Nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng TMCP công thương Việt Nam Luận văn thạc sĩ

2 BăGIÁOăDCăVÀăÀOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.HCM TRNHăOÀNăTUNăLINH NỂNGăCAOăHIUăQUăHOTăNGă NGỂNăHÀNGăTMCPăCỌNGăTHNGă VIT NAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP.HCMăThángă09ănmă2010 3 BăGIÁOăDCăVÀăÀOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.HCM  TRNHăOÀNăTUNăLINH LUNăVNăTHCăSăKINHăT NỂNGăCAOăHIUăQUăHOTăNGăNGỂNă HÀNGăTMCPăCỌNGăTHNGăVITăNAM Chuyên ngành : Kinhătăă- Tài chính ậ Ngân hàng Mƣăs : 60.31.12 Ngiăhngădnăkhoaăhc PGS ậ TSăPhmăVnăNng TP.HCMăThángă09ănmă2010 4 LIăCAMăOAN Tôi cam đoan lun vn nƠy lƠ do bn thơn t nghiên cu vƠ thc hin vi s hng dn khoa hc ca PGS. TS Phm Vn Nng. Các thông tin, s liu đ thc hin đ tƠi ch yu ly t các Bn cáo bch, Báo cáo tƠi chính ca các ngơn hƠng có liên quan vƠ t ngun Ngơn hàng Nhà nc. Tôi hoƠn toƠn chu trách nhim v tính pháp lỦ quá trình nghiên cu khoa hc ca lun vn nƠy. Tp. H Chí Minh, ngƠy 20 tháng 09 nm 2010 NgiăCamăoan TrnhăoƠnăTunăLinh 5 STT 1 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu Asia Commercial Joint Stock Bank 2 ANZ Ngân hàng ANZ Australia And NewZeland Banking Group Limited 3 ATM Máy giao dch t đng Automatic Teller Machine 4 CAR T l an toan vn Capital Adequacy Ratio 5 HSBC Ngơn hƠng Hng Kông vƠ Thng hi Hong Kong Sanghai Banking Corporation 6 IMF International Monetary Fund 7 NHCT Ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam 8 NHNN Ngơn hƠng NhƠ nc Vit Nam 9 NHTM 10 NIM Thu lãi biên ròng Net Interest Margin 11 NOM Thu ngoài lãi biên ròng Non interest Margin 12 ROA Thu nhp ròng/tng tƠi sn Return On Assets ratio 13 ROE Thu nhp ròng/vn ch s hu Return On Equity ratio 14 STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thng tín Sai Gon Commercial Joint Stock Bank 15 TCTD T chc tín dng 16 WB World Bank 17 VCB Ngơn hƠng TMCP ngoi thng Vit Nam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Viet Nam 18 Vietinbank Ngơn hƠng Thng mi C phn Công thng Vit Nam Viet Nam joint stock Bank for Industry anh Trade 6 ,ăHỊNHăV BNGăBIU: Bng 2.1: Các ch s tài chính ca Vietinbank t 2006 – 2008 theo mô hình CAMELS Bng 2.2 Kt qa đánh giá hot đng ca Ngơn hƠng Công thng Vit Nam Qua 3 nm 2006 – 2008 theo mô hình CAMELS Bng 2.3 Tiêu chí xp loi NHTM theo quyt đnh s 06/2008/Q-NHNN Bng 2.4: Vn CSH nm 2006 -2008 ca Vietinbank vƠ mt s ngơn hƠng khác Bng 2.5. T l an toƠn vn (CAR) nm 2006 -2008 ca Vietinbank vƠ mt s ngân hàng khác Bng 2.6: T trng d n tín dng trên tng tƠi sn có nm 2006 -2008 ca Vietinbank vƠ mt s NH khác Bng 2.7. T l n xu nm 2006 – 2008 ca Vietinbank vƠ mt s ngơn hƠng khác Bng 2.8. Các ch tiêu kh nng sinh li ca Vietinbank qua các nm 