(Luận văn) quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đại tín

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM hi ng K - ep w n lo ad th NGUYỄN THỊ TRÚC DANH yi u yj pl ua al QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI TÍN n va n fu oi m ll nh at Chuyên ngành: Kinh tế tài – Ngân hàng Mã số:60.31.12 z z k jm ht vb gm LUẬN VĂN THẠC SĨ om l.c NGƯỜI HƯỚNG DẪN: GS.TS.NGUYỄN THANH TUYỀN an Lu n va re THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2010 y te th PHẦN MỞ ĐẦU ng Đặt vấn đề: hi ep Ngân hàng thương mại kinh doanh lĩnh vực tiền tệ có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác kinh tế; chịu tác động nhiều nhân tố khách w n quan chủ quan Vì thế, hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại tiềm ẩn lo ad nhiều rủi ro, có rủi ro tín dụng y th Rủi ro tín dụng dẫn đến nợ hạn, nợ xấu điều khó tránh khỏi ngân yi ju hàng kinh doanh lĩnh vực tín dụng Mức thiệt hại nhẹ mà rủi ro tín dụng pl gây ngân hàng không thu hồi lãi vay; nặng không thu hồi an u al vốn lẫn lãi với tỷ lệ cao, làm cho ngân hàng bị lỗ vốn Nếu tình trạng kéo dài mà khơng thể khắc phục ngân hàng bị phá sản, gây hậu n va nghiêm trọng cho kinh tế nói chung hệ thống ngân hàng nói riêng fu ll Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín, tiền thân Ngân hàng thương mại m oi cổ phần nông thôn Rạch Kiến, chuyển đổi mơ hình hoạt động từ tháng năm a nh 2007 Đến nay, sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Đại Tín chưa phát triển, tz hoạt động kinh doanh chủ yếu ngân hàng hoạt động tín dụng Tuy nhiên, qua z thực tế cho thấy, hoạt động tín dụng chưa chun mơn hóa, vấn đề quản trị rủi ht vb ro tín dụng ngân hàng hạn chế k jm Nhận thức tầm quan trọng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động gm kinh doanh ngân hàng, với thực tế hoạt động Ngân hàng thương mại cổ l.c phần Đại Tín, tác giả chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm giải vấn đề sau: an Lu Mục tiêu nghiên cứu đề tài: om mại cổ phần Đại Tín” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn va n Thứ nhất, lý luận chung rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng ngân y a th tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín Qua đó, có đánh giá te Thứ hai, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh, thực trạng quản trị rủi ro re hàng thương mại kết quả, hạn chế nguyên nhân hạn chế quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín ng Thứ ba, đề xuất giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng hi ep Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín Phương pháp nghiên cứu đề tài: w n Phương pháp nghiên cứu sử dụng luận văn phương pháp lo ad vật biện chứng, phương pháp tổng hợp, so sánh, phân tích số liệu, thông tin yi ju tài y th để từ đưa đánh giá, cách giải nhằm làm sáng tỏ mục tiêu đề pl Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài: an u al Đối tượng nghiên cứu đề tài: quản trị rủi ro tín dụng, giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng n va Phạm vi nghiên cứu đề tài: vấn đề quản trị rủi ro tín dụng Ngân fu ll hàng thương mại cổ phần Đại Tín giai đoạn 2007 - 2009 oi m Kết cấu đề tài: a nh Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung đề tài nghiên cứu bao gồm: tz Chương I: Cơ sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng z Ngân hàng thương mại vb ht Chương II: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ k jm phần Đại Tín om Điểm luận văn: l.c Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín gm Chương III: Các giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng an Lu Luận văn đánh giá kết quả, hạn chế nguyên nhân hạn chế quản trị RRTD NHĐT Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao lực va n quản trị RRTD Kết nghiên cứu áp dụng vào thực tế NHĐT y te a th chế, quy trình liên quan đến lĩnh vực tín dụng re NHĐT trình xây dựng, sửa chữa hồn thiện sách, quy CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ng hi ep 1.1 Khái quát rủi ro tín dụng: 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng, rủi ro tín dụng: w n  Tín dụng ngân hàng: ad lo Tín dụng NH quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ NH cho KH y th thời hạn định với khoản chi phí định Tín dụng NH bao yi ju gồm ba nội dung: pl - Có chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang cho người an u al sử dụng - Sự chuyển nhượng mang tính tạm thời hay có thời hạn n va - Sự chuyển nhượng có kèm theo chi phí ll fu  Rủi ro tín dụng: m oi RRTD loại rủi ro phát sinh trình cấp tín dụng NH, biểu a nh thực tế qua việc KH không trả nợ trả nợ khơng hạn cho NH tz Có thể nói, RRTD xuất mối quan hệ mà NH z chủ nợ, mà khách nợ lại không thực không đủ khả thực nghĩa vb ht vụ trả nợ đến hạn RRTD gọi rủi ro khả chi trả rủi ro k jm sai hẹn, loại rủi ro liên quan đến chất lượng hoạt động tín dụng NH gm 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng: an Lu  Rủi ro giao dịch: om loại sau: l.c Nếu vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, RRTD phân chia thành Là hình thức RRTD mà nguyên nhân phát sinh hạn chế va n trình giao dịch xét duyệt cho vay, đánh giá KH Rủi ro giao dịch có ba y te re phận chính, là: a th  Rủi ro lựa chọn: rủi ro có liên quan đến q trình đánh giá phân tích tín dụng, NH lựa chọn phương án vay vốn có hiệu để định ng cho vay hi ep  Rủi ro bảo đảm: rủi ro phát sinh từ tiêu chuẩn đảm bảo như: điều khoản hợp đồng cho vay, loại TSĐB, chủ thể đảm bảo, cách thức đảm bảo w n mức cho vay giá trị TSĐB ad lo  Rủi ro nghiệp vụ: rủi ro liên quan đến công tác quản lý khoản vay hoạt y th động cho vay, bao gồm việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro kỹ thuật xử lý yi ju khoản cho vay có vấn đề pl  Rủi ro danh mục: an u al Là hình thức RRTD mà nguyên nhân phát sinh hạn chế quản lý danh mục cho vay NH, phân chia thành hai loại: rủi ro nội n va rủi ro tập trung ll fu  Rủi ro nội tại: xuất phát từ yếu tố, đặc điểm có, mang tính m oi riêng biệt bên chủ thể vay ngành, lĩnh vực kinh tế Nó xuất a nh phát từ đặc điểm hoạt động đặc điểm sử dụng vốn KH vay vốn tz  Rủi ro tập trung: trường hợp NH tập trung vốn cho vay nhiều z số KH, cho vay nhiều doanh nghiệp hoạt động ngành, lĩnh vb ht vực kinh tế; vùng địa lý định; loại hình l.c om  Ngun nhân từ phía ngân hàng: Có nhóm nguyên nhân dẫn đến rủi ro: gm 1.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng: k jm cho vay có rủi ro cao đầy đủ dẫn đến cho cho vay không hợp lý an Lu - Do thiếu am hiểu thị trường, thiếu thơng tin phân tích thơng tin không n va - Do cán NH thiếu đạo đức nghề nghiệp, yếu trình độ nghiệp vụ y a th  Nguyên nhân từ phía người vay: te doanh nghiệp ngành kinh tế đó,… re - Cho vay liều lĩnh: cho vay NH tập trung cho vay nhiều vào (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn - S dng vay sai mc đích - Do KH vay bị thua lỗ liên tục kinh doanh ng - Chủ doanh nghiệp vay vốn thiếu lực điều hành, lừa đảo, … hi ep  Ngun nhân khách quan có liên quan đến mơi trường hoạt động kinh doanh: w n - Do thiên tai, hỏa hoạn ad lo - Do khủng hoảng suy thoái kinh tế, lạm phát y th - Môi trường pháp lý không thuận lợi,… yi ju 1.1.4 Hậu rủi ro tín dụng gây ra: pl  Đối với ngân hàng: an u al Khi gặp RRTD, NH khơng thu vốn tín dụng cấp lãi cho vay, NH phải trả vốn lãi cho khoản tiền huy động đến hạn, điều làm n va cho NH cân đối việc thu chi Khi khơng thu nợ vịng quay vốn fu ll tín dụng giảm làm NH kinh doanh khơng có hiệu Nếu khoản nợ khơng thu m oi với tỷ lệ cao dẫn đến thua lỗ, chí phá sản khơng có biện tz  Đối với khách hàng: a nh pháp xử lý khắc phục kịp thời z Khi NH gặp rủi ro: tạo không yên tâm KH nên KH không gửi vb ht rút tiền gửi NH Vì thế, khách có nhu cầu xin vay bị hạn chế Việc k jm cho vay NH phần khơng có nguồn vay, phần xử lý thu hồi gm khoản nợ rủi ro nên thời gian đầu tư cho mở rộng tín dụng bị hạn l.c chế dần bị thu hẹp Mặt khác, có vốn, NH lại dè dặt khơng dám mạnh dạn om mở rộng quan hệ với KH nên KH không đáp ứng theo nhu cầu dự án sản tưởng khơng hồn trả nợ làm cho NH bế tắc kinh doanh n va  Đối