Áp dụng mô hình camels trong đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của NH TMCP quốc tế việt nam giai đoạn 2015 2018 khoá luận tốt nghiệp 013

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ÁP DỤN G MƠ HÌNH CAMELS TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆ U QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆ T NAM GIAI ĐOẠN 2015 - 2018 Sinh viên thực : Hoàng Thị Hồng Loan Lớp : K18NHN Khóa học : 2015 - 2019 Mã sinh viên : 18A4000438 Giáo viên hướng dẫn : ThS Đinh Đức Thịnh GVHD: Ths Đinh Đức Thịnh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, số liệu khóa luận số liệu thực tế Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam kết Sinh viên Hoàng Thị Hồng Loan GVHD: Ths Đinh Đức Thịnh LỜI CẢM ƠN Qua trình học tập trường Học viện Ngân hàng, thân trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kỹ kinh doanh ngân hàng Tuy nhiên, chưa có nhiều hội để áp dụng trải nghiệm thực tế nên việc nghiên cứu đề tài cịn gặp phải số khó khăn định Song với giúp đỡ nhiệt tình Ban giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - chi nhánh Hai Bà Trưng, đặc biệt bảo tận tình tồn anh chị phịng Khách hàng Cá nhân giúp tơi có thêm nhiều kiến thức thực tế ngành ngân hàng Bên cạnh đó, hướng dẫn chi tiết, chu đáo tận tâm thầy giáo Ths Đinh Đức Thịnh trường Học viện Ngân hàng giúp tơi hồn thành khóa luận Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - chi nhánh Hai Bà Trưng thời gian thực tập vừa qua thầy giáo hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Tuy nhiên, hạn chế mặt kiến thức thời gian nghiên cứu, khóa luận tơi khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đánh giá, nhận xét ý kiến bổ sung thầy cô giáo bạn để khóa luận tơi hồn thiện tốt Tơi xin chân thành cảm ơn! GVHD: Ths Đinh Đức Thịnh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận CHƯƠN G NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MƠ HÌNH CAMELS TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆ U QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 1.1 Phân tích hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại .3 1.1.1 Định nghĩa phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 1.1.2 Sự cần thiết việc phân tích hiệu hoạt động kinhdoanh 1.1.3 Các tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh củangân hàng 1.2 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTM theo mơ hình CAMELS 1.2.1 Giới thiệu chung mơ hình CAMELS 1.2.2 Nội dung mơ hình CAMELS đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 10 1.2.3 Ưu, nhược điểm việc sử dụng mơ hình CAMELS đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng 19 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng mô hình CAMELS để đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 20 CHƯƠNG ÁP DỤNG MƠ HÌNH CAMELS ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ (VIB) GIAI ĐOẠN 2015-2018 23 2.1 Khái quát môi trường kinh tế xã hội ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh VIB 23 2.1.1 Khái quát môi trường kinh tế xã hội 23 2.1.2 Khái quát trình hình thành phát triển VIB 25 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu ngân hàng VIB giai đoạn 2015 - 2018 27 2.2 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh VIB theo mơ hình CAMELS giai đoạn 2015 - 2018 T.30 GVHD: Ths Đinh Đức Thịnh 2.2.1 Mức độ an toàn vốn (C - Capital Adequacy) DANH MỤC VIẾT TẮT 30 2.2.2 Chất lượng tài sản Có (A - Asset Quality) 35 2.2.3 Năng lực quản lý (M - Management) 42 2.2.4 Khả sinh lời (E - Earnings) 48 2.2.5 Tính khoản (L - Liquidity) 52 2.2.6 Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường (S -Sensitivity with Market risk) 55 2.3 Những kết đạt được, tồn nguyên nhân .59 2.3.1 Những kết đạt từ hoạt động đánh giá 59 2.3.2 Những tồn hoạt động đánh giá 61 2.3.3 Nguyên nhân chủ yếu 63 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ HIỆ U QUẢ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG VIB 66 3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh VIB 66 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động hiệu đánh giá kết hoạt động kinh doanh VIB 67 3.2.1 Gi pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động VIB 67 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu việc đánh giá kết hoạt động kinh doanh VIB 72 Từ viết tắt 3.3 Đề xuất, kiến nghị 73 Nguyên nghĩa CCTCPS CKĐT Cơng cụ tài phái sinh Chứng khốn đầu tư CKKD EFE Chứng khốn kinh doanh Mơ hình đánh giá yếu tố bên ngồi ’EM Địn bẩy tài GDP Tơng sản phẩm quốc nội HĐQT Hội đồng quản trị IE Mơ hình đánh giá yếu tố bên - bên ngồi IFE Mơ hình đánh giá yếu tố bên KHDN Khách hàng doanh nghiệp LDR Tỷ lệ dư nợ tín dụng/ tơng vốn huy động NHBL Ngân hàng bán lẻ NHNN NHTM Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Thương mại NIM Tỷ lệ thu nhập lãi QTRR ROA Quản trị rủi ro Tỷ lệ sinh lời tông tài sản ROE Tỷ lệ sinh lời vốn chủ sở hữu SCR Hệ số tăng trưởng vốn tự có bền vững TCTD TƠ chức tín dụng TG & CV Tiền gửi cho vay TMCP Thương mại cô phần TSTC Tài sản tài VAMC Cơng ty quản lý tài sản tơ chức tín dụng VCSH Vốn chủ sở hữu VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Bảng biểu hình minh họa Bảng 1.1 Mơ hình ma trận SWOT Trang GVHD: 06Ths Đinh Đức Thịnh Bảng 2.1 Vốn chủ sở hữu VIB năm 2015-2018 DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH MINH30 HỌA Bảng 2.2 Hệ số an toàn vốn tối thiểu VIB giai đoạn 2015-2018 32 Bảng 2.3 Hệ số địn bẩy tài VIB giai đoạn 2015-2018 33 Bảng 2.4 Hệ số tăng trưởng VTC bền vững VIB giai đoạn 2015-2018 33 Bảng 2.5 Các hoạt động ngoại bảng VIB giai đoạn 2015-2018 Bảng 2.6 Tình hình tài sản Có VIB giai đoạn 2015-2018 34 35 Bảng 2.7 Tăng trưởng cho vay khách hàng VIB giai đoạn 2015-2018 37 Bảng 2.8 Dư nợ CVKH VIB theo nhóm nợ giai đoạn 2015-2018 38 Bảng 2.9 Dư nợ CVKH VIB theo kì hạn giai đoạn 2015-2018 Bảng 2.10 Mức trích lập dự phịng rủi ro VIB giai đoạn 2015-2018 40 41 Bảng 2.11 Các khoản mục đầu tư VIB giai đoạn 2015-2018 41 Bảng 2.12 Tỷ lệ dự phịng giảm giá chứng khốn giai đoạn 2015-2018 42 Bảng 2.13 Một số tiêu tài VIB giai đoạn 2015-2018 48 Bảng 2.14 Tỷ lệ thu nhập lãi VIB giai đoạn 2015-2018 51 Bảng 2.15 Tỷ lệ LDR VIB giai đoạn 2015-2018 Bảng 2.16 Chỉ số H1 VIB giai đoạn 2015-2018 53 53 Bảng 2.17 Chỉ số H2 VIB giai đoạn 2015-2018 54 Bảng 2.18 Tỷ lệ dự trữ khoản VIB giai đoạn 2015-2018 55 Bảng 2.19 Trạng thái tiền tệ theo loại ngoại tệ giai đoạn 2015-2018 56 Bảng 2.20 Tông kêt trạng thái ngoại tệ nội, ngoại bảng 2015-2018 57 Bảng 2.21 Giá trị tài sản nợ nhạy cảm với lãi suất 2015-2018 58 Biểu đô 2.1 Tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2014-2018 23 Biểu đô 2.2 Lạm phát Việt Nam giai đoạn 2014-2018 24 Biểu đô 2.3 Doanh thu VIB giai đoạn 2015-2018 28 Biểu đô 2.4 Chi phí VIB giai đoạn 2015-2018 29 Biểu đồ 2.5 Lợi nhuận VIB giai đoạn 2015-2018 Biêu đồ 2.6 Tỷ lệ nợ xâu VIB giai đoạn 2015-2018 30 GVHD: 39Ths Đinh Đức Thịnh Biểu đồ 2.7 Thu nhập bình quân nhân viên VIB 2015-2018 45 Biểu đồ 2.8 Tỷ lệ ROA VIB so với trung bình ngành 49 Biểu đồ 2.9 Tỷ lệ ROE VIB so với trung bình ngành 50 Hình 1.1 Ví dụ mơ hình IE 