Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp xây lắp tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh mỹ đình,

LV.001890 ĐẶNG QUỐC VIỆT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TAI NGÂN HÀNG THƯƠNG MAI c ổ PHẨN N G Â N H À N G N H À N Ư Ớ C V IỆT N A M BỘ GIÁO DỤC VÀ Đ ÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐẶNG QUỐC VIỆT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP XÂY LẢP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỚ PHÀN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC s ĩ KINH TÉ Nguôi hướng dẫn khoa học: PGS - TS NGUYỄN HỮU TÀI HOC VIÊN NGẦN HANG TRUNG TẦMTHÒNG Tin ĩhƯVIỆN SỐ HÀ N Ộ I-2 \M bi)AỈ3U LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Hà Nội, ngày.Y^ tháng 01 năm 2014 Tác giả Đặng Quốc Việt MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VÈ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THUƠNG M ẠI .4 1.1 KHÁI QUÁT VÊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG M Ạ I 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Vai trò hoạt động tín dụng ngân hàng thương m ại .5 1.1.3 Các loại hình tín dụng ngân hàng thương m ại 1.1.4 Quy trình tín dụng .11 RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG M ẠI 13 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 13 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 13 1.2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng .I 1.2.4 Ảnh hưởng rủi ro tín d ụ n g 18 1.2.5 Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 20 1.3 CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG M Ạ I 21 1.3.1 Sự cần thiết cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 21 1.3.2 Quan điểm đại quản trị rủi ro tín d ụ n g 22 1.3.3 Nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng 24 1.4 HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN D Ụ N G .38 1.4.1 Quan niệm hiệu hiệu quản trị rủi ro tín dụng 38 1.4.2 Tiêu chí đánh giá hiệu quản trị rủi ro tín dụng 39 1.4.3 Các nhân tố tác động đến hiệu quản trị rủi ro tín dụng 44 CHƯƠNG 2: TH ựC TRANG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐĨI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI MB MỸ ĐÌNH 48 2.1 TỔNG QUAN VÈ HOẠT ĐỘNG CỦA MB MỸ Đ ÌN H 48 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 48 2.1.2 Cơ cấu tổ chức mạng lưới MB Mỹ Đ ình 49 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh MB Mỹ Đ ình 50 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẤP TẠI MB MỸ Đ ÌN H 56 2.2.1 Khái quát đặc điểm cho vay doanh nghiệp xây lắp 56 2.2.2 Thực trạng du nợ tín dụng cho vay doanh nghiệp xây lắp MB Mỹ Đình giai đoạn 2010 -2012 60 2.3 T H ựC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐƠI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI MB MỸ ĐÌNH 64 2.3.1 Bộ máy tổ chức quản trị rủi ro tín dụng MB Mỹ Đ ìn h 64 2.3.2 Chính sách tín dụng doanh nghiệp xây lắp MB Mỹ Đình 66 2.3.3 Cơng tác nhận diện rủi ro MB Mỹ Đ ìn h .68 2.3.4 Công tác đánh giá, đo luờng rủi ro tín dụng doanh nghiệp xây lắp 70 2.3.5 Công tác kiểm soát rủi ro 73 2.3.6 Công tác xử lý rủi ro tín dụng 2.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG MB - MỸ ĐÌNH GIAI ĐOẠN - 2 77 2.4.1 v ề máy quản trị rủi ro tín dụng 77 2.4.2 v ề sách tín dụng đổi với doanh nghiệp xây lắ p 78 2.4.3 v ề công tác nhận diện rủi ro 79 2.4.4 v ề công tác đánh giá, đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp xây lắp 2.4.5 v ề cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng doanh nghiệp xây lắp 82 2.4.6 v ề công tác xử lý rủi ro 83 CHƯƠNG 3: MỘT SÓ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RRTD TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI MB MỸ ĐÌNH 85 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NĂM 2014 - 2015 CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY L Ắ P 85 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỰNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG MB MỸ ĐÌN H 87 3.2.1 v ề tổ chức máy quản trị rủi ro 87 3.2.2 v ề sách tín d ụ n g 88 3.2.3 Đầu tư cơng nghệ, đại hố hệ thống thông tin ngân hàng 89 3.2.4 v ề công tác cán đào tạ o 89 3.2.5 v ề công tác nhận diện rủi ro .90 3.2.6 v ề công tác đánh giá, đo lường rủi r o 92 3.2.7v ề công tác kiểm soát rủi ro .93 3.2.8 v ề công tác tài trợ rủi ro 97 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 97 3.3.1 Kiến nghị MB hội sở 97 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước 97 3.3.3 Kiến nghị với Bộ, ngành liên quan 99 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Nguyên nghĩa Viết tắt TMCP Thương mại cố phần MB Ngân hàng thương mại cố phần Quân Đội MB Mỹ Ngân hàng thương mại cố phân Quân Đội - Chi nhánh Mỹ Đình Đình RRTD Rủi ro tín dụng DNXL Doanh nghiệp xây lắp KH Khách hàng NHTM Ngân hàng thương mại c v QHKH Chuyên viên quan hệ khách hàng c v TĐ Chuyên viên thẩm định KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp QHKH Quan hệ khách hàng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, s ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quan điểm đại quản trị rủi ro tín dụng 23 Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức MB Mỹ Đ ìn h 49 Bảng 1.1: Điểm số z nguy doanh nghiệp 32 Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn MB Mỹ Đình qua năm 51 Bảng 2.2: Hiệu suất sử dụng vốn MB Mỹ Đình 53 Bảng 2.3: Danh mục cho vay theo kỳ hạn 53 Bảng 2.4: Tình hình thu phí dịch vụ MB Mỹ Đình qua năm 54 Bảng 2.5: Kết hoạt động kinh doanh MB Mỹ Đình qua năm 55 Bảng 2.6: Cơ cấu dư nợ theo ngành n g h ề 60 Bảng 2.7: Doanh số giải ngân, thu nợ DNXL 61 Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ DNXL 62 Bảng 2.10: Tốc độ tăng trưởng dư nợ tỉ lệ nợ xấu 78 Biểu đồ 2.1: Tình hình huy động vốn MB Mỹ Đình qua năm 51 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong hoạt động ngân hàng, nói hoạt động tín dụng hoạt động quan trọng vào bậc nhất, mang lại nguôn thu chủ yêu ngân hàng thương mại Thông qua hoạt động cho vay mình, ngân hàng góp phần cung ứng vốn cho doanh nghiệp, giúp hệ tuân hoàn kinh tế hoạt động cách nhuần nhuyễn hiệu Mặc dù vậy, với việc đem lại thu nhập đáng kê cho ngân hàng lĩnh vực tín dụng mang rủi ro rât lớn quy luật kinh tê chứng minh lợi nhuận cao rủi ro lớn Rủi ro tín dụng khơng khiên ngân hàng phải gia tăng chi phí, chậm thu lãi, chí thât vơn vay làm xấu tình hình tài chính, làm tổn hại đến uy tín vị thế, chí ảnh hưởng đến tồn phát triển họ, mà cịn tác động ảnh hưởng lớn đến hệ thơng ngân hàng toàn nên kinh tê Tuy nhien, đay lại rủi ro tất yếu hoạt động tín dụng, khơng thể loại bỏ hồn tồn mà áp dụng biện pháp để phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại tối đa rủi ro tín dụng xảy Xuất phát từ thực tiễn, cấu kinh tế nước ta nay, DNXL đóng vai trị quan trọng Các doanh nghiệp trực tiếp thi công, xây dựng sở hạ tầng phục vụ cho kinh tế mà cịn đóng góp tỉ trọng đáng kể cấu GDP nước ta qua năm Hơn nữa, doanh nghiệp xây lắp từ lâu khách hàng truyền thống Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội —chi nhánh Mỹ Đình, dư nợ đơi với loại hình doanh nghiệp ln chiêm tỷ trọng lớn tông dư nợ chi nhánh Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoạt động cho vay Doanh nghiệp xây lắp tồn nhiều hạn chê, tiêm ân rủi ro có thê ảnh hưởng đen chất lượng tín dụng thu nhập ngân hàng Chính vậy, việc hạn chế, nguyên nhân dẫn đến hạn chê trên, từ đê giải pháp nhăm nâng cao hiệu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp xây lắp, góp phân giúp ngân hàng tăng trường ben vưng, hiẹu qua la việc cần thiết Xuất phát từ mong muốn trên, đề tài “ Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp xây lắp ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Mỹ Đình ” tác giả chọn làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu _ Luận văn hệ thống hóa số vấn đề lý luận hoạt động quản trị rủi ro ngân hàng thương mại - Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng DNXL Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Mỹ Đình - Đề xuất số giải pháp kiến nghị góp phần nâng cao hiệu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay DNXL Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Mỹ Đình Đối tượng phạm vi nghiên cứu _ Đối tượng nghiên cứu luận văn: hoạt động quản tn rui ro tin dụng cho vay ngân hàng thương mại _ Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động tín dụng va hiẹu qua hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay DNXL MB —My Đinh khoảng thời gian 2010 -2012 định hướng đên năm 2015 Phưong pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, luận văn sử dụng phương phap nghiên cứu khoa học đê phân tích lý luận giải thích thực tien phương pháp so sánh, phân tích thống kê, tơng hợp đê làm sáng tỏ vân đe đạt nhằm tìm giải pháp nâng cao hiệu hoạt động quản trị rủi ro cho vay DNXL 87 d n ợ p h t s in h đ ợ c đ ả m b ả o b ằ n g b ất đ ộ n g sả n ) 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỒNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG MB MỸ ĐÌNH H o t đ ộ n g t ín d ụ n g l h o t đ ộ n g q u a n t r ọ n g n h ấ t c ủ a c c n g â n h n g t h n g m i, c h i ế m t ỷ t r o n g c a o n h ấ t t r o n g t ổ n g tà i s ả n , t o t h u n h ậ p c h o n g â n h n g , v ì v ậ y v i ệ c q u a n t â m đ ế n h i ệ u q u ả c ô n g t c q u ả n tr ị r ủ i r o t ín d ụ n g h ế t s ứ c q u a n t r ọ n g đ ố i v i n g â n h n g T i c h i n h n h M ỹ Đ ì n h , d n ợ t ín d ụ n g đ ố i v i D N X L c h i ế m tỉ t r ọ n g c a o t r o n g c c ấ u d n ợ c ủ a c h i n h n h C h ín h v ì v ậ y , v i ê c n g h i ê n c ứ u n â n g c a o h i ệ u q u ả c ô n g t c q u ả n trị r ủ i r o t ín d ụ n g đ ố i v i D N X L t i M B M ỹ Đ ì n h c ầ n t h iế t Q u a q u tr ìn h n g h i ê n c ứ u , t ìm h i ể u v ề t h ự c t r n g h o t đ ộ n g q u ả n trị r ủ i r o t ín d ụ n g đ ố i v i c c D N X L t i M B M ỹ Đ ì n h , t ô i x i n đ a r a m ộ t s ố g i ả i p h p đ ể n â n g c a o h i ệ u q u ả n h sa u : 3.2.1 v ề tổ chức máy quản trị rủi ro M ặ c d ù M B đ ã x â y d ự n g đ ợ c b ộ m y c ấ p t ín d ụ n g v q u ả n trị r ủ i r o t ín d ụ n g t n g đ ổ i k h o a h ọ c , c h ặ t c h ẽ t h e o m ô h ìn h p h ê d u y ệ t t ín d ụ n g tậ p t r u n g T u y n h i ê n , k h i q u y m ô m n g lư i c h i n h n h v h o t đ ộ n g k in h d o a n h t ă n g n h a n h c ó t h ể p h t s in h v i ệ c k h ô n g đ ể đ p ú n g c h ấ t l ợ n g v ề t h i g ia n x lý k h o ả n v a y c h o k h c h h n g V ì v ậ y , M B M ỹ Đ ìn h c ầ n c ó g iả i p h p n h ằ m h o n t h i ệ n đ ể t ă n g s ứ c c n h tr a n h v k i ể m s o t r ủ i r o n g y c n g t ố t h n Đ e x u ấ t p d ụ n g h a i g i ả i p h p sa u : Một là, t i ế p t ụ c h o n t h iệ n m h ì n h p h ê d u y ệ t t ín d ụ n g tậ p tr u n g : N h ằ m đ ẩ y n h a n h t ố c đ ộ p h ê d u y ệ t t ín d ụ n g v a đ ả m b ả o c h ấ t l ợ n g p h ụ c v ụ c h o h o t đ ộ n g k i n h d o a n h , t ă n g s ứ c m n h c n h tr a n h v a đ ả m b ả o k i ể m s o t đ ợ c r ủ i r o , t ín h c h u y ê n n g h i ệ p v t ín h đ ộ c lậ p g i ữ a c c k h â u : p h t t r iê n k h c h h n g , t h ẩ m đ ị n h c ấ p t ín d ụ n g v p h ê d u y ệ t t ín d ụ n g , V I B c ầ n : 88 T h n g x u y ê n tu y ể n d ụ n g , đ o tạ o v sà n g lọ c n h ằ m đ ả m b ả o đ ủ n h â n c ó c h ấ t l ợ n g t ố t đ ể t h ự c h i ệ n c ô n g t c th ẩ m đ ịn h , q u y ế t đ ịn h c ấ p t ín d ụ n g v k i ể m tr a k i ể m s o t rủ i r o R s o t , t h ố n g k ê v p h â n t íc h c s d ữ l iệ u c ấ p tín d ụ n g , c c k h o ả n tín d ụ n g rủ i r o , đ n h g i n g u y ê n n h â n rủi r o đ ể x â y d ự n g h ệ t h ố n g p h â n c ấ p p h ê d u y ệ t tín d ụ n g m ộ t c c h h ọ p lý , s d ụ n g n g u n lự c n h â n s ự m ộ t c c h h iệ u q u ả Hai là, h o n t h iệ n m h ìn h q u ả n trị rủ i r o t ín d ụ n g tậ p tr u n g P h ố i h ọ p v i M B H ộ i s đ ể s m h o n t h iệ n m h ìn h q u ả n trị r ủ i r o t ín d ụ n g tậ p t r u n g t ù n g c h i n h n h t h n h m h ìn h q u ả n trị r ủ i r o tậ p tr u n g c ủ a t o n h ệ t h ố n g M B , p h ù h ợ p v i đ i ề u k i ệ n h o t đ ộ n g v t n g b c t iế p c ậ n v i c c c h u ẩ n m ự c c ủ a q u ố c tế 3.2.2 v ề sách tín dụng M B M ỹ Đ ì n h c ầ n d u y trì v t h ự c h i ệ n c h í n h s c h t ín d ụ n g l in h h o t n h ằ m đ t đ ợ c m ụ c t iê u c â n b ằ n g g i ữ a t ố i đ a h o l ợ i n h u ậ n v g i ả m t h i ể u rủ i r o , đ ả m b ả o t ă n g t r n g t ín d ụ n g a n t o n , h i ệ u q u ả , t n g b c p d ụ n g t h ô n g lệ v c h u ẩ n m ự c q u ố c t ế t r o n g q u ả n trị h o t đ ộ n g c ấ p t ín d ụ n g v q u ả n trị r ủ i r o C ầ n c ó c h ín h s c h tr u y ề n t h ô n g đ ả m b ả o th ố n g n h ấ t tr o n g n h ậ n th ứ c v n h ấ t q u n t r o n g v i ệ c t h ự c h i ệ n c h í n h s c h t ín d ụ n g v i tầ m n h ìn d i h n k h ô n g c h ỉ g i i h n t r o n g đ ộ i n g ũ c n b ộ q u ả n l ý c a o c ấ p m c ầ n t r iể n k h a i tr ê n t o n h ệ t h ố n g m ộ t c c h t h n g x u y ê n B ộ p h ậ n q u ả n l ý r ủ i r o tín d ụ n g c ầ n p h ố i h ợ p c h ặ t c h ẽ v i K h ố i q u ả n trị r ủ i r o c ủ a M B t r o n g v i ệ c x â y d ự n g , đ i ề u c h ỉ n h đ ịn h h n g t ín d ụ n g , c h ín h s c h t ín d ụ n g , c h í n h s c h k h c h h n g , q u y tr ìn h q u ả n trị rủ i r o t ín d ụ n g p h ù h ọ p v i đ i ề u k i ệ n th ị t r n g , k h ả n ă n g q u ả n trị c ủ a M B M ỹ Đ ì n h t r o n g t n g t h i k ỷ n h ằ m t ă n g s ứ c m n h c n h tr a n h , h i ệ u q u ả h o t đ ộ n g v đ ả m b ả o q u ả n trị đ ợ c r ủ i ro ; T ă n g c n g c h í n h s c h h ọ p t c v i c c n g â n h n g , t ổ c h ứ c t ín d ụ n g k h c 89 n h ằ m h n c h ế c n h tr a n h t h ô n g q u a c c c h í n h s c h c h o v a y đ n g tà i tr ợ , c h o v a y ủ y t h c , c h o v a y h ọ p v ố n , h ợ p t c t r o n g v i ệ c t h ô n g t in v ề t ín d ụ n g v n h â n s ự , n h ằ m h n c h ế s ự c n h tr a n h , t ă n g n ă n g lự c t h ẩ m đ ịn h , k h ả n ă n g g i m s t v ố n v a y v c ó t h ể c h i a n h ỏ rủ i r o k h i c ó s ự c ố x ả y 3.2.3 Đầu tư cơng nghệ, đại hố hệ thống thơng tin ngân hàng M B M ỹ Đ ì n h c ầ n p h ả i đ ề x u ấ t v i B a n lã n h đ o n g â n h n g t r iể n k h a i c ô n g t c h i ệ n đ i h ó a n g â n h n g , h o n t h iệ n c c h ế t h ô n g t in , b o c o , k i ể m so t, x â y d ự n g h ệ th ố n g c ả n h b o rủi ro đ ể n â n g c a o k h ả n ă n g q u ả n lý , p h t h i ệ n k ị p t h i n h ữ n g r ủ i r o t i ề m ẩ n đ ể c ó b i ệ n p h p x l ý t h íc h h ợ p Q u a h ệ th ố n g h iệ n đ i h o n g â n h n g , c h i n h n h v c c p h ò n g g ia o d ịc h t r o n g c ù n g h ệ t h ố n g n g â n h n g c ó t h ể t h ô n g t in c h o n h a u v ề t ìn h h ìn h h o t đ ộ n g c ủ a k h c h h n g / n h ó m k h c h h n g l i ê n q u a n m ộ t c c h n h a n h n h ấ t H ìn h t h n h m ộ t h ệ t h ố n g t h n g t in t ín d ụ n g h i ệ u q u ả t r o n g n ộ i b ộ đ ể t ự t h u t h ậ p t h ô n g t in v n ố i m n g v i h ệ t h ố n g t h ô n g t in t ín d ụ n g c h u n g n h ằ m c u n g c ấ p l o i t h n g t in c h í n h s a u c h o g u n g m y q u ả n trị r ủ i r o t ín d ụ n g hoạt động: + M ộ t , t h ô n g t in v c c c h ỉ t iê u t h ố n g k ê p h ụ c v ụ c h o v i ệ c p h â n t íc h , đ n h g iá v x ế p lo i k h c h h n g c ũ n g n h k h o ả n v a y ; + H a i , c u n g c ấ p t h ô n g t in c ó l i ê n q u a n v ề k h c h h n g v a y ( h o ặ c k h o ả n v a y ) N g u n t h ô n g t in t t ổ c h ứ c c h o v a y k h ô n g đ ủ m p h ả i t h u th ậ p t h ô n g tin t c c n g u n b ê n n g o i N g u n t h ô n g t in t b ê n n g o i c ó v a i tr ò q u a n t r ọ n g t r o n g v i ệ c đ n h g i n g i v a y m ộ t c c h t o n d iệ n 3.2.4 v ề công tác cán đào tạo D ù h o t đ ộ n g n g â n h n g n ó i c h u n g v h o t đ ộ n g t ín d ụ n g n ó i r iê n g c ó p h t t r iể n đ ế n m ứ c đ ộ n o đ i c h ă n g n ữ a t h ì y ế u t ố c o n n g i v ẫ n l u ô n g i ữ y ế u t ố q u y ế t đ ị n h C o n n g i c h ín h t h ự c t h ể t h ự c h i ệ n tấ t c ả c c k h â u đ ề t r o n g q u ả n tr ị r ủ i r o t ín d ụ n g , từ đ ề g i ả i p h p c h o đ ế n t h ự c th i C h ín h v ì th ế 90 m u ố n n â n g c a o h i ệ u q u ả c ủ a c ô n g t c q u ả n trị rủ i r o t ín d ụ n g th ì t r c h ế t p h ả i n â n g c a o t r ìn h đ ộ c h u y ê n m ô n v c ả đ o đ ứ c c h o t o n t h ể c n b ộ c ô n g nhân v iê n c ủ a n g â n h n g Đ ể th ự c h iệ n đ ợ c đ iề u đ ó , c h i n h n h c ầ n th ự c h iệ n k ế t h ợ p n h iề u b i ệ n p h p : - C h u y ên m ô n h o : p h â n g ia o cv Q H K H , C V T Đ vào