với kinh tế: an Lu xuất kinh doanh Những KH vay dựa vào lúc NH gặp khó khăn nảy sinh tư y a th gửi tiền vào NH, doanh nghiệp không đáp ứng nhu cầu vốn … làm cho te cá nhân RRTD khiến NH bị thua lỗ bị phá sản, ảnh hưởng đến người re Hoạt động NH liên quan đến hot ng doanh nghip, cỏc ngnh kinh t v (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn kinh t b suy thoỏi, giỏ c tng, sức mua giảm, thất nghiệp tăng, gây rối loạn trật tự xã hội Hơn nữa, phá sản NH kéo theo sụp đỗ hàng loạt ng NH khác, ảnh hưởng xấu đến toàn kinh tế Ngoài ra, RRTD ảnh hưởng hi ep đến kinh tế giới ngày kinh tế quốc gia phụ thuộc vào kinh tế khu vực giới Kinh nghiệm cho ta thấy khủng hoảng tài w n châu Á (1997) khủng hoảng tài Mỹ làm rung lo ad chuyển toàn cầu Mặt khác, mối liên hệ tiền tệ, đầu tư nước phát triển y th nhanh nên RRTD nước ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế nước có yi ju liên quan pl 1.1.5 Đo lường đánh giá rủi ro tín dụng: an u al  Đo lường rủi ro tín dụng: Một số mơ hình áp dụng tương đối phổ biến như: n va  Mơ hình chất lượng 6C: fu ll - Character (Tính cách người vay): thể qua mục đích xin m oi vay rõ ràng, ý định trả nợ nghiêm túc, trung thực việc cung cấp tài liệu liên a nh quan đến tình hình tài chính, có trách nhiệm khoản vay Để xác định tz tính cách NH khảo sát thành tích toán KH khứ, dựa vào z kinh nghiệm NH khác cho vay KH thông qua vb ht trung tâm CIC NHNN NHTM khác trực tiếp vấn KH k jm - Capicity (Năng lực người vay): gm Năng lực pháp lý: đòi hỏi người vay phải có lực pháp luật dân l.c lực hành vi dân Cụ thể: người vay pháp nhân phải có giấy om phép đăng ký kinh doanh, giấy phép hành nghề, có định thành lập, định an Lu bổ nhiệm ban giám đốc, kế toán trưởng, thực hạch toán độc lập, tự chủ tài chính; người vay thể nhân phải 18 tuổi, không mắc bệnh tâm thần va n Khả trả nợ vay KH: người vay có nhu cầu vay vốn để làm y a th điều kiện cho vay NH te có khả vay vốn, đồng thời có khả tạo nguồn để trả nợ thỏa mãn re phải chứng minh lực trả nợ Nu ngi i vay chng t mỡnh (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO ng TS Hồ Diệu (Chủ biên) (2000), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống Kê hi ep TS Hồ Diệu (Chủ biên) (2002), Quản trị ngân hàng, Nhà xuất Thống Kê Trần Văn Gần (2005), “ Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng nâng cao chất w n lượng tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bà Rịa – lo ad Vũng Tàu”, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh y th PGS.TS Trần Huy Hoàng (Chủ biên) (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, yi ju Nhà xuất Lao động xã hội pl TS Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất an u al Thống Kê PGS.TS Nguyễn Thị Mùi (2008), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất n va Tài Chính fu ll Thủy Nguyễn (2009), “ Quỹ bảo lãnh tín dụng có vai trị làm cầu nối doanh m oi nghiệp ngân hàng”, Đầu tư chứng khoán điện tử a nh Nguyễn Đào Tố (2008), “Xây dựng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng từ tz ứng dụng nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu”, Tạp chí Ngân hàng, ( số 5/2008) z GS.TS Lê Văn Tư (2005), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài ht vb Hà Nội k jm 10 Nguyễn Thị Thu Trâm (2007), “Quản trị rủi ro tín dụng Sở giao dịch II Ngân l.c phố Hồ Chí Minh gm hàng công thương Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế thành om 11 Vụ ngân hàng - NHNN, “Vai trò tác dụng việc ứng dụng nguyên kinh tế thị trường “ n y te re 13 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam va 12 Luật Các Tổ chức tín dụng an Lu tắc Basel quản lý nợ xấu hoạt động kinh doanh ngân hàng a th (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn 79 14 Quyt nh 493/2004/Q-NHNN ngy 22 thỏng năm 2005 Ngân hàng Nhà nước định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25 tháng năm 2007 sửa đổi, bổ ng sung định số 493/2004-QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước hi ep 15 Bản cáo bạch Ngân hàng Đại Tín 16 Bảng cân đối kế tốn Ngân hàng Đại Tín năm 2007, năm 2008, năm 2009 w n 17 Báo cáo tình hình hoạt động tín dụng NHĐT năm 2007, năm 2008, năm lo ad 2009 y th 18 Tài liệu nội hoạt động tín dụng Ngân hàng Đại Tín yi ju 19 Sổ tay tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam pl 20 Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Phát triển kinh tế, Tạp chí Thị trường tài – an u al tiền tệ 21 Một số tài liệu khác website: vntrades.com, vneconomy.vn, n va vietinbank.vn, thesaigontimes.vn, cib.vn, … ll fu oi m tz a nh z ht vb k jm l.c gm om an Lu n va y te re a th (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn 80 Ph lc 1: Cơ cấu tổ chức ng ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG hi ep BAN KIỂM SỐT w n KIỂM TOÁN NỘI BỘ ad lo HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC HỘI ĐỒNG - UỶ BAN ju y th VĂN PHÒNG HĐQT yi TỔNG GIÁM ĐỐC pl an u al KHỐI KẾ TỐN TÀI CHÍNH P.KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP P.KẾ TỐN TÀI CHÍNH P.KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRUNG TÂM THANH TỐN KHỐI ĐIỀU HÀNH n va KHỐI KINH DOANH KHỐI CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG P.TỔ CHỨC NHÂN SỰ P.CÔNG NGHỆ THÔNG TIN P.HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ TRUNG TÂM THẺ ll fu KHỐI HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ oi m P.KẾ HOẠCH TỔNG HỢP a nh tz P.PHÁP CHẾ & QUẢN LÝ NỢ z P.PHÁT TRỂN MẠNG LƯỚI l.c P.KINH DOANH TIỀN TỆ & TTQT gm P.KIỂM SOÁT NỘI BỘ k jm P ĐẦU TƯ VÀ QL DỰ ÁN P.MARKETING TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ht P.THẨM ĐỊNH & QL RỦI RO vb P.PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM om an Lu P.KHÁCH HÀNG VIP n va y te re SỞ GIAO DỊCH,CHI NHÁNH & CC CễNG TY THNH VIấN a th (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn 81 Phụ lục 2: Cách xác định giá trị TSĐB (C) ng Loại tài sản đảm bảo Tỷ lệ tối đa hi ep w 100% Tín phiếu kho bạc, vàng, số dư tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm ngoại tệ TCTD 95% n Số dư tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm đồng Việt Nam TCTD ad lo Trái phiếu Chính phủ: y th Có thời hạn từ năm trở xuống 95% - Có thời hạn từ năm đến năm 85% - Có thời hạn cịn lại năm yi ju - pl 80% u al 75% an Thương phiếu, giấy tờ có giá TCTD khác 65% Chứng khoán doanh nghiệp ll 70% fu n va Chứng khoán TCTD khác m 50% Các loại tài sản bảo đảm khác 30% oi Bất động sản (gồm nhà dân cư có giấy tờ hợp pháp và/hoặc bất động sản gắn liền vơi quyền sử dụng đất hợp pháp) tz a nh z ht vb gm - Giá trị thị trường vàng k jm Giá trị TSĐB (C) xác định sở tích số tỷ lệ tối đa nêu với: l.c - Mệnh giá trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc loại giấy tờ có giá TCTD om - Giá trị thị trường chứng khoán doanh nghiệp TCTD khác an Lu - Giá trị TSĐB động sản, bất động sản TSĐB khác ghi hợp đồng bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài n va y te re a th (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn 82 MỤC LỤC ng LỜI CAM ĐOAN hi ep DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU w n PHẦN MỞ ĐẦU .1 lo ad CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI y th yi ju 1.1 Khái quát rủi ro tín dụng: pl 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng, rủi ro tín dụng: u al 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng: .3 an 1.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng: n va 1.1.4 Hậu rủi ro tín dụng gây ra: ll fu 1.1.5 Đo lường đánh giá rủi ro tín dụng: oi m 1.2 Khái quát quản trị rủi ro tín dụng: .12 a nh 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro: 12 tz 1.2.2 Quy trình quản trị rủi ro: .12 z 1.2.2.1 Nhận dạng rủi ro: 12 vb ht 1.2.2.2 Phân tích rủi ro: .12 k jm 1.2.2.3 Đo lường rủi ro: .13 gm 1.2.2.4 Kiểm sốt – phịng ngừa: 13 l.c 1.2.2.5 Tài trợ rủi ro: 13 1.2.3 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng: 13 om 1.2.4 Phương pháp quản trị rủi ro tín dụng: 13 an Lu 1.2.5 Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng: .17 n va 1.3 Những ứng dụng nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu xây dựng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Việt Nam: 17 y te a th 1.3.2 Nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu - định hướng xây dựng mơ hình quản lý rủi ro tín dụng đại : 18 re 1.3.1 Vai trò tác dụng việc ứng dụng nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu hoạt động kinh doanh ngân hàng: .17 (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn 83 1.3.3 Nhng ng dng nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu xây dựng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Việt Nam: .19 ng 1.4 Quản trị rủi ro số nước giới học kinh nghiệm Việt Nam: .22 hi ep 1.4.1 Khủng hoảng tài tồn cầu – Bài học cho Chính phủ hệ thống ngân hàng quản trị rủi ro: 22 w n 1.4.2 Quản trị rủi ro tín dụng số nước giới: 23 ad lo 1.4.3 Bài học kinh nghiệm Việt Nam: .26 y th KẾT LUẬN CHƯƠNG I 27 ju yi CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI TÍN 28 pl u al 2.1 Giới thiệu sơ lược Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín: 28 an 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển: 28 n va 2.1.2 Cơ cấu tổ chức: (xem phụ lục 1) 29 fu ll 2.1.3 Tình hình kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2007 – 2009: 29 m oi 2.2 Tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín giai đoạn 2007 – 2009: 33 a nh tz 2.2.1 Phân tích cấu tín dụng: 33 z 2.2.2 Tình hình nợ hạn, nợ xấu: 37 vb ht 2.2.3 Nguyên nhân dẫn đến nợ hạn, nợ xấu thời gian qua: 39 k jm 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín: .40 gm l.c 2.3.1 Chính sách tín dụng: .40 2.3.2 Giới hạn cấp tín dụng: 40 om 2.3.3 Phân tích tín dụng kiểm tra q trình sử dụng vốn vay: 43 an Lu 2.3.4 Biện pháp bảo đảm tín dụng: 43 n va 2.3.5 Phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng xử lý rủi ro tín dụng: 44 y te 2.3.7 Hoạt động kiểm tra, giám sát tín dụng: .44 re 2.3.6 Xử lý nợ có vấn đề: .44 a th 2.4 Đánh giá kết quả, hạn chế nguyên nhân hạn chế quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín: 45 (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn 84 2.4.1 Kt qu: 45 ng 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế: .45 2.4.2.1 Hạn chế: 45 2.4.2.2 Nguyên nhân hạn chế: 48 hi ep 2.5 Hạn chế quan quản lý hệ thống luật pháp có liên quan đến lĩnh vực tín dụng: 48 w n 2.5.1 Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước: .48 ad lo 2.5.2 Vai trò tra Ngân hàng Nhà nước: 48 ju y th 2.5.3 Hệ thống luật pháp có liên quan lĩnh vực tín dụng cịn bất cập: 49 yi KẾT LUẬN CHƯƠNG II .52 pl an u al CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI TÍN 53 n va 3.1 Chiến lược phát triển định hướng phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín thời gian tới: 53 ll fu 3.1.1 Chiến lược phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín thời gian tới: 53 oi m 3.1.2 Các định hướng phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín: 53 a nh 3.1.2.1 Các định hướng chung: 53 tz z 3.1.2.2 Các định hướng phát triển tín dụng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng điều kiện hội nhập kinh tế: 54 vb ht 3.1.2.2.1 Định hướng phát triển tín dụng: 54 k jm 3.1.2.2.2 Định hướng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng: 54 gm 3.1.3 Các định hướng nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng: 55 l.c 3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng để hạn chế rủi ro: .55 om 3.2.1 Chủ động nguồn vốn huy động: 55 an Lu 3.2.2 Cân đối nguồn vốn (vay – cho vay): .56 3.2.3 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng: 57 va n 3.2.4 Quản lý chặt chẽ đối tượng vay vốn ngân hàng: 60 y a th 3.3.2 Xây dựng quy trình quản trị rủi ro tín dụng: .62 te 3.3.1 Xác lập mơ hình quản trị rủi ro tín dụng: 60 re 3.3 Các giải pháp nâng cao lực quản tr ri ro tớn dng: .60 (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn (Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn(Luỏưn.vn).quỏÊn.trỏằ.rỏằĐi.ro.tưn.dỏằƠng.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĂi.tưn