08 Hình 2.1 Cơ câu tổ chức máy quản lý VIB 27 GVHD: Ths Đinh Đức Thịnh CAR, ROA, ROE, NIM, ), người phân tích cịn lựa chọn thêm tiêu khác để làm rõ Việc kết hợp tiêu khác phương pháp phân tích khác nhau, số liệu tham khảo thời kì khác dẫn đến kết phân tích khơng đồng nhất, chí gây mâu thuẫn - Trình độ người phân tích yếu tố quan trọng định hiệu phân tích CAMELS Đây hạn chế đề tài nghiên cứu khóa luận tác giả Mặc dù có tìm hiểu, học hỏi kiến thức, tham khảo cơng trình nghiên cứu tác giả trước, nhiên trình thực đề tài chắn tác giả không tránh khỏi thiếu sót phân tích hay đưa nhận xét tiêu tài Bởi lựa chọn đề tài này, tác giả cố gắng để thực cách khách quan xác so với khả mình, với trải nghiệm mà có q trình thực tập VIB KẾT LUẬN CHƯƠN G Áp dụng mơ hình CAMELS phân tích đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng TMCP Quốc tế cho ta nhìn tổng quát tình hình hoạt động ngân hàng giai đoạn 2015 - 2018, cho ta thấy thành tựu cần phát huy hạn chế mà VIB cần khắc phục thời gian tới Bằng việc sử dụng mơ hình CAMELS cho ta thấy kết tồn mơ hình đánh giá hoạt động ngân hàng cụ thể Từ thấy việc “đo lường sức khỏe” ngân hàng vô quan trọng, phương pháp để NHTM nói chung Ngân hàng TMCP Quốc tế nói riêng đánh giá xác “sức khỏe” ln vấn đề cấp thiết cần phải đặt lên ưu tiên hàng đầu 65 GVHD: Ths Đinh Đức Thịnh CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG VIB 3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh VIB VIB phấn đấu trở thành ngân hàng phát triển toàn diện, phát huy lực công nghệ tiên tiến, quản trị ngân hàng hàng đầu Việt Nam, đủ tầm cỡ, sắc vóc để cạnh tranh với ngân hàng nước quốc tế Với tầm nhìn trở thành ngân hàng sáng tạo hướng tới khách hàng Việt Nam, VIB xây dựng giá trị cốt lõi như: hướng tới khách hàng, nỗ lực vượt trội, trung thực, tinh thần đồng đội tuân thủ kỉ luật VIB định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, vượt trội việc cung cấp giải pháp sáng tạo nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng Để đạt mục tiêu tổng quát trên, định hướng cụ thể mà VIB hướng đến thời gian tới là: - Hoàn thiện giám sát việc triển khai chiến lược mang lại giá trị tối ưu cho ngân hàng, bao gồm chiến lược chuyển đổi VIB 2.0 cho giai đoạn 2017-2026, chiến lược khối kinh doanh khối hỗ trợ Trong thời gian tới, trọng tâm kinh doanh chiến lược VIB bao gồm: • Tăng trưởng mạnh mẽ tín dụng huy động vốn • Dan đầu sản phẩm chiến lược Thẻ tín dụng bảo hiểm • Xây dựng mơ hình tương tác nhằm thiết lập quan hệ win-win với khách hàng • Tạo dựng kênh bán hàng xuất sắc • Marketing truyền thông mạnh mẽ • Công nghệ ưu tiên hàng đầu - Tăng cường chất lượng quy trình, quy định chuẩn mực quản trị rủi ro, quan trọng việc tuân thủ chuẩn mực Basel II Cùng với tăng trưởng giá trị vốn hóa cho cổ đơng 66 GVHD: Ths Đinh Đức Thịnh - Hồn thiện mơ hình quản trị VIB theo chuẩn mực tốt Gắn kết nhân viên với tổ chức, tiếp tục triển khai chương trình phát triển nhân sự, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, từ nâng cao hiệu công việc Tiến tới niêm yết cổ phiếu VIB Sàn giao dịch HOSE để hoàn thiện mơ hình hoạt động, cơng bố thơng tin quan hệ cổ đông - Đạt mục tiêu kinh doanh cụ thể: Tăng trưởng 20%-30% hàng năm số dư nợ, huy động khách hàng lợi nhuận Ln trì tỷ lệ nợ xấu thực chất 2% Top ngân hàng có số tài tốt Việt Nam (hoặc số tương đương) theo đánh giá Moody’s Duy trì thu nhập hấp dẫn cho cổ đơng với tổng mức chi trả cổ tức cổ phiếu thưởng mức 15%-25%/ năm Đi với đó, quan điểm việc điều chỉnh mục tiêu chiến lược Ngân hàng theo hướng xây dựng ngân hàng bán lẻ hàng đầu thể qua mục tiêu sau: • Đạt quy mô khách hàng bán lẻ (khách hàng cá nhân SME) nhóm dẫn đầu thị trường • Quy mơ cho vay bán lẻ hàng đầu • Quy mơ doanh thu ngân hàng tăng trưởng dẫn đầu so với nhóm ngân hàng quy mơ • Tiếp tục hiệu kinh doanh cao với ROE nhóm dẫn đầu thị trường năm sau Nằm top ngân hàng tăng trưởng tốt số dư huy động cho vay khách hàng 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động hiệu đánh giá kết hoạt động kinh doanh VIB 3.2.1 ❖ Giáipháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động VIB Gia tăng quy mơ vốn tự có Vốn chủ sỡ hữu thể tầm quy mô, yếu tố cần để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng ngân hàng Quy mô vốn vững mạnh thể ngân hàng có “tấm đệm” 67 GVHD: Ths Đinh Đức Thịnh chống rủi ro vững chắc, nâng cao sức mạnh khả cạnh tranh ngân hàng Vì vậy, việc đảm bảo tăng quy mô vốn ngân hàng vô quan trọng Tăng vốn từ lợi nhuận giữ lại: nguồn bổ sung có ý nghĩa quan trọng, dài hạn ngân hàng phát sinh từ khả kinh doanh hiệu ngân hàng Tuy nhiên, tiêu lại liên quan đến khả chi trả cổ tức cho cổ đơng, trì tỷ lệ lợi nhuận giữ lại để tăng vốn hợp lý điều VIB cần xem xét tính tốn kĩ lưỡng Tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu: biện pháp giúp ngân hàng tự chủ mặt tài VIB cần cân nhắc kỹ thời điểm thích hợp để gia nhập thị trường để tránh khỏi rủi ro số lượng cổ phiếu phát hành để tránh làm pha loãng quyền sở hữu cổ đơng Bên cạnh đó, VIB cân nhắc việc đa dạng hóa danh mục đối tác chiến lược ❖ Tăng hiệu huy động vốn Đa dạng hóa hình thức, sản phẩm huy động vốn Điều giúp ngân hàng khai thác thêm thị phần mới, nhóm khách hàng mới, nâng cao vị cạnh tranh cho Với thời đại ngân hàng số nay, VIB nâng cấp phát triển thêm dịch vụ điện tử kèm với sản phẩm huy động để nâng cao chất lượng sản phẩm Xây dựng sách lãi suất huy động hấp dẫn, khuyến khích khách hàng mở tài khoản toán ngân hàng Điều nhằm thu hút thêm nguồn tiền gửi khách hàng, gia tăng nguồn vốn huy động triển khai nhiều mảng sản phẩm bán chéo Đẩy mạnh hoạt động marketing loại sản phẩm ngân hàng, đánh vào kênh truyền thông mà khách hàng hay tiếp cận (từ tờ rơi, báo chí, internet), xây dựng hình ảnh thương hiệu ngân hàng để thu hút khách hàng gửi tiền Tích cực khảo sát ý kiến khách hàng để biết nhu cầu họ gì, điểm hài lịng khơng hài lịng khách hàng để xây dựng giỏ sản phẩm tốt Và 68 GVHD: Ths Đinh Đức Thịnh q trình chăm sóc sau bán hàng quan trọng để tạo nên uy tín hình ảnh tốt đẹp mắt khách hàng ❖ Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng VIB nên giảm tỷ lệ dư nợ tín dụng tổng vốn huy động cho phù hợp với quy định NHNN 80% Điều không giảm rủi ro hoạt động tín dụng mà cịn giúp bình ổn kiểm sốt tỷ lệ nợ xấu Bên cạnh đó, việc mở rộng quy mơ khách hàng cần phải có chọn lọc, chất lượng hiệu VIB cần đa dạng hóa sản phẩm tín dụng với hình thức, kì hạn, lãi suất cho phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, tạo chương trình ưu đãi khách hàng thân thiết để trì mối quan hệ mở rộng mối quan hệ khách hàng liên quan Bên cạnh đó, q trình, tiến độ giải ngân phải đảm bảo diễn cách nhanh chóng hiệu Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng Từ trình trước cho vay (tìm hiểu, tiếp cận, thẩm định khách hàng), đến sau cho vay (kiểm tra mục đích sử dụng vốn, thời gian trả nợ khách hàng, ) cần phải giám sát cách chặt chẽ Bởi rủi ro nguy hiểm dễ phát sinh từ hoạt động tín dụng Chủ động phân tán rủi ro tín dụng Trong hoạt động tín dụng ln tiềm ẩn rủi ro, ngân hàng ln phải chủ động phân tán rủi