2006 – 2008 Bng 2.9: ROE nm 2006 -2008 ca Vietinbank vƠ mt s ngơn hƠng khác Bng 2.10: ROA nm 2006 -2008 ca Vietinbank vƠ mt s ngơn hƠng khác Bng 2.11: T l thu nhp t lƣi vƠ tng đng lƣi nm 2006 -2008 ca Vietinbank vƠ mt s ngơn hƠng khác Bng 2.12: T l thu nhp t dch v trên tng thu nhp ca Vietinbank vƠ mt s ngơn hƠng khác Bng 2.13: T l tƠi sn thanh khon cao so vi tng tƠi sn có ca Vietinbank vƠ mt s ngơn hƠng khác Bng 2.14: Các ch tiêu kh nng sinh li ca Vietinbank qua các nm 2007 – 2009 vƠ 6 tháng đu nm 2010 Bng 3.1: D kin k hoch li nhun vƠ c tc ca Vietinbank 2010 – 2012 Bng 3.2: D kin quá trình tng vn ca Vietinbank giai đon 2010 - 2012 Bng 3.3. Báo cáo thu nhp d kin ca Vietinbank giai đon 2010 – 2012 7 HỊNHăV,ăBIUă. Hình 1.1. Các yu t đánh giá hot đng ca Ngơn hƠng thng mi theo mô hình CAMELS Hình 2.1: Tng tƠi sn có vƠ d n ca Vietinbank nm 2006 - 2008 Hình 2.2 : C cu d n Vietinbank nm 2006 – 2008 theo loi hình kinh t Hình 2.3: C cu d n Vietinbank nm 2006 – 2008 theo ngƠnh kinh t Hình 2.4: C cu chng khoán đu t nm 2006 – 2008 ca Vietinbank Hình 2.5: H thng t chc ca Ngơn hƠng Công thng Hình 2.6: C cu t chc b máy và điu hành ca Tr s chính Hình 2.7: C cu t chc b máy điu hƠnh ca S giao dch, Chi nhánh, PGD Hình 3.1. Vn điu l vƠ Li nhun sau thu ca Vietinbank giai đon 2010 - 2012 Hình 3.2. Vn điu l vƠ c cu vn điu l Vietinbank giai don 2010 -2012 8 MCăLC 1 CHNGă Iă - TNGă QUANă NGỂNă HÀNGă THNGă MIă VÀă HOTă NGăCAăNGỂNăHÀNGăTHNGăMI 4 các hot đng ca 4 4 4 5 7 7 7 9 1.3.1 Phng 9 9 11 11 đnh tính 12 15 CHNGă IIă - THC TRNGă V HOTă NGă CAă NGỂNă HÀNGă TMCP CỌNGăTHNGăVITăNAM 16 TMCP 16 TMCP 16 TMCP 18 2.1.2.1 Mc đ an toƠn v 20 2.1. 21 26 28 30 9 TMCP 31 2.2.1 Nguyên nhân khách quan 31 2.2.2 Nguyên nhân ch quan 32 2.3 C phn hóa Ngơn hƠng TMCP Công thng Vit Nam 34 2.3.1 Khái quát v c phn hóa Ngơn hƠng TMCP Công thng Vit Nam 34 2.3.2 Nhng c hi vƠ thách thc sau khi phn hóa 35 2.3.2 Nhng kt qu đt đc sau khi c phn hóa 36 2.3.2.1 Tng tƠi sn 37 2.3.2.2 Vn huy đng 38 2.3.2.3 Hot đng tín dng 38 2.3.2.4 Li nhun 39 41 CHNG III - GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU HOT NG CA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THNG VIT NAM 42 TMCP Công t 42 3.1.1 nh hng phát trin nn kinh t Vit Nam trong thi gian ti 42 3.1.2 nh hng phát trin h thng ngơn hƠng Vit Nam 44 2020 44 2020 45 TMCP Công th 48 TMCP am 54 3.2.1 Các kin ngh vi 54 3.2.2 Các kin ngh vi Ngơn 53 TMCP 56 63 64 TÀI LIU THAM KHO 66 PH LC 68 10 1. SăcnăthităvƠăỦănghaăthcăhinăđătƠi Trong nhng nm qua đc bit lƠ k t ngƠy Vit Nam tr thƠnh thƠnh viên chính thc ca t chc thng mi th gii, thách thc t s hi nhp ca nn kinh t đt nc luôn đc các t chc trong vƠ ngoƠi nc quan tâm. Cha bao gi s cnh tranh vƠ thách thc din ra gay gt nh hin nay. Ngơn hƠng thng mi – t chc trung gian tƠi chính đóng vai trò quan trng trong nn kinh t đt nc ngƠy cƠng b cnh tranh bi các trung gian tƠi chính phi ngơn hƠng vƠ các ngơn hƠng nc ngoƠi. Tuy nhiên, s gia tng sc ép cnh tranh s tác đng đn ngơn hƠng nh th nƠo còn ph thuc mt phn vƠo kh nng thích nghi vƠ hiu qu hot đng ca chính các ngân hàng trong môi trng mi nƠy. Các ngơn hƠng không có kh nng cnh tranh s đc thay th bng các ngơn hƠng có hiu qu hn, điu nƠy cho thy ch có các ngơn hƠng có hiu qu nht mi có li th v cnh tranh. Nh vy, hiu qu tr thƠnh mt tiêu chí quan trng đ đánh giá s tn ti ca mt ngơn hƠng trong môi trng cnh tranh quc t ngƠy cƠng gia tng. Mt dù quá trình ci cách vƠ tái c cu li h thng Ngơn hƠng Công thng Vit Nam t nm 2000 đn nay, tuy đƣ to cho ngơn hƠng có nhiu thay đi ln v quy mô vƠ cht lng . Tuy nhiên, hot đng ca NHCT hin nay vn còn nhiu tn ti vƠ tr thƠnh thách thc ln trong quá trình hi nhp. Trong môi trng cnh tranh vƠ đòi hi hi nhp nh hin nay, NHCT không nhng phi duy trì s n đnh trong hot đng ca mình mƠ còn phi có kh nng gia tng cnh tranh đi vi các t chc tƠi chính phi ngân hàng vƠ các đnh ch tƠi chính khác.  lƠm đc điu nƠy đòi hi NHCT phi không ngng tng cng hiu qu hot đng ca mình. Trc tình hình nh th, vic nghiên cu đánh giá thc trng hiu hot đng ca NHCT t đó đa ra nhng gii pháp phù hp nhm gia tng 11 hiu qu hot đng, nng cao nng lc cnh tranh, nơng cao v th vƠ quy mô ca NHCT trong phm vi c nc vƠ vn tm ra khu vc vƠ th gii lƠ mt vn đ cp thit đang đt ra. Vi mong mun b sung thêm nhng hiu bit vƠ ng dng đi vi vic đa ra các gii pháp nơng cao hiu qu hot đng ca NHCT, tôi đƣ la chn đ tƠi: “Nâng cao hiu qu hot đng ca Ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam ”. 2. McătiêuănghiênăcuăcaăđătƠi. - Nghiên cu c s lỦ lun v vic đánh giá hiu qu hot đng ca NHTM và mô hình phơn tích đánh giá hiu qu hot đng ca các ngơn hƠng thng mi. - ánh giá thc trng hot đng ca NHCT vƠ lƠm rõ nguyên nhơn yu kém ca NHCT trong thi gian qua (2006-2008). -  xut mt s gii pháp nhm ci thin, nơng cao hiu qu hot đng vƠ tng kh nng cnh tranh ca NHCT. 3.ăiătngăvƠăphmăviănghiênăcu. - i tng nghiên cu ca đ tƠi nƠy lƠ hiu qu hot đng ca NHCT - Phm vi nghiên cu: toƠn h thng Ngơn hƠng TMCP Công thng Vit Nam - Thi k nghiên cu t nm 2006 đn nm 2008 4. Phngăphápănghiênăcu.  phù hp vi ni dung, yêu cu vƠ mc đích nghiên cu vƠ đ tƠi đt ra, phng pháp phơn tích đnh lng đƣ đc kt hp vi phơn tích đnh tính theo mô hình CAMELS Ngun s liu đc s dng trong các phơn tích da trên c s d liu thu thp đc t các báo cáo ca Ngơn hƠng NhƠ nc, báo cáo thng niên, bn cáo bch ca NHCT vƠ mt s ngơn hƠng khác thi k 2006 - 2008 5. Ktăcuăcaălunăvn NgoƠi li m đu, kt lun vƠ danh mc tƠi liu tham kho, lun vn gm ba chng: [...]