Imbierowicz & Rauch (2014) dựa vào NHTM Mỹ trong giai đoạn 1998 đến 2010
(chia thành 2 khoảng thời gian là trước khủng hoảng và sau khủng hoảng) nghiên cứu mối liên hệ giữa RRTK và RRTD và liệu rằng nó có ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của ngân hàng hay không? Sử dụng mô hình hồi quy logistic đa biến, bên cạnh đó, hạn chế của bài nghiên cứu chưa xem xét đến các biến vĩ mô và thiếu nhìn tổng quan trong toàn bộ giai đoạn ổn định. Kết quả cho thấy không có mối quan hệ giữa tương
quan RRTK và RRTD tại các NHTM ở Mỹ. Tuy nhiên, tác giả chỉ ra rằng cả hai rủi ro này có tác động cộng hưởng làm gia tăng hoặc giảm khả năng vỡ nợ của ngân hàng.
Dermine (1986) nghiên cứu mối quan hệ giữa lãi suất huy động, lãi suất cho vay và
mức tối ưu của vốn ngân hàng thông qua mô hình Klein Monti (K-M). Tác giả chỉ ra rằng các khoản vay không thể hoàn trả là nguyên nhân làm giảm dòng tiền và cả khấu hao dẫn đến rủi ro tín dụng tăng kéo theo làm tăng rủi ro thanh khoản nếu xảy ra biến động kinh tế và lợi nhuận thu được nhỏ hơn chi phí. Do đó, RRTK và RRTD có sự tương quan dương.
Iyer & Puri (2008) nghiên cứu về sự hiệu quả của bảo hiểm tiền gửi, vai trò liên kết
xã hội với người gửi tiền ảnh hưởng đến xu hướng hành vi trong cuộc khủng hoảng bằng mô hình prohit và mô hình cox. Sử dụng dữ liệu được thu thập từ tất cả các giao dịch của người gửi tiền trong giai đoạn 1/2000 đến 1/2002, do đó có thể bị thiếu thông tin cá nhân nên chưa đảm bảo được tính chính xác. Ngoài ra thêm một hạn chế của nghiên cứu là chỉ tập trung vào một ngân hàng và chưa xét đến các chỉ số kinh tế vĩ mô khác. Kết quả cho thấy sự giảm sút thanh khoản đến từ tài sản mang nhiều rủi ro như chứng khoán, bất động sản... và nhu cầu thanh khoản không ổn định được xem xét trên sự hành vi bộc phát của người gửi tiền gây ra hiện tượng rút tiền đột ngột. Do đó, RRTK có quan hệ đồng biến với RRTD và đều cùng gây sự mất cân bằng đối với hoạt động ngân hàng.
Diamond & Rajan (2001) nghiên cứu về rủi ro thanh khoản và sự khủng hoảng tài
chính đã cho thấy các ngân hàng thực hiện các khoản vay cho người khó khăn, thanh khoản kém để tăng cường dòng tín dụng. Mặc dù ngân hàng có thể chuyển đổi tài sản thanh khoản thành tiền gửi không kì hạn nhưng không có sự tương quan cơ bản giữa nhu cầu đối với thanh khoản của người gửi tiền có thể đến vào thời điểm khủng hoảng và buộc phải thanh lý, bán tháo tài sản kém thanh khoản. Kết quả cho thấy nhu cầu thanh khoản của người cho vay sẽ tạo ra rủi ro thanh khoản cho người có nhu cầu sử dụng vốn nếu họ đột nhiên rút tiền cho mục đích thanh khoản khác.
Nikomaram, Taghavi, Diman (2013) nghiên cứu mối quan hệ RRTK và RRTD ở
các ngân hàng Iran bao gồm tất cả ngân hàng tư nhân và chính phủ trong giai đoạn 2005-2012. Có thể nói, bài nghiên cứu chỉ có 3 biến phụ thuộc và chỉ sử dụng mô hình OLS nên chưa có tính thuyết phục. Kết quả mối tương quan Pearson đã đưa ra quan hệ
tích cực và có ý nghĩa giữa RRTK & RRTD, trong đó quy mô cũng có tác động đến cả hai rủi ro nhưng chúng không có mối quan hệ giữa sự hỗ loạn tài chính và loại hình sở hữu với nhân tố rủi ro. Do đó, khi RRTK gia tăng cũng sẽ làm gia tăng RRTD và không có chịu tác động của khủng hoảng tài chính và cấu trúc sở hữu.
Foos và cộng sự (2010) sử dụng data từ Bankscope từ hơn 10,000 ngân hàng tư nhân
trong giai đoạn 1997-2005 để xem xét tăng trưởng cho vay ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng thông qua ba giả thuyết về mối quan hệ giữa tăng trưởng cho vay trong qua khứ và tổn thất cho vay, lợi nhuận ngân hàng và khả năng thanh toán. Tác giả đưa ra rằng khi hoạt động cho vay của ngân hàng phát triển mạnh sẽ kéo theo thiệt hại tín dụng trong tương lai gần, cũng như tác động đến thu nhập từ lãi và tỉ lệ vốn bị giảm. Từ đó, những tổn thất được tích luỹ phát sinh ra rủi ro, đặc biệt là tình trạng thanh khoản. Tuy nhiên nghiên cứu chỉ tập trung vào 14 nước lớn và dễ phục hồi sau khủng hoàng nên không có cái nhìn toàn diện của nền kinh tế và giai đoạn nghiên cứu khá ngắn.
Acharya và cộng sự (2009) tập trung nghiên cứu vào ảnh hưởng của khủng hoảng tài
chính đối với ngân hàng khi lựa chọn nắm giữ tài sản lưu động. Khi khủng hoảng xảy ra, một lượng ngân hàng thất bại nắm giữ những tài sản rủi ro với khả năng cầm cố tài hạn chế và bán ra thị trường với mức giá thấp. Trong khi đó, các ngân hàng tồn tại nắm giữ nhiều tiền làm gia tăng khả năng thanh khoản nhưng lại dùng cho việc mua các tài sản rủi ro trên dẫn đến sự thiếu hiệu quả trong thị trường tín dụng. Do đó, có thể thấy được RRTK và RRTD có mối quan hệ trái ngược nhau.