ro thơng qua hình thức phân tán dư nợ đồng tài trợ Đội ngũ cán tín dụng phải người có lực trung thực q trình làm việc Điều thể từ giai đoạn tạo lập mối quan hệ bán sản phẩm cho khách hàng, thẩm định khách hàng, xử lý hồ sơ giải ngân kiểm sốt tình trạng sau vay khách hàng ❖ Nâng cao khả sinh lời từ hoạt động đầu tư, góp vốn Có thể thấy chứng khốn đầu tư khoản mục chiếm tỷ trọng lớn thứ hai cấu tổng tài sản VIB, khả sinh lời từ hoạt động lại chưa cao VIB cần có chiến lược phân tích, đo lường lợi nhuận rủi ro loại chứng khoán 69 GVHD: Ths Đinh Đức Thịnh đầu tư toàn danh mục đầu tư, tùy thuộc vào vị rủi ro để định lựa chọn danh mục đầu tư cho phù hợp VIB nâng cao tỷ trọng khoản mục góp vốn, mua cổ phần cách đầu tư vào ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh, ổn định cơng ty hoạt động có hiệu Cùng với tiến hành rút vốn khỏi lĩnh vực có tỷ suất sinh lời thấp công ty hoạt động hiệu ❖ Phát triển dịch vụ ngân hàng, tăng khả tạo lợi nhuận Phát triển dịch vụ thẻ: VIB nên mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ (kể thẻ tốn thẻ tín dụng) để chủ thể dễ dàng tốn địa điểm rộng khắp nước Đặc biệt, dịch vụ thẻ tín dụng VIB đánh giá dẫn đầu thị trường thẻ tín dụng Việt Nam VIB nên biết tận dụng làm bàn đạp cho hội phát triển sản phẩm thẻ sau Phát triển dịch vụ toán: Trước hết, VIB đẩy mạnh dịch vụ tài khoản với thủ tục tiện lợi, an toàn, bảo mật nhiều tiện ích để huy động nguồn vốn giá rẻ nâng cao hiệu tốn khơng dùng tiền mặt Sau đó, với phát triển cơng nghệ ngày nay, VIB nên đa dạng hóa phát triển mạnh kênh toán trực tuyến ví điện từ, ứng dụng MyVIB, e-banking, Phát triển kênh phân phối dịch vụ ngân hàng bán lẻ đa dạng thông qua e-banking, ứng dụng MyVIB, xuất phát từ phổ biến máy tính, điện thoại thông minh mạng lưới internet dày đặc, kênh phân phối giúp tiết kiệm thời gian chi phí cho ngân hàng khách hàng ❖ Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro, dự báo diễn biến thị trường Quản trị rủi ro tín dụng: nhiệm vụ quản trị rủi ro quan trọng gắn liền với hoạt động kinh doanh VIB, đặc biệt giai đoạn nợ xấu VIB có xu hướng tăng lên năm gần Nhằm hạn chế rủi ro, ngân hàng nên đảm bảo tính trung thực, xác từ bước tiếp nhận hồ sơ vay đến khâu thẩm định, xét duyệt, định Bên cạnh đó, ngân hàng tiến hành phân cấp, quy định rõ 70 GVHD: Ths Đinh Đức Thịnh phạm vi trách nhiệm cho cấp bậc quy trình cấp tín dụng để nâng cao tính trách nhiệm cơng việc cán nhân viên Quản trị rủi ro lãi suất: Quy trình quản trị rủi ro lãi suất phải đảm bảo thực đầy đủ bước tổ chức quản lý rủi ro lãi suất, nhận biết rủi ro dự báo lãi suất, lượng hóa rủi ro lãi suất phòng ngừa rủi ro lãi suất VIB cần trì cấu, kì hạn Tài sản - Nguồn vốn theo hướng có lợi nhất, phối hợp với tiêu chí hoạt động diễn biến thị trường VIB nghiên cứu phát triển hệ thống phần mềm Quản lý tài sản nợ - có (ALM) để cung cấp tự động báo cáo chênh lệch kì hạn, báo cáo phân tích kịch tăng/giảm lãi suất, Quản trị rủi ro khoản: VIB nên trì khoản mục chứng khốn kinh doanh để cung cấp nguồn khoản bổ sung trường hợp ngân hàng rơi vào tình trạng khó khăn khoản Ngoài ra, nên trọng đầu tư vào tài sản tiền mặt, tiền gửi TCTD khác giấy tờ có giá có tính khoản cao để nâng cao tỷ lệ dự trữ khoản Tiếp đó, xây dựng chương trình quản lý rủi ro khoản với phận quản trị khoản riêng có hệ thống thơng tin đo lường, giám sát, kiểm soát báo cáo rủi ro khoản ❖ Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng định thành bại ngân hàng VIB cần tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nghiệp vụ cho nhân viên khóa đào tạo ngắn ngày liên kết với trung tâm đào tạo nước để đảm bảo nhân viên có đủ hiểu biết trình độ lành nghề cần thiết Ngoài kỹ nghiệp vụ cần nắm vững, thời đại hội nhập ngày nay, VIB tổ chức khóa học để bổ sung kiến thức ngoại ngữ, tin học, khả giao tiếp ứng xử để nâng cao chất lượng lực nhân viên Mặc dù VIB đánh giá ngân hàng có mơi trường làm việc tốt chế đãi ngộ lương thưởng phù hợp với hiệu làm việc người, song điều cần phải trì phát huy Bởi làm việc môi trường coi trọng đề cao giá trị người, người lao 71 GVHD: Ths Đinh Đức Thịnh động làm việc với tinh thần cống hiến với khả trách nhiệm cao ❖ Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu ngân hàng VIB cần sử dụng nhiều biện pháp mở rộng hình ảnh ngân hàng để thu hút khách hàng thực chương trình truyền thơng, xuất ấn phẩm, phim ảnh quảng bá thương hiệu, tài trợ buổi hội thảo, hội chợ có ý nghĩa thiết thực, Các ấn phẩm truyền thơng quảng bá thương hiệu VIB, thành tựu VIB đạt được, sản phẩm bật VIB, Có thể nhận thấy thời gian gần đây, VIB trọng đẩy mạnh quảng cáo sản phẩm thẻ tín dụng với tiêu chí dịng thẻ dẫn đầu thị trường bắt gặp nhiều nơi biển quảng cáo, poster, đăng mạng xã hội thẻ tín dụng VIB Tạo dựng thương hiệu trực tiếp cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp văn minh, thái độ làm việc với khách hàng chuẩn mực Khơng có biện pháp truyền thơng hiệu việc khách hàng giới thiệu tới khách hàng Thái độ làm việc nhân viên với khách hàng thể mặt uy tín ngân hàng Và tạo dựng mặt, uy tín tốt, khách hàng “đại sứ truyền thông” hiệu để đem danh tiếng ngân hàng xa 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu việc đánh giá kết hoạt động kinh doanh VIB ❖ Đổi mới, đại hóa phương pháp phân tích, bớt tính thủ cơng Hiện nay, phương pháp để đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng nhiều hạn chế Các phương pháp cịn nhiều thủ cơng phụ thuộc nhiều vào sức lực người Để đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng cách xác, kịp thời, tiết kiệm thời gian, chi phí, sức lực, VIB nên chuyển hướng sang tự động hóa, đầu tư hệ thống, phần mềm xử lý liệu thông minh để với số liệu nhập hệ thống tự động tính tốn tiêu cần thiết phục vụ cho trình đánh giá 72 GVHD: Ths Đinh Đức Thịnh ❖ Nguồn số liệu chân thật lấy từ nội ngân hàng Khơng khác nắm rõ thơng tin VIB VIB Sự xác, trung thực nguồn thông tin tiếp cận định phần lớn đến hiệu kết trình đánh giá hoạt động ngân hàng VIB khơng nên dựa vào số liệu công bố bên ngồi báo cáo tài chính, báo cáo thường niên mà phải sâu vào phân tích số liệu thực chất bên phòng ban, phận Đó xác vấn đề cịn tồn cần phải giải khơng phải thuộc bề phân tích báo cáo tài ❖ Thực hoạt động phân tích đánh giá thường xuyên Việc đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng phải thực cách thường xuyên để ban quản trị VIB nhìn nhận tồn động điểm yếu hoạt động ngân hàng để có phương hướng xử lý kịp thời, tính kịp thời hoạt động kinh doanh có ý nghĩa vơ quan trọng Nếu trước hoạt động đánh giá diễn sau năm tài VIB nâng tần suất lên quý lần ❖ Có đội ngũ chun gia phân tích đánh giá chun nghiệp Trình độ người phân tích yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu trình đánh giá VIB nên thành lập đội ngũ chuyên gia có khả kinh nghiệm đủ tầm, có trung thực, trực cơng việc để xử lý số liệu đưa đánh giá xác Những đánh giá làm sở để ban quản trị hoạch định hướng ngắn hạn xa dài hạn VIB, nên độ xác cao chiến lược kinh doanh đưa đắn 3.3 Đề xuất, kiến nghị 3.3.1 Vói Ngân hàng Nhà nước ❖ Đảm bảo trì mơi trường kinh doanh lành mạnh, phát