Đánh giá thực trạng quản trị danh mục cho vay tại NHTMCP á châu khóa luận tốt nghiệp 773

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG -^^ɑ^^ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Sinh viên thực hiện: Đinh Thị Thúy Lớp: K19NHH Khóa: 2016 - 2020 Mã sinh viên: 19A4000617 Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Tiến Hưng Hà Nội, tháng năm 2020 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG -^^ɑ^^ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Sinh viên thực hiện: Đinh Thị Thúy Lớp: K19NHH Khóa: 2016 - 2020 Mã sinh viên: 19A4000617 Giảng viên hướng dẫn: ThS.Nguyễn Tiến Hưng Hà Nội, tháng năm 2020 Khóa luận tốt nghiệp - 2020 Đinh Thị Thúy - K19 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp: “Đánh giá thực trạng quản trị danh mục cho vay Ngân hàng TMCP Á Châu” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, khơng chép tài liệu chưa công bố nội dung đâu Các số liệu khóa luận sử dụng trung thực, nguồn trích dẫn có thích rõ ràng, minh bạch, có tính kế thừa, phát triển từ tài liệu, tạp chí, cơng trình nghiên cứu cơng bố Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả khóa luận Đinh Thị Thúy i Khóa luận tốt nghiệp - 2020 Đinh Thị Thúy - K19 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, đầu tiên, em chân thành cảm ơn sâu sắc đến ThS.Nguyễn Tiến Hưng - người tận tình hướng dẫn em suốt trình nghiên cứu hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin bày tỏ lịng biết ơn đến q Thầy/Cơ khoa Ngân hàng nói riêng tồn thể Thầy/Cơ Học viện Ngân hàng nói chung truyền đạt kiến thức, dạy bảo, dẫn cho em suốt bốn năm theo học Học viện Với em, kiến thức em tiếp thu trình học tập khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp mà cịn hành trang q báu giúp em bước vào đời cách vững tự tin Ngoài ra, em xin cảm ơn Anh/Chị Ngân hàng TMCP Á Châu - Phòng giao dịch Kim Đồng giúp đỡ em để em có hội tiếp xúc với cơng việc thực tế thu thập thơng tin hữu ích cho khóa luận Trong q trình nghiên cứu làm khóa luận, trình độ lý luận kinh nghiệm thực tế hạn chế nên làm em khơng thể tránh khỏi sai sót Em mong muốn nhận nhiều ý kiến hướng dẫn, bảo từ ThS Nguyễn Tiến Hưng Thầy/Cô để em học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm cho lần nghiện cứu sau tương lai Cuối cùng, em xin kính chúc q Thầy/Cơ có thật nhiều sức khỏe gặt nhiều thảnh công nghiệp trồng người Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả khóa luận Đinh Thị Thúy ii Khóa luận tốt nghiệp - 2020 Đinh Thị Thúy - K19 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ vii LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tổng quan nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung viết CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO VAY 1.1 Hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại 1.2 Danh mục cho vay Ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Phân loại danh mục cho vay ngân hàng thương mại 1.3 Quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại 10 1.3.1 Khái niệm ý nghĩa quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại 10 1.3.2 Rủi ro danh mục cho vay ngân hàng thương mại .11 1.3.3 Các phương pháp quản trị danh mục cho vay 12 1.4 Nội dung quản trị danh mục cho vay 16 1.4.1 Chiến lược cho vay 17 1.4.2 Tổ chức quản trị rủi ro danh mục cho vay 18 1.4.3 Chính sách tín dụng 19 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO VAY CỦA ACB 23 2.1 Khái quát ACB 23 2.1.1 Giới thiệu ACB 23 2.1.2 Cơ cấu máy quản lý ACB 24 iii Khóa luận