(Luận văn) giải pháp hạn chế nợ quá hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM hi ep w n lo ad ju y th TRƯƠNG HUỲNH SƠN HẢI yi pl n ua al va n GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN ll fu oi m HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU at nh z z k jm ht vb om PGS.TS BÙI THỊ THANH l.c NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n a Lu n va y te re TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 th t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM hi ep w n lo ad ju y th TRƯƠNG HUỲNH SƠN HẢI yi pl n ua al va n GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN ll fu oi m HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU at nh z z Mã số: 8340101 k jm ht vb Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh (Hướng ứng dụng) om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n n va TS NGUYỄN VĂN DŨNG a Lu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : y te re th TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 t to ng hi LỜI CAM ĐOAN ep w Tôi xin cam đoan đề tài luận văn thạc sĩ: “Giải pháp hạn chế nợ hạn Ngân n lo hàng Thương mại Cổ Phần Á Châu” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, tơi ad y th tự thực trình bày Đề tài chưa công bố công trình ju nghiên cứu tác giả khác Tài liệu tham khảo tác giả trích dẫn tuân yi thủ theo quy định APA, trích dẫn, tài liệu sử dụng minh bạch pl ua al n TP Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2018 va n Tác giả luận văn ll fu oi m at nh Trương Huỳnh Sơn Hải z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th t to ng MỤC LỤC hi ep TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN w n MỤC LỤC lo DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ad y th DANH MỤC CÁC BẢNG ju DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ yi MỞ ĐẦU pl ua al Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu n n va Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, giới hạn nghiên cứu đối tượng khảo sát fu ll Phương pháp nghiên cứu kết nghiên cứu m oi Ý nghĩa khoa học luận văn nh Ý nghĩa thực tiễn luận văn at z Kết cấu đề tài nghiên cứu z vb CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG VÀ NỢ QUÁ HẠN jm ht 1.1 Những vấn đề tín dụng 1.1.1 Khái niệm tổ chức tín dụng, ngân hàng k gm 1.1.2 Khái niệm hoạt động ngân hàng hoạt động cấp tín dụng l.c 1.1.3 Khái niệm khách hàng vay, mục đích vay vốn khách hàng om nhu cầu không cho vay .11 a Lu 1.1.4 Loại cho vay, kỳ hạn nợ, cấu lại thời hạn trả nợ bảo đảm tiền vay n 12 va 1.2 Những vấn đề rủi ro tín dụng 13 th 1.2.2.2 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng .18 y 1.2.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 15 te re 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng 15 n 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng .13 t to ng 1.3 Những vấn đề nợ hạn 24 hi ep 1.3.1 Khái niệm nợ hạn, nợ xấu 24 1.3.2 Phân loại nợ 25 w 1.3.2.1 Nợ nhóm (Nợ đủ tiêu chuẩn) 25 n lo 1.3.2.2 Nợ nhóm (Nợ cần ý) 25 ad 1.3.2.3 Nợ nhóm (Nợ tiêu chuẩn) 26 y th ju 1.3.2.4 Nợ nhóm (Nợ nghi ngờ) 26 yi 1.2.2.5 Nợ nhóm (Nợ có khả vốn) 27 pl 1.4 Những vấn đề trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 28 al n ua 1.4.1 Dự phòng rủi ro, số tiền dự phòng cụ thể, số tiền dự phòng chung 28 va 1.4.2 Bổ sung hoàn nhập số tiền trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 29 n 1.5 Các nghiên cứu trước yếu tố ảnh hưởng đến nợ hạn fu ll khách hàng 29 m oi 1.5.1 Nghiên cứu nước 29 at nh 1.5.1.1 Nghiên cứu Vũ Quang Tùng (2013) 29 z 1.5.1.2 Nghiên cứu Phan Thị Hằng Nga (2017) 30 z 1.5.2 Nghiên cứu nước 32 vb jm ht 1.6 Tóm tắt chương 34 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NỢ QUÁ HẠN CỦA KHÁCH k gm HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 35 2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng nợ hạn số ngân hàng từ năm l.c om 2013 đến năm 2017 35 2.1.2 Thực trạng hoạt động tín dụng số ngân hàng từ năm 2013 đến n a Lu 2.1.1 Môi trường hoạt động ngân hàng 35 y te re 2.1.2.2 Vốn điều lệ số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 38 n 2.1.2.1 Tổng tài sản số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 37 va năm 2017 37 đến năm 2017 39 th 2.1.2.3 Số tiền cho vay khách hàng số ngân hàng từ năm 2013 t to ng 2.1.2.4 Tỷ lệ nợ nhóm đến nợ nhóm số ngân hàng từ năm hi ep 2013 đến năm 2017 40 2.1.2.5 Tỷ lệ nợ xấu số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 41 w 2.1.2.6 Số tiền dự phòng rủi ro cho vay khách hàng số ngân hàng n lo từ năm 2013 đến năm 2017 42 ad 2.1.2.7 Lợi nhuận sau thuế số ngân hàng từ năm 2013 đến năm y th ju 2017 43 yi 2.2 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á pl Châu .44 al n ua 2.3 Phân tích trạng nợ hạn khách hàng Ngân hàng Thương va mại Cổ phần Á Châu .46 n 2.3.1 Phân tích trạng nợ hạn khách hàng Ngân hàng Thương fu ll mại Cổ phần Á Châu 46 m oi 2.3.1.1 Phân tích trạng nợ hạn khách hàng Ngân hàng at nh Thương mại Cổ phần Á Châu .46 z 2.3.1.2 Phân tích tình hình xử lý nợ hạn khách hàng Ngân z hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 47 vb jm ht 2.3.2 Phân tích trạng số yếu tố đề xuất ảnh hưởng đến nợ hạn khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 49 k gm 2.3.2.1 Nhân tố vĩ mô 51 2.3.2.2 Nhân tố ngân hàng 53 l.c om 2.3.2.3 Nhân tố khách hàng .57 a Lu 2.3.3 Kết khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến nợ hạn khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 60 n 2.3.3.3 Kết thống kê mô tả 64 y te re 2.3.3.2 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA 62 n va 2.3.3.1 Kết kiểm định độ tin cậy nhóm nhân tố .61 hàng ACB 65 th 2.4 Nhận xét chung yếu tố ảnh hưởng đến nợ hạn khách t to ng 2.4.1 Nhóm nhân tố ngân hàng – khách hàng 65 hi ep 2.4.1.1 Điểm mạnh 65 2.4.1.2 Điểm yếu 66 w 2.4.2 Nhóm nhân tố vĩ mô 67 n lo 2.4.2.1 Điểm mạnh 67 ad 2.4.2.2 Điểm yếu 67 y th ju 2.5 Tóm tắt chương 68 yi CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ QUÁ HẠN CỦA KHÁCH HÀNG pl TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 69 al n ua 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển ACB 69 va 3.2 Giải pháp hạn chế nợ hạn khách hàng Ngân hàng Thương mại n Cổ phần Á Châu 70 fu ll 3.2.1 Nhóm giải pháp nhân tố ngân hàng 70 m oi 3.2.2 Nhóm giải pháp nhân tố khách hàng 74 at nh 3.3 Một số kiến nghị với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước 77 z 3.4 Tóm tắt chương 78 z n a Lu PHỤ LỤC om PHỤ LỤC l.c PHỤ LỤC gm PHỤ LỤC k PHỤ LỤC jm PHỤ LỤC ht DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vb KẾT LUẬN 79 n va PHỤ LỤC y te re th t to ng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT hi ep w : Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ACB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu BIDV : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam n ABB lo : Trung tâm Thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam CLDVKH : Chất lượng dịch vụ khách hàng CN : Chi nhánh ad CIC ju