- Cho vay dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Số vốn đã giải ngân từ
2.4. Thực trạng rủi ro trong cho vay đầu tư tại NHPT
Dư nợ TDĐT tại thời điểm cuối quý I/2010 là hơn 74.500 tỷ đồng. Tình hình các nhóm nợ như sau:
- Nhóm 1(Nợ đủ tiêu chuẩn): Nợ đủ tiêu chuẩn của toàn hệ thống đến hết quý I/2010 hơn 60.000 tỷ đồng, chiếm hơn 81% tổng dư nợ TDĐT, tỷ lệ này giảm so với mức 86,3% ở quý IV/2009 và mức 82,6% ở quý III/2009; Nợ nhóm 1 chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các nhóm và có xu hướng tăng qua từng quý năm 2009 nhưng lại giảm trong quý I/2010.
Nhóm 2, 3, 4 và 5 chiếm tỷ trọng thấp nhưng đang diễn biến không tích cực trong đó:
- Nhóm 2(Nợ cần chú ý): Dư nợ nhó này đến hết quý I/2010 là 6.786 tỷ đồng, chiếm hơn 9% tổng dư nợ TDĐT (tăng hơn 2000 tỷ đồng so với quy IV/2009). Diễn biến nợ nhóm 2 tăng lên và Nợ nhóm 1 giảm đi mặc dù NHPTVN vẫn giải ngân hơn 3.600 tỷ đồng trong quý I/2010 phản ánh rằng một lượng rất lớn nợ Nhóm 1 đã suy giảm chất lượng. Điều đáng lo ngại là trong tổng nợ Nhóm 2, nợ do các nguyên nhân khách quan thuộc đối tượng xử lý rủi ro (được Nhà nước hỗ trợ xử lý rủi ro chỉ chiếm 0,8% dư nợ nhóm 2, toàn bộ phần còn lại (chiếm 99,2% dư nợ nhóm 2) không thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ xử lý rủi ro, chính nó sẽ tạo ra áp lực rất lớn đối với NHPTVN trong xử lý nợ.
- Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn): Dư nợ nhóm này đến hết quý I/2010 là 1.325 tỷ đồng, chỉ chiếm 1,8% trong tổng dư nợ TDĐT, tăng nhẹ so với quý IV/2009 (1,6%) nhưng vẫn cao hơn quý III/2009 (1,7%). Trong đó, nợ do nguyên nhân khách quan thuộc đối tượng xử lý rủi ro chiếm 5,4% tổng dư nợ nhóm 3; nợ do nguyên nhân khác, không thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ xử lý rủi ro chiếm 94,6%/tổng dư nợ nhóm 3.
- Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ): Dư nợ nhóm này đến hết quý I/2010 là 3.53 tỷ đồng, chiếm 4,1% tổng dư nợ TDĐT, tăng đáng kể so với các quý trước đó; trong tổng nợ Nhóm 4, nợ do nguyên nhân khách quan thuộc đối tượng xử lý
rủi ro chiếm 6%; nợ do các nguyên nhân khác, không thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ xử lý rủi ro chiếm 94% tổng dư nợ nhóm 4.
- Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn): Dư nợ nhóm này cuối quý I/2010 là 2.694 tỷ đồng, chiếm 3,6% trong tổng dư nợ TDĐT, có giảm so với quý III/2009 nhưng vẫn tăng hơn so với quý IV/2009. Trong đó, nợ do nguyên nhân khách quan thuộc đối tượng xử lý rủi ro chiếm 39,6% tổng dư nợ nhóm 5; nợ do nguyên nhân khác, không thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ xử lý rủi ro chiếm 60,4%/tổng dư nợ nhóm 5.
Tổng hợp lại, nợ xấu trong TDĐT hiện tại ở mức trên 9.000 tỷ đồng, chiếm 9,5% tổng dư nợ TDĐT, bằng 41,85% tổng nợ xấu của toàn ngành (hình 5); trong đó nợ do nguyên nhân khách quan thuộc đối tượng xử lý rui ro chiếm 20,6% tổng nợ xấu của loại hình tín dụng này; nợ do nguyên nhân khác, không thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ xử lý rủi ro chiếm 79,6%.
Trong số các dự án có nợ quá hạn vốn vay TDĐT có hơn 600 dự án có số vốn vay theo HĐTD đã ký dưới 5 tỷ đồng với tỷ lệ NQH chiếm khoảng 70% dư nợ, phần lớn các dự án này có dư nợ thuộc Nhóm 5. Có 112 dự án có số vốn vay từ 5 – 10 tỷ đồng với tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 51% dư nợ, tập trung vào các nhóm nợ 3, 4, 5. Thực trạng này phản ánh rằng rủi ro tín dụng tập trung chủ yếu vào các dự án có quy mô nhỏ, các dự án thuộc diện phân cấp cho Chi nhánh.
Phạm vi nợ quá hạn ngày càng rộng hơn: Không tính đánh cá xa bờ và hạ tầng giao thông: Số dự án có nợ quá hạn tại thời điểm 31/03/2010 là 1068 dự án, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2009 (tại thời điểm 31/3/2009, có 1020 dự án có nợ quá hạn). Tính trung bình trong số dự án có nợ quá hạn, nợ quá hạn trên mỗi dự án tại thời điểm 31/3/2010 là 2,6 tỷ đồng/dự án, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2009 (tại thời điểm 31/3/2009, số nợ quá hạn trung bình trên mỗi dự án có nợ quá hạn là khoảng 2 tỷ đồng/dự án).
Nợ quá hạn theo nhóm ngành: Do điều kiện số liệu thống kê quá hạn chế, trong phần này chỉ xem xét cơ cấu nợ quá hạn theo nhóm ngành đối với các dự án được triển khai trong 3 năm qua (1.300 dự án); nợ quá hạn của 1.300 dự án này hiện tại chiếm khoảng 30% nợ quá hạn TDĐT. Trong đó các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn có tỷ lệ quá hạn trên dư nợ cao nhất (44,42%), các dự án thuộc địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn có tỷ lệ quá hạn 4,07%. Các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng hoặc công nghiệp đều có tỷ lệ quá hạn rất thấp (dưới 1%). (Bảng 3). Mặc dù các dự án thuộc địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn có tỷ lệ quá hạn trên dư nợ không cao (4,07%) song số nợ quá hạn lại lớn, nợ gốc và nợ lãi quá hạn của các dự án thuộc địa bàn này chiếm tới 85% và 86% tổng nợ quá hạn của các dự án trong toàn ngành. Mặt khác, trong lĩnh vực công nghiệp, các dự án thuộc ngành điện hiện có dư nợ chiếm tới 48% tổng dư nợ TDĐT của NHPT; trong đó nguồn điện chiếm 23% tổng dư nợ TDĐT của NHPT, các dự án lưới điện chiếm 3%, các dự án thuỷ điện chiếm 22% tổng dư nợ TDĐT của NHPT, bằng 93% tổng dư nợ các dự án nguồn điện, tương đương 88% tổng dư nợ các dự án thuộc ngành điện (cả nguồn điện và lưới điện). Hiện tại các dự án điện không có nợ quá hạn song việc tập trung quá lớn danh mục tín dụng vào lĩnh vực này sẽ tiềm ẩn rủi ro cơ cấu ngành trong điều kiện nguồn tài nguyên nước cạn kiệt, tài nguyên than cho nhiệt điện cạn kiệt, sự phối hợp liên ngành, liên địa bàn trong điều kiện nước thuỷ lợi và chống lũ… Ngoài ra, hiện có khoảng 17 dự án Xi măng quy mô lớn chiếm tỷ trọng đáng kể trong hoạt động TDĐT của NHPT. Thực tế này phần nào phản ánh nguy cơ tiềm ẩn rủi ro mang tính cơ cấu trong hoạt động TDĐT của NHPT, trong đó cần chú trọng hơn quản lý rủi ro đối với các lĩnh vực Nông nghiệp, nông thôn và Địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn. Trong điều kiện danh mục mặt hàng bị giới hạn và NHPTVN không thể chủ động; vấn đề đặt ra song hành với quản lý tín dụng nhằm hạn
chế rủi ro đối với loại hình tín dụng này là nghiên cứu và dự báo thị trường, nhất là đối với các ngành hàng mà NHPTVN tập trung cho vay.
Vấn đề về cơ cấu ngành trong hoạt động tín dụng và những rủi ro đi liền với nó đang đặt ra tính cấp thiết về việc tăng cường quản lý theo ngành với định hướng chuyên môn hoá, nhất là trong lĩnh vực thẩm định và quản lý tín dụng, quản trị rủi ro.
Lĩnh vực, địa bàn Tỷ trọng trong tổng số Tỷ lệ nợ Về số dự án Về dư nợ Về nợ gốc quá hạn Về nợ lãi quá hạn Hạ tầng Kinh tế - Xã hội 14% 14% 4% 5% 0,73% Nông nghiệp, nông thôn 8% 0,45% 7% 7% 44,24%
Công nghiệp 5% 23% 4% 2% 0,55%
Địa bàn khó khăn, đặc
biệt khó khăn 73% 60% 85% 86% 4,07%
Đầu tư ra nước ngoài 0,2% 3% 0,00% - -