D 25 – 4 0 Tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh ở mức báo động.
F Dưới 10 Tình hình tài chính có vấn đề rất nghiêm trọng, kết quả kinh doanh liên tục thua lỗ
3.2.3. Nhóm giải pháp hạn chế RRTD trong khâu Đo lường, đánh giá rủi ro tín dụng
lường, đánh giá rủi ro tín dụng
3.2.3.1. Xây dựng các hệ thống tín dụng
Các giải pháp trên chỉ phòng ngừa phần nào rủi ro trong hoạt động tại chi nhánh. Dẫu vậy, Chi nhánh cũng không thể tránh khỏi các tổn thất có thể xảy ra. Mặt khác, khi ngân hàng đã xây dựng được cơ sở dữ liệu, hiện đại hóa được hệ thống công nghệ thông tin cùng với đội ngũ CBTD chất lượng cao để nhận biết RRTD mà không đo lường, đánh giá được RRTD tốt, hiệu quả để nhanh chóng góp phần đưa ra các biện pháp ứng phó, kiểm tra lại hoạt động tín dụng của ngân hàng thì thật là lãng phí. Do vậy, BIDV nói chung cũng như Chi nhánh BIDV Tây Hồ nói riêng cần tiếp tục cải cách các hoạt động của mình để tiến dần theo thông lệ quốc tế. Muốn vậy, ngân hàng cần xây dựng, hoàn thiện các hệ thống sau đây:
3.2.3.1.1. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
Bản chất của XHTD nội bộ là sử dụng các phương pháp, công cụ để đánh giá, xếp loại khách hàng dựa trên các tiêu chí nhất định để từ đó đề ra các chính sách cho vay và biện pháp quản lý RRTD phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả và đảm bảo an an toàn cho hoạt động tín dụng của ngân hàng.Do vậy để hạn chế RRTD cũng như nâng cao chất lượng các nghiệp vụ tín dụng nói chung, ngân hàng cần nhanh chóng xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống XHTD nội bộ phù hợp với thông lệ quốc tế và đặc điểm riêng biệt của BIDV. Muốn vậy Hệ thống XHTD nội bộ của BIDV cần đạt được những yêu cầu sau:
Thứ nhất, Nội dung các chỉ tiêu XHTD nội bộ phải phù hợp với các quy định về pháp luật, chính sách tín dụng của Nhà nước.
Thứ hai, Hệ thống chỉ tiêu này phải phù hợp với đặc trưng của đối tượng vay vốn tín dụng, ví dụ như các điểm đặc thù liên quan về tình hình tài chính, nhân sự, tổ chức hoạt động… trước, trong và sau khi vay vốn.
Thứ ba, cấu trúc của các bộ chỉ tiêu phải phù hợp với thông lệ chung về XHTD nội bộ của các TCTD nhằm đáp ứng yêu cầu về khả năng so sánh giữa kết quả XHTD của BIDV với kết quae XHTD của các TCTD khác. Nhờ đó, một mặt giúp cho BIDV và các TCTD khác có thể tham khảo, sử dụng các kết quả XHTD của nhau để hạn chế RRTD đối với các khách hàng chung, mặt khác đáp ứng yêu cầu của NHNN về tính tương đồng trong phân loại nợ giữa các TCTD khác nhau đối với cùng một khách hàng.
Thứ tư, việc thiết kế hệ thống chỉ tiêu phải thuận tiện cho việc ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin vào quản lý RRTD.
3.2.3.1.2. Hệ thống quản lý tài sản đảm bảo
Đây là hệ thống nhằm đảm bảo khả năng linh hoạt trong việc đo lường, định giá, đánh giá giá trị tài sản đảm bảo hiện thời, đặc biệt đối với các loại tài sản đảm bảo là bất động sản. Như vài năm trở lại đây, đặc biệt là 2012 – 2013, chúng ta đã được chứng kiến khi thị trường bất động sản liên tục bị đóng băng trong thời gian dài. Trong khi đó, hơn 60% giá trị tài sản đảm bảo tại các ngân hàng chủ yếu đến từ bất động sản, điều này gây nhiều khó khăn cho các ngân hàng trong việc định giá nợ xấu. Hay nói cách khác, đo lường, định giá tài sản đảm bảo có vai trò quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến việc đo lường nợ xấu của ngân hàng. Do vậy, xây dựng được một hệ thống quản lý tài sản đảm bảo tốt sẽ là căn cứ để xác định mất vốn do vỡ nợ, do sự biến động của giá cả thị trường, đồng thời cũng sẽ cho phép áp dụng các nghiệp vụ bù trừ giá trị tài sản đảm bảo hay nghiệp vụ chiết khấu giá trị đảm bảo. Ngoài ra, hệ thống còn có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo khả năng ứng phó, kiểm soát toàn bộ tài sản đảm bảo khi có RRTD xảy ra, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro tín dụng cho ngân hàng.
3.2.3.1.3. Hệ thống giới hạn tín dụng
Đề xây dựng được hệ thống này cần phải giải quyết được hai vấn đề cơ bản, đó là khoa học về tính toán và vấn đề kiểm soát việc thực hiện. Hệ thống giới hạn cũng phải kiểm soát được cả các chỉ tiêu giới hạn thuộc quy định của NHNN. Hệ thống giới hạn có thể được gán theo hạng sản phẩm, theo mức độ hay loại tài sản bảo đảm, theo khách hàng, theo người phê duyệt tín dụng, theo cấp độ Chi nhánh, theo ngành kinh tế hay theo Vùng kinh tế.
Hệ thống báo cáo rủi ro rất cần được thiết lập, trong đó cho phép phân tích rủi ro theo nhiều chiều khác nhau. Thêm vào đó, hệ thống cấu trúc báo cáo cũng phải có đủ độ linh hoạt để cho phép có thể sử dụng nhiều kỹ thuật phân tích khác nhau và theo các yêu cầu của người sử dụng.
3.2.3.2. Hoàn thiện công tác đo lường RRTD theo hướng lượng hóa rủi ro
Thực tế việc ứng dụng mô hình đo lường RRTD cho thấy rằng nếu chỉ áp dụng mô hình định tính, thì RRTD không được đo lường một cách rõ ràng, chính xác sự ảnh hưởng của các biến vĩ mô, của vốn, RRTD khi đó không được dự báo chính xác; Nếu chỉ áp dụng mô hình định lượng thì trong những hoàn cảnh đặc biệt, nếu không dựa vào yếu tố kinh nghiệm thì khó có thể xác định được mức rủi ro. Do vậy, cần có sự kết hợp cả mô hình định tính và định lượng.