1341 quản lý danh mục tín dụng doanh nghiệp theo mức độ rủi ro khách hàng tại NHTM CP ngoại thương VN luận văn thạc sĩ kinh tế (FILE WORD)

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TẠO Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -^^ Nguyên Thị Thanh Huyên QUẢN LÝ DANH MỤC TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP THEO MỨC ĐỌ RỦI RO KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Hà Nội, năm 2010 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TẠO Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -^^ Nguyên Thị Thanh Huyên QUẢN LÝ DANH MỤC TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP THEO MỨC Độ RỦI RO KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính- Ngân hàng Mã số : 60 31 12 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Thị Hồng Hạnh Hà Nội,năm 2010 DANH MỤC CÁC CHỮ VIET TẮT LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Huyền Viet tắt Nội dung NHNT Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHNN Ngân hàng nhà nước NHTW Ngân hàng Trung ương TCTD Tổ chức tín dụng DMTD Danh mục tín dụng XHTD Xep hạng tín dụng CPM Credit Portfolio Management- Quản lý danh mục tín dụng KH Khách hàng HĐQT Hội đồng quản trị DN Doanh nghiệp QLRR Quản lý rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng Bảng Tã Nội dung So sánh phân bổ nguồn lực quản lý RRTD NHTM Việt Trang ^23 Nam giới 1Ã Tình hình thực kế hoạch tín dụng năm 2009 10 H DANH MỤC BẢNG, BIEU ĐỒ, SƠ ĐỒ Nội dung văn NHNN liên quan đến hoạt động đánh giá khách hàng quản lý danh mục tín dụng Bảng NHTM H TT TT Các quy định hoạt động tín dụng NHNT Phân bổ điêm tài phi tài Bảng xếp hạng, phân loại nợ doanh nghiệp thông 14 18 18 thường TT Ngành nghề kinh doanh 20 khách hàng dư nợ lớn H 31/12/2009 TT TT TT Tình hình quan hệ tín dụng theo loại hình doanh nghiệp 2009 lĩ Dư nợ tỷ lệ nợ xấu hệ thống TCTD Việt Nam 16 Ngành nghề kinh doanh 20 KH DN có dư nợ xấu lớn 16 31/12/2009 2.10 XHTD 20 khách hàng doanh nghiệp dư nợ lớn 17 Tã Quy trình quản lý danh mục tín dụng 15 Biểu Nội dung Trang H Tổng dư nợ tốc độ tăng trưởng tín dụng 2004- 2009 ^37 Dư nợ tín dụng DN theo ngành kinh tê 2004- 2009 lõ ~ĩã Tỷ trọng dư nợ tín dụng DN theo ngành kinh tê 31/12/2009 lõ H Tỷ trọng2.dưBiểu nợ theo đồ loại hình doanh nghiệp từ 2004- 2008 12 H Tỷ trọng dư nợ số lượng KH doanh nghiệp theo khu vực đầu 13 tư 2009 H Tỷ trọng dư nợ khách hàng doanh nghiệp theo kỳ hạn năm 14 2008-2009 H Tỷ lệ nợ xấu NHNT 2004- 2009 15 H Nhóm nợ theo dư nợ KHDN thời điểm 31/12/2009 theo kêt 18 XHTD ~ĨS9 Kêt xêp hạng tín dụng quý 4/ 2009 theo dư nợ số lượng 18 KH DN Sơ đồ Nội dung H H H H Phân loại rủi ro tín dụng Trang Mơ hình tổ chức khối tín dụng- NHNT 15 Phân cấp thâm quyền phê duyệt giới hạn TD NHNT 16 Mối liên hệ thông tin quản lý DMTD 12 Sơ đồ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài .2 Chương 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DANH MỤC TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP THEO MỨC ĐỘ RỦI RO KHÁCH HÀNG TẠI NHTM 1.1 Rủi ro tín dụng NHTM .3 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng NHTM .3 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2 Danh mục tín dụng quản lý danh mục tín dụng doanh nghiệp theo mức độ rủi ro khách hàng NHTM 1.2.1 Danh mục tín dụng 1.2.2 Đánh giá mức độ rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp NHTM 1.2.3 Quản lý danh mục tín dụng doanh nghiệp theo mức độ rủi ro khách hàng 17 1.3 Bài học kinh nghiệm quản lý danh mục tín dụng theo mức độ rủi ro khách hàng số NHTM To chức giới 29 1.3.1 Kinh nghiệm ngân hàng Nhật Bản 29 1.3.2 Kinh nghiệm ngân hàng Mỹ 30 1.3.3 Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng doanhnghiệp tổchức xếp hạng 31 1.3.4 Bài học rút từ kinh nghiệm cácngânhàng vàtổ chức trênthế giới 33 KÉT LUẬN CHƯƠNG 35 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DANH MỤC TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP THEO MỨC ĐỘ RỦI RO KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN 36 2.1 Khái quát hoạt động tín dụng quản lý hoạt động tín dụng NHNT .36 2.1.1 Khái quát trình hình thành phát triển 36 2.1.2 Kết quản lý hoạt động tín dụng NHNT từ 2004 đến 2009 37 2.2 Các quy định quản lý DMTD theo mức độ rủi ro khách hàng doanh nghiệp NHNT 39 2.2.1 Các quy định quản lý rủi ro tín dụng 39 2.2.2 Các quy định cụ thể liên quan đến quản lý danh mục tín dụng doanh nghiệp theo mức độ rủi ro khách hàng 47 2.3 Thực trạng quản lý danh mục tín dụng doanh nghiệp theo mức độ rủi ro khách hàng NHNT 50 2.3.1 Hoạt động đánh giá xếp hạng phân loại nhóm rủi ro khách hàng doanh nghiệp NHNT 50 2.3.2 Tình hình danh mục tín dụng doanh nghiệp NHNT từ 2004-2009 59 2.3.3 Hoạt động quản lý danh mục tín dụng doanh nghiệp theo độ rủi ro khách hàng NHNT .69 2.4 Đánh giá chung hoạt động quản lý danh mục tín dụng doanh nghiệp theo mức độ rủi ro khách hàng NHNT 72 2.4.1 Kết đạt .72 2.4.2 Hạn chế 73 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 74 KÉT LUẬN CHƯƠNG 79 Chương 3: GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ DANH MỤC TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP THEO MỨC ĐỘ RỦI RO KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 80 3.1 Định hướng hoạt động quản lý DMTD NHNT thời gian tới .80 3.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng ngành ngân hàng 80 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng nói chung quản lý danh mục tín dụng nói riêng NHNT 80 3.2 Giải pháp quản lý danh mục tín dụng doanh nghiệp theo mức độ rủi ro khách hàng NHTMCP ngoại thương Việt Nam 81 3.2.1 Coi quản lý danh mục đầu tư tín dụng nhiệm vụ quan trọng hoạt động tín dụng 81 3.2.2 Hồn thiện hệ thống sách quy định quản lý danh mục tín dụng 82 3.2.3 Chuẩn hóa hệ thống đánh giá xếp hạng khách hàng doanh nghiệp nội 86 3.2.4 Phát triển kỹ thuật, mơ hình phân tích đánh giá danh mục tín dụng 88 3.2.5 Tăng cường công tác cung cấp thông tin 92 3.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát định kỳ với khoản vay 95 3.2.7 Tăng cường công tác khách hàng 96 3.2.8 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực 97 3.3 Kiến nghị 98 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 98 3.3.3 Đối với phủ 104 KÉT LUẬN CHƯƠNG 106 KẾT LUẬN 107 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với xu phát triển chung thị trường tài Ngân hàng thương mại (NHTM) nói riêng, nhiều sản phẩm tài dịch vụ ngân hàng đời bên cạnh sản phẩm truyền thống Tuy nhiên, dù xuất sản phẩm dịch vụ lớn đến đâu sản phẩm tín dụng sản phẩm có tỷ trọng cao đặc trưng NHTM Bên cạnh đó, với phát triển phức tạp loại hình dịch vụ tài chính, đa dạng hoá danh mục sản phẩm cho vay rủi ro tín dụng từ tăng lên Rủi ro tín dụng tồn nhiều hình thức nhiều nguyên nhân khác nhau, đó, nguyên nhân việc phân bổ tín dụng khơng hợp lý đánh giá không đầy đủ rủi ro khách hàng vay, đặc biệt khách hàng doanh nghiệp, dẫn đến rủi ro xảy ra, NHTM phải gánh chịu tổn thất lớn Cuộc khủng hoảng tài bắt nguồn từ việc tập trung tín dụng cho nhóm đối tượng khách hàng rủi ro cao Mỹ từ năm 2007 minh chứng cho tình trạng địi hỏi NHTM cần đánh giá lại cấu tín dụng Tại Việt Nam nay, vấn đề rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp đề cập đến nhiều đưa giải pháp Bên cạnh đó, NHTM bắt đầu tập trung vào việc xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng, phân loại rủi ro khách hàng Tuy nhiên, mức độ phức tạp vấn đề đánh giá toàn diện khách hàng công tác quản lý, để đưa giải pháp tồn diện quản lý danh mục tín dụng sở đo lường độ rủi ro khách hàng vấn đề bỏ ngỏ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (NHNT) NHTM hàng đầu Việt Nam với dịch vụ cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp chủ yếu Trong hồn cảnh tiến hành cổ phần hóa, để nâng cao chất lượng hoạt động việc tăng cường công tác đánh giá khách hàng, đánh giá danh mục tín dụng doanh nghiệp với NHNT có ý nghĩa quan trọng Đề tài “Quản lý danh mục tín dụng doanh nghiệp theo mức độ rủi ro khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ” xuất phát từ vấn đề nêu ... mức độ rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp NHTM 1.2.3 Quản lý danh mục tín dụng doanh nghiệp theo mức độ rủi ro khách hàng 17 1.3 Bài học kinh nghiệm quản lý danh mục tín dụng theo mức độ rủi. .. loại rủi ro tín dụng 1.2 Danh mục tín dụng quản lý danh mục tín dụng doanh nghiệp theo mức độ rủi ro khách hàng NHTM 1.2.1 Danh mục tín dụng 1.2.2 Đánh giá mức. .. TMCP Ngoại thương VN Chương 3: Giải pháp quản lý danh mục tín dụng doanh nghiệp NH TMCP Ngoại thương Việt Nam Chương 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DANH MỤC TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP THEO MỨC Độ RỦI RO KHÁCH