5. Kết cấu luận văn
1.3. Quản lý rủi ro tín dụng đầu tư
1.3.3. Nguyên tắc Quản lý rủi ro
Về cơ bản, QLRR trong hoạt động CVĐT phải tuântheo những nguyên tắc chung về QLRR. Tuy nhiên, xuất phát từ đặc trưng của CVĐT, trong QLRR của hoạt động này, ngân hàng phải chútrọng nhữngnội dung cơ bản sau đây:
Một là, chấp nhận rủi ro:Rủi ro là yếu tố đi liền với hoạt động CVĐT, do đó, ngân hàng phải chấp nhận rủi ro ở mức cho phép nếu như mong muốn tiếp tục cho
vay và có được thunhập phù hợp từ hoạt động này.
Hai là, điều hành rủi ro cho phép: “Gói rủi ro cho phép” bao gồm những loại
rủi ro mà ngân hàng có thể chấp nhận để thu được lợi nhuận. Nguyên tắc điều hành rủi ro cho phép đòi hỏi ngân hàng phải quản lý và điều tiết được phần lớn các rủi ro
trong “gói rủi ro cho phép”, khơng phụ thuộc vào khách quan và chủ quan.
Ba là, quản lý độc lập các rủi ro riêng biệt:Các rủi ro trong hoạt động CVĐT
khá độc lập với nhau, do đó ngân hàng khơng gộp các rủi ro khác nhau vào cùng một nhóm để đưa ra một phương pháp quản lý chung.
Bốn là, phù hợp giữa mức độ rủi ro cho phép với khả năng tài chính:Ở một phương diệnhiệu quả, rủi ro là cái giá phải trả để có thu nhập, do đó mức độ rủi ro trongCVĐTchỉ được nằm trongmột giới hạn nhất định, phù hợp với mức thu nhập mà hoạt động này mang lại.
Năm là, phù hợp giữa mức độ rủi ro cho phép và mức độ thu nhập: Rủi ro xẩy ra sẽ làm giảm thu nhập và tiềm năng phát triển của ngân hàng, vì vậy, giá trị thiệt hại chỉ được phép nằm trong giới hạn mức vốn dự phịng của ngân hàng; nếu
vượt q giới hạn đó thì sẽ làm giảm khả năng chịu đựng của ngân hàng và có thể dẫn đến phá sảnhệthống.
Sáu là, hiệu quả kinh tế: Nguyên tắc hiệu quả kinh tế đòi hỏi chi phí của ngân hàng bỏ ra để quản lýrủi ro trong CVĐTphải thấp hơn giá trị thiệt hại mà rủi ro có thể gây ra.
Bảy là, QLRR phải phù hợp với chiến lược chung của ngân hàng [10],[11], [12].