Nghiên cứu được thu thập từ dữ liệu thứ cấp được công bố trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo thường niên của 30 NHTM VN giai đoạn 2009- 2018 được niêm yết trên các sàn chứng khoán HOSE, HNX và sàn OTC. Bên cạnh đó, tác giả lấy số liệu vĩ mô theo số liệu cung cấp trên website NHNN Tổng cục thống kê và World Bank.
3.2. Mô hình ước lượng sử dụng
Để cung cấp mô tả đầy đủ về mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng, bài nghiên cứu này sẽ dựa trên hai phương pháp. Trước tiên, tôi sẽ dùng mô hình panel VAR xem xét tác động trễ của hai biến rủi ro này dựa trên kiểm định đồng liên kết (co-intergration test) để kiểm tra mối quan hệ này có biến động cùng nhau trong dài hạn. Đặc biệt có kiểm định nhân quả (Causality analysis) được sử dụng để kiểm chứng chiều hướng tác động của các cặp biến và phản ứng đẩy (Impulse response) đánh giá được dao động của từng biến dưới cú sốc của một biến là đặc trưng của mô hình panel VAR.
Tuy nhiên, để bổ sung thêm tính thuyết phục của mối quan hệ giữa hai rủi ro này, cuối cùng bài đưa ra thêm phương pháp hồi quy bảng OLS, FEM và REM phù hợp hơn với mô hình đề bài đưa ra. Mô hình này sử dụng thêm các biến phụ thuộc để đo lường tác động của biến giải thích và tự tương quan là vấn đề trong mô hình này cần giải quyết nhưng phương pháp này lại có ưu điểm là khả năng loại bỏ tốt đối với các yếu tố phương sai thay đổi và dễ dàng xây dựng, kiểm định những vấn đề phức tạp, xem như đây là mô hình hiệu quả về mặt kĩ thuật.