... theo mô hình Phân tích theo mô hình - ro - cho vay - ân hàng - 22 bù - hình khác nhau - ngân hàng trong 23 mang tín , Ngân hàng Nh -NHNN -NHNN ngày L M Ho hàng th Hình 1.1: hình CAMELS Ngân 24 25 C TMCP 2.1 TMCP TMCP Ngân hàng (Vietinbank) tháng 03 n C - Nam - - 2008 - 26 giao d t Vietinbank là thành viên 27 TMCP CAMELS 2008 theo mô hình CAMELS 2006 u 2007 2008 10.646 12.336 5.010 88,89 1.690 15,87...12 TMCP V t Nam TMCP C 13 I- g Th 1.1.2 14 : ; - ; 1.1 : 15 : : 16 ngân : a) b) s Tuy a 17 b - c 18 d e f u hút - ROA (Return On Asset): 19 ROA = ho - ROE (Return On Equity) ROE = - NIM (Net Interest Margin) NIM = các ng - NOM (Non interest Margin) NOM = - EPS (Earning Per Share) EPS = 20 au: - - - - cho - , - - 21 - Phân tích theo mô hình Phân tích theo mô hình - ro - cho vay - ân hàng. .. 2.1.2.1 v 31 tháng 12 2007 2.4 T: Vietinbank VCB ACB STB 2006 5.636 11.277 1.653 2.870 2007 10.646 13.528 6.258 7.349 2008 12.336 13790 7.766 7.758 T toàn - 30 T 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 do thì các ngân hàng % Tuy nhiên, -NHNN ngày 2.5: (CAR Vietinbank VCB ACB STB 2006 5,18 12.3 10.9 11.8 2007 11,62 12 16,19 11,07 2008 12,02 8,9 12.64 12 (9%) - òn etinbank 31 250.000 193.591 200.000 166.113 150.000... 11% 11% nt i 26% 28% ng S n xu t ch bi n 23% 2006 24% 2007 i d ch v 22% 2008 Hình 2.3 - 2008 33 - lý -NHNN ngày 25/04/2007 công sang ình luôn :T 2006-2008 Vietinbank VCB ACB STB 2006 1,41% 3,4% 0,2% 0.72% 2007 2,3% 2,7% 0,08% 0.24% 2008 1,82% 4,69% 0,89% 0.62% -2008 34 iên doanh c công ty con và các 30% 2007 n anh 35 3.919 45.000 5.052 40.000 35.000 30.000 25.000 Ch h n(t 5.191 20.000 32.352 37.039... 1.690 15,87 135.442 166.112 193.590 30.670 22,64 27.478 16,54 830 thanh toán ngay 2007 5.636 có 2006 1.529 2.436 699 84,22 59,32 30,7% 31,1% 25,7% áo cáo t % % 907 0,4 niên Vietinbank 2006-2008 (5,4) 28 2 TMCP 2008 theo mô hình CAMELS -NHNN) 2006 2007 2008 C: Capital Adequacy 6 13 15 A: Asset Quality 35 35 35 M: Ma 15 15 15 16 17 17 15 15 15 87 95 97 L: Liquidity ( 6, 2007, 2008 -NHNN theo 2.1 -NHNN A . 41 CHNG III - GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU HOT NG CA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THNG VIT NAM 42 TMCP Công t 42 3.1.1 nh hng phát trin nn kinh t Vit Nam trong thi gian ti 42 3.1.2. hƠng TMCP Công thng Vit Nam. Chng 3: Gii pháp nơng cao hiu qu hot đng ca ngơn hƠng TMCP Công thng Vit Nam. 13 CHNG I - NGỂNăHÀNGăTHNGăMIăVÀăHIUăQUăHOTă NGăCAăNGỂNăHÀNGăTHNGăMI. vi vic đa ra các gii pháp nơng cao hiu qu hot đng ca NHCT, tôi đƣ la chn đ tƠi: Nâng cao hiu qu hot đng ca Ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam ”. 2. McătiêuănghiênăcuăcaăđătƠi.