nhóm , m ỗi n h ó m s ẽ đ ợ c g i a o p h ụ tr c h m ộ t n h ó m k h c h h n g n h ấ t đ ịn h , c ó n h ữ n g đ ặ c đ iể m c h u n g v ề n g n h n g h ề k i n h d o a n h h o ặ c lo i h ìn h d o a n h n g h i ệ p V i ệ c p h â n n h ó m tu ỳ th e o n ă n g lự c , s tr n g , k in h n g h iệ m c ủ a từ n g n h â n v iê n Q u a đ ó , m ỗ i n h â n v i ê n c ó t h ể h i ể u b i ế t k h c h h n g m ộ t c c h s â u s ắ c , tậ p tr u n g v o m ộ t c ô n g v i ệ c c ủ a m ìn h v g i ả m c h i p h í t r o n g q u tr ìn h t h ấ m đ ịn h , t ìm h i ế u k h c h h n g , g i ả m s a i s ó t t r o n g q u t r ìn h t h ấ m đ ịn h - Đ o tạ o c n b ộ : c h i n h n h c ầ n k ế t h ọ p v i tru n g tâ m đ o tạ o c ủ a N g â n h n g m c c ló p đ o tạ o k ỹ n ă n g n g ắ n n g y c h o n h â n v iê n n h k ỹ n ă n g g ia o t iế p , t h ẩ m đ ịn h , p h â n t íc h , k ĩ n ă n g đ m p h n S o n g s o n g v i đ o t o c c k ỹ n ă n g c ầ n x e n k ẻ v i c c l ó p r è n l u y ệ n c h í n h tr ị, p h ẩ m c h ấ t đ o đ ứ c n g h ề n g h i ệ p Đ e c n b ộ t ín d ụ n g p h ả i l u ô n lu ô n m c h ủ đ ợ c b ả n t h â n v g i ữ m ìn h th ế c h ủ đ ộ n g tro n g q u an h ệ v i k h ch h àn g - C ó c c h ế k h e n th n g , đ ãi n g ộ h ợ p lý đ ố i v i n h â n v iê n , th n g p h t n g h i ê m m in h : N g o i v i ệ c n â n g c a o tr c h n h i ệ m c ủ a c n b ộ N g â n h n g p h ả i c ó c h ế đ ộ k h e n th n g đ ố i v i n h ữ n g c n b ộ c ó th n h tíc h x u ấ t sắ c tr o n g h o t đ ộ n g t ín d ụ n g D o y ế u t ố t â m l ý c n b ộ t ín d ụ n g c h o r ằ n g n ế u c h o v a y t h u n ợ h n g t ỷ đ n g c ũ n g k h ô n g đ ợ c k h e n tặ n g , tă n g lư n g n h n g c h ỉ c ầ n m ộ t p h t s in h q u h n l b ị c h ỉ t r íc h , x l ý v b ị c o i y ế u k é m 3.2.5 v ề công tác nhận diện rủi ro 3.2.5.1 thu thập thông tin cv QHKH, cv T Đ p h ả i t h u th ậ p t h ô n g t in t n h i ề u k ê n h , n g u n k h c n h a u , c ó k h ả n ă n g c h ọ n l ọ c c c t h ô n g t in c ó h i ệ u q u ả : 91 - Đ ầ u t i ê n , c n b ộ t ín d ụ n g c ầ n n ắ m v ữ n g c c q u y đ ịn h c ủ a N h n c v củ a M B l i ê n q u a n đ ế n v i ệ c c h o v a y v ố n đ ể c ó t h ể n h ậ n đ ịn h n h a n h c h ó n g v c h ín h x c k h ả n ă n g c h o v a y đ ố i v i n h u c ầ u c ủ a k h c h h n g - B ê n c n h đ ó , c n b ộ t ín d ụ n g c ầ n n ắ m v ữ n g đ ặ c th ù c ủ a D N X L , đ ể t đ ó c ó t h ể t h u th ậ p c h í n h x c t h ô n g t in v ề t ìn h h ìn h tà i c h ín h , n ă n g l ự c m y m ó c th i c ô n g , k i n h n g h i ệ m q u ả n l ý c ủ a d o a n h n g h i ệ p - X e m x é t t h ô n g t in từ p h ỏ n g v ấ n n g i v a y , t s ổ s c h n g â n h n g đ ể t h ấ y đ ợ c t ìn h h ì n h q u a n h ệ t ín d ụ n g , u y t ín c ủ a k h c h h n g - N ắ m b ắ t t h ô n g t in q u a c c p h o m g t iệ n t h ô n g t in , p h ố i h ợ p v i t r u n g tâ m t h ô n g t i n t ín d ụ n g c ủ a N H N N ( C I C ) , t h ô n g t in t đ n g n g h i ệ p , b n b è - N g o i c c k ê n h t h ô n g t in tr ê n , M B c ầ n p h ả i c h ủ đ ộ n g đ i k h ả o s t t ìn h h ìn h t h ự c t ế tạ i c s c ủ a d o a n h n g h i ệ p Q u a đ ó , n g â n h n g c ó t h ể n ắ m b ắ t đ ợ c t h ô n g t in v ề k h ả n ă n g s ả n x u ấ t k in h d o a n h n ó i c h u n g c ủ a d o a n h n g h i ệ p , n ă n g l ự c q u ả n l ý , n h u c ầ u h i ệ n tạ i v t n g la i c ủ a k h c h h n g m ộ t c c h khách quan 3.2.5.2 phân tích đánh giá khách hàng Q u a t h ô n g t in t h u th ậ p đ ợ c , cv T Đ c ầ n p h â n t íc h k ỹ c c c h ỉ t iê u n h ằ m đ n h g i t ìn h h ìn h v a y n ợ , k h ả n ă n g h o n trả , t ố c đ ộ v ò n g q u a y b ìn h q u â n v ố n lư u đ ộ n g , t ìn h h ìn h t i ê u t h ụ s ả n p h ẩ m , lợ i n h u ậ n c ủ a d o a n h n g h i ệ p , cv TĐ c ầ n đ ặ c b i ệ t c h ú ý đ ế n k h ả n ă n g s in h l i c ủ a p h n g n v a y v ố n v c c n g u n t h u k h c c ủ a k h c h h n g S d ĩ n h v ậ y v ì t ín h k h ả th i c ủ a p h n g n ả n h h n g t r ự c t iế p t i k h ả n ă n g trả n ợ c ủ a d o a n h n g h i ệ p N ế u p h n g n k h ả th i d ẫ n t i h o t đ ộ n g s ả n x u ấ t k in h d o a n h c ó h i ệ u q u ả v t o n g u n t h u th ì k h c h h n g c ó k h ả n ă n g tr ả n ợ k h i h ọ p đ n g t ín d ụ n g đ ế n h n t h a n h t o n N h ì n c h u n g , v i ệ c p h â n t íc h t ín d ụ n g c ầ n tậ p tr u n g v o v ấ n đ ề c h ủ y ế u sa u : - N ă n g l ự c p h p lý c ủ a k h c h h n g n h q u y ế t đ ịn h th n h lậ p h ọ p p h p , đ ă n g k ý k i n h d o a n h , q u y ế t đ ịn h b ổ n h i ệ m n g i đ i d i ệ n h ợ p p h p T h ê m 92 v o đ ó , c ầ n t h ẩ m đ ịn h v ề n ă n g lự c q u ả n l ý d o a n h n g h i ệ p c ũ n g n h t c c h , u y tín c ủ a k h c h h n g n h ằ m h n c h ế rủ i r o m ứ c t h ấ p n h ấ t - K h c h h n g p h ả i c h ứ n g m in h đ ợ c r ằ n g m ìn h c ó đ ầ y đ ủ n ă n g lự c tà i c h ín h v c c đ i ề u k i ệ n v a y v ố n t h e o q u y đ ịn h c ụ t h ể đ ố i v i t n g k h c h h n g , từ n g lo i c h o v a y đ ể đ ả m b ả o th u h i n ợ g ố c , lã i đ ú n g h n - P h n g n , d ự n v a y v ố n p h ả i c ó h i ệ u q u ả v t ín h k h ả t h i, đ ả m b ả o k h ả n ă n g trả n ợ c ủ a k h c h h n g Đ ặ c b i ệ t , n g u n v ố n c ủ a c h ủ đ ầ u tư c ũ n g c ầ n đ ợ c t h ẩ m đ ịn h k ỹ c n g - T h â m đ ị n h tà i s ả n đ ả m b ả o c ủ a k h c h h n g : T i s ả n đ ả m b ả o p h ả i t h u ộ c s h ữ u h ợ p p h p c ủ a n g i đ e m t h ế c h ấ p , c ầ m c ố , k h ô n g c ó tr a n h c h ấ p , đ ợ c p h é p g i a o d ị c h t h e o