2.4.1 Thành tựu
Thứ nhất, ACB đã xây dựng được mô hình quản lý danh mục cho vay bằng việc chủ động đưa ra các giới hạn tín dụng trong chính sách tín dụng, chính sách khách Iiang,.... đã tạo ra cơ sở vững chắc , định hướng chung/ưu tiên trong việc cấp tín dụng cho khách hàng để tránh rủi ro trong danh mục cho vay. Thiết lập được một danh mục cho vay với cơ cấu dự kiến, cũng như xây dựng được giới hạn cần thiết cho từng ngành/từng khu vực kinh doanh/từng loại hình cấp tín dụng, đã giúp ngân hàng tránh khỏi tự phát, tỷ trọng các loại hình cho vay hình thành ngẫu nhiên và không bị dẫn dắt bởi thị trường. Thực chất các giới hạn này là nhằm thực hiện chính sách đa dạng hóa, tránh tập trung dồn vốn cho một số ngành nghề hẹp, cũng có nghĩa là thực hiện phân tán rủi ro trên danh mục cho vay của ngân hàng.
Thứ hai, việc xây dựng các chỉ tiêu định tính, định lượng một cách chặt chẽ, việc kiểm soát nợ của ACB được thực hiện cực kì hiệu quả. Bằng chứng là tỉ lệ nợ xấu của ACB trong 3 năm qua luôn ở mức dưới 1%. Năm 2019 , ACB nằm trong Top 3 các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất, ACB nằm trong nhóm số ít các ngân hàng giữ vững được tỉ lê nợ xấu dưới 1%, trong đó có nhiều ngân hàng lớn như: BIDV, ViettinBank hay Techcombank.
Thứ ba, ACB đã xây dựng được hệ thống xếp hạng khách hàng vay, cùng với hai dữ liệu căn bản cho việc xây dựng mô hình đo lường rủi ro danh mục cho vay, đó là số liệu về xác suất vỡ nợ và tỷ lệ tổn thất không thu hồi.
Thứ tư, Ngân hàng đã có bộ phận quản lý rủi ro độc lập, ACB thành lâp khối QTRR trực thuộc ban điều hành, do 1 Phó tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp. Bộ phận này giúp ngân hàng kiểm soát được rủi ro và có vai trò to lớn trong tiến trình giúp ACB thực hiện quản lý danh mục cho vay chủ động, QTRR theo chuẩn mực quốc tế.
Thứ năm, ACB đã tiến hành áp dụng các biện pháp điều chỉnh danh mục cho vay. Tuy chủ yếu là công cụ nội bảng nhưng phần nào vẫn giúp ngân hàng cơ cấu lại danh mục và hạn chế rủi ro tập trung.
2.4.2 Một số hạn chế và nguyên nhân
2.4.2.1 Mô hình đánh giá rủi ro còn nặng về cảm tính, thiếu mô hình đo lường rủi ro hiện đại
Bảng điểm tín dụng nhằm xếp loại rủi ro vẫn đang trong quá trình xây dựng theo hướng tiệm cận chuẩn quốc tế.”Một thực trạng chung của hầu hết các NHTM VN cũng như ACB là hầu hết các món cho vay đều dựa trên tài sản đảm bảo. Tuy nhiên thì để có một hệ thống chẩm điểm chuẩn mực cho tài sản đó các NHTM vẫn chưa làm được. Bên cạnh đó, công tác đánh giá và đo lường rủi ro chưa đi sâu vào thực tế, chưa phản ánh hết những biến động đặc biệt những thay đổi theo cơ chế nhà nước, của địa phương, ngân hàng chưa kịp thời điều chỉnh bảng xếp hạng.”
2.4.2.2 Các công cụ đo lường và quản lý rủi ro còn khá đơn giản, chưa hiện đại
Sự kém phát triển và đồng bộ về hệ thống đo lường và đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng là do việc ngân hàng chưa thực sự chú trọng vào việc đầu tư cho công tác nghiên cứu, hoàn thiện các công cụ phòng ngừa rủi ro tín dụng và quản trị danh mục cho vay. Hơn nữa hiện nay công nghệ thông tin của nước ta chưa thực sự đủ khả năng và hiện đại như các nước phát triển trên thế giới nên việc áp dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới để thực hiện công tác quản trị danh mục cho vay cũng gặp không ít khó khăn.
2.4.2.3 Năng lực của đội ngũ cán bộ tín dụng còn hạn chế
Hầu hết ở các chi nhánh của ngân hàng còn thiếu hụt lực lượng cán bộ tín dụng có trình độ cao, kinh nghiệm dày dặn cho nên việc đánh giá chưa đúng về khả năng trả nợ của khách hàng và đưa ra các quyết định cho vay chưa chính xác là hoàn toàn có thể xảy ra. Thêm vào đó, công tác nhận diện rủi ro còn nhiều bất cập, ngân hàng chưa thực sự nhận thấy vai trò quan trọng của việc nhận diện rủi ro, việc tiếp cận khách hàng và quá trình thu thập thông tin diễn ra còn hình thức, chưa đi vào thực chất
2.4.2.4 Công tác xử lý nợ xấu còn nhiều vướng mắc
Mặc dù Nghị quyết 42/2017/QH14 của NHNN về “thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng” đã được ban hành đã giúp ngân hàng được chủ động hơn trong việc phát mại, thu hồi nợ xấu. Tuy nhiên, công tác xử lý nợ xấu và thu hồi lãi và gốc tại chi nhánh chưa tốt khiến quá trình xử lý nợ kéo dài, chưa đạt hiệu quả như mong muốn, gia tăng chi phí cho ngân hàng.
Quá trình xử lý nợ xấu hiện nay còn gặp nhiều khó khăn do quy định của pháp luật chưa thực sự rõ ràng và hỗ trợ ngân hàng chưa triệt để trong việc xử lý tài sản đảm bảo của khách hàng khi khách hàng không trả được nợ đúng kỳ hạn đã thỏa thuận trước đó với ngân hàng. Các hoạt động hỗ trợ xây dựng chính sách, công tác phân tích tổng hợp hay bố trí nguồn lực phục vụ quản lý và tác nghiệp chưa được quan tâm thực hiện đúng mức.
MỤC CHO VAY TẠI ACB
3.1 Định hướng chiến lược giai đoạn 2020 - 2024 của ngân hàng ACB
Chiến lược phát triển mới của ACB trong giai đoạn 2020-2024 được vạch ra sau khi HĐQT của nhà băng này bước vào nhiệm kỳ mới. Đây là giai đoạn đầu của chiến lược "Ngân hàng tương lai", phân biệt với các giai đoạn trước đây của ngân hàng. Theo chia sẻ của lãnh đạo ACB tại buổi Analyst Meeting (8/2018) cho biết:
“mục tiêu đầu tiên của chiến lược này là cải thiện hiệu suất mà cụ thể là giúp giảm nguồn nhân lực hơn, ít giấy tờ hơn và chất lượng dịch vụ tốt hơn'”.
Năm 2020, ACB tiếp tục ưu tiên tập trung vốn cho vay đối với khách hàng hoạt động trong các lĩnh vực như: xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao các dự án trọng điểm, dự án lớn có hiệu quả và các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, các lĩnh vựa nông nghiệp, nông thôn thuộc các chương trình cho vay của ACB từng thời kì. So với năm 2019 thì đến năm 2020 ACB có bổ sung thêm một số chính sách cơ bản sau:
Đối với cá nhân: Ngân hàng hạn chế cho vay đối với lĩnh vực đầu tư chuồng trại chăn nuôi; vay mua đất nhằm mục đích phân lô, bán nền; tăng cường cho vay tiêu dùng phục vụ nhu cầu đời sống; Tăng mức dư nợ cho vay lên đến 15 tỷ đồng đối với cho vay mua nhà ở, đất ở, xây dựng, sửa chữa nhà.
Đối với doanh nghiệp: ACB tiếp tục tập trung cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp hoạt động trong kinh doanh gạo (số tiền cho vay tối đa/khách hàng là 30 tỷ đồng).
3.2 Một số giải pháp nâng cao quản trị danh mục cho vay tại ACB
3.2.1 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngân hàng
AI là ngành khoa học máy tính tạo ra các máy hoạt động thông minh và phản ứng giống con người dựa trên nền tảng lý thuyết vững chắc như biết suy nghĩ, lập luận để giải quyết vấn đề, biết giao tiếp do hiểu ngôn ngữ, tiếng nói.. .AI có thể xử lý hàng triệu thông tin trong vài phút và nếu có bất kỳ thay đổi nào thì AI cũng có
Tóm lại, ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu hiện đang có một thành tích khá ấn tượng trong công tác quản trị danh mục cho vay. Ưu điểm này chính là một trong những tiền đề để phát triển những phương pháp hiện đại trong việc quản trị rủi ro hiện đại để ACB có thể dễ dàng thích nghi với môi trường ngân hàng cạnh tranh ngày càng gay gắt. Song ACB vẫn có những hạn chế về công tác quản trị danh mục cho vay. Cho nên từ việc phân tích nguyên nhân của các hạn chế ấy tác giả đề ra một số giải pháp nhằm giúp ngân hàng ACB hoàn thiện công tác quản trị danh mục cho vay của mình.
thể giúp giải quyết nhanh chóng và chính xác trong thời gian ngắn, Vì lẽ đó mà AI được áp dụng rộng rãi trong các ngân hàng.”
Tại Mỹ, Ngân Hàng JPMorgan Chase đã giới thiệu “Hợp đồng thông minh” (CoiN) được thiết kế để phân tích các tài liệu pháp lý và trích xuất các điểm và điều khoản dữ liệu quan trọng. Ngân hàng Bank of American cũng đã có bước tiến táo bạo vào công nghệ AI khi ra mắt “Erica - trợ lý ảo thông minh”. Erica là một chatbot tận dụng các phân tích dự đoán và nhắn tin nhận thức để cung cấp hướng dẫn tài chính, khách hàng có thể truy cập 24/7 và thực hiện các giao dịch hàng ngày, ngoài việc dự đoán nhu cầu tài chính duy nhất của mỗi khách hàng và giúp họ đạt được mục tiêu tài chính bằng cách cung cấp các khuyến nghị thông minh.”
Tại Việt Nam, một số ngân hàng cũng đã đưa ứng dụng AI để phục vụ khách hàng như TPBank có trợ lý ảo có tên là “ TAio” (7/2017), “Timo” của VPBank, Viet A Bank, Eximbank, HDBank, Vietcombank... cũng đều là những ngân hàng đã”đưa vào ứng dụng Chatbot để thay thế một phần công việc của nhân viên chăm sóc khách hàng. Ngày 12/12/2019 Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á là ngân hàng đầu tiên đưa Robot OPBA vào giao dịch.”
ACB cần bắt kịp xu thế hiện đại hóa ngân hàng, đưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào ngân hàng để phục vụ khách hàng một các tốt nhất, hoàn thiện công tác nhận diện cũng như đo lường rủi ro tín dụng
3.2.2 Giải pháp về chính sách tín dụng
Để xây dựng một chính sách tín dụng phù hợp, ACB cần xem xét các vấn đề sau:
Thứ nhất, về chính sách khách hàng: Trong nền kinh kinh tế thị trường hiện nay, các khách hàng ngày càng có nhiều sự lựa chọn hơn, đòi hỏi chất lượng cao hơn với đồng tiền mà họ bỏ ra. Chính vì vậy, ACB cần tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị phù hợp với từng nhóm vay, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Tăng cường cho vay đối với các thành phần kinh tế, đồng thời đa dạng hóa các phương thức vay mới phù hợp với nhiều loại khách hàng. Tiếp tục củng cố, tăng cường và mở rộng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các doanh nghiệp truyền thống trên địa bàn, vì đây là những khách hàng có quan hệ
thường xuyên với Ngân hàng, có nhu cầu đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất thường xuyên.
Thứ hai, về chính sách lãi suất: Lãi suất là một nhân tố quan trọng trong việc thực hiện các khoản vay của ngân hàng. Một chính sách lãi suất phù hợp sẽ thu hút được lượng lớn khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh và mang lại thu nhập cho ngân hàng. Để có được chính sách lãi suất phù hợp, cán bộ ngân hàng cần nắm bắt được sự biến động của thị trường, xu hướng biến động lãi suất để cho vay hợp lý. Tiêu biểu như đợt dịch Covid-19 vừa qua đã gây ra rất nhiều tổn thất cho nền kinh tế của đất nước đặc biệt là các ngành trong lĩnh vực du lịch, thương mại, xuất nhập khẩu,.... Vì thế ACB cần đưa ra các gói tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên.
Thứ 3, về chính sách bảo đảm tiền vay: hiện nay, hầu như ACB thường yêu cầu khách hàng phải có TSBĐ thế chấp. Theo tôi, ACB cần mở rộng thêm các gói sản phẩm vay tín chấp. Hình thức bảo đảm này sẽ được áp dụng cho những khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, có tài sản cố định và tài sản lưu động, sản xuất kinh doanh các mặt hàng không rủi ro và ổn định trên thị trường có quan hệ tốt với Ngân hàng. Thời gian cho vay không nên quá dài và mức cho vay không nên vượt quá vốn lưu động thực tế của người vay.
3.2.3 Giải pháp về vấn đề nhân sự
Ngân hàng cũng nên chú trọng vào việc thực hiện đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm dày dặn và đạo đức nghề nghiệp tốt. Ưu tiên nâng cao trình độ của đội ngũ nhân viên tín dụng trong từng chi nhánh để nâng cao hiệu quả của công tác quản trị danh mục cho vay bằng việc thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ.”Các lãnh đạo phòng hay các chuyên viên có kinh nghiệm có thể đào tạo tại chỗ nhân viên của mình để vừa học được lý thuyết vừa áp dụng vào thực tiễn ngay. Không chỉ vậy các lớp học bồi dưỡng về ngoại ngữ cho nhân viên cũng nên được mở để phục vụ cho khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài.”
Cần quy định”trách nhiệm đối với cán bộ kiểm soát, có chế độ khuyến khích thưởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công cuộc kiểm soát”rủi ro tín
dụng: Đối với cán bộ có thành tích xuất sắc thì nên biểu dương khen thưởng cả về mặt vật chất lẫn tinh thần tương xứng với kết quả mà họ đã mang lại cho ngân hàng kể cả việc nâng lương trước thời hạn hoặc đề bạt họ lên vị trí cao hơn.”Đối với các cán bộ có sai phạm thì tùy theo mức độ mà có thể giáo dục thuyết phục hoặc xử lý kỷ luật. Có như vậy thì kỷ cương trong hoạt động tín dụng, uy tín của ngân hàng sẽ ngày càng được nâng cao và chất lượng tín dụng chắc chắn cũng sẽ được cải thiện đáng kể.
3.3 Kiến nghị đối với Ngân Hàng Nhà Nước:
Thứ nhất, NHNN có thể xây dựng bộ công cụ tiêu chuẩn để quản lý rủi ro danh mục: Hiện nay mới chỉ một số NHTM áp dụng công nghệ AI vào quá trình haotj động của mình, vì vậy chưa có một bộ tiêu chuẩn nào về việc quản lý danh mục cho vay của các ngân hàng. NHNN cần xây dựng một bộ công cụ tiêu chuẩn để các ngân hàng có thể dựa vào bộ tiêu chuẩn đó để quản lý danh mục cho vay của mình một cách tốt hơn.
Thứ hai, Cần nâng cao chất lượng công tác thông tin tín dụng: CIC vẫn còn phải đương đầu với nhiều khó khăn trong việc thu thập và xử lý thông tin. Việc thu thập và cập nhật các thông tin biến động của CIC thực hiện vẫn chưa có hiệu quả. Các số liệu cập nhật không kịp thời, độ tin cậy thấp đã khiến cho Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng thường ít sử dụng tài liệu do CIC cung cấp. Một trong số những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là: thông tin của CIC phần lớn là do các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng cung cấp. Thông tin này thường phản ánh sai lệch do các doanh nghiệp chưa thực hiện đúng và đầy đủ pháp lệnh về kế toán thống kê, việc cung cấp thông tin không kịp thời làm cho các thông tin thường bị lạc hậu so với thời điểm cung cấp. Về phía các tổ chức tín dụng, chưa tuân thủ đúng các quy định về cung cấp thông tin, xác nhận dư nợ của khách hàng, thiếu tinh thần hợp tác với nhau để cho vay một khách hàng mà có khi còn bí mật thông tin về khách hàng mà mình biết để đảm bảo quyền lợi cho mình. Chính vì vậy, đề nghị NHNN sớm có các giải pháp để CIC hoạt động hiệu quả. Cần bắt buộc các NHTM và TCTD tham gia vào hoạt động của hệ thống CIC, xem đó như là một quyền lợi và nghĩa vụ của mình.
Trong bất kỳ giai đoạn phát triển nào, hoạt động tín dụng cũng luôn là
một trong những hoạt động cốt lõi, có tầm quan trọng bậc nhất của ngân hàng.