y th : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam yi CTG pl : Đơn vị tính EIB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam GDP : Tổng sản lượng quốc nội HDB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KLB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long KPI : Chỉ số đo lường hiệu công việc Luật số 47 : QH, 2010, Luật số 47/2010/QH12 Luật tổ chức tín dụng MBB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội MSB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam NHNN : Ngân hàng Nhà nước NPL : Các khoản vay khơng trả nợ PGD : Phịng giao dịch PSNN : Phát sinh nhóm nợ QH : Quốc Hội SCB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SHB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội STB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín TCB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam TCKT : Tổng cục Thống kê n ua al ĐVT n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th t to ng hi : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TSBĐ : Tài sản bảo đảm TT 02 : NHNN, 2013 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại ep TPB w n lo tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc ad sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín y th : NHNN, 2014 Thơng tư số 09/2014/TT-NHNN việc sửa đổi, bổ yi TT 09 ju dụng, chi nhánh ngân hàng nước Hà Nội, tháng năm 2013 pl sung số điều Thông tư số 02/2013/TT-NHNN quy định al n ua phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi va ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ n chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Hà Nội, tháng năm ll m : NHNN, 2016 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định hoạt oi TT39 fu 2014 at nh động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi z khách hàng Hà Nội, tháng 12 năm 2016 : Đồng đô la Mỹ VAMC : Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý tài sản z USD k jm ht vb Tổ chức tín dụng Việt Nam : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam VIB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam VND : Việt Nam đồng VPB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng XLRR : Xử lý rủi ro om l.c gm VCB n a Lu n va y te re th t to ng hi DANH MỤC CÁC BẢNG ep Bảng Số liệu ACB từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: nghìn tỷ đồng) w Bảng Đối tượng khảo sát ACB n lo Bảng Số lượng nhân viên ACB tính đến cuối năm 2017 ad Bảng Số lượng nhân viên tín dụng tính đến cuối năm 2017 số lượng mẫu tác giả y th khảo sát ACB ju yi Bảng 1.1 Bảng xếp hạng đánh giá rủi ro theo Standard & Poor Mood’s 20 pl Bảng 1.2 Tổng quan trụ cột Hiệp ước vốn Basel II 22 al n ua Bảng 1.3 Mơ tả thống kê phân tích Cronbach’s Alpha nhân tố vĩ mô – vi mô ảnh n va hưởng đến nợ xấu ngân hàng thương mại 31 fu Bảng 1.4 Tương quan biến độc lập biến phụ thuộc 33 ll Bảng 2.1 Kiểm định Pearson yếu tố đề xuất ảnh hưởng đến nợ hạn từ năm 2013 m oi đến năm 2017 49 nh at Bảng 2.2 Nguyên tắc xác định cấp độ nợ ACB 54 z Bảng 2.3 Bảng tóm tắt phân tích Cronbach’s Alpha 61 z ht vb Bảng 2.4 Giá trị KMO kiểm định Barlett 63 jm Bảng 2.5 Ma trận xoay nhóm nhân tố 63 k Bảng 2.6 Thống kê giá trị trung bình yếu tố ảnh hưởng đến nợ hạn khách gm hàng 64 om l.c n a Lu n va y te re th t to ng bỏ biến NH4, NH7 Tiếp tục phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố ngân hi ep hàng gồm biến lại bảng sau: Reliability Statistics w N of Alpha Items n Cronbach's lo ad y th 0,630 ju Item-Total