1290 quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM CP công thương việt nam chi nhánh bắc ninh luận văn thạc sỹ kinh tế

∣a NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN KHẮC LÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2018 ⅛ _ ⅛μ , NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM _ IW BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN KHẮC LÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC NINH Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Hải HÀ NỘI - 2018 ⅛ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết luận văn trung thực chua đuợc cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN NGUYỄN KHẮC LÂN ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu tham khảo tài liệu nhu duới giúp đỡ giảng viên huớng dẫn, tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn giảng viên TS Lê Hải tận tình giúp đỡ, huớng dẫn em trình viết luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn anh chị cán Ngân hàng thuơng mại Cổ phần Công Thuơng Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh cung cấp tài liệu kinh nghiệm cho em trình nghiên cứu triển khai đề tài Do thời gian có hạn, kinh nghiệm cịn hạn chế, viết khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong đuợc đóng góp giúp đỡ thầy giáo nhu bạn Em xin chân thành cảm ơn ! TÁC GIẢ LUẬN VĂN NGUYỄN KHẮC LÂN iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Phân loại tín dụng .4 1.1.3 Vai trị tín dụng ngân hàng 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2.3 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng 1.2.4 Các nguyên nhân rủi ro tín dụng 14 1.2.5 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng 16 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM 18 1.3.1 Khái niệm chung quản trị rủi ro tín dụng 18 1.3.2 Sự cần thiết phải thực công tác quản trị rủi ro tín dụng 18 1.3.3 Nội dung quản trị RRTD 20 1.3.4 Các mơ hình quản trị RRTD 29 1.4 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTM TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỚI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH BẮC NINH .31 1.4.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng NHTM giới 31 1.4.2 Bài học kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Bắc Ninh 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC NINH 38 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH BẮC NINH 38 2.1.1 nhánh Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Công thương Việt Nam- Chi ιv 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy 39 2.1.3 Một số kết hoạt động kinh doanh chủ yếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh 40 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC NINH .42 2.2.1 Quy mô tốc độ tăng trưởng hoạt động tín dụng giai đoạn 2015-2017 .42 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh 45 2.2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh 48 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH BẮC NINH 58 2.3.1 Kết đạt 58 2.3.2 Tồn hạn chế 59 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG :GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC NINH 65 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG GIAI ĐOẠN 2018-2020 TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC NINH 65 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng giai đoạn 2018-2020 65 3.1.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng giai đoạn 2018-2020 66 3.2 GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC NINH 66 3.2.1 Giải pháp hồn thiện cấu tổ chức hoạt động tín dụng cấu quản lý, giám sát rủi ro tín dụng Ngân hàng 66 3.2.2 Giải pháp hồn thiện quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng .68 3.2.3 Xây dựng quy trình, thủ tục cấp tín dụng hợp lý, khoa học 69 3.2.4 Nhóm giải pháp phịng ngừa kiểm sốt rủi ro tín dụng 70 3.2.6 Các giải pháp xử lý rủi ro tín dụng 78 vi v 3.2.7 Nâng cao chất lượng DANH nguồn nhân lực 79 MỤC CHỮ VIẾT TẮT 3.2.8 Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin ứng dụng vào quản lý rủi ro tín dụng 81 3.3 ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ .82 3.3.1 Kiến nghị Chính Phủ Bộ Ngành 82 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước hiệp hội ngân hàng 83 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 85 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Vietinbank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam CBTD Cán tín dụng ^κH Khách hàng ^NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn RRTD Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng ^TD Tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo TÊN BẢNG SƠ HIỆU vii TRANG Bảng 1.1 Nguy rủi ro khách hàng 23 Bảng 1.2 DANH MỤC BẢNG BIỂU Xep hạng doanh nghiệp Moody’s 26 Một số tiêu chủ yếu hoạt động kinh doanh từ năm Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 2015 đến 2017 Tình hình dư nợ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh năm 2015-2017 Các tiêu phản ánh chất lượng tín dụng 41 42 44 TÊN SƠ ĐỒ SÔ HIỆU Sơ đồ 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng Sơ đồ 1.2 Quy trình Quản trị RRTD Sơ đồ 2.1 Quy trình tín dụng viii TRANG DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ 20 52 Đề xuất mơ hình hoạt động QTRR tín dụng Sơ đồ 3.1 Vietinbank- Chi nhánh Bắc Ninh 67 Biểu đồ 2.1 Cơ cấu nợ hạn theo thời hạn vay 46 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu nợ hạn theo loại hình khách hàng 47 ... trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh 48 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI. .. tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh Chương : Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh CHƯƠNG... quản trị rủi ro tín dụng giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam- CN Bắc Giang; Luận văn thạc sĩ “Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt