Võ Xuân Vinh & Mai Xuân Đức (2017) đã sử dụng các phương pháp hồi quy OLS,
FEM, REM cho dữ liệu bảng bao gồm 35 NHTM Việt Nam giai đoạn 2009-2015 để nghiên cứu sở hữu nước ngoài đến rủi ro thanh khoản.Theo đó, giai đoạn nghiên cứu khá ngắn so với các nước phát triển có hệ thống tài chính và số quan sát khá ít nếu chia nhỏ theo quy mô. Kết quả được đưa ra rủi ro thanh khoản giảm khi sở hữu nước ngoài càng cao, bên cạnh đó, RRTK và RRTD năm trước có quan hệ cùng chiều với RRTK năm hiện tại. Trong bối cạnh Việt Nam, hoạt động tín dụng là chủ yếu nên có tỷ lệ nợ xấu cao làm giảm lợi nhuận, các ngân hàng buộc giảm bớt tài sản thanh khoản và vay nhiều hơn từ đó, rủi ro thanh khoản cũng sẽ tăng lên.
Mai Thị Phương Thuý (2019) đưa ra nghiên cứu mới nhất về mối quan hệ cùng
chiều giữa RRTK và RRTD trong việc mất khả năng thanh toán của ngân hàng thương mại tại Việt Nam bằng dữ liệu thứ cấp của 9 NHTM từ Bankscope trong giai đoạn 2007-2017. Có thể thấy rằng số liệu quan sát ít, chủ yếu tập trung là các ngân hàng lớn và được niêm yết nên thiếu cái nhìn chung của toàn bộ ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Từ nghiên cứu, tác giả cho rằng có sự tồn tại mối quan hệ cùng chiều giữa RRTK và RRTD. Bên cạnh đó, những yếu tố ngoại sinh của mô hình chỉ ra những tài sản rủi ro của ngân hàng không đảm bảo tính thanh khoản cho nền kinh tế và cả hai loại rủi ro đó đều cùng nhau tác động tiêu cực đến sự mất cân bằng và khả năng thanh toán cho ngân hàng.
2.3. Tính mới của đề tài
Hiện nay vẫn còn khá ít các nghiên cứu liên quan đến mối quan hệ RRTK và RRTD đối với các NHTM Việt Nam, dữ liệu nghiên cứu được tác giả cập nhật mới hơn, cụ thể dữ liệu nghiên cứu được tác giả thu thập dựa trên BCTC trong giai đoạn 2009-2018 so với các tác trước. Bên cạnh đó, tác giả sẽ thêm biến đa dạng hoá thu nhập (HHI) để xem xét liệu rằng khi các ngân hàng thực hiện đa dạng hoá có gia tăng hay giảm rủi ro, và phân loại theo từng loại quy mô các NHTM tại Việt Nam hiện nay.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 •
Mục tiêu của Chương này là nghiên cứu khung lý thuyết về rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản cũng như mối quan hệ của cả hai rủi ro đó giúp ta có cái nhìn rõ nét hơn về bản chất của đề tài nghiên cứu. Chương này đã trình bày cụ thể một số lý thuyết về mối quan hệ của rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản là lý thuyết trung gian cổ điển và mở rộng dựa trên tiếp cận mô hình tổ chức công nghiệp. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng sơ lược các công trình nghiên cứu trước để chứng minh rằng có sự tồn tại một mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng.
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Giới thiệu
Việc xem xét mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản là vấn đề cần thiết để các nhà quản lí ngân hàng cũng như Nhà nước có thể đưa ra các hướng đi phù hợp để có thể hạn chế rủi ro cho các NHTM. Vì vậy, nghiên cứu dựa trên nghiên cứu thực nghiệm trước đây cho việc xây dựng mô hình mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản phù hợp với nền kinh tế Việt Nam. Chương này tiến hành thực hiện phân tích phương pháp và mô hình cũng như các biến sẽ sử dụng trong nghiên cứu.