q u y đ ịn h c ủ a p h p lu ậ t N g o i , M B c ầ n t h ẩ m đ ịn h v ề g i trị c ủ a tà i s ả n đ ả m b ả o , t ín h th ị t r n g , v t ìn h tr n g h i ệ n tạ i c ủ a tà i s ả n T h ô n g q u a v i ệ c p h â n t í c h t ìn h h ìn h t h ự c t r n g c ủ a k h c h h n g M B p h ả i đ a r a đ ợ c đ n h g i c h u n g v ề t h ự c tr n g k in h d o a n h , t ín h h ợ p l ý c ủ a n h u c ầ u v a y v ố n , đ n h g i k h ả n ă n g h o n trả , t ín h k h ả th i c ủ a p h n g n v a y v ố n N g o i t r o n g q u tr ìn h s d ụ n g v ố n n g â n h n g c ầ n t ă n g c n g k i ể m tra k i ể m s o t v i ệ c s d ụ n g v ố n v a y , t đ ó k ịp t h i đ a n h ữ n g g i ả i p h p h ỗ tr ợ , t v ấ n k ịp t h i k h i c c D N X L g ặ p k h ó k h ă n t r o n g q u tr ìn h s d ụ n g v ố n 3.2.6 v ề công tác đánh giá, đo lường rủi ro Hoàn thiện mơ hình đánh giá rủi ro tín dụng H i ệ n n a y , V i ệ t N a m v tr ê n t h ế g i i , c c m h ìn h đ n h g i r ủ i r o t ín d ụ n g r a đ i n g y c n g n h i ề u , n g y c n g h i ệ n đ i h n T u y n h i ê n , t ín h t h ự c tế k h i p d ụ n g c c m h ì n h m i n y c ò n p h ụ t h u ộ c v o n h i ề u b i ế n s ố k in h t ế đ ặ c t r n g c ủ a m ỗ i n c Ở n c ta , c ó h a i m h ìn h đ ã v đ a n g đ ợ c p d ụ n g k h p h ổ b i ế n v m a n g lạ i h i ệ u q u ả t ố t c h o c c n g â n h n g t h n g m i đ ó là: m h ìn h đ ịn h t ín h v m h ì n h đ i ể m s ố t ín d ụ n g T u y n h iê n , h ệ t h ố n g xếp h n g tín d ụ n g n ộ i b ộ c ủ a M B c ầ n p h ả i h o n th iệ n 93 n ữ a , c ầ n b ổ s u n g m ộ t s ố c h ỉ t iê u đ ịn h lư ợ n g v đ ịn h tín h T r o n g c c t iê u c h í tài c h ín h , v i ệ c đ n h g i n ă n g lự c tà i c h ín h c ủ a d o a n h n g h i ệ p c h ủ y ế u d ự a v o c c tiêu c h í n ă m h i ệ n tạ i c ủ a d o a n h n g h iệ p m c h a c ó n h ữ n g t iê u c h í s o s n h g iữ a n ăm h iệ n tạ i c ủ a d o a n h n g h i ệ p s o v i n ă m tr c đ ó đ ể đ n h g i c h i ề u h n g h o t đ ộ n g t ố t lê n h a y x ấ u đ i c ủ a d o a n h n g h iệ p n h lo i c h ỉ t iê u đ o l n g v ị th ế tài c h ín h c ủ a d o a n h n g h i ệ p g m c c c h ỉ tiê u : t iề m n ă n g t ă n g tr n g , t ố c đ ộ t ă n g trư n g c ủ a v ố n c h ủ s h ữ u , t ố c đ ộ t ă n g tr n g c ủ a lợ i n h u ậ n M ứ c đ ộ đ ả m b ả o b ằ n g tà i s ả n đ ả m b ả o c h a đ ợ c n g â n h n g x â y d ự n g tr o n g v i ệ c c h ấ m đ iể m tín d ụ n g d o a n h n g h iệ p , th ự c ch ấ t c ủ a h ệ th ố n g X H T D l v i ệ c x e m x é t k h ả n ă n g trả n ợ g ố c v lã i c ủ a d o a n h n g h i ệ p t u y n h iê n n g â n h n g c ầ n t ín h đ ế n p h n g n đ ả m b ả o t ín d ụ n g n h ằ m g i ả m b t t ổ n th ấ t c h o n g â n h n g k h i k h c h h n g v ì m ộ t lý d o n o đ ó k h ô n g th a n h to n đ ợ c n ợ 3.2.7 v ề cơng tác kiểm sốt rủi ro 3.2.7.1 Nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt nội ngân hàng C ô n g t c k i ể m s o t n ộ i b ộ t r o n g h o t đ ộ n g t ín d ụ n g m ộ t c ô n g c ụ v ô c ù n g q u a n tr ọ n g , th ô n g q u a h o t đ ộ n g k iể m s o t c ó th ể p h t h iệ n , n g ă n n g a v c h ấ n c h ỉ n h n h ữ n g s a i s ó t t r o n g q u tr ìn h t h ự c h i ệ n n g h i ệ p v ụ t ín d ụ n g B ê n c n h đ ó , h o t đ ộ n g k iể m s o t c ũ n g p h t h iệ n , n g ă n c h ặ n n h ữ n g rủ i ro đ o đ ứ c d o M B g â y Đ ể n â n g c a o v a i tr ò c ủ a c ô n g t c k i ể m s o t n h ằ m h n c h ế rủ i r o t ín d ụ n g , M B M ỹ Đ ì n h c ầ n t h ự c h i ệ n m ộ t s ố b i ệ n p h p sa u : - T ă n g c n g n h ũ n g c n b ộ c ó tr ìn h đ ộ , đ ã q u a n g h iệ p v ụ tín d ụ n g đ ể b ổ s u n g c h o p h ò n g k i ể m s o t V t iê u c h u ẩ n đ ố i v i n g i m c ô n g tá c k i ế m to n n ộ i b ộ c ầ n p h ả i c ó là: c ó p h ẩ m c h ấ t tr u n g th ự c , ý t h ứ c c h ấ p h n h p h p lu ậ t v s ự n h ìn n h ậ n k h c h q u a n ; c ó k iế n th ứ c , h i ể u b i ế t c h u n g v ề p h p lu ậ t, v ề q u ả n trị k in h d o a n h v c c n g h i ệ p v ụ n g â n h n g ; c ó k h ả n ă n g th u th ậ p , p h â n t íc h , đ n h g i v t ổ n g h ợ p t h ô n g tin ; c ó k iế n th ứ c , k ỹ n ă n g v ề k iể m to n n ộ i b ộ ; v c ó k in h n g h i ệ m m v i ệ c t r o n g lĩn h v ự c n g â n h n g t ố i t h iể u n ă m 94 - T r o n g q u t r ìn h k i ể m tra h o t đ ộ n g t ín d ụ n g , c ó t h ể t ă n g c n g c n b ộ m tr ự c t i ế p t b ộ p h ậ n t ín d ụ n g h o ặ c t h ẩ m đ ịn h v q u ả n l ý t ín d ụ n g c ù n g p h ố i h ợ p k i ể m tra - T h n g x u y ê n đ o t o , n â n g c a o trìn h đ ộ n g h i ệ p v ụ , lu ậ t p h p c h o c n b ộ p h ò n g k i ể m s o t V ì h i ệ n n a y , c ó n h ữ n g c n b ộ t h ự c h iệ n k iể m tra m c h a h ề đ ợ c đ o t o h o ặ c c h a c ó k in h n g h iệ m m t ín d ụ n g T r o n g đ ó , p h ả i đ o tạ o đ o đ ứ c n g h ề n g h i ệ p đ ể c n b ộ k i ể m to n n ộ i b ộ t r o n g q u tr ìn h tá c n g h iệ p p h ả i t h ự c h i ệ n v ô tư , trá n h t ìn h tr n g c ả n ể v c h a t h ự c s ự g ó p ý th ắ n g - C ầ n q u y đ ịn h tr c h n h i ệ m đ ố i v i c n b ộ k i ể m s o t, c ó c h ế đ ộ k h u y ế n k h íc h t h n g p h t đ ể n â n g c a o t in h th ầ n tr c h n h iệ m t r o n g h o t đ ộ n g k iế m so t - K h ô n g n g n g h o n t h iệ n v đ ổ i m i p h n g p h p k i ể m tra , p d ụ n g lin h h o t c c b i ệ n p h p k i ể m tra t ù y t h u ộ c v o t n g t h i đ i ể m , t n g đ ố i t ợ n g v m ụ c đ í c h c ủ a k i ê m tra - B ê n c n h đ ó , h ệ t h ố n g k i ể m s o t n ộ i b ộ c ầ n đ ợ c t h n g x u y ê n tự đ n h g i b i v ì v i ệ c n y s ẽ c ó t c d ụ n g p h ò n g n g a r ủ i r o v h ỗ tr ợ đ ắ c lự c c h o c ô n g t c q u ả n lý rủ i r o c ủ a n g â n h n g 3.2.7.2 Xây dựng thực sách cho vay phù hợp DNXL C c D N X L n h ó m k h c h h n g q u a n tr ọ n g , d n ợ đ ố i v i n h ó m k h c h h n g n y l u ô n c h i ế m m ộ t tỉ t r ọ n g c a o t r o n g t ổ n g d n ợ c ủ a c h i n h n h C h ín h v ì v ậ y x â y d ự n g m ộ t c h í n h s c h c h o v a y r iê n g , p h ù h ợ p v i lo i h ìn h d o a n h n g h i ệ p n y m ộ t h n g đ i đ ú n g đ ắ n m c h i n h n h n ê n c â n n h ắ c Đ e x â y d ự n g v t h ự c t h i m ộ t c h ín h s c h c h o v a y p h ù h ọ p v i D N X L th ì c h i n h n h c ầ n th ự c h iệ n k ế t h ọ p c c b iệ n p h áp : • X â y d ự n g c h í n h s c h q u a n h ệ k h c h h n g , t r o n g đ ó lấ y m ụ c t iê u t o d ự n g m ộ t m ố i q u a n h ệ b ề n c h ặ t, lâ u d i v i c c d o a n h n g h i ệ p n y m t r ọ n g t â m Đ ổ t đ ó c ó t h ể h iể u r õ h n v ề n h ó m k h c h h n g n y c ũ n g n h t n g k h c h h n g t r o n g n h ó m đ ể c ó t h ể p h ụ c v ụ t ố t h n , đ n g t h i n ắ m b ắ t k ịp t h i 95 n h ữ n g th a y đ ổ i, b iế n đ ộ n g c ủ a c c d o a n h n g h iệ p n y n h ằ m p h ụ c v ụ c ô n g tá c q u ả n tr ị r ủ i r o m ộ t c c h h i ệ u q u ả • T h ự c h i ệ n t ố t c ô n g t c k iể m tra s d ụ n g v ố n s a u k h i c h o v a y đ ố i v i c c D N X L b ằ n g c c b iệ n p h áp : - N ắ m v ữ n g v t h e o d õ i s t s a o t ìn h h ìn h s d ụ n g v ố n v a y c ủ a k h c h h n g x e m v i ệ c s d ụ n g v ố n v a y c ó đ ú n g m ụ c đ íc h h a y k h ô n g ? N ê u rõ n g u y ê n n h â n g â y s a i lệ c h - M ô t ả t h ự c t ế s d ụ n g v ố n v a y s o v i c c c h ứ n g t đ ã x u ấ t tr ìn h h o ặ c d ự k iế n b a n đ ầ u - N g â n h n g p h ả i q u ả n lý đ u ợ c n g u n d o a n h th u c ủ a k h c h h n g T r o n g h ợ p đ n g t ín d ụ n g p h ả i t h ỏ a t h u ậ n đ ợ c v i k h c h h n g v i ệ c c h u y ể n d o a n h t h u v s d ụ n g c c d ị c h v ụ tạ i M B , q u a đ ó v a k i ể m s o t đ ợ c n g u n trả n ợ , v a tă n g th ê m p h í d ịc h v ụ th u đ ợ c - S o s n h t h ự c t ế d ự n s o v i d ự k i ế n b a n đ ầ u : t ìn h h ìn h c c y ế u t ố đ ầ u v o , t h ị t r n g t i ê u th ụ , t ìn h h ìn h c s v ậ t c h ấ t , s ự h i ệ n h ữ u v t ìn h tr n g c ủ a t i s ả n t h ế c h ấ p / c ầ m c ố tạ i t h i đ i ể m k i ể m tra • T ă n g c n g h o t đ ộ n g tư v ấ n đ ố i v i D N X L - N g â n h n g c ó th ể m r ộ n g c c h o t đ ộ n g tư v ấ n c h o D N X L , tư v ấ n k h ô n g c h ỉ d n g lạ i m ứ c đ ộ g i ả i t h íc h c c q u y đ ị n h v t h ế l ệ c h o k h c h h n g m c ù n g v i h ọ x e m x é t t ín h h i ệ u q u ả c ủ a d ự n t r ê n c s đ ó g i ú p h ọ lậ p p h n g n s d ụ n g v ố n đ ể n â n g c a o h i ệ u q u ả s d ụ n g v ố n v a y t ngân hàng - N g o i r a , n g â n h n g n ê n t ổ c h ứ c m ộ t m n g lư i t h ô n g t in đ ế g i ú p đ õ c c d o a n h n g h i ệ p N h i ề u d o a n h n g h i ệ p d o t h iế u t h ô n g t in h o ặ c t h ô n g t in k h ô n g c h í n h x c m k ý n h ữ n g h ợ p đ n g b ấ t lợ i c h o m ìn h N g â n h n g d o c ó m ố i q u a n h ệ v i n h i ề u k h c h h n g v i m ọ i n g n h n g h ề , lĩn h v ự c k h c n h a u , c ó n h ữ n g c h u y ê n g i a t h u th ậ p v p h â n t í c h t h n g tin n ê n c ó t h ế đ p ứ n g n h u c ầ u 96 t h ô n g t in c ò n t h iế u c h o D N X L g i ú p c c D N X L g i ả m đ ợ c c h i p h í, tr n h đ ợ c n h ữ n g n h ữ n g r ủ i r o d o k h ô n g đ ợ c t h ô n g t in c h ín h x c 3.2.7.3 Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay R ủ i r o t ín d ụ n g x u ấ t p h t t n h i ề u n g u y ê n n h â n rấ t đ a d n g m đ ô i k h i n h ữ n g r ủ i r o đ ó n g â n h n g k h ô n g t h ế l n g tr c đ ợ c V ì v ậ y s d ụ n g c c c ô n g c ụ b ả o h i ể m v p d ụ n g b i ệ n p h p b ả o đ ả m t iề n v a y đ ể h n c h ế t ổ n th ấ t k h i r ủ i r o x ả y r a c ự c k ỳ q u a n t r ọ n g M ộ t s ố g i ả i p h p c ầ n t h ự c h iệ n : - Y ê u c ầ u k h c h h n g v a y p h ả i m u a b ả o h i ể m t r o n g q u t r ìn h x â y d ự n g v b ả o h i ể m c ô n g tr ìn h ( đ ố i v i c c d ự n đ ầ u t ) T r ê n t h ự c t ế t h i g i a n q u a , n h s d ụ n g y ê u c ầ u n y m n h ữ n g t ổ n th ấ t v ố n v a y d o t h iê n ta i g â y đ ã đ ợ c c q u a n b ả o h i ế m t h a n h t o n , g i ả m t h iế u đ n g k ể n h ữ n g t ổ n th ấ t - H o n t h i ệ n v ề m ặ t p h p l ý c ủ a c c tà i s ả n b ả o đ ả m t iề n v a y đ ể t h u ậ n lợ i t r o n g x l ý tà i s ả n b ả o đ ả m , n g u n th u n ợ t h ứ h a i k h i r ủ i r o t ín d ụ n g x ả y Q u a x l ý m ộ t s ố tà i s ả n b ả o đ ả m t i ề n v a y c h o t h ấ y s h ữ u v ề tà i s ả n k h ô n g r õ r n g , k h ô n g c ó g i ấ y t c h ứ n g n h ậ n q u y ề n s h ữ u n ê n v i ệ c b n tà i s ả n k h ó k h ă n ( c q u a n c ô n g c h ứ n g k h ô n g c h ịu c ô n g c h ứ n g h ọ p đ n g , n g i m u a e n g i ) N g u y ê n n h â n c ủ a t ìn h t r n g n y d o k h c h h n g n g i t ố n c h i p h í n ê n k h ô n g đ ă n g k ý s h ữ u tà i s ả n ( đ ặ c b i ệ t đ ố i v i n h x n g , c ô n g tr ìn h t r ê n đ ấ t ) , n g â n h n g k h ô n g đ ô n đ ố c k h c h h n g h o n t h iệ n c c th ủ t ụ c v ề tà i s ả n b ả o đ ả m , v i ệ c đ ă n g k ý s h ữ u tà i s ả n tr ê n đ ấ t g ặ p n h i ề u k h ó k h ă n v ề th ủ t ụ c n ê n k h n h i ề u tà i s ả n tr ê n đ ấ t, đ ặ c b i ệ t n h x n g , c n g tr ìn h x â y d ự n g t r ê n đ ấ t t h ế c