tốt nghiệp - 2020 Đinh Thị Thúy - K19 2.1 Khái quát danh mục cho vay ACB 26 DANH MỤC VIẾT TẮT 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.2 Đối tượng khách hàng sản phẩm tín dụng bật 26 Quy mô cho vay .28 Cơ cấu cho vay 30 Đánh giá rủi ro danh mục cho vay 36 Phương pháp quản trị danh mục cho vay ACB 44 2.4 Thành tựu, hạn chế nguyên nhân 51 2.4.1 Thành tựu 51 2.4.2 Một số hạn chế nguyên nhân 52 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO VAY TẠI ACB 55 3.1 Định hướng chiến lược giai đoạn 2020 - 2024 ngân hàng ACB 55 3.2 Một số giải pháp nâng cao quản trị danh mục cho vay ACB 55 3.2.1 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngân hàng .55 3.2.2 Giải pháp sách tín dụng 56 3.2.3 Giải pháp vấn đề nhân 57 3.3 Kiến nghị Ngân Hàng Nhà Nước 58 KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO .1 Từ viết tắt NHNN KH HSTD KHCN TSBĐ XHTD TNHH BĐS HĐQT VAMC _ Nguyên nghĩa Ngân hàng Nhà Nước Khách hàng Hồ sơ tín dụng khách hàng cá nhân Tài sản bảo đảm Xep hạng tín dụng Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Hội đồng quản trị Công ty quản lý tài sản iv Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Nơi dung Trang Khóa tốtmục nghiệp Quy môluận danh cho- 2020 vay giai đoạn 2017- 2019 28 Quy mô cho vay ACB giai đoạnh 2017 - 2019 29 Danh mục cho vay theo đối tượng kháchMỤC hàng DANH BẢNG30 loại hình doanh nghiệp ACB ^31 Cơ cấu cho vay theo loại hình tiền tệ từ năm 2017 - 2019 ’ ^32 Tỷ lệ trích lập dự phịng ruỉ ro tín dụng giai đoạn 2017 - 2019 _' Chính sách giới hạn tín dụng ACB năm 2019 ^34 Tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2017 - 2019 36 Phiếu đối chiếu kiểm sốt thơng tin HSTD KHCN Chính sách giới hạn tín dụng ACB năm 2019 ' ' Phân loại nhóm nợ xếp hạng khách hàng xếp hạng tài sản đảm bảo Phiếu đối chiếu kiểm sốt thơng tin HSTD KHCN v Đinh Thị Thúy - K19 ^38 42 ^45 ^46 47 47 Biểu đồ 1.1 Biêu đô 1.2 Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ 2.5 Nội dung _ Mơ trị tín -dụng Khóahình luậnquản tốt nghiệp 2020chủ động _ Mơ hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng _ Cơ cấu máy quản lý ACB _ DANH MỤC BIỂU ĐỒ Quy mô cho vay giai đoạn 2017 - 2019 Cơ cấu cho vay theo kì hạn ACB từ 2017 - 2019 Trang 13 _ Đinh Thị Thúy - K19 17 _ 23 _ 28 _ 29 ^36 Tỷ lệ nợ xấu nội bảng ACB toàn ngành giai đỌan 2017 - 2019 , _ Tỷ lệ nợ xấu số NHTM năm 2019 _ 37 vi vii Nguồn: Tài liệu nội ACB 2.3.2.3 Quy định phương thức bảo đảm tiền vay Nguyên tắc nhận TSBĐ: ACB nhận chấp tài sản thuộc sở hữu khách hàng bảo lãnh bên thứ ba, theo người bảo lãnh thường chủ sở hữu tài sản đảm bảo; người có trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi gắn liền với khách hàng ACB phân TSBĐ thành nhóm có tính khoản, khả quản lý từ cao xuống thấp “ưu tiên nhận chấp theo thứ tự” sau: + Nhóm 0: Tài sản bảo đảm vàng, ngoại tệ mặt, số dư tiền gửi, giấy tờ có giá, bảo lãnh bên thứ 3, chứng khốn; + Nhóm 1: Bất động sản nhà ở, đất tọa lạc thị; + Nhóm 2: Bất động sản nhà ở, đất tọa lạc nông thôn; đất làm sở sản xuất kinh doanh, nhà xưởng, văn phòng, đất nơng nghiệp khác; + Nhóm 3: Tài sản bảo đảm hàng hóa, nguyên vật liệu; 49 Khóa luận tốt nghiệp - 2020 Đinh Thị Thúy - K19 + Nhóm 4: Tài sản bảo đảm máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, xe/máy chuyên dùng, khoản phải thu/quyền đòi nợ, quyền tài sản Tỷ lệ cho vay/ TSBĐ: Dựa vào mức độ uy tín, thời gian quan hệ với ACB, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả trả nợ, nguồn thu nhập khách hàng, mà ACB quy