các phương pháp số giải phương trình vi phân ngẫu nhiên
PHƯƠNG PHÁP SỐ HÓA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN VỚI CÁC XẤP XỈ TAYLOR
... Ito -Taylor ví chìa khóa mở cánh cửa dẫn tới sơ đồ số xấp xỉ nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên Chương trình bày sơ đồ số cho phép tìm xấp xỉ rời rạc thời gian trình ngẫu nhiên Ito thỏa mãn phương ... đồ số cho phép xấp xỉ nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên Trong phạm vi luận văn này, giới thiệu số sơ đồ số xây dựng sở khai tr...
Về việc giải một lớp các phương trình tích phân ngẫu nhiên liên quan đến lý thuyết đổi mới bằng phương pháp MONTE-CARLO164136
... cua piíuo-rig > t r l n l i t r u y h o i ÜÜI tJi, / ' ' } v a l t r o quan trgrLi¿ k h l iighien cuu cae tiio-i ky iigu^, ^t quan tJb.e d o i :TÍO1, .1 .on d§n iifsJalfín cúi.; ¿JÍIUVÜO trliali ... "hi^m l y » " va "tieui l y » " cua 0191 quan tiié d o i mol (xei < : , 1 chitoiig 111,10 § iig h^n, d i dy bao nang s u ^ t va 3«n lU9Hí5 cúa 0191 quan t .^ay m^c nao dó ho^c v i | c d\^...
Tính bị chặn với xác suất 1 của các nghiệm hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính
... 13 20 Tính bị chặn với xác suất nghiệm hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính 23 2 .1 Tính ổn định nghiệm hệ vi phân có trễ 23 2.2 Tính bị chặn (giới nội) nghiệm hệ phơng trình vi phân ... ii) Hệ phơng trình vi phân tuyến tính (1. 2 .1) ổn định hệ phơng trình vi phân tuyến tính tơng ứng (1. 2.2) ổn đ...
tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tính ổn định và số mũ lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính
... lý thuyt n nh Lyapunov tt nh lờn trng hp ngu nhiờn Ta bit rng, hai phng phỏp c bn ca lý thuyt n nh Lyapunov tt nh l phng phỏp hm Lyapunov v phng phỏp s m Lyapunov i vi phng phỏp hm Lyapunov, cun ... trỡnh vi phõn" ca Khasminskii ó cp khỏ ton din v chi tit nhng kt qu thu c vic nghiờn cu bi toỏn n nh ca phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn núi chung v phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn Itụ n...
Nghiên cứu tính ổn định và số mũ Lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính
... Chương trình bày kết nghiên cứu tính chất số mũ trung tâm số mũ bổ trợ phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính Sự trùng số mũ Lyapunov số mũ trung tâm phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến ... lý thuyết số mũ Lyapunov phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô mở, cần nghiên cứu phát triển Với lý chọn "ngh...
Xấp xỉ euler maruyama cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không bị chặn tuyến tính
... x Euler- M aruyam a cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s khụng b chn tu yn tớnh 2.1 Phng phỏp xp x Euler- M aruyam a cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s Lipschitz ton cc Xột phng trỡn h vi ... lc Euler- M aruyam a c in cho lp cỏc phng trỡn h vi p h õn ngu nhiờn khụng th a m ón iu kin Lipschitz ton cc Xõy dng phng phỏp Euler- M aruyam a ci tin cho phng trỡn h vi...
Xấp xỉ euler maruyama cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không bị chặn tuyến tính (LV01659)
... Xp x Euler- Maruyama 2.1 Phng phỏp xp x Euler- Maruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s Lipschitz ton cc 2.2 S phõn k ca phng phỏp xp x Euler- Maruyama cho phng trỡnh vi phõn ... Xp x Euler- Maruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s khụng b chn tuyn tớnh 2.1 Phng phỏp xp x Euler- Maruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s Lipschitz ton...
Luận văn thạc sĩ xấp xỉ euler maruyama cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không bị chặn tuyến tính
... phỏp xp x Euler- M aruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi hờ s Lipschitz ton cuc 2.2 S phõn k ca phng phỏp xp x Euler- Maruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s khng b chn tuyn tớnh ... phộp xp x Euler- M aruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s Lipschitz ton cc (tham kho t 11] v JT]) Mc 2.2 chng minh s phõn k ca phộp xp x Euler- M aruyama ỏp dng i...
Phương trình vi phân ngẫu nhiên và vấn đề định giá quyền chọn theo mô hình black scholes khoá luận tốt nghiệp đại học
... giỏ), Black v Scholes ó xut mt mụ hỡnh (mụ hỡnh BlackScholes) v tng ng thit lp cụng thc (cụng thc Black- Scholes) xỏc nh giỏ ca cỏc quyn chn v cỏc khon n kiu Chõu u (xem [10]) 27 Mụ hỡnh Black- Scholes ... ngu nhiờn tuyn tớnh vi s , m l nhng hng s V c gi l phng trỡnh Black Scholes 3.2.5 S tn ti v tớnh nht nghim mụ hỡnh Black Scholes Xột phng trỡnh Black Scholes dng phng...
Tính ổn định p moment của phương trình vi phân ngẫu nhiên với bước nhảy
... định Lyapunov với nội dung: - Hệ phơng trình vi phân ổn định - Hệ phơng trình vi phân ổn định tiệm cận - Hệ phơng trình vi phân ổn định Nghiên cứu tính ổn định p moment phơng trình vi phân ngẫu ... định p- moment phơng trình vi phân ngẫu nhiên với bớc nhảy Cấu trúc chơng nh sau: Trình bày vài ý mở đầu, ti p đến trình...
Toán tử khuyếch tán và ứng dụng để nghiên cứu tính ổn định của phương trình vi phân ngẫu nhiên
... 2: TOÁN TỬ KHUYẾCH TÁN VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ NGHIÊN CỨU TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN 21 2.1 Toán tử khuyếch tán 21 2.2 .Ứng dụng toán tử khuyếch tán để nghiên ... xác định âm Vậy hệ (1.14) ổn định tiệm cận với xác suất 22 CHƯƠNG TOÁN TỬ KHUYẾCH TÁN VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ NGHIÊN CỨU TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN Khi nghiên cứu...
Về thuật toán tìm miềm ổn định tiệm cận với xác suất một của nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên
... Chơng Thuật toán tìm miền ổn định tiệm cận với xác suất hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên 28 Các điều kiện đủ để nghiệm hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên ổn định tiệm cận với xác suất ... phơng trình vi phân ngẫu nhiên Chơng trình bày kết luận văn, gồm nội dung: Các điều kiện đủ để nghiệm hệ phơng trình vi phân ngẫu...
Từ khóa:
- tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên
- về tính ổn định mũ của một lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ
- 4 giải gần dúng các phương trình vi phân thường
- xvii các phương trình vi phân chuyển động của điểm và các tích phân của chúng
- về tính ổn định tiệm cận với xác suất 1 của hệ phương trình vitích phân ngẫu nhiên
- giải hệ phương trình vi phân bằng phương pháp số
- phương pháp số giải phương trình vi phân thường
- giải phương trình vi phân bằng phương pháp số
- phương pháp số giải phương trình vi phân