CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP Á CHÂU
2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Á Châu
2.2.3.2. Đo lường rủi ro tín dụng dựa vào mơ hình chấm điểm tín dụng
Căn cứ vào hệ thống chấm điểm tín dụng và hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của ACB, sau đây chúng ta tiến hành đo lường rủi ro tín đối với một khoản vay cụ thể tại ACB.
a, Nôi dung của khoản vay • Người vay
- Họ và tên người vay: Ông Nguyễn Văn An
- CMTND số: 017246345 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Tổ 2, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đơng, Hà Nội. - Điện thoại: 0934.333.555
- Tình trạng hơn nhân: Đã kết hôn
Nhu cầu vay vốn
- Mục đích xin vay vốn: Xây nhà ở - Tổng nhu cầu vốn: 790.000.000 đồng - Vốn tự có tham gia: 290.000.000 đồng - Số tiền đề nghị vay: 500.000.000 đồng - Lãi suất: 12%/năm
- Thời hạn vay vốn: 48 tháng Ân hạn: 03 tháng
- Tài sản và nợ của người vay:
Tài sản hiện có thuộc sở hữu hợp pháp của người vay: + 01 Xe máy
+ Tài sản khác: không Các khoản nợ:
+ Dư nợ tại ACB: 500.000.000 đồng + Dư nợ tại các TCTD khác: Không + Nợ khác (nợ cơ quan, cá nhân): Không - Bảo đảm tiền vay: Bảo đảm bằng bất động sản
- Loại TSĐB: Giá trị quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận QSD đất số AN- 290000 do UBND Thành phố Hà Đông- Tỉnh Hà Đông cấp ngày 20/08/2008. Tài sản trên đất là nhà ở 03 tầng xây thô, bê tơng được xây dựng trên mảnh đất diện tích 40, diện tích sàn 120m2. Địa chỉ tại: Tổ 2, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội.
Phương án trả nợ
- Thu nhập của KH: 18.000.000 đồng/tháng - Tổng chi phí sinh hoạt: 8.000.000 đồng/tháng - Thu nhập ròng: 10.000.000 đồng/ tháng - Thu nhập bất thường dùng để trả nợ: không.
- Kỳ hạn trả nợ gốc và lãi: trả nợ gốc trong 45 kỳ - 01 tháng/kỳ. Trả lãi vào các ngày 25 hàng tháng
Căn cứ vào các thông tin và số liệu của người vay, ta tiến hành chấm điểm tín dụng cho khách hàng Nguyễn Văn An (Phụ Lục 4)
Như vậy, với 67,2 điểm đối chiếu với bảng xếp loại chấm điểm khách hàng thì ơng Nguyễn Văn An sẽ được xếp loại BB. Tương ứng với xếp hạng trên thì xác suất vỡ nợ của khách hàng sẽ là 1,2%/năm. TSĐB bảo đảm 50% giá trị của khoản vay, tỷ lệ tổn thất tín dụng đối với phần vay khơng có TSĐB là 90% và đối với phần vay có tài sản đảm bảo là 30%.
Ket luận: Áp dụng mơ hình chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân mà ACB
đang triển khai, ta xác định được điểm tín dụng và xác suất vỡ nợ của một khách hàng thực tế tại ACB. Mặc dù điểm tín dụng khá thấp, tuy nhiên ACB vẫn tiến hành cấp tín dụng đối với khách hàng này.