h ấ p tạ i c h i n h n h c h a c ó g i ấ y t v ề s h ữ u tà i s ả n D o đ ó h s b ả o đ ả m t i ề n v a y k h ô n g đ ầ y đ ủ , g â y k h ó k h ă n c h o q u t r ìn h x l ý tà i s ả n th u h i n ợ Đ ể g i ả m n h ữ n g rủi r o v ề m ặ t p h p lý , c ầ n t h ỏ a th u ậ n v i ệ c h o n t h iệ n v ề t h ủ t ụ c đ ă n g k ý s h ữ u tà i s ả n s a u k h i d ự n h o n t h n h m ộ t đ i ề u k i ệ n t ín d ụ n g , đ n g t h i t h ự c h iệ n n g h i ê m t ú c c ô n g t c k iể m tra , l i ê n tụ c r s o t h s p h p l ý v t h ự c tr n g c ủ a T S Đ B 97 3.2.8 v ề công tác tài trọ' rủi ro T a c ó t h ê t h ấ y n g u n tà i tr ợ rủ i r o c ủ a c h i n h n h h i ệ n n a y h n c h ế , c h ỉ từ h a i n g u n T S Đ B c ủ a k h c h h n g v từ t r íc h lậ p d ự p h ò n g D o đ ó h i ệ u q u ả c ủ a c ô n g t c tà i tr ợ r ủ i r o t ín d ụ n g đ ố i v i c c D N X L n ó i r iê n g v tấ t c ả c c k h o ả n v a y n ó i c h u n g p h ụ t h u ộ c l n v o c ô n g t c đ ịn h g i T S Đ B , t r o n g k h i c ô n g t c đ ịn h g i T S Đ B c ủ a c c D N X L t n g đ ố i k h ó k h ă n C h ín h v ì v ậ y đ a d n g h ó a n g u n tà i t r ợ m ộ t n h i ệ m v ụ h ế t s ứ c q u a n t r ọ n g t r o n g v i ệ c n â n g c a o h i ệ u q u ả c ô n g t c tà i t r ợ r ủ i r o C h i n h n h c ó t h ể đ a d n g h ó a n g u n tà i tr ợ rủ i r o c ủ a m ìn h b ằ n g v i ệ c s d ụ n g t h ê m c c c ô n g c ụ , b i ệ n p h p k h c n h : m u a b ả o h i ể m t ín d ụ n g , b n n ợ , c h u y ể n n ợ t h n h v ố n 3.3 MỘT SỐ KIÉN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị MB hội sở M ộ t , T i ế p t ụ c n g h i ê n c ứ u h o n t h iệ n q u y tr ìn h t ín d ụ n g c h o c c D N X L p d ụ n g c h o t o n h ệ t h ố n g n g â n h n g M B , n h ằ m n â n g c a o c ô n g t c q u ả n trị r ủ i r o t ín d ụ n g đ ố i v i l o i h ìn h d o a n h n g h i ệ p n y H a i , T h n g x u y ê n c ậ p n h ậ t , h o n t h iệ n s ổ t a y h n g d ẫ n t h ẩ m đ ịn h d o a n h n g h i ệ p c ủ a h ệ t h ố n g n g â n h n g M B , t iế n t i c ó h n g d ẫ n c h i t iế t t h e o t n g n g n h n g h ề v đ a v o t h ự c t iễ n đ ể n â n g c a o t ín h c h u y ê n n g h i ệ p v th ố n g n h ấ t tr o n g to n b ộ h ệ th ố n g B a , C ó c c c h í n h s c h h ỗ tr ợ M B M ỹ Đ ì n h t r o n g v i ệ c đ o t o , n â n g c a o tr ìn h đ ộ c h u y ê n m ô n n g h i ệ p v ụ v t h n g x u y ê n b i d ỡ n g đ o đ ứ c c h ín h trị c h o cá n b ộ n h â n v iê n củ a M B B ố n , T ă n g n g u n v ố n c h o đ ầ u tư c ô n g n g h ệ t h ô n g tin , h o n th iệ n h ệ t h ố n g t h ô n g t in n ộ i b ộ c ủ a c h i n h n h c ũ n g n h c ủ a t o n h ệ t h ố n g n g â n h n g M B 3.3.2 Kiến nghị đối vói Ngân hàng nhà nưóc M ộ t , NHTM th ô n g N â n g c a o v a i tr ò đ ịn h h n g t r o n g q u ả n l ý v tư v ấ n c h o c c qua v iệ c th n g x u y ê n t ổ n g h ợ p , p h â n t íc h t h n g t i n th ị 98 t r n g , đ a c c n h ậ n đ ịn h v d ự b o k h c h q u a n , m a n g t ín h k h o a h ọ c đặc b i ệ t l l i ê n q u a n đ ế n h o t đ ộ n g tín d ụ n g đ ể c c N H T M c ó c s t h a m k h ả o đ ịn h h n g t r o n g v i ệ c h o c h đ ịn h c h í n h s c h t í n d ụ n g c ủ a m ì n h s a o c h o v a đ ả m b ả o p h t t r iê n h ợ p l ý , v a p h ò n g n g a đ ợ c r ủ i r o H a i , N â n g c a o c h ấ t l ợ n g c ủ a T r u n g t â m t h ô n g t in t ín d ụ n g ( C I C ) M ộ t t r o n g n h ữ n g b ộ p h ậ n đ ợ c N H T M s d ụ n g T r u n g tâ m t h ô n g t in t ín d ụ n g ( m n g C I C ) V m ộ t t r o n g n h ữ n g đ i ề u k i ệ n c ầ n t h iế t đ ể t h ự c h i ệ n q u ả n trị r ủ i r o t ố t l h ệ t h ố n g t h ô n g t in p h ả i đ ầ y đ ủ , c ậ p n h ậ t, c h í n h x c C h ấ t l ợ n g t h ô n g t in c n g c a o th ì r ủ i r o t r o n g k in h d o a n h tín d ụ n g c ủ a c c T ổ c h ứ c T í n d ụ n g c n g g i ả m V ì v ậ y , v i ệ c h o n t h iệ n h o t đ ộ n g c ủ a T r u n g tâ m t h ô n g t i n t ín d ụ n g l r ấ t c ầ n t h iế t c h ẳ n g h n n h : t h ô n g t in t ín d ụ n g p h ả i b a o h m t ấ t c ả c c t h ô n g t in v ề t ìn h h ìn h v a y v ố n c ủ a k h c h h n g tạ i c c T ổ c h ứ c T í n d ụ n g , p h ả i c ó s ự p h â n t íc h t h ô n g t in t ổ n g h p v ề k h c h h n g đ ể lư u ý c c N H T M B ê n c n h đ ó , c ầ n c h ú t r ọ n g đ ổ i m i v h i ệ n đ i h ó a c c tr a n g t h iê t b ị, t h iê t lậ p h ệ t h ô n g s a o c h o v i ệ c th u th ậ p c ũ n g n h c u n g c ấ p t h ô n g t in t ín d ụ n g đ ợ c t h ô n g s u ố t , k ị p t h i B a la , K h u y ê n k h í c h , t o đ i ê u k i ệ n c h o h o t đ ộ n g b ả o h i ể m t ín d ụ n g m u a b n c c c ô n g c ụ tà i c h í n h p h i s in h p h t t r iể n r ộ n g rã i n h ằ m p h ụ c v ụ c ô n g t c n g ă n n g a v h n c h ế r ủ i r o t ín d ụ n g tạ i c c N H T M B ô n , Đ ê x u â t v i c h ín h p h ủ v c c c q u a n h ữ u q u a n x â y d ự n g m ộ t k h u n g p h p lý h o n c h ỉn h v ề v iệ c x lý T S Đ B th e o h n g đ n g iả n h ó a s a o c h o v a d a m b a o t in h c h ặ t c h ẽ v a t iê t k i ệ m đ ợ c t h i g i a n v c h i p h í c h o c c N H T M t r o n g k h â u x l ý T S Đ B đ ể tà i tr ợ r ủ i r o t ín d ụ n g N ă m : N g h i ê n c ứ u c c c ô n g c ụ đ o lư n g v đ n h g i r ủ i r o t iê n t iế n đ a n g đ ợ c p d ụ n g h i ệ u q u ả tạ i c c n g â n h n g l n tr ê n t h ế g i i đ ể p d ụ n g v o t h ự c t i ễ n tạ i V i ệ t N a m , g ó p p h ầ n n â n g c a o h i ệ u q u ả h o t đ ộ n g q u ả n trị rủ i r o t ín d ụ n g tạ i c c N H T M 99 3.3.3 Kiến nghị với Bộ, ngành