1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÍNDỤNG VÀ RỦI RO THANH KHOẢNCỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ỞVIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009 - 2018 10598371-1944-003738.htm

77 5 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Mối Quan Hệ Giữa Rủi Ro Tín Dụng Và Rủi Ro Thanh Khoản Của Ngân Hàng Thương Mại Ở Việt Nam Giai Đoạn 2009 - 2018
Tác giả Võ Yến Anh
Người hướng dẫn Ths. Trần Thị Vân Trà
Trường học Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh
Chuyên ngành Tài Chính - Ngân Hàng
Thể loại khóa luận tốt nghiệp
Năm xuất bản 2019
Thành phố TP. Hồ Chí Minh
Định dạng
Số trang 77
Dung lượng 412,61 KB

Nội dung

Ngày đăng: 06/05/2022, 22:38

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Bảng 3.2: Tóm tắt các biến dùng trong mô hình - MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÍNDỤNG VÀ RỦI RO THANH KHOẢNCỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ỞVIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009 - 2018 10598371-1944-003738.htm
Bảng 3.2 Tóm tắt các biến dùng trong mô hình (Trang 39)
Hình 4.1: Biến động tỷ lệ nợ xấu và rủi ro tín dụng giai đoạn 2009-2014 - MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÍNDỤNG VÀ RỦI RO THANH KHOẢNCỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ỞVIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009 - 2018 10598371-1944-003738.htm
Hình 4.1 Biến động tỷ lệ nợ xấu và rủi ro tín dụng giai đoạn 2009-2014 (Trang 43)
Hình 4.2: Biến động rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng giai đoạn 2009-2014 Nhìn chung có thể thấy mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản có biến động cùng chiều với nhau trong các giai đoạn nghiên cứu - MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÍNDỤNG VÀ RỦI RO THANH KHOẢNCỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ỞVIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009 - 2018 10598371-1944-003738.htm
Hình 4.2 Biến động rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng giai đoạn 2009-2014 Nhìn chung có thể thấy mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản có biến động cùng chiều với nhau trong các giai đoạn nghiên cứu (Trang 45)
Hình 4.3: Rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng ở NHTM Vietcombank và Kiên Long Khi xem xét mối quan hệ giữa RRTK và RRTD của một số ngân hàng cụ thể ở Việt Nam, hai loại rủi ro này có chiều hướng tác động không đồng nhất qua các năm - MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÍNDỤNG VÀ RỦI RO THANH KHOẢNCỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ỞVIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009 - 2018 10598371-1944-003738.htm
Hình 4.3 Rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng ở NHTM Vietcombank và Kiên Long Khi xem xét mối quan hệ giữa RRTK và RRTD của một số ngân hàng cụ thể ở Việt Nam, hai loại rủi ro này có chiều hướng tác động không đồng nhất qua các năm (Trang 46)
Qua bảng số liệu cho thấy, cấu trúc tài trợ có giá trị trung bình là 81.9%, giá trị DLT thấp nhất là 0.828285 và cao nhất là 0.9856832 thể hiện nguồn thu của ngân hàng vẫn tập trung chủ yếu là từ hoạt động tiền gửi khách. - MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÍNDỤNG VÀ RỦI RO THANH KHOẢNCỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ỞVIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009 - 2018 10598371-1944-003738.htm
ua bảng số liệu cho thấy, cấu trúc tài trợ có giá trị trung bình là 81.9%, giá trị DLT thấp nhất là 0.828285 và cao nhất là 0.9856832 thể hiện nguồn thu của ngân hàng vẫn tập trung chủ yếu là từ hoạt động tiền gửi khách (Trang 49)
Hình trái là kết quả của phản ứng của rủi ro thanh khoản (LR) với cú sốc của rủi ro tín dụng (CR) - MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÍNDỤNG VÀ RỦI RO THANH KHOẢNCỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ỞVIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009 - 2018 10598371-1944-003738.htm
Hình tr ái là kết quả của phản ứng của rủi ro thanh khoản (LR) với cú sốc của rủi ro tín dụng (CR) (Trang 52)
4.5. ước lượng mô hình hồi quy theo phương pháp Pooled OLS, FEM, REM Bảng 4.6: ước lượng mô hình hồi quy - MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÍNDỤNG VÀ RỦI RO THANH KHOẢNCỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ỞVIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009 - 2018 10598371-1944-003738.htm
4.5. ước lượng mô hình hồi quy theo phương pháp Pooled OLS, FEM, REM Bảng 4.6: ước lượng mô hình hồi quy (Trang 53)
Nguồn: Kết quả được tính toán từ phần mềm Stata, chi tiết tại hình 4.9 - MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÍNDỤNG VÀ RỦI RO THANH KHOẢNCỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ỞVIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009 - 2018 10598371-1944-003738.htm
gu ồn: Kết quả được tính toán từ phần mềm Stata, chi tiết tại hình 4.9 (Trang 57)

TRÍCH ĐOẠN

Nguồn dữ liệu Mô hình tự hồi quy vector bảng (panel VAR) Mô hình nghiên cứu

Thực trạng rủi ro tín dụng

Mối quan hệ rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản ở một số ngân hàng Ước lượng mô hình hồi quy theo phương pháp Pooled OLS, FEM,

Đối với Ngân hàng Nhà nước

Đối với công tác quản lý NHTM

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w