triển NHNN cần thúc đẩy phát triển thị trường tiền tệ, tiếp tục tạo hàng hoá phát triển nghiệp vụ thị trường tiền tệ; mở rộng thành viên tham gia thị trường; 73 GVHD: Ths Đinh Đức Thịnh nâng cao vai trò điều tiết, hướng dẫn NHNN thị trường tiền tệ; hoàn thiện hành lang pháp lý tạo điều kiện cho thị trường tiền tệ phát triển Đây môi trường kinh doanh để đảm bảo NHTM nói chung Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam nói riêng hoạt động an tồn có hiệu ❖ Hồn thiện hệ thống chế, sách Thường xuyên kiểm tra, rà soát, hủy bỏ văn chồng chéo, mâu thuẫn không cần thiết cản trở quyền tự chủ NHTM, tránh gây nhầm lẫn hiểu lầm q trình áp dụng Bên cạnh đó, cần đổi hoàn thiện văn pháp lý có liên quan đến hoạt động NHTM để phù hợp với xu hướng phát triển xã hội, góp phần triển khai rộng rãi dịch vụ ngân hàng đại Phối hợp chặt chẽ sách tiền tệ với sách tài sách kinh tế vĩ mô khác để đảm bảo không kìm hãm phát triển khả tạo lợi nhuận ngân hàng Đặc biệt, sách tiền tệ cần phải điều hành cách thận trọng, linh hoạt phù hợp với biến động thị trường ❖ Hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động NHTM phát triển NHNN cần phát huy vài trò cầu nối NHTM với tổ chức tài nước, nước NHTM với Từ đây, mối quan hệ ngoại giao mở rộng, NHTM tranh thủ nguồn vốn có lãi suất thấp, phát triển quan hệ tín dụng Hỗ trợ sách, kỹ thuật, tài (thơng qua tổ chức tài quốc tế WB, IMF, ) việc thực chương trình lớn (như Basel II, ) nhằm nâng cao lực quản trị, khả cạnh tranh ngân hàng Tạo điều kiện thuận lơi cho NHTM áp dụng công nghệ ngân hàng, học hỏi công nghệ tiên tiến từ nước khu vực giới để tạo nên hệ thống NHTM vững mạnh phát triển 74 GVHD: Ths Đinh Đức Thịnh ❖ Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát NHNN cần nghiên cứu ban hành văn đảm bảo hành lang pháp lý vững cho hệ thống NHTM hoạt động an toàn Bên cạnh đó, sách đảm bảo an tồn hoạt động ngân hàng phải giám sát thi hành triệt để, đặc biệc quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, quy định phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro, quy định cấp phép thành lập hoạt động, mở rộng mạng lưới, quy định tổ chức quản lý hoạt động ngân hàng, quy định sáp nhập, hợp nhất, tái cấu, bảo hiểm tiền gửi Nâng cao hiệu công tác tra, giám sát ngân hàng dựa phát rủi ro, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm để phát TCTD gặp khó khăn thơng qua giám sát từ xa mơ hình xếp hạng TCTD Bên cạnh cần phải hồn thiện mơ hình tổ chức, máy tra, giám sát ngân hàng, nâng cao lực, trình độ đội ngũ cán tra, giám sát ngân hàng đẩy mạnh hợp tác tra, giám sát ngân hàng 3.3.2 Với Ngân hàng TMCP Quốc tê Thành lập phận chuyên trách quản trị loại rủi ro với hoạt động chặt chẽ, thường xuyên liên tục, phận có liên kết, hỗ trợ lẫn Định kỳ có thay đổi lớn môi trường kinh doanh, chiến lược kinh doanh, ban lãnh đạo ngân hàng cần kiểm tra, xem xét lại sách quản trị rủi ro áp dụng có cịn phù hợp hay khơng Nếu khơng cần phải bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện để đảm bảo tính thích hợp hiệu Kết hợp phương pháp khác công tác đánh giá kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Ngoài việc áp dụng phương pháp truyền thống dựa vào tiêu tài áp dụng mơ hình CAMELS, VIB xem xét đến việc kết hợp thêm mơ hình FIRST - mơ hình phổ biến ngân hàng Nhật Bản áp dụng Với mơ hình FIRST, yếu tố quản lý (phi tài chính) ý hơn, đánh giá yếu tố tuân thủ pháp luật, quản lý kinh doanh, quản lý 75 GVHD: Ths Đinh Đức Thịnh vốn, quản lý bảo vệ khách hàng, Có thể thấy, mơ hình CAMELS thiên yếu tố định lượng mơ hình FIRST lại yếu tố định tính, kết hợp sử dụng bù trừ điểm thiếu sót cho tạo hiệu 76 GVHD: Ths Đinh Đức Thịnh KẾT LUẬN CHƯƠN G Trên sở nội dung đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng VIB việc áp dụng mơ hình CAMELS, dựa mặt hạn chế, tồn nêu, chương đưa giải pháp để ngân hàng khắc phục điểm yếu mình, khơng hoạt động kinh doanh mà cịn cơng tác đánh giá “sức khỏe” ngân hàng Để thực giải pháp cách tốt nhất, ban quản trị ngân hàng phải có đạo, hướng đắn để xây dựng ngân hàng thêm phát triển, vững mạnh, nâng cao hình ảnh vị cạnh tranh ngân hàng 77 GVHD: Ths Đinh Đức Thịnh KẾT LUẬN CHUNG Ngân hàng mạch máu kinh tế, hoạt động hệ thống ngân hàng vững mạnh bàn đạp vững cho đà tăng trưởng kinh tế Do vậy, việc nâng cao hiệu hoạt động NHTM nâng cao hiệu công tác đánh giá “sức khỏe” ngân hàng vấn đề vô thiết yếu xem mối quan tâm hàng đầu, giai đoạn kinh tế dần hội nhập phát triển Trên sở lý thuyết học tự tìm hiểu với trình thực tập Ngân hàng Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng, thân phần nhận thức hiểu để đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng cần xem xét yếu tố nào, tầm quan trọng việc đánh giá Sau phân tích thực trạng kết thu được, thân đề xuất vài giải pháp, kiến nghị với hi vọng hồn thiện hạn chế cịn tồn tại, từ góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh VIB hiệu công tác đánh giá hoạt động ngân hàng Do hiểu biết nhiều hạn chế, thời gian quy mơ nghiên cứu có hạn, thân tơi dù cố gắng hồn thiện chắn nội dung khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi hi vọng nhận đóng góp từ thầy giáo, giảng viên Học viện Ngân hàng cán Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam để có hội hồn thiện nghiên cứu tốt Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn hướng dẫn chi tiết, chu đáo tận tình thầy giáo - Ths Đinh Đức Thịnh - Giảng viên trường Học viên Ngân hàng cán nhân viên VIB - Chi nhánh Hai Bà Trưng giúp đỡ tơi hồn thiện khóa luận cách tốt Tơi xin trân trọng cảm ơn Sinh viên thực Hoàng Thị Hồng Loan 78 GVHD: Ths Đinh Đức Thịnh NHẬN XÉTMỤC CỦATÀI GIẢNG VIÊN HƯỚNG DANH LIỆU THAM KHẢODẪN V Giáo trình Học viện Ngân hàng V VIB, báo cáo tài giai đoạn 2015 - 2018 V VIB, báo cáo thường niên giai đoạn 2015 - 2018 V Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư 36/2014/TT-NHNN, 2014 V Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư 52/2018/TT-NHNN, 2018 V Tổng cục Thống kê, Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 - 2018 V Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, “Một số mơ hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thương mại giới hàm ý cho Việt Nam”, 2016 (Đánh giá lực chuyên môn, lực nghiên cứu sinh viên trình làm KLTN Đánh giá nỗ lực hiệu công việc, thường xuyên liên lạc sinh viên với GVHD, ) Giảng viên hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên) ... CHƯƠNG ÁP DỤNG MƠ H? ?NH CAMELS Đ? ?NH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ (VIB) GIAI ĐOẠN 2015- 2018 23 2.1 Khái quát môi trường kinh tế xã hội ? ?nh hưởng đến hoạt động kinh doanh VIB... CAMELS đ? ?nh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam giai đoạn 2015- 2018 Chương Nh? ??ng giải pháp kiến nghị nh? ??m nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh hiệu việc đ? ?nh giá hoạt động ngân... nh? ?ợc điểm việc sử dụng mơ h? ?nh CAMELS đ? ?nh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng 19 1.3 Các nh? ?n tố ? ?nh hưởng đến việc sử dụng mơ h? ?nh CAMELS để đ? ?nh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTM