi sn có vƠ d n ca Vietinbank nm 2006 - 2008 Hình 2.2 : C cu d n Vietinbank nm 2006 – 2008 theo loi hình kinh t Hình 2.3: C cu d n Vietinbank nm 2006 – 2008 theo ngƠnh kinh t Hình 2.4: C cu chng khoán đu t nm 2006 – 2008 ca Vietinbank Hình 2.5: H thng t chc ca Ngơn hƠng Công thng Hình 2.6: C cu t chc b máy và điu hành ca Tr s chính Hình 2.7: C cu t chc b máy điu hƠnh ca S giao dch, Chi nhánh, PGD Hình 3.1. Vn điu l vƠ Li nhun sau thu ca Vietinbank giai đon 2010 - 2012 Hình 3.2. Vn điu l vƠ c cu vn điu l Vietinbank giai don 2010 -2012 8 MCăLC 1 CHNGă Iă - TNGă QUANă NGỂNă HÀNGă THNGă MIă VÀă HOTă NGăCAăNGỂNăHÀNGăTHNGăMI 4 các hot đng ca 4 4 4 5 7 7 7 9 1.3.1 Phng 9 9 11 11 đnh tính 12 15 CHNGă IIă - THC TRNGă V HOTă NGă CAă NGỂNă HÀNGă TMCP CỌNGăTHNGăVITăNAM 16 TMCP 16 TMCP 16 TMCP 18 2.1.2.1 Mc đ an toƠn v 20 2.1. 21 26 28 30 9 TMCP 31 2.2.1 Nguyên nhân khách quan 31 2.2.2 Nguyên nhân ch quan 32 2.3 C phn hóa Ngơn hƠng TMCP Công thng Vit Nam 34 2.3.1 Khái quát v c phn hóa Ngơn hƠng TMCP Công thng Vit Nam 34 2.3.2 Nhng c hi vƠ thách thc sau khi phn hóa 35 2.3.2 Nhng kt qu đt đc sau khi c phn hóa 36 2.3.2.1 Tng tƠi sn 37 2.3.2.2 Vn huy đng 38 2.3.2.3 Hot đng tín dng 38 2.3.2.4 Li nhun 39 41 CHNG III - GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU HOT NG CA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THNG VIT NAM 42 TMCP Công t 42 3.1.1 nh hng phát trin nn kinh t Vit Nam trong thi gian ti 42 3.1.2 nh hng phát trin h thng ngơn hƠng Vit Nam 44 2020 44 2020 45 TMCP Công th 48 TMCP am 54 3.2.1 Các kin ngh vi 54 3.2.2 Các kin ngh vi Ngơn 53 TMCP 56 63 64 TÀI LIU THAM KHO 66 PH LC 68 10 1. SăcnăthităvƠăỦănghaăthcăhinăđătƠi Trong nhng nm qua đc bit lƠ k t ngƠy Vit Nam tr thƠnh thƠnh viên chính thc ca t chc thng mi th gii, thách thc t s hi nhp ca nn kinh t đt nc luôn đc các t chc trong vƠ ngoƠi nc quan tâm. Cha bao gi s cnh tranh vƠ thách thc din ra gay gt nh hin nay. Ngơn hƠng thng mi – t chc trung gian tƠi chính đóng vai trò quan trng trong nn kinh t đt nc ngƠy cƠng b cnh tranh bi các trung gian tƠi chính phi ngơn hƠng vƠ các ngơn hƠng nc ngoƠi. Tuy nhiên, s gia tng sc ép cnh tranh s tác đng đn ngơn hƠng nh th nƠo còn ph thuc mt phn vƠo kh nng thích nghi vƠ hiu qu hot đng ca chính các ngân hàng trong môi trng mi nƠy. Các ngơn hƠng không có kh nng cnh tranh s đc thay th bng các ngơn hƠng có hiu qu hn, điu nƠy cho thy ch có các ngơn hƠng có hiu qu nht mi có li th v cnh tranh. Nh vy, hiu qu tr thƠnh mt tiêu chí quan trng đ đánh giá s tn ti ca mt ngơn hƠng trong môi trng cnh tranh quc t ngƠy cƠng gia tng. Mt dù quá trình ci cách vƠ tái c cu li h thng Ngơn hƠng Công thng Vit Nam t nm 2000 đn nay, tuy đƣ to cho ngơn hƠng có nhiu thay đi ln v quy mô vƠ cht lng . Tuy nhiên, hot đng ca NHCT hin nay vn còn nhiu tn ti vƠ tr thƠnh thách thc ln trong quá trình hi nhp. Trong môi trng cnh tranh vƠ đòi hi hi nhp nh hin nay, NHCT không nhng phi duy trì s n đnh trong hot đng ca mình mƠ còn phi có kh nng gia tng cnh tranh đi vi các t chc tƠi chính phi ngân hàng vƠ các đnh ch tƠi chính khác. lƠm đc điu nƠy đòi hi NHCT phi không ngng tng cng hiu qu hot đng ca mình. Trc tình hình nh th, vic nghiên cu đánh giá thc trng hiu hot đng ca NHCT t đó đa ra nhng gii pháp phù hp nhm gia tng 11 hiu qu hot đng, nng cao nng lc cnh tranh, nơng cao v th vƠ quy mô ca NHCT trong phm vi c nc vƠ vn tm ra khu vc vƠ th gii lƠ mt vn đ cp thit đang đt ra. Vi mong mun b sung thêm nhng hiu bit vƠ ng dng đi vi vic đa ra các gii pháp nơng cao hiu qu hot đng ca NHCT, tôi đƣ la chn đ tƠi: “Nâng cao hiu qu hot đng ca Ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam ”. 2. McătiêuănghiênăcuăcaăđătƠi. - Nghiên cu c s lỦ lun v vic đánh giá hiu qu hot đng ca NHTM và mô hình phơn tích đánh giá hiu qu hot đng ca các ngơn hƠng thng mi. - ánh giá thc trng hot đng ca NHCT vƠ lƠm rõ nguyên nhơn yu kém ca NHCT trong thi gian qua (2006-2008). - xut mt s gii pháp nhm ci thin, nơng cao hiu qu hot đng vƠ tng kh nng cnh tranh ca NHCT. 3.ăiătngăvƠăphmăviănghiênăcu. - i tng nghiên cu ca đ tƠi nƠy lƠ hiu qu hot đng ca NHCT - Phm vi nghiên cu: toƠn h thng Ngơn hƠng TMCP Công thng Vit Nam - Thi k nghiên cu t nm 2006 đn nm 2008 4. Phngăphápănghiênăcu. phù hp vi ni dung, yêu cu vƠ mc đích nghiên cu vƠ đ tƠi đt ra, phng pháp phơn tích đnh lng đƣ đc kt hp vi phơn tích đnh tính theo mô hình CAMELS Ngun s liu đc s dng trong các phơn tích da trên c s d liu thu thp đc t các báo cáo ca Ngơn hƠng NhƠ nc, báo cáo thng niên, bn cáo bch ca NHCT vƠ mt s ngơn hƠng khác thi k 2006 - 2008 5. Ktăcuăcaălunăvn NgoƠi li m đu, kt lun vƠ danh mc tƠi liu tham kho, lun vn gm ba chng: [...]... theo mô hình Phân tích theo mô hình - ro - cho vay - ân hàng - 22 bù - hình khác nhau - ngân hàng trong 23 mang tín , Ngân hàng Nh -NHNN -NHNN ngày L M Ho hàng th Hình 1.1: hình CAMELS Ngân 24 25 C TMCP 2.1 TMCP TMCP Ngân hàng (Vietinbank) tháng 03 n C - Nam - - 2008 - 26 giao d t Vietinbank là thành viên 27 TMCP CAMELS 2008 theo mô hình CAMELS 2006 u 2007 2008 10.646 12.336 5.010 88,89 1.690 15,87...12 TMCP V t Nam TMCP C 13 I- g Th 1.1.2 14 : ; - ; 1.1 : 15 : : 16 ngân : a) b) s Tuy a 17 b - c 18 d e f u hút - ROA (Return On Asset): 19 ROA = ho - ROE (Return On Equity) ROE = - NIM (Net Interest Margin) NIM = các ng - NOM (Non interest Margin) NOM = - EPS (Earning Per Share) EPS = 20 au: - - - - cho - , - - 21 - Phân tích theo mô hình Phân tích theo mô hình - ro - cho vay - ân hàng. .. 2.1.2.1 v 31 tháng 12 2007 2.4 T: Vietinbank VCB ACB STB 2006 5.636 11.277 1.653 2.870 2007 10.646 13.528 6.258 7.349 2008 12.336 13790 7.766 7.758 T toàn - 30 T 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 do thì các ngân hàng % Tuy nhiên, -NHNN ngày 2.5: (CAR Vietinbank VCB ACB STB 2006 5,18 12.3 10.9 11.8 2007 11,62 12 16,19 11,07 2008 12,02 8,9 12.64 12 (9%) - òn etinbank 31 250.000 193.591 200.000 166.113 150.000... 11% 11% nt i 26% 28% ng S n xu t ch bi n 23% 2006 24% 2007 i d ch v 22% 2008 Hình 2.3 - 2008 33 - lý -NHNN ngày 25/04/2007 công sang ình luôn :T 2006-2008 Vietinbank VCB ACB STB 2006 1,41% 3,4% 0,2% 0.72% 2007 2,3% 2,7% 0,08% 0.24% 2008 1,82% 4,69% 0,89% 0.62% -2008 34 iên doanh c công ty con và các 30% 2007 n anh 35 3.919 45.000 5.052 40.000 35.000 30.000 25.000 Ch h n(t 5.191 20.000 32.352 37.039... 1.690 15,87 135.442 166.112 193.590 30.670 22,64 27.478 16,54 830 thanh toán ngay 2007 5.636 có 2006 1.529 2.436 699 84,22 59,32 30,7% 31,1% 25,7% áo cáo t % % 907 0,4 niên Vietinbank 2006-2008 (5,4) 28 2 TMCP 2008 theo mô hình CAMELS -NHNN) 2006 2007 2008 C: Capital Adequacy 6 13 15 A: Asset Quality 35 35 35 M: Ma 15 15 15 16 17 17 15 15 15 87 95 97 L: Liquidity ( 6, 2007, 2008 -NHNN theo 2.1 -NHNN A . 41 CHNG III - GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU HOT NG CA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THNG VIT NAM 42 TMCP Công t 42 3.1.1 nh hng phát trin nn kinh t Vit Nam trong thi gian ti 42 3.1.2. hƠng TMCP Công thng Vit Nam. Chng 3: Gii pháp nơng cao hiu qu hot đng ca ngơn hƠng TMCP Công thng Vit Nam. 13 CHNG I - NGỂNăHÀNGăTHNGăMIăVÀăHIUăQUăHOTă NGăCAăNGỂNăHÀNGăTHNGăMI. vi vic đa ra các gii pháp nơng cao hiu qu hot đng ca NHCT, tôi đƣ la chn đ tƠi: Nâng cao hiu qu hot đng ca Ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam ”. 2. McătiêuănghiênăcuăcaăđătƠi.