định tỷ lệ cho vay/TSBĐ khác nhau.”Trường hợp khách hàng bình thường, khách hàng áp dụng tỷ lệ cho vay chuẩn; trường hợp khách hàng tốt, quan hệ lâu năm với ACB áp dụng tỷ lệ cho vay cao Mức tỷ lệ cho vay/TSBĐ cụ thể khách hàng cấp phê duyệt xem xét, định.” 2.3.2.4 Xử lý nợ xấu Áp dụng theo Thông tư 02 Thông tư 09 ACB việc xử lý nợ xấu: “các khoản cho vay khách hàng xử lí nguồn dự phịng phân loại vào Nhóm khách hàng vay bị phá sản giải thể (đối với trường hợp khách hàng vay tổ chức), khách hàng vay chết tích (đối với trường hợp khách hàng vay cá nhân) Các khoản nợ xử lí rủi ro nguồn dự phòng ghi nhận vào tài khoản ngoại bảng phù hợp để theo dõi thu nợ Số tiền thu hồi từ nợ xử lí rủi ro, kể số tiền thu hồi từ việc xử lí tài sản bảo đảm , ghi nhận vào báo cáo kết kinh doanh riêng thu được.” 2.3.2.5 Các công cụ sử dụng để kiểm soát rủi ro danh mục cho vay Hiện nay, ACB hầu hết NHTM khác sử dụng phương pháp điều chỉnh nội bảng Cụ thể muốn điều chỉnh giảm tỷ trọng dư nợ loại hình cho vay đó, ACB thường áp dụng cách như: giảm dư nợ thông qua biện pháp tích cực thu nợ loại hình cho vay cần giảm, tăng dư nợ loại hình cho vay khác để thay đổi tỷ trọng loại cho vay mong muốn Ngân hàng thực biện pháp bán nợ cho công ty mua bán nợ DATC tài chính, bán khoản nợ xấu cho VAMC Trong thời gian qua, NHNN ban hành định, thị giới hạn dư nợ cho vay kinh doanh chứng khoán, bất động sản, cho vay phi sản xuất ACB chủ yếu sử dụng biện pháp nội bảng để tuân thủ 50 Khóa luận tốt nghiệp - 2020 Đinh Thị Thúy - K19 ACB có cơng ty quản lý nợ khai thác tài sản (ACBA), ACBA có nhiệm vụ quản lý thu hồi nợ hạn toàn hệ thống ACB ACBA có nhiều đổi quy trình xử lý nợ đạt nhiều chuyển biến tích cực kết thu nợ, cụ thể: “như chuẩn hóa quy trình xử lý nợ, chun mơn hóa q trình thu nợ theo giai đoạn, xây dựngbộ phận hỗ trợ nghiệp vụ toàn hệ thống, xây dựng bảng đo lường hiệu suất làm việc,và xây dựng chương trình quảnlý tiến độ chất lượng hồ sơ Đây giải pháp giải tình trạng nợ hạn hiệu quả.” Nhờ áp dụng sách mà đến năm 2017, ACB đã” tất tốn tồn trái phiếu VAMC năm trước để lại.” Ngoài ra, Ngân hàng ACB sử dụng biện pháp bảo hiểm rủi ro tín dụng biện pháp hữu hiệu để phân tán rủi ro, ACB thực sau: Khách hàng vay vốn tín dụng tham gia mua bảo hiểm tín dụng: mà khách hàng rơi vào tình trạng thất nghiệp, phá sản, khơng có khả trả nợ vay cơng ty bảo hiểm trả thay Hoặc ngân hàng trực tiếp mua bảo hiểm tổ chức bảo hiểm chuyên nghiệp bồi thường thiệt hại gặp rủi ro vốn tín dụng Như vậy, ACB thực điều chỉnh danh mục cho vay chủ yếu thông qua phương pháp nội bảng công cụ điều chỉnh ngoại bảng chứng khốn hóa hay phái sinh tín dụng chưa áp dụng 2.4 Thành tựu, hạn chế nguyên nhân 2.4.1 Thành tựu Thứ nhất, ACB xây dựng mơ hình quản lý danh mục cho vay việc chủ động đưa giới hạn tín dụng sách tín dụng, sách khách Iiang, tạo sở vững , định hướng chung/ưu tiên việc cấp tín dụng cho khách hàng để tránh rủi ro danh mục cho vay Thiết lập danh mục cho vay với cấu dự kiến, xây dựng giới hạn cần thiết cho ngành/từng khu vực kinh doanh/từng loại hình cấp tín dụng, giúp ngân hàng tránh khỏi tự phát, tỷ trọng loại hình cho vay hình thành ngẫu nhiên khơng bị dẫn dắt thị trường Thực chất giới hạn nhằm thực sách đa dạng hóa, tránh tập trung dồn vốn cho số ngành nghề hẹp, có nghĩa thực phân tán rủi ro danh mục cho vay ngân hàng 51 Khóa luận tốt nghiệp - 2020 Đinh Thị Thúy - K19 Thứ hai, việc xây dựng tiêu định tính, định lượng cách chặt chẽ, việc kiểm soát nợ ACB thực hiệu Bằng chứng tỉ lệ nợ xấu ACB