-Tập trung vào khách hàng -Tập trung vào sản phẩm
-Đơn giản, rõ ràng trách nhiệm
-Mỗi ngƣời là một trung tâm lợi nhuận
-Đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý rủi ro mọi hoạt động nghiệp vụ
72
Hình 3.2: Mô hình QLRR tại BIDV Hà Tĩnh
Các mặt ƣu điệm của mô hình đề xuất so với mô hình hiện tại
- Theo mô hình này thị công tác quản lý rủi ro tại Chi nhánh sẻ mang tính chuyên nghiệp và tính chuyên sâu hơn so với mô hình hiện tại - Phòng QLRR sẻ có những tổ chuyên trách về QLRR tín dụng và
chuyên trách về QLRR thị trƣờng và QLRR hoạt động. mô hình nay mang tính chuyên môn hóa
- Các phòng nghiệp vụ có một bộ phận chuyên làm công tác quản lý rủi ro trong phòng. Tham mƣu cho lãnh đạo phòng về các rủi ro có thể xẩy ra cũng nhƣ kiểm tra, giám sát, cảnh báo và hạn chế các rủi ro
Chức năng của Tổ QLRRTD
Tham mƣu giúp BLĐ về QLRRTD trong hoạt động kinh doanh.
Thực hiện nhiệm vụ rà soát, đánh giá một cách độc lập các đề xuất tín dụng từ các bộ phận. Chịu trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt rủi ro phù hợp với thẩm quyền đƣợc giao.
Tham mƣu giúp BLĐ trong việc xây dựng các văn bản chế độ về rà soát, đánh giá rủi ro tín dụng đối với các khách hàng, định chế tài chính và các khoản đầu tƣ.
Chức năng của Tổ QLRRTT&TN thuộc phòng QLRR
Nghiên cứu, trình triển khai áp dụng các công cụ QLRR thị trƣờng và tác nghiệp
Đề xuất, trình phê duyệt khẩu vị rủi ro thị trƣờng, hạn mức
Thẩm định, trình phê duyệt và đo lƣờng, giám sát tuân thủ các quy trình quy định
Báo cáo thực trạng rủi ro thị trƣờng và tác nghiệp
Tuân thủ các hạn mức đã đƣợc phê duyệt
73
Tuân thủ các hạn mức đã đƣợc phê duyệt
Thẩm định, trình phê duyệt và đo lƣờng, giám sát tuân thủ các quy trình quy định
Thực hiện nhiệm vụ rà soát, đánh giá một cách độc lập các đề xuất tín dụng
Báo cáo thực trạng rủi ro
3.2 Các giải pháp nâng cao năng lực QLRR tại Chi Nhánh Ngân hàng TMCP ĐT&PT Hà Tĩnh
Để nâng cao năng lực QLRR trong NHTM cần tập trung các giái pháp tổng thể và cụ thể nhƣ sau:
Giải pháp tổng thể
- Nghiên cứu đầy đủ các vấn đề về rủi ro và QLRR - Cần có sự quan tâm, sát sao của BLĐ
- Thiết lập cơ cấu tổ chức phù hợp
- Đầu tƣ thích đáng vào CNTT và dữ liệu
- Khẩn trƣơng hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế, chiến lƣợc, chính sách và qui định tại BIDV Hà Tĩnh
- Áp dụng hệ thống các chỉ tiêu theo thông lệ
- Nghiên cứu, ứng dụng các mô hình định lƣợng rủi ro. Chủ động áp dụng các qui định của NHNN, BIDV liên quan đến QLRR
- Chủ động nghiên cứu, áp dụng các chuẩn mực/nguyên tắc QLRR của Ủy ban Basel; bao gồm:
+ 16 nguyên tắc về quản lý rủi ro tín dụng + 10 nguyên tắc về QLRR lãi suất
+ 7 nguyên tắc về quản lý RRTN
+ 17 nguyên tắc của BIS về quản lý RRTK.
74
đào tạo nguồn nhân lực QLRR
- Nghiên cứu, tăng cƣờng sử dụng công cụ phòng ngừa/chia sẻ rủi ro (phái sinh; bảo hiểm rủi ro….).
- Xây dựng phƣơng thức và lộ trình áp dụng Basel II, III theo tiến trình của BIDV.
Giải pháp cụ thể: Có 4 giải pháp nhƣ sau
- Thực hiện mô hình kiểm soát, dự đoán và định lƣợng rủi ro họat động tín dụng
- Giải quyết vấn đề vốn, đa dạng hoá các phƣơng thức huy động vốn, các sản phẩm ngân hàng
- Công tác quản lý nhân lực và đào tạo cán bộ
- Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng và xây dựng kho dữ liệu về thông tin khách hàng và thông tin nội bộ
3.2.1 Thực hiện mô hình kiểm soát, dự đoán và định lượng rủi ro họat động tín dụng
Nghiên cứu, đƣa vào áp dụng các mô hình Quản lý rủi ro phù hợp với các quy định hiện hành, đặc điểm hoạt động.
Mô hình chất lƣợng: dựa trên yếu tố 5C (Character, Capital, Capacity,
Collateral, Cycle)
� Tƣ cách ngƣời vay (Character ): Tiếng tăm của khách hàng vay, thiên ý trả nợ, lịch sử tín dụng của khách hàng vay
� Vốn (capital) Đóng góp của các chủ sở hữu và các tỷ số nợ
� Năng lực trả nợ ( Capacity ): Trƣớc hết phải xác định đƣợc nguồn trả nợ của ngƣời vay nhƣ luồng tiền từ doanh thu bán hàng hay từ thu nhập, tiền từ bán thanh lý tài sản, hay tiền từ phát hành chứng khoán… Sau đó cần phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp vay vốn để đánh giá năng lực trả nợ của khách hàng.
75
� Bảo đảm tiền vay ( Collateral ): đây là điều kiện để ngân hàng cấp tín dụng và là nguồn tài sản thứ hai có thể trả nợ vay cho ngân hàng.
� Chu kỳ hoặc các điều kiện kinh tế (Cycle, Conditions): Ngân hàng qui định các điều kiện tuỳ theo chính sách tín dụng theo từng thời kỳ nhƣ cho vay xuất khẩu với điều kiện thu ngân phải qua ngân hàng.
Mô hình xác suất tuyến tính
Chia các khoản vay cũ thành 2 nhóm: nhóm rủi ro mất vốn (Zi=1) và nhóm không rủi ro (Zi=0)
Thiết lập mối quan hệ giữa nhóm này với nhân tố ảnh hƣơng tƣơng ứng (Xj Mô hình: Zi= åBjXij + sai số
BJ: phản ánh mức độ quan trọng của chỉ tiêu thứ j Mô hình phân biệt tuyến tính
Z = 1,2X1 + 1,4X2+3,3X3+0,6X4+0,99X5 X1= TSLĐ/Tổng TSC X2= Lợi nhuận tích lũy/tổng TSC X3=LNTT&L/Tổng TSC
X4=giá thị trƣờng VTC/giá trị kế toán của khoản nợ X5 = doanh thu/Tổng TSC
Z>3: ngƣời vay không có khả năng vỡ nợ 1,8>Z>3: không xác định đƣợc Z<1,8: ngƣời vay có khả năng rủi ro
Các chỉ tiêu trên đƣợc lƣợng hóa và BIDV Hà Tĩnh căn cứ vào đó để quyết định cho vay hay không. Để đảm bảo an toàn cho vay, hạn chế rủi ro và thất thoát ngân hàng thƣờng lựa chọn đối tƣợng cho vay và theo dõi sát sao quá trình sử dụng vốn vay của khách hàng. Khách hàng mới hay khách hàng không đủ độ tin cậy muốn vay thì phải có tài sản thế chấp hay ký quỹ có tính thanh khoản cao.
- Tổ chức lại việc thu nhập, lƣu trữ và khai thác thông tin phục vụ việc ra quyết định đầu tƣ, giám sát sau khi cho vay.
- Để giảm rủi ro tín dụng xuống mức thấp nhất, cần thiết có sự độc lập )
76
giữa các chức năng: Quan hệ khách hàng, Quản lý giải ngân, Quản lý rủi ro - Tìm hiểu về phƣơng án kinh doanh, mục đích vay vốn khả năng trả nợ của khách hàng thông qua các biện pháp chuyên môn và ngoài ra cần truy cập thông tin về khách hàng thông qua trung tâm CIC Ngân hàng nhà nƣớc để tìm hiểu về các khoản vay của khách hàng tại các TCTD khác, yêu cầu hồ sơ tín dụng phải có báo cáo CIC làm cơ sở xác minh việc thẩm định khách hàng.
- Đối với khoản nợ vay không trả nợ đúng hạn, đƣợc đánh giá là không có khả năng trả nợ đúng hạn và không chấp thuận cho cơ cấu lại thời hạn trả nợ, thì số dƣ nợ gốc của hợp đồng tín dụng đó là nợ quá hạn và việc phạt chậm trả đối với nợ qúa hạn và nợ lãi vốn vay do hai bên thỏa thuận trên cơ sở quy định của pháp luật.
- Dự đoán yếu tố môi trƣờng kinh tế xã hội, ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhƣ lạm phát, chính trị, tỷ giá hối đoái...
- Đa dạng hóa các danh mục cho vay. Là việc BIDV Hà Tĩnh đa dạng hóa danh mục cho vay để phân tán rủi ro. việc đa dạng hóa có thể theo đối tƣợng vay, mục đích và lĩnh vực sử dụng vốn vay, thời hạn cho vay , loại tiền cho vay … Nếu cho vay quá tập trung vào một dạng nào đó có thể chịu tổn thất nặng nề khi dạng cho vay đó không đạt hiêu quả hay đổ vỡ. Trong xu thế hội nhập, tự do hóa tài chính hiện nay cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ , việc phân chia địa bàn hoạt động chỉ là tƣơng đối nên phải rất linh hoạt và mềm dẻo để tránh cạnh tranh không lành mạnh nhƣng cũng không tạo ra độc quyền bất hợp lý.
Việc đa dạng hoá các danh mục cho vay các doanh nghiệp thuộc cùng ngành, cùng quy mô, cùng lãnh thổ… vì có thể có tƣơng quan rủi ro tín dụng cao. Quản trị danh mục cho vay cần chỉ ra đƣợc với tỷ suất sinh lời chấp nhận đƣợc thì tỷ trọng đầu tƣ tối ƣu vào mỗi vùng, quy mô… sao cho rủi ro ở mức thấp nhất.
77
3.2.2 Giải quyết vấn đề vố, đa dạng hoá các phương thức huy động vốn, các sản phẩm ngân hàng
- BIDV Hà Tĩnh cần tiến hành tăng vốn điều lệ đảm bảo tiềm lực tài chính thật sự, để lành mạnh hóa tài chính và trụ vững trong quá trình hội nhập, có nhƣ vậy chất lƣợng tài sản có của BIDV mới đƣợc cải thiện, tạo điều kiện thực hiện mục tiêu tăng tỷ lệ vốn tự có trên tổng tài sản có đã hiệu chỉnh rủi ro. Bên cạnh đó để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu >8% thì yếu tố vốn bao gồm vốn cấp 1 và vốn cấp 2. BIDV Hà Tĩnh tăng vốn bằng cách vận động cán bộ công nhân viên cũng nhƣ khách hàng mua thêm cổ phần BIDV trên thị trƣờng chứng khoán hoặc nhận lợi tức chứng khoán bằng cổ phiếu.
- BIDV Hà Tĩnh tăng cƣờng huy động vốn thông qua nghiệp vụ nhận tiền gửi và các nghiệp vụ khác của Ngân hàng. Các khoản tiền này không thuộc quyền sở hữu của Ngân hàng, nhƣng Ngân hàng đƣợc quyền sử dụng nhƣ là những khoản tiền tạm thời nhàn rỗi. Đây là nguồn vốn chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng. Nó phản ánh rõ nhất bản chất trung gian tài chính của hoạt động ngân hàng. Những món tiền gửi thông qua hoạt động tín dụng của ngân hàng sẽ đƣợc sử dụng một cách có hiệuquả hơn
Tuy nhiên, các khoản tiền gửi có nguồn gốc xuất phát chủ yếu từ khoản tiết kiệm của ngƣời dân và tiền nhàn rỗi tạm thời của các tổ chức kinh tế - xã hội. Điều này đồng nghĩa với việc nguồn vốn này khá phân tán về không gian và quy mô. Mặc dù vậy, đây lại chính là nguồn huy động truyền thống và quan trọng nhất của BIDV. Muốn khai thác tiềm năng này một cách hiệu quả và bền vững, BIDV Hà Tĩnh cần thực hiện các giải pháp chủ yếu sau:
- Đa dạng hoá các phƣơng thức huy động vốn.
Đa dạng hoá các hình thức và phƣơng thức huy động vốn là yếu tố tiên quyết để tăng cƣờng huy động các nguồn vốn tại chổ, các phƣơng thức huy
78
động vốn phải đảm bảo các yêu cầu sau:
Thứ nhất, tạo sự thuận tiện tối đa cho ngƣời gửi tiền. Thủ tục nhận tiền gửi phải đảm bảo nhanh gọn, chính xác. Bên cạnh đó, các thủ tục trả lãi cũng cần đƣợc đơn giản hoá, tránh tâm lý nặng nề giữa nhân viên ngân hàng với ngƣời gửi. Thực hiện sản phẩm rút gốc, lãi linh hoạt sẽ tạo cho ngƣời gửi tiền tâm lý tin cậy và thoải mái. Công tác kế hoạch hoá nguồn vốn và nhu cầu của khách hang phải đƣợc thực hiện tốt. Việc dự báo phải đảm bảo tính chính xác tƣơng đối, nếu không ngân hàng rất dễ rơi vào tình trạng thiếu tiền mặt trong những khoảng thời gian nhất định.
Thứ hai, giảm thiểu chi phí phụ cho việc huy động. Chi phí huy động chính của ngân hàng là lãi trả cho ngƣời gửi tiền. Việc tối thiểu hoá các chi phí phụ cho phép ngân hàng có khả năng tăng lãi suất huy động nhằm thu hút ngƣời gửi tiền. Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh các hình thức huy động truyền thống nhƣ: Tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, kỳ phiếu Ngân hàng ghi thu bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ, bằng vàng, tiền gửi tiết kiệm có khả năng chuyển nhƣợng, tiền gửi tiết kiệm gửi một nơi lấy nhiều nơi kể cả ở các ngân hàng khác hệ thống, có nhƣ thế mới tạo đƣợc thuận lợi cho ngƣời gửi tiền có thể gửi vào, lấy ra theo nhu cầu, kế hoạch của họ, vừa đảm bảo an toàn, bí mật và uy tín đối với ngƣời gửi.
+ Mở rộng mạng lƣới huy động vốn của Ngân hàng.
Đi đối với việc đa dạng hoá các hình thức huy động vốn thì cần phải đẩy mạnh việc mở rộng và phát triển mạng lƣới hoạt động của BIDV Hà Tĩnh tạo ra một cơ cấu hợp lý. Đáng chú ý là nên đặt các điểm huy động vốn ở những nơi trọng điểm đông dân cƣ, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu vực kinh tế trọng điểm mới phát triển, thị trấn, thị tứ, thị xã, gần nơi kinh doanh buôn bán lớn, các chợ, gần các trƣờng đào tạo chuyên nghiệp, cụ thể là khu công nghiệp formusa và cảng Vũng Áng; Khu công nghiệp cựa khẩu Cầu Treo tiếp giáp
79
các nƣớc bạn Lào, Thái Lan; Khu công nghiệp Nghi Xuân … . Tuy nhiên khi đẩy mạnh việc mở rộng mạng lƣới hoạt động, BIDV Hà Tĩnh cần phải chú ý tính toán các chi phí có thể làm ảnh hƣởng đến kết quả hoạt động kinh doanh và phân bổ hợp lý tránh tình trạng cạnh tranh thái quá, có điểm rất nhiều ngân hàng cùng hoạt động trong khi những vùng khác lại không có điểm giao dịch nào. Cùng với việc mở rộng mạng lƣới thì BIDV Hà Tĩnh cũng cần phải củng cố nâng cao chất lƣợng hoạt động của các phòng giao dịch hiện có để thực hiện kinh doanh đa năng trong hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có thể dễ dàng giao dịch với Ngân hàng. Với cách đó BIDV sẽ thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn trong xã hội.
+ Áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt phù hợp với cơ chế lãi suất thoả thuận do NHNN quy định. Nếu nhƣ hoạt động chính của ngân hàng là kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, mặt hàng kinh doanh chính là quyền sử dụng vốn thì lãi suất đƣợc ví nhƣ là giá cả. Chính vì vậy, giá cả hay lãi suất là một yếu tố đặc biệt quan trọng trong chiến lƣợc kinh doanh của ngân hàng. Đối với hoạt động huy động vốn, lãi suất là giá mà ngân hàng chào để mua quyền sử dụng vốn của ngƣời gửi tiền. Song song với việc đa dạng hoá hình thức và thời hạn huy động vốn thì vấn đề lãi suất huy động vốn cũng cần đƣợc quan tâm. Thời gian vừa qua các Ngân hàng đã sử dụng các công cụ lãi suất để phòng chống lạm phát, Tuy việc áp dụng công cụ này cũng còn chƣa có hiệu quả, đầu vào quá cao, do đó để đầu tƣ ra đƣợc thì nó tác động không nhỏ đến việc sản xuất kinh doanh của các đơn vị và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng nhƣng cũng đã thu hút đƣợc một lƣợng lớn vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế vào Ngân hàng để tiếp tục đầu tƣ trở lại cho phát triển nền kinh tế. Nhìn chung muốn huy động đƣợc nhiều vốn cần phải có mức lãi suất hấp dẫn với ngƣời có vốn nhàn rỗi. Từ biến động của thị trƣờng, ngân hàng cần đƣa ra các mức lãi suất phù hợp với ngƣời gửi và ngƣời vay để họ chấp nhận đƣợc, đồng thời ngân
80
hàng cũng có một phần thu nhập để bù đắp các chi phí đã bỏ ra.
Thứ ba, tiếp tục hiện đại hoá công nghệ thanh toán để tạo điều kiện thu hút nguồn vốn hoạt động.
Trong lĩnh vực thanh toán, nếu tốc độ thanh toán nhanh, sẽ góp phần thúc đẩy tốc độ chu chuyển, vật tƣ, hàng hoá và dịch vụ. Công tác thanh toán không dùng tiền mặt của BIDV Hà Tĩnh làm tốt, sẽ thu hút các thành phần