Hiệp ước Basel mới đặt ra những trụ cột cơ bản về yêu cầu vốn tối thiểu, quy trình đánh giá hoạt động thanh tra, giám sát và tính kỷ luật của thị trường. Quá trình hội nhập hệ thống tài chính – ngân hàng quốc tế đặt ra yêu cầu cần thiết phải nâng cao tính minh bạch thơng tin nhằm kiểm sốt rủi ro trong hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, cĩ thể nhận thấy rằng, trong thời gian qua, hệ thống ngân hàng VN đã áp dụng một
cách cứng nhắc các nguyên tắc quản trị rủi ro cũ và đã trở nên lạc hậu. Để cĩ thể kiểm sốt rủi ro và gia tăng tính minh bạch của hệ thống ngân hàng dựa trên tinh thần của Hiệp ước Basel mới, bài học cho MBKH:
Xây dựng mơ hình quản trị rủi ro hiệu quả: Thực hiện chính sách quản lý
RRTD, mơ hình giám sát RRTD, phương pháp xác định và đo lường RRTD cĩ hiệu quả, trong đĩ bao gồm cách thức đánh giá về khả năng trả nợ của khách hàng, hợp đồng tín dụng, các tài sản bảo đảm, khả năng thu hồi nợ và quản lý nợ của TCTD.
Thực hiện các quy định bảo đảm kiểm sốt rủi ro và an tồn hoạt động tín dụng:
+ Xây dựng và thực hiện đồng bộ hệ thống các quy chế, quy trình nội bộ về quản lý rủi ro; trong đĩ đặc biệt chú trọng việc xây dựng chính sách khách hàng vay vốn, sổ tay tín dụng, quy định về đánh giá, xếp hạng khách hàng vay, đánh giá chất lượng tín dụng và xử lý các khoản nợ xấu.
+ Mở rộng tín dụng trung và dài hạn ở mức thích hợp, đảm bảo cân đối thời hạn cho vay với thời hạn của nguồn vốn huy động.
+ Thực hiện đúng quy định về giới hạn cho vay, bảo lãnh, cho thuê tài chính, bao thanh tốn đối với một khách hàng và các tỷ lệ an tồn hoạt động kinh doanh.
Đối với các trường hợp chây ỳ nhận nợ và trả nợ vay, các TCTD cần áp dụng các biện pháp kiên quyết, đúng pháp luật để thu hồi nợ vay, kể cả việc xử lý tài sản thế chấp, cầm cố và bảo lãnh, khởi kiện lên cơ quan tịa án.
Phân tán rủi ro trong cho vay: khơng dồn vốn cho vay quá nhiều đối với một khách hàng hoặc khơng tập trung cho vay quá nhiều vào một ngành, lĩnh vực kinh tế cĩ rủi ro cao.
Thực hiện tốt việc thẩm định khách hàng và khả năng trả nợ trước khi quyết định tín dụng.
Mua bảo hiểm cho các khoản tiền gửi, tiền vay. Cĩ chính sách tín dụng hợp lý và duy trì các khoản dự phịng để đối phĩ với rủi ro. Trước khi cho một khách hàng vay, ngân hàng phải xem xét các điều kiện cơ bản như là: Khả năng trả nợ của khách hàng so với mức cho vay; Trị giá tài sản đảm bảo so với mức cho vay; Giới hạn tổng dư nợ cho vay một khách hàng, một nhĩm khách hàng cĩ liên quan;….
CHƯƠNG 2.
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
CHI NHÁNH KHÁNH HỊA (MBKH)