... 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VaR1. Phương pháp Risk metricsJ.P Morgan đã phát triển phương pháp luận RiskMetrics để tính VaR, và đến năm 1995 đã được Long & More thực nghiệm. Trong dạng ... trước, với một độ tin cậy nhất định. - VaR thông thường được tính cho từng ngày trong khoảng thời gian nắm giữ tài sản, và thường được tính với độ tin cậy 95% hoặc 99%. Độ tin cậy 95%: Với sác ... IGARCH(1,1) trong phương trình (2.1), phân phối có điều kiện của rt[k], Ft là chuẩn với giá trị trung bình bằng 0 và phương sai [ ]2tkσ. Ở đây, [ ]2tkσ có thể được tính theo phương pháp...