1275 quản trị rủi ro tín dụng tại NH nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh nam hà nội luận văn thạc sỹ kinh tế

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG *** NGUYỄN HÒNG ANH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HÀ NỘI 2019 ⅛μ , _ω NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -—o0o - NGUYỄN HÒNG ANH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI Chuyên ngành Mã số : Tài chính-Ngân hàng : 8340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN ĐỨC HIỂN HÀ NỘI 2019 Ì1 [f LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Nam Hà Nội” đề tài nghiên cứu độc lập riêng tôi, đưa dựa sở tìm hiểu, phân tích đánh giá q trình hoạt động kinh doanh đơn vị Các số liệu trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu có nội dung tương đồng khác Tác giả luận văn Nguyễn Hồng Anh 11 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 1.1.4 Chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng 10 1.2 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 17 1.2.1 Quản trị rủi ro tín dụng 17 1.2.2 Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 19 1.2.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 22 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 32 1.3.1 Nhân tố khách quan 32 1.3.2 Nhân tố chủ quan 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK NAM HÀ NỘI 37 2.1 KHÁI QUÁT VỀ AGRIBANK NAM HÀ NỘI 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 37 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 38 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Nam Hà Nội 39 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI .45 iii 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng Agribank Nam Hà Nội .45 2.2.2 Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Agribank Nam Hà Nội 48 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 75 2.3.1 Kết đạt 75 2.3.2 Hạn chế 78 2.3.3 Nguyên nhân .79 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 83 3.1 ĐỊNH HƯỚNG TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI .83 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội 83 3.1.2 Quan điểm tăng cường quản trị rủi ro Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt nam- Chi nhánh Nam Hà Nội 83 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK NAM HÀ NỘI 85 3.2.1 Đa dạng hóa đối tượng, lĩnh vực cho vay 85 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống văn quản trị rủi ro tín dụng .86 3.2.3 Hồn thiện hệ thống thơng tin quản trị rủi ro 87 3.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, sau cho vay 88 3.2.5 Nâng cao lực cán tín dụng 89 3.2.6 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội 90 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 91 iv v 3.3.1 Kiến nghị vớiDANH Ngân hàng MỤCNhà CHỮ nước VIẾT TẮT 91 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO .95 STT VIẾT TẮT VIẾT ĐẨY ĐỦ Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank Nam Hà Nội Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Nam Hà Nội ATM Máy giao dịch tự động (Automatic Teller Machine) CBTD CBXLRR Cán tín dụng Cán xử lý rủi ro CNH-HĐH CIC Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa Trung tâm thơng tin tín dụng- Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam CNTT Công nghệ thông tin ^DN Doanh nghiệp 10 DPRR Dự phòng rủi ro IPCAS Phần mềm CoreBanking Agribank 12 ^NH Ngân hàng 13 NHTM Ngân hàng Thương mại 14 NHNN Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam 15 16 NN-NT RRHĐ Nông nghiệp Nông thôn Rủi ro hoạt động 17 TCTD Tổ chức tín dụng 18 TSBĐ Tài sản bảo đảm tiền vay 19 XLRR Xử lý rủi ro 11 Số hiệu bảng Tên bảng Trang vi Bảng 1.1 Xep hạng doanh nghiệp Moody’s Bảng 1.2 Hệ thống xếp hạng rủi ro tín dụng 30 Bảng 1.3 Tỷ lệ trích lập dự phịng 31 Bảng 1.4 xếp hạng tài sản bảo đảm DANH MỤC BẢNG BIỂU 27 32 Tình hình huy động vốn Agribank chi nhánh Nam Bảng 2.1 Hà Nội giai đoạn 2014-2018 40 Tình hình sử dụng vốn Agribank chi nhánh Nam Hà Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Nội giai đoạn 2014-2018 Dư nợ cho vay Agribank chi nhánh Nam Hà Nội, giai đoạn 2014-2018 Dư nợ tín dụng theo danh mục cho vay Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội, giai đoạn năm 2014 - 2018 42 44 45 Nợ xấu Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội giai đoạn Bảng 2.5 năm 2014 - 2018 46 Bảng 2.6 Hạng doanh nghiệp 57 Bảng 2.7 Chấm điểm quy mô doanh nghiệp 60 Bảng 2.8 Bảng trọng số áp dụng cho tiêu phi tài 61 Bảng 2.9 Tổng hợp điểm tín dụng 62 Bảng 2.10 Cấp tín dụng giám sát cho vay doanh nghiệp 63 Bảng 2.11 Hạng khách hàng cá nhân 65 Bảng 2.12 Chấm điểm thông tin cá nhân 65 Bảng 2.13 Chấm điểm tiêu chí quan hệ với ngân hàng 67 Bảng 2.14 Cấp tín dụng giám sát cho vay cá nhân 69 Số hiệu biểu đồ Tên bảng Trang Sơ đồ 1.1 Vll Nam Hà Nội Cơ cấu tổ chức Agribank Chi nhánh 38 Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức khung máy quản trị tín dụng 48 Sơ đồ 2.3 Quy trình phê duyệt giao dịch tín dụng DANH MỤC SƠ ĐỒ 50 Sơ đồ 2.4 Quy trình xây dựng phê duyệt hạn mức tín dụng tập trung 51 Sơ đồ 2.5 Quy trình xây dựng phê duyệt hạn mức tín dụng tập trung 51 Sơ đồ 2.6 Sơ đồ quy trình cho vay quản trị tín dụng 71 81 Thứ nhất, Ngân hàng nhà nước chưa cải thiện việc giám sát từ xa tra chỗ, việc mà NHNN thực xem xét, phân tích kiểm sốt hoạt động tổ chức tín dụng thơng qua mạng máy tính Thứ hai, Ngân hàng nhà nước chưa có sách rõ ràng ban hành quy định, quản trị rủi ro tín dụng Các NHTM chủ động trình nâng cao hoạt động QTRR chưa có hướng dẫn cụ thể từ NHNN dẫn đến việc thực không đồng NHTM với Một số NHTM lớn tự xây dựng hệ thống xếp hạng nội việc phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro, nhiên, chưa sâu vào sách tín dụng, quy định định giá tài sản bảo đảm để làm mức cho vay Basel II đời năm 2003, Hiệp định áp dụng toàn giới, Việt Nam, quy định sách QTRRTD chưa khai thác triệt để theo quy định Bởi lẽ, hệ thống NHVN chặng đường hoàn thiện phát triển, mức thấp so với giới, nên việc áp dụng hoàn toàn Basel II bối cảnh chưa thể Do vậy, để hồn thiện cơng tác QTRR, cần đồng lịng, nỗ lực mạnh mẽ, thống nhất, đồn kết hệ thống ngân hàng nói chung tồn kinh tế nói riêng, góp phần giảm thiểu, ngăn chặn tối đa rủi ro phát sinh từ tín dụng 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG Tóm lại, sở lý luận xây dựng Chương 1, Chương tập trung vào việc xem xét, nhận định phân tíchvà đưa nhận xét thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội từ năm 2014 đến năm 2018 Tổng hợp kết phân tích đánh giá, Chương xác định thành công kết đạt để phát huy, tìm tồn nguyên nhân để giải nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng Agribank Nam Hà Nội Đây sở thực tiễn quan trọng để làm cho việc đưa giải pháp, đề xuất Chương 83 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 3.1 ĐỊNH HƯỚNG TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội Nen kinh tế nước phục hồi sau chu kỳ khủng hoảng Cuộc khủng khoảng nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng chặn đứng dần khắc phục, kinh tế có chiều hướng lên Các ngân hàng phải hoạch định kế hoạch kinh doanh chiến lược, có giải pháp cụ thể để sẵn sang tiến tới vượt qua chặng đường đầy khó khan thách thức phía trước Cùng với sách mà Agribank đề Đầu tư tín dụng Agribank Nam Hà Nội lấy làm chiến lược kinh doanh hàng đầu Đồng thời tiến tới mục tiêu hoàn thành tiêu năm 2019 mà Agribank giao Trong năm tới Chi nhánh khơng ngừng đổi tồn diện, nâng cao chăm sóc phục vụ khách hàng Phấn đấu cuối năm 2019 giảm tỷ lệ nợ xấu 3% Tùy theo định hướng chiến lược giao đoạn, Agribank chi nhánh Nam Hà Nội tiến hành chọn lọc danh mục tín dụng cách nghiêm túc, chặt chẽ an tồn nhằm mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng tín dụng Ngoài ra, chi nhánh tập trung đẩy mạng việc thu hồi xử lý nợ xấu Agribank Nam Hà Nội chủ trọng phát triển chất lượng tín dụng đồng thời xây dựng hệ thống trích lập dự phịng rủi ro thật tốt, nhằm có đủ tài bù đắp cho thiệt hại xảy 3.1.2 Quan điểm tăng cường quản trị rủi ro Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt nam- Chi nhánh Nam Hà Nội Với định hướng chiến lược chung với chiến lược Agribank vươn tầm trở thành tập đồn tài chính-ngân hàng mạnh hàng đầu Việt 84 Nam Chiến lược Agribank tiếp tục trì đẩy mạnh tốc độ phát triển, phát huy lợi so sánh Agribank ngân hàng có số lượng chi nhánh, phòng giao dịch nhiều nhất, trả dài khắp miền đất nước ngân hàng có quy mơ lớn nhất, mạnh nơng nghiệp nơng thơn Agribank Nam Hà Nội trọng đến công tác quản trị, quản trị rủi ro có định hướng sau: - Quản trị rủi ro tín dụng nhiệm vụ đặt hàng đầu việc phát triển hoạt động chi nhánh - Thực chiến lược để trì tỷ lệ nợ xấu 1,5%, đảm bảo an toàn cho hoạt động cho vay chi nhánh - Tiến hành tổ chức nhiều khóa đào tạo để nâng cao trình độ, củng cố kiến thức cho cán nhân viên - Tuân thủ quy định, quy chế hướng dẫn phát luật hệ thống ngân hàng Đặc biệt quan tâm đến việc kiểm soát sau vay Tiến hành nhiều điều tra, phân tích tình hình khách hàng định kỳ đột xuất để phát sớm dấu hiệu gây rủi ro Đồng thời, đề xuất đưa giải pháp phù hợp với khách hàng, hạn chế tối đa nợ xấu, nợ hạn, giúp đỡ khách hàng thoát khỏi thời kỳ khó khăn - Tạo lập kho liệu thông tin chuẩn xác, đầy đủ, thực tiễn đồng thời có đối chiếu, thu thâp thơng tin với hệ thống NHTM với trung tâm thông tin tín dụng (CIC) Ngân hàng Nhà nước - Linh hoạt tạo điều kiện cho khách hàng việc thực hiên xử lý thu hồi nợ như: cấu lại khoản vay (về thời gian, cách thức trả nợ), giảm trừ miễn lãi cho khách hàng - Sử dụng mơ hình quản trị tín dụng chiến lược quản trị tuân theo điều kiện ngân hàng như: điều kiện tài chính, cán nhân viên, công nghệ thông tin, chấp hành nghiêm ngặt quy định quy trình Basel II theo hướng dẫn NHNN 85 - Xây dựng trích lập dự phịng rủi ro, sẵn sang nguồn tài để bù đắp kịp thời cho thiệt hại mà rủi ro gây 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK NAM HÀ NỘI 3.2.1 Đa dạng hóa đối tượng, lĩnh vực cho vay Chính phủ Ngân hàng nhà nước có định hướng phát triển cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, đối tượng khách hàng khác thường quan tâm, trọng Trong đó, thực tế hoạt động phi sản xuất bao trùm mảng lớn kinh tế Ngoài ra, nhu cầu vay vốn tiêu dùng cho sinh hoạt khác lớn Phần lớn khoản vay vốn sản xuất, lại dành cho hoạt động khác mua/làm nhà, học hành, tiêu dùng v.v Do để mở rộng, phát triển cho vay tiêu dùng, Ngân hàng cần quan tâm phát triển, mở rộng cho vay nhu cầu Đối với nước phát triển mảng cho vay tiêu dùng phát triển mạnh, thẻ tín dụng, phân khúc có lợi nhuận cao mà tỷ lệ rủi ro lại thấp nhiên lại chiếm nhiều nguồn lực ngân hàng vay đa số không lớn, trước thông thường NHTM ý đến phân khúc mà trọng cho vay doanh nghiệp có khoản vay giá trị lớn, năm gần ảnh hưởng suy thoái kinh tế dẫn đến doanh nghiệp khó khăn phá sản nhiều dẫn dến nợ xấu ngân hàng tăng cao ghóp phần làm thay đổi chiến lược kinh doanh nhiều ngân hàng Ngoài ra, chủ thể kinh tế sản xuất kinh doanh đa dạng: Kinh tế nhà nước; Kinh tế cá thể; Kinh tế tư nhân; Kinh tế tập thể; phát triển nhiều loại hình Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội cần hướng đến tất đối tượng khách hàng Thật vậy, ngân hàng mở rộng đối tượng khách hàng, mở rộng phạm vi cho vay giúp giảm thiểu rủi ro Để làm điều này, ngân hàng cần thực quản trị rủi ro danh mục khách hàng, cụ thể sau: Xác định danh mục ngành hàng cần quản trị: Nếu tập trung cho vay vào số lĩnh vực cố định, khả xảy rủi ro lớn, vậy, ngân hàng cần 86 xấy dựng cho danh mục đa dạng cần quản trị Việc xác định mở rộng danh mục khách hàng giúp cho ngân hàng chia nhỏ nguy xảy rủi ro, hạn chế phần thiệt hại cho hoạt động cấp tín dụng Xác định hạn mức cho ngành hàng: Để xác định hạn mức cho ngành, ngân hàng phải nghiên cứu, phân tích báo cáo rủi ro ngành Tuy nhiên, tồn đọng số bất cập như: khơng phải tồn lĩnh vực thực phân tích rủi ro, phân tích chưa chặt kỹ, chưa thể rõ mối liên hệ nhiều ngành với đồng thời chưa xác định hạn mức cụ thể cho ngành, lĩnh vực Vì vậy, cấp thiết phải có phận chun mơn có khả phân tích, đánh giá đưa nhận định cho tất lĩnh vực nằm danh mục cho vay NHTM Việc phân tích, đánh giá phải thực thường xuyên, định kỳ để có số liệu xác nhất, cập nhật Từ đó, ngân hàng có định việc có nên mở rộng hay thu hẹp dư nợ ngành hay khơng 3.2.2 Hồn thiện hệ thống văn quản trị rủi ro tín dụng Hiện ngân hàng có quy định vận hành hoạt động tín dụng Tuy nhiên, quy định xây dựng thời kỳ khác nhau, nhiều phận đầu mối xây dựng, phục vụ mục tiêu giai đoạn, đạo nhiều cấp lãnh đạo có số quy định chồng chéo, khó thực Do vậy, để đảm bảo hoạt động tín dụng vận hành hiệu quả, minh bạch, dễ phân trách nhiệm địi hỏi ngân hàng phải rà sốt chuẩn hóa, xây dựng quy định, quy trình quản trị rủi ro tín dụng bao gồm: - Các quy định sản phẩm tín dụng, tài sản bảo đảm, đối tượng khách hàng, khu vực địa lý, ngành nghề kinh tế cấp tín dụng hạn chế cấp tín dụng; - Các quy trình thẩm định tín dụng, quản trị tín dụng lập hồ sơ tín dụng; - Các quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng, bao gồm thẩm quyền phê duyệt trường hợp ngoại lệ; 87 - Các hướng dẫn cho hình thức, loại hình cấp tín dụng; - Các quy định vai trò trách nhiệm cá nhân, phận liên quan đến cấp tín dụng quản trị cho vay; - Các quy định cấp thẩm quyền việc trích lập dự phịng rủi ro sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng theo quy định; - Các quy định xác định lãi suất cấp tín dụng; - Quy định hệ thống xếp hạngg tínn dụng nộiibộ - Quy định quản trị khoản tín dụng có vấn đề; Trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin quản trị ngân hàng quản trị rủi ro tín dụng, quy trình quy trình liên quan đến hoạt động tín dụng cần rà sốt chỉnh sửa đáp ứng yêu cầu hệ thống công nghệ thông tin, hướng tới tính tự động hóa cập nhật thơng tin, phân tích, đánh giá báo cáo 3.2.3 Hồn thiện hệ thống thông tin quản trị rủi ro Hoạt động tín dụng ngày cạnh tranh gay gắt, điều đưa cho khách hàng có nhiều hướng việc vay vốn Đối tượng khách hàng ngân hàng đa dạng: thành phần kinh tế, lĩnh vực kinh doanh, kinh nghiệm kinh doanh, nên có nhiều phương thức cách thức giấu thơng tin làm sai lệch thơng tin Vì vậy, NHTM phải tìm biện pháp để có liệu thơng tin xác, tin cậy Trước hêt, ngân hàng cần xây dựng riêng cho data thơng tin tin tưởng Dựa vào nguồn thơng tin này, cán tín dụng nghiên cứu, phân tích để đưa nhận định, dự báo tương đối xác khách hàng, góp phần phịng ngừa rủi ro cho NHTM Thơng tin đáng tin cậy việc đo lường rủi ro tín dụng đạt hiểu cao Tuy nhiên, việc thu thập, tổng hợp thông tin việc vô khó khăn, tốn nhiều thời gian, cơng sức tiền bạc ngân hàng Sau thu thập, thông tin càn mang kiểm chứng phân tích để đưa đước kết phê duyệt xác 88 Hiện nay, ngân hàng chưa thực tốt việc lưu, lưu trữ hệ thống tthông tin Việc cần tiến hành thực thường xuyên, liên tục để đảm bảo tính thực tiễn cho thơng tin Nói tóm lại, để có nguồn thơng tin cần thiết để nhận định, đánh giá khách hàng trước tiên Ngân hàng xây dựng cho hệ thống thông tin phong phú, thu thập từ nhiều nguồn: + Thông tin khách hàng cung cấp: Cán tín dụng phải trực tiếp gặp nói chuyện với khách hàng, trực tiếp thu thập liệu liên quan đén tình hình tài chính, kinh doanh, TSĐB, Sauk hi thu thập thông tin, cán tín dụng phải biết sang lọc, phân tích để nhận định thông tin đúng, thông tin khơng hợp lý, từ đưa dịnh có nên cho vay hay khơng Việc phụ thuộc nhiều vào trình độ, hiểu biết nhạy bén cán tín dụng + Thơng tin từ nguồn khác: Cán tín dụng thu thập thôngg tin từ nhiều nguồn khác (từ khu vực dân cư xung quanh khách hàng, từ mạng xã hội, từ NHTM khác, TCTD khác, từ NHNN, từ quyền địa phương nơi khách hàng sinh sống kinh doanh, từ báo chí, phương tiện truyền thông.) Ngân hàng cần đẩy mạnh việc ứng dụng cơng nghệ đại, tiên tiến để xây dựng hệ thống thông tin thống nhất, xác khoa học Từ đó, đưa nhận định đăn khác hàng, đáp ứng tiêu chuẩn cho khoản vay sau 3.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, sau cho vay NHTM cần thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát khách hàng trước, sau vay Đồng thời nên đột xuất kiểm tra để phát sớm nguy ảnh hưởng đến ngân hàng, nghiêm cấm tình trạng kiểm tra qua quýt, hình thức Ngân hàng nên thành lập quy định, quy trình chuẩn tiến hành kiểm tra lẫn khu vực, cán tín dụng để đảm bảo an toàn Ngoài ra, ngân hàng nên chuyên mộ chuyên gia giàu kinh nghiệm để lập phận chuyên tìm hiểu thị trường, nghiên cứu xu hướng phát triển ngành nghề Bộ 89 phận có nhiệm vụ đánh giá dự báo định hướng cho hoạt đơng cho vay, đề xuất sách cho khách hàng mục tiêu, chiến lược quản trị rủi ro dựa thông tin thu thập Điều có ảnh hưởng lớn đến việc định có nên cho vay hay khơng ngân hàng Cán tín dụng phải thực thẩm định khách hàng cách khách quan, đắn chặt chẽ tuân thủ theo quy định ngân hàng Đặc biệt, cần tìm hiểu phân tích kỹ lưỡng khía cạnh sau: tư cách, đạo đức khách hàng, lực pháp lý, tình hình tài chính, tình hình hoạt động SXKD, Bên cạnh đó, theo thay đổi thời gian, có nhiều vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến tình hình tài khách hàng Vì vậy, sau cho vay, ngân hàng phải quan tâm đến công việc kiểm tra sau vay, phải thường xuyên liên tục nắm bắt thực trạng hoạt động khách hàng, phát kịp thời nguy tiềm ẩn rủi ro Để làm vậy, ngân hàng cần định kỳ đột xuất kiểm tra trực tiếp hoạt động kinh doanh khách hàng, kiểm tra phân tích báo cáo mà khách hàng cung cấp Trong trường hợp phát vấn đề bất thường, phải báo cáo với cấp lãnh đạo để có phương hướng giải sớm 3.2.5 Nâng cao lực cán tín dụng Con người giữ vai trò then chốt, ảnh hưởng trực tiếp định đến phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng Một ngân hàng muốn thành cơng, cấp quản trị, lãnh đạo phải có trình độ, giỏi điều hành, nhân viên trình độ nghiệp vụ cao, trung thực tâm huyết với nghề nghiệp để đạt hiệu suất làm việc hiệu Để làm vậy, NHTM cần tiến hành sau: Kiểm tra, rà soát lại trình độ chun mơn nghiệp vụ cán sở phát triển dài hạn ngân hàng, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển Yêu cầu cán ngân hàng, đặc biệt cán tín dụng phải có tinh thần trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp, có tác phong giao dịch tốt, phải có kiến thức chuyên môn vững chắc, sâu lĩnh vực ngân hàng, giỏi nghiệp vụ, có khả giao tiếp với khách hàng, có kỹ phân tích số liệu Ngồi ra, cán tín dụng ngân hàng cịn phải hiểu biết sâu rộng lĩnh vực có liên quan, hiểu 90 biết kiến thức thị trường pháp luật, có khả tham mưu cho khách hàng vay vốn cho đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng mang lại lợi nhuận tối đa cho ngân hàng Việc nâng cao trình độ cán phải thực khâu tuyển dụng, để thu hút nhiều lao động có trình độ cao, có tác phong làm việc công nghiệp, trẻ trung, động, sáng tạo Chun mơn hóa cách phân cơng cán phụ trách theo sát mảng công việc theo lĩnh vực cần phải có chế ln chuyển vị trí thường xun khơng ngừng đổi mới, tránh trì trệ, trây ì tránh rủi ro phát sinh mối quan hệ bất thường với khách hàng Thường xuyên tham gia buổi huấn luyện, đào tạo để học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm từ cán lãnh đạo đồng nghiệp để hoàn thiện thân Có chế gắn hiệu cơng việc với lương thưởng, nghiêm cấm trường hợp trục lợi cá nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tài sản, hình ảnh uy tín ngân hàng cán ngân hàng 3.2.6 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội Kiểm tra kiểm sốt bước vơ cần thiết quản trị rủi ro nhằm mục tiêu đảm bảo chất lượng cho vay ngân hàng Để đảm bảo thực kiểm tra, kiểm soát nội cách khách quan, kết kiểm tra xác, cảnh báo kịp thời sai sót vi phạm, tham mưu biện pháp phịng tránh rủi ro, chi nhánh cần nâng cao chất lượng cán chun mơn Ngồi nội dung kiểm tra, kiểm tốn theo chương trình Agribank, Chi nhánh cần yêu cầu PGD phụ thuộc xây dựng chương trình kiểm tra hoạt động tín dụng theo tháng, năm đột xuất cần theo chuyên đề cụ thể, có chuyên đề kiểm tra hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Cần trì thường xun cơng tác kiểm tra chéo, tự kiểm tra, kiểm tra lãnh đạo, kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra theo đề cương tất khâu hoạt động tín dụng 91 Đặc biệt phải coi trọng vai trị cơng tác kiểm tra, coi trọng việc chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, sai lầm nêu trình kiểm tra, kiểm sốt Cơng tác kiểm tra, kiểm soát phải coi trọng khách hàng công việc cán nghiệp vụ Bố trí đầy đủ cán kiểm tra, kiểm soát giỏi để hoạt động kiểm tra, kiểm soát đạt hiệu Đồng thời nâng cao vai trò phát huy hiệu hoạt động cán 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước cần bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, chuẩn xác tức thời cho ngân hàng thương mại nhiều phương thức khác Thơng tin u cầu phải mang tính định hướng cho hoạt động NHTM Trung tâm CIC thu thập cung cấp thông tin doanh nghiệp hay cá nhân, bao gồm thơng tin tình trạng tín dụng, thơng tin TSDB, hợp đồng tín dụng, Các NHTM sử dụng nguồn thông tin làm sở để đánh giá khách hàng Ngân hàng Nhà nước phải thường xuyên tiến hành kiểm tra, kiểm soát hoạt động NHTM Việc giúp cho NHNN kịp thời phát sai phạm để có hình thức ngăn chặn xử lý Bên cạnh việc nâng cao chương trình kiểm tra, đội ngũ tra, giám sát cần xây dựng chuẩn hóa nghiệp vụ kiểm tra, nghiệp vụ ngân hàng, có tư cách đạo đức tốt, cập nhật thơng tin sách, xã hội, pháp luật, thị trường để thực tốt việc kiểm soát hoạt động NHTM mà đưa nhận định, đánh giá đúng, phù hợp, hỗ trợ ngân hàng phát triển Nhằm đảm bảo hiệu lực hiệu công tác tra, Ngân hàng nhà nước phải theo dõi chặt chẽ sát việc sửa đổi, bổ sung kiến nghị Thanh tra NHNN cần mở rộng phát triển nhiều sách tín dụng ưu đãi lĩnh vực xuất mà mang lại nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước 92 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Thành lập ban/khối quản trị thông tin, liệu tín dụng, nghiên cứu thị trường, Phịng đào tạo Agribank xây dựng chương trình đào tạo để bồi dưỡng chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cán nhân viên Tổ chức khóa đào tạo, tập huấn chuyên sâu lĩnh vực ngành nghề Tập trung mở thêm lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, cử cán tu nghiệp cơng tác nước ngồi để đáp ứng yêu cầu ngân hàng ngày phát triển thay đổi phù hợp Đa dạng cải tiến sản phẩm huy động, bám sát lãi suất thị trường để thu hút khách hàng Đề nghị chi nhánh, đơn vị thường xuyên nêu ý kiến, quan điểm hoạt động cho vay để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi văn bản, định liên quan Thường xuyên định kiểm soát nội chuyên đề tập trung mảng tín dụng, kế tốn ; Cải tiến hệ thống công nghệ thông tin cách chuyên nghiệp đại đáp ứng yêu cầu kinh doanh, tra cứu thông tin chuyển tải thông tin giao dịch với khách hàng Tích cực mở rộng cung cấp cải tiến dịch vụ ngân hàng để chi nhánh phát triển mở rộng dịch vụ làm ưu cạnh tranh lành mạnh với đối thủ khu vực 93 KẾT LUẬN CHƯƠNG Căn vào thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Agribank Nam Hà Nội phân tích chương 2, chương đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm mục đích đẩy mạnh thực quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thời gian tới 94 KẾT LUẬN Với mục tiêu nghiên cứu để tài tổng hợp lý luận, phân tích đánh giá quản trị rủi ro tín dụng nhằm góp phần hồn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Agribank Nam Hà Nội tiến trình hội nhập, luận văn thực nội dung chủ yếu sau: Một là, giới thiệu tổng quan sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại, đề cập đến khái niệm, nguyên nhân, hậu rủi ro tín dụng hoạt động NHTM Đồng thời nêu cần thiết, cấu tổ chức, tiêu đánh giá quản trị rủi ro tín dụng nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng NHTM Hai là, luận văn nghiên cứu chi tiết Agribank Nam Hà Nội lịch sử phát triển, cấu tổ chức, kết hoạt động kinh doanh; đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng từ năm 2014 đến hết năm 2018 Theo đó, luận văn nguyên nhân gây rủi ro tín dụng điểm hạn chế mà chi nhánh cần khắc phục Ba là, từ nguyên nhân hạn chế hoạt động kinh doanh Agribank Nam Hà Nội, luận văn đề xuất biện pháp cải thiện, nâng cao hiệu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng, đồng thời nêu số kiến nghị quan chức Tôi mong nhận xét, đánh giá góp ý q thầy cơ, anh chị bạn để hoàn thiện luận văn 96 95 12 Quốc hội nước Cộng hòaTÀI xã hội chủTHAM nghĩa Việt Nam (2017), Nghị thí LIỆU KHẢO Tiếngđiểm Việtxử lý nợ xấu số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017, Hà Nội 13 GS.TS Tiến Quản (2011),trịGiáo quản trị Ngân ngân hàng mai, Tống ThịNguyễn Vân AnhVăn (2014), rủi rotrình tín dụng hàng thương TMCP Xuất NXB kê, Nam, Hà Nội nhập Thống Việt Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế thành 14 Nguyễn (2013), Quản rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP phố Hồ Lê ChíHồng Minh,Uyên thành phố Hồ Chí trị Minh Hàng nhánh Đà Nằng, Luận thạc sĩ quản kinhTMCP doanh,ÁTrường Chu Thịhải-Chi Duyên (2016), Quản trị rủi ro văn tín dụng Ngântrịhàng Châu, Đại Đàthạc Nằng, Đà Nằng Luậnhọc văn sĩ quản trị kinh doanh, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Hà TiếngNội Anh 15 Basel Committee on Banking (2005), Nguyễn Hoàng Giang (2017),Supervision Quản trị rủi ro tạiInternational Ngân hàng convergence Thượng mại of cổ phần capital Measurement and capital standards, 34-48 16 Michael Frenkel,Việt Markus Hommel Risk Management: Ngoại thương Nam,Rudolf, Luận Ulrich văn thạc sĩ kinh(2000), tế, Trường Học viện Ngân Challenge and Opportunity, Springer, Germany hàng, Hà Nội 17 Martin (2010),Nâng Risk cao Management in Credit Portfolios: Concentration Lê QuốcHibbeln Hùng (2013), hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Risk andViệt Basel II,Thịnh Physica-Verlag, Germany TMCP Nam Vượng, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh 18 Website tế thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh http://www.sbv.gov.vn/ NGND-PGS-TS Tơ Ngọc Hưng (2014), Giáo trình Ngân hàng thương mại, http://vnexpress.net NXB Dân trí, Hà Nội http://cafef.vn/ Nguyễn Khắc Lân (2018), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ http://agribank.com.vn\ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh, Luận văn thạc sĩ kinh tế, http://vneconomy.vn Trường Học viện Ngân hàng, Hà Nội Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam hà Nội (2014-2018), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Hà Nội Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam hà Nội (2014-2018), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, Hà Nội TS Tô Kim Ngọc (2008), Giáo trình Tiền tệ ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội 10 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng số: 47/2010/QH12, NXB Lao động, Hà Nội 11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam, NXB lao động, Hà Nội ... nông thôn nông dân, đủ sức c? ?nh tranh hội nh? ??p kinh tế quốc tế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nh? ?nh Nam Hà Nội (sau gọi Agribank chi nh? ?nh Nam Hà Nội Chi nh? ?nh) th? ?nh lập... trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nh? ?nh Nam Hà Nội Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông. .. cứu quản trị rủi ro tín dụng mà điển h? ?nh quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Đề tài ? ?Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn