Trên thế giới, quản lý rủi ro nĩi chung ngày càng trở thành một phần quan trọng trong hoạt động quản trị doanh nghiệp mà các cổ đơng mong đợi ở Hội đồng quản trị. Sau đây là một số thực tế quản lý RRTD ở một số nước trên thế giới:
* Quản trị RRTD bằng biện pháp trích lập dự phịng.
Trích lập dự phịng là cách thức hữu hiệu để quản trị rủi ro do tổn thất tín dụng. Việc trích lập dự phịng phải căn cứ vào thực tế trả nợ vay thay vì căn cứ vào khả năng trả nợ trong quá khứ của khách hàng. Các nước chia sẻ kinh nghiệm rằng họ áp dụng các nguyên tắc dự phịng khác nhau dựa theo việc phân loại nợ vay cĩ khả năng gây tổn thất ở mức độ khác nhau.
- Hồng Kơng: Xếp loại rủi ro cho khách hàng và trích lập dự phịng tương ứng. - Hàn Quốc: Các nguyên tắc dự phịng phân lập theo loại tín dụng.
- Singapore: Dự phịng tổn thất khoản vay ước tính từ danh mục vay được áp dụng cho các khoản vay tiêu dùng.
- Thái Lan: Phân loại khoản vay được đưa vao luật. Các cơ quan giám sát ngân hàng cĩ quyền yêu cầu trích lập dự phịng cho các khoản vay cần chú ý..
- ColuMBKHia: Dự phịng cho tín dụng tiêu dùng, thương mại, cầm cố thế chấp và tín dụng nhỏ theo thời hạn khoản vay từ 1-18 tháng.
* Quản trị RRTD bằng biện pháp tuân thủ những nguyên tắc tín dụng thận trọng.
- Hồng Kơng: Giới hạn cho vay các đối tác ở mức 5% giá trị rịng doanh nghiệp. Tổng dư nợ vay cho các đối tác khơng vượt quá 10% vốn tự cĩ Ngân hàng
- Hàn Quốc: Giới hạn cho vay cổ đơng ở mức 25% vốn tự cĩ Ngân hàng hoặc tỷ lệ mà họ sở hữu. Giới hạn cho vay các đối tác liên quan ở mức 10% vốn tự cĩ Ngân hàng.
- Singapore: Ngân hàng khơng được phép tham gia vào các hoạt động phi tài chính. Cũng khơng được phép đầu tư hơn 10% vốn vào các cơng ty hoạt động phi tài chính. Mức đầu tư vốn vào một cơng ty đơn lẻ giới hạn ở 2% vốn tự cĩ Ngân hàng. Tổng vốn đầu tư giới hạn ở 10% vốn tự cĩ Ngân hàng.
- Thái Lan: Giới hạn đầu tư ở mức 10% vốn khách vay và 20% vốn của Ngân hàng. Giới hạn cho vay cho nhĩm khách hàng ở mức 5% vốn ngân hàng, 50% giá trị rịng của doanh nghiệp và 25% giá trị nợ.
* Quản trị RRTD bằng biện pháp đặt ra hạn mức cho vay
Phịng ngừa rủi ro do tập trung tín dụng là hoạt động được xem là thường xuyên của Ngân hàng các nước trong việc quản lý danh mục tín dụng của mình.
Biện pháp sử dụng là đặt ra các hạn mức cho vay dựa trên vốn tự cĩ của Ngân hàng đối với khách hàng vay riêng lẻ hay nhĩm khách hàng vay:
- Hồng Kơng: Giới hạn cho vay khách hàng đơn lẻ ở mức 25% vốn tự cĩ của Ngân hàng.
- Hàn Quốc: Giới hạn cho vay khách hàng đơn lẻ ở mức 20% vốn tự cĩ của Ngân hàng và giới hạn cho vay nhĩm khách hàng ở mức 25% vốn tự cĩ của ngân hàng.
- Singapore: Giới hạn cho vay khách hàng đơn lẻ ở mức 25% vốn tự cĩ của Ngân hàng.
- Thái Lan: Giới hạn cho vay khách hàng đơn lẻ ở mức 25% vốn tự cĩ của Ngân hàng.
* Quản trị RRTD bằng biện pháp kiểm tra, giám sát
Kiểm tra và giám sát là các hoạt động thường xuyên được thực hiện trước khi cho vay, trong khi cho vay và sau khi cho vay:
- Hồng Kơng: Sử dụng mơ hình CAMEL (vốn, tài sản, quản lý, thu nhập, thanh khoản) để đánh giá.
- Hàn Quốc: Sử dụng mơ hình CAMELS (vốn, tài sản, quản lý, thu nhập, thanh khoản và thử nghiệm chịu đựng cực điểm). (Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity and Stress testing)
- Singapore: Kiểm tra trong quá trình phát vay, báo cáo hàng tháng và hàng quý.
- Thái Lan: Kiểm tra trong quá trình phát vay và sau khi cho vay. Giám sát hệ số đủ vốn dự báo. Cĩ hệ thống báo cáo định kỳ.
* Quản trị RRTD bằng biện pháp quản trị hệ thống thơng tin tín dụng
Tổ chức tốt hệ thống thơng tin tín dụng sẽ hỗ trợ đắc lực cho cơng tác thẩm định khách hàng vay, giúp hạn chế phịng ngừa rủi ro ngay từ khâu thẩm định hồ sơ vay:
- Singapore: Hiệp hội Ngân hàng tổ chưc và quản lý thơng tin tín dụng từ các thành viên. Hỗ trợ thơng tin về các khoản tín dụng lớn.
- Thái Lan: Cục thơng tin tín dụng được quản lý bởi cơng ty tư nhân, tất cả các Ngân hàng báo cáo thơng tin về Cục, sau đĩ Cục thơng tin kết xuất báo cáo về khách hàng vay và lịch sử trả nợ vay hàng tháng, khơng cung cấp thơng tin thẩm định tín dụng