năm qua mức 1% Năm 2019 , ACB nằm Top ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất, ACB nằm nhóm số ngân hàng giữ vững tỉ lê nợ xấu 1%, có nhiều ngân hàng lớn như: BIDV, ViettinBank hay Techcombank Thứ ba, ACB xây dựng hệ thống xếp hạng khách hàng vay, với hai liệu cho việc xây dựng mô hình đo lường rủi ro danh mục cho vay, số liệu xác suất vỡ nợ tỷ lệ tổn thất không thu hồi Thứ tư, Ngân hàng có phận quản lý rủi ro độc lập, ACB thành lâp khối QTRR trực thuộc ban điều hành, Phó tổng giám đốc chịu trách nhiệm đạo trực tiếp Bộ phận giúp ngân hàng kiểm sốt rủi ro có vai trị to lớn tiến trình giúp ACB thực quản lý danh mục cho vay chủ động, QTRR theo chuẩn mực quốc tế Thứ năm, ACB tiến hành áp dụng biện pháp điều chỉnh danh mục cho vay Tuy chủ yếu công cụ nội bảng phần giúp ngân hàng cấu lại danh mục hạn chế rủi ro tập trung 2.4.2 Một số hạn chế ngun nhân 2.4.2.1 Mơ hình đánh giá rủi ro cịn nặng cảm tính, thiếu mơ hình đo lường rủi ro đại Bảng điểm tín dụng nhằm xếp loại rủi ro trình xây dựng theo hướng tiệm cận chuẩn quốc tế.”Một thực trạng chung hầu hết NHTM VN ACB hầu hết cho vay dựa tài sản đảm bảo Tuy nhiên để có hệ thống chẩm điểm chuẩn mực cho tài sản NHTM chưa làm Bên cạnh đó, cơng tác đánh giá đo lường rủi ro chưa sâu vào thực tế, chưa phản ánh hết biến động đặc biệt thay đổi theo chế nhà nước, địa phương, ngân hàng chưa kịp thời điều chỉnh bảng xếp hạng.” 52 Khóa luận tốt nghiệp - 2020 Đinh Thị Thúy - K19 2.4.2.2 Các công cụ đo lường quản lý rủi ro đơn giản, chưa đại Sự phát triển đồng hệ thống đo lường đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng việc ngân hàng chưa thực trọng vào việc đầu tư cho cơng tác nghiên cứu, hồn thiện cơng cụ phịng ngừa rủi ro tín dụng quản trị danh mục cho vay Hơn công nghệ thông tin nước ta chưa thực đủ khả đại nước phát triển giới nên việc áp dụng công nghệ tiên tiến giới để thực công tác quản trị danh mục cho vay gặp khơng khó khăn 2.4.2.3 Năng lực đội ngũ cán tín dụng cịn hạn chế Hầu hết chi nhánh ngân hàng cịn thiếu hụt lực lượng cán tín dụng có trình độ cao, kinh nghiệm dày dặn việc đánh giá chưa khả trả nợ khách hàng đưa định cho vay chưa xác hồn tồn xảy Thêm vào đó, cơng tác nhận diện rủi ro cịn nhiều bất cập, ngân hàng chưa thực nhận thấy vai trò quan trọng việc nhận diện rủi ro, việc tiếp cận khách hàng trình thu thập thơng tin diễn cịn hình thức, chưa vào thực chất 2.4.2.4 Cơng tác xử lý nợ xấu cịn nhiều vướng mắc Mặc dù Nghị 42/2017/QH14 NHNN “thí điểm xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng” ban hành giúp ngân hàng chủ động việc phát mại, thu hồi nợ xấu Tuy nhiên, công tác xử lý nợ xấu thu hồi lãi gốc chi nhánh chưa tốt khiến trình xử lý nợ kéo dài, chưa đạt hiệu mong muốn, gia tăng chi phí cho ngân hàng Q trình xử lý nợ xấu cịn gặp nhiều khó khăn quy định pháp luật chưa thực rõ ràng hỗ trợ ngân hàng chưa triệt để việc xử lý tài sản đảm bảo khách hàng khách hàng không trả nợ kỳ hạn thỏa thuận trước với ngân hàng Các hoạt động hỗ trợ xây dựng sách, cơng tác phân tích tổng hợp hay bố trí nguồn lực phục vụ quản lý tác nghiệp chưa quan tâm thực mức 53 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ DANH Khóa luận tốt nghiệp - 2020 Đinh Thị Thúy - K19 MỤC CHO VAY TẠI ACB Tóm lại, ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu có thành tích ấn tượng cơng tác quản trị danh mục cho vay Ưu điểm tiền đề để phát triển phương pháp đại việc quản trị rủi ro ACB dễ dàng thích nghi với môi trường ngân hàng cạnh tranh ngày gay gắt Song ACB có hạn chế cơng tác quản trị danh mục cho vay Cho nên từ việc phân tích nguyên nhân hạn chế tác giả đề số giải pháp nhằm giúp ngân hàng ACB hồn thiện cơng tác quản trị danh mục cho vay 3.1 Định hướng chiến lược giai đoạn 2020 - 2024 ngân hàng ACB Chiến lược phát triển ACB giai đoạn 2020-2024 vạch sau HĐQT nhà băng bước vào nhiệm kỳ Đây giai đoạn đầu chiến lược "Ngân hàng tương lai", phân biệt với giai đoạn trước ngân hàng Theo chia sẻ lãnh đạo ACB buổi Analyst Meeting (8/2018) cho biết: “mục tiêu chiến lược cải thiện hiệu suất mà cụ thể giúp giảm nguồn nhân lực hơn, giấy tờ chất lượng dịch vụ tốt hơn'” Năm 2020, ACB tiếp tục ưu tiên tập trung vốn cho vay khách hàng hoạt động lĩnh vực như: xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao dự án trọng điểm, dự án lớn có hiệu lĩnh vực trọng yếu kinh tế, lĩnh vựa nơng nghiệp, nơng thơn thuộc chương trình cho vay ACB thời kì So với năm 2019 đến năm 2020 ACB có bổ sung thêm số sách sau: Đối với cá nhân: Ngân hàng hạn chế cho vay lĩnh vực đầu tư chuồng trại chăn nuôi; vay mua đất nhằm mục đích phân lơ, bán nền; tăng cường cho vay tiêu dùng phục vụ nhu cầu đời sống; Tăng mức dư nợ cho vay lên đến 15 tỷ đồng cho vay mua nhà ở, đất ở, xây dựng, sửa chữa nhà Đối với doanh nghiệp: ACB tiếp tục tập trung cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh gạo (số tiền cho vay tối đa/khách hàng 30 tỷ đồng) 3.2 Một số giải pháp nâng cao quản trị danh mục cho vay ACB 3.2.1 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngân hàng AI ngành khoa học máy tính tạo máy hoạt động thông minh phản ứng giống người dựa tảng lý thuyết vững biết suy nghĩ, lập luận để giải vấn đề, biết giao tiếp hiểu ngơn ngữ, tiếng nói AI xử lý hàng triệu thông tin vài phút có thay đổi AI có 54 55 Khóa luận tốt nghiệp - 2020 Đinh Thị Thúy - K19 thể giúp giải nhanh chóng xác thời gian ngắn, Vì lẽ mà AI áp dụng rộng rãi ngân hàng.” Tại Mỹ, Ngân Hàng JPMorgan Chase giới thiệu “Hợp đồng thông minh” (CoiN) thiết kế để phân tích tài liệu pháp lý trích xuất điểm điều khoản liệu quan trọng Ngân hàng Bank of American có bước tiến táo bạo vào công nghệ AI mắt “Erica - trợ lý ảo thông minh” Erica chatbot tận dụng phân tích dự đốn nhắn tin nhận thức để cung cấp hướng dẫn tài chính, khách hàng truy cập 24/7 thực giao dịch hàng ngày, ngồi việc dự đốn nhu cầu tài khách hàng giúp họ đạt mục tiêu tài cách cung cấp khuyến nghị thông minh.” Tại Việt Nam, số ngân hàng đưa ứng dụng AI để phục vụ khách hàng TPBank có trợ lý ảo có tên “ TAio” (7/2017), “Timo” VPBank, Viet A Bank, Eximbank, HDBank, Vietcombank ngân hàng đã”đưa vào ứng dụng Chatbot để thay phần cơng việc nhân viên chăm sóc khách hàng Ngày 12/12/2019 Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á ngân hàng đưa Robot OPBA vào giao dịch.” ACB cần bắt kịp xu đại hóa ngân hàng, đưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào ngân hàng để phục vụ khách hàng tốt nhất, hồn thiện cơng tác nhận diện đo lường rủi ro tín dụng 3.2.2 Giải pháp sách tín dụng Để xây dựng sách tín dụng phù hợp, ACB cần xem xét vấn đề sau: Thứ nhất, sách khách hàng: Trong kinh kinh tế thị trường nay, khách hàng ngày có nhiều lựa chọn hơn, địi hỏi chất lượng cao với đồng tiền mà họ bỏ Chính vậy, ACB cần tăng cường cơng tác quảng cáo, tiếp thị phù hợp với nhóm vay, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Tăng cường cho vay thành phần kinh tế, đồng thời đa dạng hóa phương thức vay phù hợp với nhiều loại khách hàng Tiếp tục củng cố, tăng cường mở rộng hoạt động tín dụng doanh nghiệp xuất nhập doanh nghiệp truyền thống địa bàn, khách hàng có quan hệ 56 Khóa luận tốt nghiệp - 2020 Đinh Thị Thúy - K19 thường xuyên với Ngân hàng, có nhu cầu đổi cơng nghệ, mở rộng sản xuất thường xuyên Thứ hai, sách lãi suất: Lãi suất nhân tố quan trọng việc thực khoản vay ngân hàng Một sách lãi suất phù hợp thu hút lượng lớn khách hàng, nâng cao khả cạnh tranh mang lại thu nhập cho ngân hàng Để có sách lãi suất phù hợp, cán ngân hàng cần nắm bắt biến động thị trường, xu hướng biến động lãi suất vay hợp lý Tiêu biểu đợt dịch Covid-19 vừa qua gây nhiều tổn thất cho kinh tế đất nước đặc biệt ngành lĩnh vực du lịch, thương mại, xuất nhập khẩu, Vì ACB cần đưa gói tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Thứ 3, sách bảo đảm tiền vay: nay, ACB thường yêu cầu khách hàng phải có TSBĐ chấp Theo tơi, ACB cần mở rộng thêm gói sản phẩm vay tín chấp Hình thức bảo đảm áp dụng cho khách hàng có tình hình tài lành mạnh, có tài sản cố định tài sản lưu động, sản xuất kinh doanh mặt hàng không rủi ro ổn định thị trường có quan hệ tốt với Ngân hàng Thời gian cho vay không nên dài mức cho vay không nên vượt vốn lưu động thực tế người vay 3.2.3 Giải pháp vấn đề nhân Ngân hàng nên trọng vào việc thực đào tạo đội ngũ cán nhân viên có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm dày dặn đạo đức nghề nghiệp tốt Ưu tiên nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên tín dụng chi nhánh để nâng cao hiệu công tác quản trị danh mục cho vay việc thường xuyên tổ chức khóa đào tạo chun mơn nghiệp vụ.”Các lãnh đạo phịng hay chun viên có kinh nghiệm đào tạo chỗ nhân viên để vừa học lý thuyết vừa áp dụng vào thực tiễn Không lớp học bồi dưỡng ngoại ngữ cho nhân viên nên mở để phục vụ cho khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài.” Cần quy định”trách nhiệm cán kiểm sốt, có chế độ khuyến khích thưởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm công kiểm sốt”rủi ro tín 57 Khóa luận tốt nghiệp - 2020 Đinh Thị Thúy - K19 dụng: Đối với cán có thành tích xuất sắc nên biểu dương khen thưởng mặt vật chất lẫn tinh thần tương xứng với kết mà họ mang lại cho ngân hàng kể việc nâng lương trước thời hạn đề bạt họ lên vị trí cao hơn.”Đối với cán có sai phạm tùy theo mức độ mà giáo dục thuyết phục xử lý kỷ luật Có kỷ cương hoạt động tín dụng, uy tín ngân hàng ngày nâng cao chất lượng tín dụng chắn cải thiện đáng kể 3.3 Kiến nghị Ngân Hàng Nhà Nước: Thứ nhất, NHNN xây dựng cơng cụ tiêu chuẩn để quản lý rủi ro danh mục: Hiện số NHTM áp dụng công nghệ AI vào q trình haotj động mình, chưa có tiêu chuẩn việc quản lý danh mục cho vay ngân hàng NHNN cần xây dựng công cụ tiêu chuẩn để ngân hàng dựa vào tiêu chuẩn để quản lý danh mục cho vay cách tốt Thứ hai, Cần nâng cao chất lượng công tác thơng tin tín dụng: CIC cịn phải đương đầu với nhiều khó khăn việc thu thập xử lý thông tin Việc thu thập cập nhật thông tin biến động CIC thực chưa có hiệu Các số liệu cập nhật khơng kịp thời, độ tin cậy thấp khiến cho Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng thường sử dụng tài liệu CIC cung cấp Một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng là: thông tin CIC phần lớn doanh nghiệp, tổ chức tín dụng cung cấp Thông tin thường phản ánh sai lệch doanh nghiệp chưa thực đầy đủ pháp lệnh kế tốn thống kê, việc cung cấp thơng tin không kịp thời làm cho thông tin thường bị lạc hậu so với thời điểm cung cấp Về phía tổ chức tín dụng, chưa tuân thủ quy định cung cấp thông tin, xác nhận dư nợ khách hàng, thiếu tinh thần hợp tác với vay khách hàng mà có cịn bí mật thơng tin khách hàng mà biết để đảm bảo quyền lợi cho Chính vậy, đề nghị NHNN sớm có giải pháp để CIC hoạt động hiệu Cần bắt buộc NHTM TCTD tham gia vào hoạt động hệ thống CIC, xem quyền lợi nghĩa vụ 58 KẾT LUẬN Khóa luận tốt nghiệp - 2020 Đinh Thị Thúy - K19 Trong giai đoạn phát triển nào, hoạt động tín dụng ln Thứ ba, NHNN cần hồn thiện quy chế, quy định môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng Cụ thể: Cơng ty mua bán nợ thành lập song đến cơng ty hoạt động khơng có hiệu quả, chưa thực nhiệm vụ xử lý nợ đóng băng Ngân hàng Công ty mua bán nợ cần mua lại khoản nợ khó địi Ngân hàng thương mại sau tiến hành phân loại sở cấu lại để nâng cao giá trị đem bán cho nhà đầu tư nước Các công ty phận trực thuộc Ngân hàng Nhà nước nên hoạt động có tính chất doanh nghiệp nhà nước Bên cạnh đó, NHNN cần đưa quy định cụ thể, rõ ràng việc trích lập quỹ dự phịng rủi ro, mức trích lập danh mục nội dung cần trích lập để tổ chức tín dụng chủ động vấn đề giải khoản nợ có vấn đề hoạt động cốt lõi, có tầm quan trọng bậc ngân hàng Trong chủ thể ngân hàng cấp tín dụng, khách hàng doanh nghiệp ln đối tượng khách hàng ngân hàng cấp tín dụng, lượng cấp tín dụng cho khách hàng DN chiếm tỷ trọng lớn đồng thời nhiều rủi ro Đây vừa hoạt động mang lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng, vừa hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro.Vì vậy, quản trị danh mục cho vay xem biện pháp quan trọng nhằm đạt mục tiêu kinh doanh ngân hàng, đảm bảo hài hòa mục tiêu tăng trưởng kiểm soát rủi ro Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu áp dụng nhiều phương pháp kĩ thuật để thực quản trị danh mục cho vay cách hiệu quả, giúp giải mối quan hệ rủi ro lợi nhuận hoạt động tín dụng, phân bổ phù hợp vốn vay mang lại danh mục cho vay an tồn, hiệu quả, góp phần nâng cao lực cạnh tranh Tháng 5/2019, Ngân hàng ACB trao định áp dụng Basel II sau thời gian chọn làm ngân hàng thí điểm, coi tiêu chuẩn hoàn thiện quản trị NHTM Điều đánh dấu thành công to lớn việc phát triển máy, hệ thống ngân hàng, đưa ACB trở thành ngân hàng thuộc top đầu Việt Nam Hiện nay, việc áp dụng biện pháp quản trị rủi ro, ACB đạt nhiều thành tựu vấn đề quản trị danh mục cho vay, như: tỉ lệ nợ xấu giảm cách đáng kể, trích lập dự phịng rủi ro quy định, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tăng, mức tăng trưởng tín dụng khách hàng tăng, Bên cạnh cịn tồn hạn chế: công cụ đo lường quản trị rủi ro đơn giản, chưa đại, trình xử lý tài sản đảm bảo cịn nhiều thời gian, chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng thường trọng mục tiêu trước mắt gia tăng doanh số thay mục tiêu dài hạn cân mức độ sinh lời, Ngân hàng cần phải đưa biện pháp để hoàn thiện vấn đề quản trị danh mục cho vay, tiếp tục phát huy thành tựu đạt có biện pháp để khắc phục hạn chế tồn tại, giúp giảm thiểu tối đa rủi ro gặp phải 59 60 Khóa luận tốt nghiệp - 2020 Đinh Thị Thúy - K19 Quản trị danh mục cho vay cơng việc khó khăn phức tạp Nó địi hỏi khả dự báo, tầm nhìn chiến lược hoạch định, chặt chẽ trình thự c hi ệ n uyển chuyển, linh hoạt việc điều chỉnh Đây điều mà Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu nói riêng ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung chưa đủ để đáp ứng Vì vậy, để hoàn thiện hệ thống quản trị danh mục cho vay cách tối ưu nhất, ngân hàng cần không ngừng thay đổi cho phù hợp với khách hàng, với thị trường phù hợp với mục tiêu phát triển ngân hàng ngắn hạn dài hạn 61 Khóa luận tốt nghiệp - 2020 Đinh Thị Thúy - K19 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê Báo cáo tài ACB năm 2017, 2018, 2019 Báo cáo thường niên ACB năm 2017,2018 báo cáo thường niên quý ACB năm 2019 Bùi Diệu Anh (2012), “ Quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam “, Luận án tiến sĩ, trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh Đào Thị Hải Yến (2015), “ Quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu “, Khóa luận tốt nghiệp, trường Học Viện Ngân Hàng Tổng Cục Thống Kê (2019), Tình hình kinh tế xã hội năm 2018, Hà Nội Minh Lan (2019), “ Danh mục cho vay gì? Thiết kế danh mục cho vay”, Vietnambiz, truy cập ngày 3/4/2020, từ https://bom.to/vIiY29 Hải Lý (2020), “ ACB tham vọng bứt lên nhóm đầu”, Sai gịn time online, truy cập ngày 5/4/2020, từ https://bom.to/2yTDG9 Phương Linh (2019 ), “Thông tư 22 - Góp phần vào phát triển bền vững hệ thống ngân hàng giúp thị trường bất động sản hoạt động lành mạnh “, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, truy cập ngày 6/4/2020, từ https://bom.to/udFkNn 10 Anh Minh (2020), “ SBIC tiếp tục gánh lỗ khủng ngành đóng tàu chưa hết khó “, Diễn đàn đầu tư kinh doanh online, truy cập ngày 8/4/2020, từ https://bom.to/duSVlc 11 Anh Tuấn (2019), “ Từ hôm 1/10/2019, ngân hàng chấm dứt cho vay USD “, VietnamNet, truy cập ngày 10/4/2020, từ https://bom.to/az4ipm 12 Nguyễn Mạnh Dũng (2018), “ Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu “, KB Securities, truy cập ngày 11/4/2020, từ https://bom.to/csmHNG 13 Trần Thanh (2019), “ Hiệu tăng trưởng tín dụng, chuyện từ ngân hàng “, Báo đầu tư chứng khốn, truy cập ngày 11/4/2020, từ https://bom.to/DRMxIX Khóa Khóa luận luận tốttốt nghiệp nghiệp - 2020 - 2020 Đinh Đinh Thị Thị Thúy Thúy - K19 - K19 NHẬN CỦA GIẢNGBắc VIÊN HƯỚNG DẪN 14 Diệp Bình XÉT ( 2020 ), “ACB, Á, Vietcombank giữ vị trí Top ngân hàng có tỉ lệ nợ xấu thấp năm 2019 “, VietNamBiz, truy cập ngày 12/4/2020, từ https://bom.to/0FxLHk 15 Thanh Thủy ( 2019 ), “ ACB: Lãi 1.610 tỷ đồng từ thu hồi khoản nợ nhóm G6 “, BSC, truy cập ngày 13/4/2020, từ https://bom.to/AtYiHm 16 “ ACB chiến lược ngân hàng tương lai “, Bao Viet Securities, truy cập ngày 14/4/2020, từ https://bom.to/8R2vYs 17 Trần Lan Anh ( 2019 ), “ ACB đươc áp dụng tiêu chuẩn Basel II “, Tạp chí Kinh tế, truy cập ngày 16/4/2020, từ https://bom.to/SEv9BE 18 “ Mức tín nhiệm ACB theo hệ thống đánh giá Moody’s”, Tạp chí diễn đàn Doanh Nghiệp, truy cập ngày 17/4/2020, từ https://bom.to/r4Htfp 19 Thùy Thanh ( 2019 ), “ ACB hành trình trở lại vị hàng đầu “, Tạp chí Chứng Khoán, truy cập ngày 18/4/2020, từ https://bom.to/2zqIaz 20 Hải Vân ( 2019 ), “ Trước thềm 2020, Quy mô bảng xếp hạng tổng tài sản ngân hàng sao?” Báo CafeF, truy cập ngày (Đánh giá lự chuyên môn, lực nghiên cứu sinh viên trình viết KLTN 19/4/2020, từ https://bom.to/ucnElP Đánh giá nỗ lực hiệu công việc, thường xuyên liên lạc sinh viên với GVHD Đồng ý/không đồng ý cho sinh viên bảo vệ KLTN) Giảng viên hướng dẫn (Ký & ghi rõ họ tên) ... Các nghiên cứu giống tìm yếu tố ảnh hưởng đến danh mục cho vay, qua đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao quan trị danh mục cho vay Tuy nhiên, việc đánh giá thực trạng quản trị danh. .. Nội, tháng năm 2020 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG -^^ɑ^^ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Sinh viên thực. .. HÀNG -^^ɑ^^ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Sinh viên thực hiện: Đinh Thị Thúy Lớp: K19NHH Khóa: 2016 - 2020