Statistics yi Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if pl Scale Mean ua al n Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted va NH1 - Chính sách tín dụng n 10,98 4,232 0,465 0,529 3,159 0,627 0,373 4,512 0,347 0,603 0,247 0,683 ll fu ưu đãi, khuyến khích oi m tín dụng NH2 - Lãi suất cho vay 9,75 9,36 at z giám sát chặt chẽ nh NH6 - Nhân viên tín dụng z 11,30 4,444 k jm ht nhân viên tín dụng vb NH9 - Thái độ phục vụ gm Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ ba giá trị Cronbach’s Alpha if Item om l.c Deleted biến NH9 0,683 lớn giá trị Cronbach’s Alpha 0,630 chứng tỏ biến NH9 ngược xu hướng với biến lại nên loại bỏ biến NH9 Tiếp a Lu tục phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố ngân hàng gồm biến lại n bảng sau: va Items 0,683 th Alpha y N of te re Cronbach's n Reliability Statistics t to ng hi ep Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if w Scale Mean n lo Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted ad y th NH1 - Chính sách tín dụng ju ưu đãi, khuyến khích tín 2,845 0,336 0,769 7,26 1,645 0,674 0,319 6,86 2,375 0,521 0,561 yi dụng 8,48 pl ua al NH2 - Lãi suất cho vay NH6 - Nhân viên tín dụng giám n n va sát chặt chẽ ll fu m Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ tư giá trị Cronbach’s Alpha if Item oi Deleted biến NH1 0,769 lớn giá trị Cronbach’s Alpha 0,683 chứng tỏ nh at biến NH1 ngược xu hướng với biến lại nên loại bỏ biến NH1 Tiếp z tục phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố ngân hàng gồm biến lại z ht vb bảng sau: Alpha Items om l.c 0,769 gm N of k Cronbach's jm Reliability Statistics Item-Total Statistics Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if 0,636 4,04 1,038 0,636 y 0,713 te re th sát chặt chẽ 4,44 n NH6 - Nhân viên tín dụng giám Item Deleted Correlation Item Deleted va Corrected n Scale Deleted NH2 - Lãi suất cho vay a Lu Scale Mean t to ng Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ năm giá trị Cronbach’s Alpha hi ep 0,769 ≥ 0,6 giá trị Item-Total biến lớn 0,3 nên chấp nhận nhóm nhân tố ngân hàng gồm biến NH2 – Lãi suất cho vay NH6 – Nhân viên w tín dụng giám sát chặt chẽ n lo ad Kết luận: Nhóm nhân tố ngân hàng (FN) gồm biến NH2 – Lãi suất cho vay y th NH6 – Nhân viên tín dụng giám sát chặt chẽ ju yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th t to ng Phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố khách hàng hi ep Phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố khách hàng gồm biến KH1, KH2, KH3, KH4, KH5, KH6, KH7, KH8, KH9, KH10 bảng sau: w Reliability Statistics n N of lo Cronbach's ad Alpha 10 ju y th 0,708 Items yi Item-Total Statistics pl Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if n ua al Scale Mean 34,01 22,341 0,685 33,99 23,863 0,509 33,88 22,352 0,731 0,626 35,56 30,633 -0,176 0,796 0,698 0,631 0,662 n n va y te re th hồ sơ tín dụng khách hàng 0,287 a Lu KH9 - Hiểu điều khoản 27,081 om khách hàng vay vốn 35,25 l.c KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng 0,703 25,046 gm khách hàng 0,281 34,52 k KH7 - Thời gian vay vốn 0,659 24,182 jm KH6 - Số tiền vay khách hàng 0,549 33,80 ht kinh doanh khách hàng 0,717 vb KH5 - Nghề nghiệp/ngành nghề 0,207 z hàng 25,840 z KH4 - Thái độ trả nợ khách 0,679 at cho khoản vay 34,85 nh KH3 - Giá trị tài sản đảm bảo 0,415 oi khách hàng 25,096 m KH2 - Thu nhập/Lợi nhuận 34,03 ll khách hàng với ACB fu KH1 - Thời gian quan hệ tín dụng Item Deleted Correlation Item Deleted n va Deleted t to ng KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm hi ep bảo số tiền vay vốn khách 34,01 23,028 0,619 0,644 hàng w n lo Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ giá trị Cronbach’s Alpha if ad Item Deleted biến KH2, KH9 lớn giá trị Cronbach’s Alpha 0,708 y th ju chứng tỏ biến KH2, KH9 ngược xu hướng với biến lại nên loại yi bỏ biến KH2, KH9 Tiếp tục phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố khách pl al hàng gồm biến lại bảng sau: Items oi m ll 0,802 fu Alpha n N of va Cronbach's n ua Reliability Statistics Item-Total Statistics Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted at Scale z nh Scale Mean z 28,50 20,420 0,310 29,23 22,854 0,255 0,811 27,99 18,305 0,687 0,752 0,574 0,771 0,819 n va y te re hàng 19,809 n KH6 - Số tiền vay khách 27,78 a Lu kinh doanh khách hàng 0,786 om KH5 - Nghề nghiệp/ngành nghề 0,468 l.c hàng 20,402 gm KH4 - Thái độ trả nợ khách 28,01 k cho khoản vay jm KH3 - Giá trị tài sản đảm bảo ht khách hàng với ACB vb KH1 - Thời gian quan hệ tín dụng th t to ng KH7 - Thời gian vay vốn hi 27,97 19,337 0,553 0,773 27,86 18,833 0,662 0,757 27,99 18,759 0,643 0,759 ep khách hàng KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng w khách hàng vay vốn n lo KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm ad bảo số tiền vay vốn ju y th khách hàng yi Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ hai giá trị Cronbach’s Alpha if Item pl al Deleted biến KH4, KH5 lớn giá trị Cronbach’s Alpha 0,803 chứng tỏ n ua biến KH4, KH5 ngược xu hướng với biến lại nên loại bỏ va biến KH4, KH5 Tiếp tục phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố khách hàng n gồm biến lại bảng sau: fu Items at z 0,838 nh Alpha oi N of m Cronbach's ll Reliability Statistics z Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if 0,410 0,849 21,14 13,564 0,603 0,813 21,34 12,235 0,730 0,786 21,32 13,224 0,568 0,820 n n va y te re th khách hàng 14,577 a Lu KH7 - Thời gian vay vốn 21,36 om hàng Item Deleted Correlation Item Deleted l.c KH6 - Số tiền vay khách gm bảo cho khoản vay k KH3 - Giá trị tài sản đảm jm dụng khách hàng với ACB ht Scale Mean Deleted KH1 - Thời gian quan hệ tín vb Item-Total Statistics t to ng KH8 - Số lượng tổ chức tín hi ep dụng khách hàng vay vốn w 21,22 12,909 0,665 0,801 21,34 12,450 0,712 0,790 KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn n lo khách hàng ad Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ ba giá trị Cronbach’s Alpha if Item y th ju Deleted biến KH1 0,849 lớn giá trị Cronbach’s Alpha 0,838 chứng tỏ yi biến KH1 ngược xu hướng với biến lại nên loại bỏ biến KH1 Tiếp pl bảng sau: n ua al tục phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố khách hàng gồm biến cịn lại Items oi m 0,849 ll Alpha fu N of n Cronbach's va Reliability Statistics nh at Item-Total Statistics Scale z Scale Mean Cronbach's Item-Total Alpha if z Corrected 0,829 17,16 9,051 0,750 0,792 17,14 10,145 0,539 17,03 9,710 0,669 va n 0,815 y te re vốn 0,850 n KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay a Lu khách hàng 0,614 om KH7 - Thời gian vay vốn 10,247 l.c hàng 16,95 gm KH6 - Số tiền vay khách k bảo cho khoản vay Item Deleted Correlation Item Deleted jm KH3 - Giá trị tài sản đảm ht Deleted Variance if vb if Item th t to ng KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản hi 17,16 ep đảm bảo số tiền vay vốn 9,257 0,728 0,799 khách hàng w Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ tư giá trị Cronbach’s Alpha if Item n lo Deleted biến KH7 0,850 lớn giá trị Cronbach’s Alpha 0,849 chứng tỏ ad biến KH7 ngược xu hướng với biến lại nên loại bỏ biến KH7 Tiếp y th ju tục phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố khách hàng gồm biến lại yi bảng sau: n ll fu 0,850 va Items n Alpha ua N of al Cronbach's pl Reliability Statistics oi m Item-Total Statistics Scale Mean Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Correlation Item Deleted z Deleted at nh if Item Scale z 5,535 0,765 0,775 12,81 6,073 0,676 0,815 12,94 5,675 0,748 om y th lại bảng sau: te re KH3 Tiếp tục phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố khách hàng gồm biến n chứng tỏ biến KH3 ngược xu hướng với biến lại nên loại bỏ biến va Item Deleted biến KH3 0,855 lớn giá trị Cronbach’s Alpha 0,850 n Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ năm giá trị Cronbach’s Alpha if 0,783 a Lu số tiền vay vốn khách hàng 12,94 l.c KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo 0,855 gm khách hàng vay vốn 0,572 k KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng 6,687 jm KH6 - Số tiền vay khách hàng 12,73 ht cho khoản vay vb KH3 - Giá trị tài sản đảm bảo t to ng Reliability Statistics hi ep N of Alpha Items Cronbach's w n 0,855 lo ad Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if ju y th Scale Mean yi Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted pl 8,53 3,061 0,748 0,778 8,40 3,358 0,696 0,827 3,142 0,740 0,785 n hàng ua al KH6 - Số tiền vay khách va KH8 - Số lượng tổ chức tín n 8,53 at z khách hàng nh đảm bảo số tiền vay vốn oi KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản m vốn ll fu dụng khách hàng vay z vb Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ sáu giá trị Cronbach’s Alpha ht jm 0,855 ≥ 0,6 giá trị Item-Total biến lớn 0,3 nên chấp nhận k nhóm nhân tố khách hàng gồm biến KH6 – Số tiền vay khách hàng KH8 gm – Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn KH10 – Tỷ lệ giá trị tài om l.c sản đảm bảo số tiền vay vốn khách hàng a Lu Kết luận: Nhóm nhân tố khách hàng (FK) ảnh hưởng đến nợ hạn khách n hàng gồm biến KH6 – Số tiền vay khách hàng, KH8 – Số lượng tổ chức n y te re số tiền vay vốn khách hàng va tín dụng khách hàng vay vốn KH10 – Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo th t to ng PHỤ LỤC hi ep PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ QUÁ HẠN CỦA KHÁCH HÀNG w n lo KMO and Bartlett's Test ad Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling y th 0,800 ju Adequacy Approx Chi-Square yi Bartlett's Test of pl ua al Sphericity 1013,45 df 21 n 0,000 n va Sig ll fu oi m Communalities Initial Extraction nh 1,000 VM5 - Tỷ lệ lạm phát 1,000 NH2 - Lãi suất cho vay 1,000 0,691 1,000 0,697 1,000 0,782 1,000 0,609 1,000 0,788 k om l.c n a Lu KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản y te re th Extraction Method: Principal Component Analysis n khách hàng va đảm bảo số tiền vay vốn gm dụng khách hàng vay vốn jm KH8 - Số lượng tổ chức tín ht hàng vb KH6 - Số tiền vay khách 0,872 z giám sát chặt chẽ 0,859 z NH6 - Nhân viên tín dụng at VM4 - Tỷ lệ thất nghiệp t to ng Total Variance Explained hi ep Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Extraction Sums of Squared w Component % of Cumulative Variance % n lo Total ad 4,013 1,286 0,564 8,055 0,396 5,663 0,318 4,537 0,238 3,400 97,344 0,186 2,656 100,000 % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 57,322 57,322 4,013 57,322 57,322 3,432 49,028 49,028 18,367 75,689 1,286 18,367 75,689 1,866 26,661 75,689 ju y th Total yi 83,744 pl ua al 89,407 93,944 n n va ll fu oi m Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa nh at Component 0,786 om a Lu 0,723 n 0,730 VM4 - Tỷ lệ thất nghiệp 0,594 0,711 th a components extracted y Extraction Method: Principal Component Analysis te re 0,582 n VM5 - Tỷ lệ lạm phát va khách hàng vay vốn 0,823 l.c KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng gm chặt chẽ 0,865 k NH6 - Nhân viên tín dụng giám sát jm NH2 - Lãi suất cho vay ht số tiền vay vốn khách hàng vb KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo 0,869 z KH6 - Số tiền vay khách hàng z t to ng Rotated Component Matrixa hi ep Component w n KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo lo 0,860 ad số tiền vay vốn khách hàng 0,846 y th KH6 - Số tiền vay khách hàng ju NH6 - Nhân viên tín dụng giám sát 0,827 yi chặt chẽ pl 0,785 ua al NH2 - Lãi suất cho vay KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng n 0,777 0,916 ll fu VM5 - Tỷ lệ lạm phát n va khách hàng vay vốn 0,905 oi m VM4 - Tỷ lệ thất nghiệp Extraction Method: Principal Component Analysis nh at Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a z a Rotation converged in iterations z k jm Matrix ht vb Component Transformation 0,887 0,461 -0,461 0,887 n y te re Kaiser Normalization n Rotation Method: Varimax with va Component Analysis a Lu Extraction Method: Principal om l.c gm Component Cronbach’s Alpha giá trị KMO = 0,800 ≥ 0,5 Sig = 0,000 ≤ 0,05 nên chấp th Sau phân tích nhân tố EFA nhân tố cịn lại sau thực phân tích t to ng nhận giá trị phân tích nhân tố EFA nhân tố giá trị Rotated hi ep biến lớn 0,5 nhân tố ảnh hưởng đến nợ hạn khách hàng gồm nhóm là: w  Nhóm nhân tố ngân hàng – khách hàng (FNK) gồm biến KH10 – Tỷ lệ n lo giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn khách hàng, KH6 – Số tiền ad vay khách hàng, NH6 – Nhân viên tín dụng giám sát chặt chẽ, NH2 – Lãi y th ju suất cho vay KH8 – Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn yi  Nhóm nhân tố vĩ mơ (FV) gồm biến VM5 – Tỷ lệ lạm phát VM4 – pl Tỷ lệ thất nghiệp n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th t to ng PHỤ LỤC hi ep THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ w QUÁ HẠN CỦA KHÁCH HÀNG n lo ad Thống kê mơ tả nhóm nhân tố ngân hàng – khách hàng ju y th Descriptive Statistics yi pl Std Minimum Maximum Mean Deviation ua al N n FNK - Nhóm nhân tố ngân hàng - 250 4,24 Minimum Maximum Mean 0,808 n va khách hàng fu Valid N (listwise) 250 ll oi m nh at Descriptive Statistics z z KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm k 250 250 4,20 250 4,44 0,844 250 4,04 1,019 250 4,33 0,951 hàng y th 250 te re Valid N (listwise) n khách hàng vay vốn va KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng n NH2 - Lãi suất cho vay 1,002 a Lu chặt chẽ 0,983 om NH6 - Nhân viên tín dụng giám sát 4,20 l.c KH6 - Số tiền vay khách hàng Deviation gm bảo số tiền vay vốn khách Std jm ht vb N t to ng Thống kê mơ tả nhóm nhân tố vĩ mơ hi ep Descriptive Statistics w n N Minimum Maximum Std Mean lo Deviation ad 3,34 0,892 250 yi Valid N (listwise) 250 ju mô y th FV - Nhóm nhân tố vĩ pl ua al Descriptive Statistics n 250 3,35 0,933 3,33 0,981 oi Valid N (listwise) m 250 Std Deviation ll VM5 - Tỷ lệ lạm phát Mean fu 250 n VM4 - Tỷ lệ thất nghiệp Minimum Maximum va N at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re th