liên quan H o n t h i ệ n h n n ữ a c c q u y đ ịn h p h p l ý l i ê n q u a n đ ế n đ ả m b ả o t iề n v a y , m th ế n o đ ể tr o n g tr n g h ợ p n g â n h n g đ ã th ự c h iệ n đ ú n g c c q u y đ ịn h v ề th ế c h ấ p , c ầ m c ố tà i sả n k h i c h o v a y th ì k h i x lý n ợ , n g â n h n g đ ợ c t o n q u y ề n t r o n g v i ệ c t h a n h l ý tà i s ả n n h ậ n m đ ả m b ả o đ ó đ ể t h u n ợ n h ằ m k h ắ c p h ụ c c c k h ó k h ă n v ề q u y tr ìn h , t h ủ t ụ c v t h i g i a n x l ý tà i s ả n đ ả m b ả o th u h i v ố n v a y n h h iệ n n a y KẾT LUẬN • CHƯƠNG T r o n g c h n g , t c g i ả đ ã đ a m ộ t s ố g i ả i p h p v k i ế n n g h ị c ầ n t h iế t n h ằ m n â n g c a o h i ệ u q u ả h o t đ ộ n g q u ả n trị r ủ i r o t ín d ụ n g t r o n g c h o v a y D N X L , h i ệ u q u ả k in h d o a n h v c c n h ó m g i ả i p h p n h ằ m h o n t h iệ n m ô h ìn h q u ả n trị rủ i r o t i N g â n h n g t h n g m i c ổ p h ầ n Q u â n Đ ộ i - C h i n h n h M ỹ Đ ì n h Đ ể t h ự c h i ệ n đ ợ c t ố t c ô n g t c q u ả n trị r ủ i r o t ín d ụ n g tạ i c c n g â n h n g , b ê n c n h c c v ấ n đ ề v ề c h í n h s c h , đ ịn h h n g t ín d ụ n g , q u y t r ìn h v b ộ m y c ấ p t ín d ụ n g , k i ể m tr a k i ể m s o t , t h e o t c g i ả v ấ n đ ề c ố t l õ i đ ể n â n g c a o h i ệ u q u ả h o t đ ộ n g q u ả n trị r ủ i r o tín d ụ n g c h í n h v ấ n đ ề q u ả n trị n h â n s ự , t r o n g đ ó q u a n t r ọ n g n h ấ t c c k h â u t u y ể n d ụ n g , đ o t o , đ n h g i , b ổ trí c n b ộ v h ệ t h ố n g k i ế m tra g i m s t v i ệ c t h ự c th i c ô n g v i ệ c c ủ a m ỗ i c n h â n t r o n g b ộ m y q u ả n trị v c ấ p t ín d ụ n g 100 KẾT LUẬN T ín d ụ n g đ ố i v i D N X L c h iế m m ộ t p h ầ n h ế t s ứ c q u a n trọ n g tro n g H Đ T D c ủ a M B M ỹ Đ ì n h n ó i r iê n g v h ệ t h ố n g M B n ó i c h u n g C h ín h v ì t h ế v i ê c n â n g c a o h i ệ u q u ả h i ệ u q u ả h o t đ ộ n g q u ả n trị r ủ i r o t ín d ụ n g t r o n g c h o v a y D N X L l m ộ t t r o n g n h ữ n g n h i ệ m v ụ q u a n t r ọ n g t r o n g q u ả n trị đ i ề u h n h c ủ a M B M ỹ Đ ìn h , đ ặ c b iệ t tr o n g b ố i c ả n h n ề n k in h tế V iệ t N a m đ a n g tr o n g q u t r ìn h h ộ i n h ậ p v i c c t h ô n g l ệ q u ố c tế v p h t t r iể n b ề n v ữ n g T h ô n g q u a v i ệ c n g h i ê n c ứ u l ý lu ậ n v th ự c t iê n h o t đ ộ n g q u ả n t n rủ i r o tin d u n g t r o n g c h o v a y tạ i M B M ỹ Đ ì n h , lu ậ n v ă n đ ã h o a n th a n h n h iẹ m v ụ sau ; - T ì m h i ể u l ý lu ậ n c h u n g v ề h i ệ u q u ả h o t đ ộ n g q u ả n trị rủ i r o t ín d ụ n g c ủ a N g â n h n g t h n g m i n ó i c h u n g , tạ i M B M ỹ Đ ì n h n ó i r iê n g - P h â n t í c h t h ự c t r n g h i ệ u q u ả q u ả n trị r ủ i r o t ín d ụ n g đ ố i v i D N X L tạ i M B M ỹ Đ ì n h q u a c c n ă m - 2 , đ n h g i n h ữ n g t h n h t íc h c ũ n g n h n h ữ n g t n tạ i t r o n g c ô n g t c q u ả n trị rủ i r o t ín d ụ n g , p h â n t í c h n g u y ê n n h â n c ủ a n h ữ n g t n tạ i n y - Đ e x u ấ t m ộ t s ố g i ả i p h p n h ă m n â n g c a o h i ệ u q u ả h o t đ ộ n g q u ả n tri rủ i r o t í n d ụ n g t r o n g c h o v a y D N X L tạ i M B M ỹ Đ ì n h , c ù n g m ộ t s ô k i ê n n g h i v i c c B ộ , b a n n g n h c ó liê n q u a n , N g â n h n g N h n c , N g â n h n g T M C P Q u â n Đ ộ i E m x in c h â n th n h c ả m n c c th ầ y c ô , g iả n g v iê n đ ã c u n g câ p c h o e m n h ữ n g k i ế n t h ứ c v ô c ù n g q u ý b u v b ổ í c h t r o n g s u t q u t r ìn h h ọ c tậ p v n g h i ê n c ứ u tạ i t r n g H ọ c V i ệ n N g â n H n g Đ ặ c b i ệ t , e m x i n tr â n t r ọ n g v b i ế t n s ự g i ú p đ ỡ , h n g d ẫ n , c h ỉ b ả o n h i ệ t t ìn h v c h u đ o c ủ a t h â y h n g dẫn - PGS TS Nguyễn Hữu Tài t r o n g q u tr ìn h h o n th n h lu ậ n v ă n n y E m r ấ t m o n g n h ậ n đ ợ c s ự g ó p ý , g i ú p đ ỡ c ủ a c c t h â y c ô p h ả n b i ệ n đ ê đ e ta i đ ợ c h o n t h iệ n v t ố t h n TÀI LIỆU THAM KHẢO T ô N g ọ c H n g (2 0 ), G iả o tr ìn h N g â n h n g th n g m i, N X B T hống K ê, H N ộ i H D iệ u , ( 0 ), H D iệ u , L ê V ă n T ề ( 0 ), Q u ả n tr ị n g â n h àn g, N g â n N X B T hống K ê h n g T h n g m i, N x b T h ốn g kê, T h n h p h ố H C h í M in h P han T hị T hu H (2 0 ), Q u ả n tr ị N g â n h n g th n g m i, N X B T hống K ê , H N ộ i N g u y ễ n M in h K i ề u ( 0 ) , kê, N g h iệ p vụ N g â n h n g h iệ n đ i, tín d ụ n g N x b T h ố n g T h n h p h ố H C h í M in h N g u y ễ n M in h K i ề u ( 0 ) , T ín d ụ n g th â m đ ịn h n g â n h àn g, N X B T h ố n g K ê , H C h í M in h N g u y ễ n T h ị M ù i ( 0 ) Q u ả n trị N g â n h n g t h n g m i, N X B T h ố n g K ê T rần V iế t H o n g , C u n g T rần V iệ t (2 0 ), v T h ị tr n g T i c h ín h , C c N g u yên lý T iề n tệ N g â n h n g N x b T h ố n g k ê , T h n h p h ố H C h í M in h N g u y ễ n V ă n T iế n ( ) , Q u ả n tr ị rủ i r o tr o n g k in h d o a n h n g â n h àn g, N X B T h ố n g K ê , H N ộ i P e te r s R o se (2 0 ), 1 Q u ố c H ộ i, L u ậ t c c 12 Q u ố c H ộ i, L u ậ t s ổ Q u ả n t r ị N g â n h n g th n g m i, t ổ c h ứ c tín d ụ n g , /2 0 /Q H 1 N X B T i c h ín h , H N ộ i L u ật s ố /2 /Q H v ề sử a đ ổ i, b ổ s u n g m ộ t s ổ đ iề u c ủ a L u ậ t c c t ổ c h ứ c t ín d ụ n g 13 N g â n h n g n h n c (2 0 ), Q u y ế t đ ịn h /2 0 /Q Đ - N H N N , 14 N g â n h n g n h n c (2 0 ), Q u y ế t đ ịn h /2 0 /Q Đ - H N ộ i N H N N , H N ộ i