NHTMCP Việt Nam
2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc
Bằng những phương pháp đã thực hiện và những cố gắng nỗ lực không ngừng việc quản lỷ rủi ro, các NHTMCP đã đạt được một số thành quả nhất định. Lợi nhuận thu được từ hoạt động KDNH liên tục gia tăng và các Ngân hàng hầu như ít phải đối mặt với những tổn thất nặng nề do gặp phải rủi ro nói chung và rủi ro về tỷ giá nói riêng.
Các NHTMCP đạt được những thành quả trên là do:
Cơ sở pháp lý ngày càng được mở rộng, phù hợp với tâm lý của ngân hàng, khách hàng, tạo cơ sở cho việc hoàn thiện thị trường ngoại hối Việt nam.
Tình hình an ninh chính trị ổn định và kinh tế liên tục tăng trưởng ở Việt nam thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động KDNH
Sự quản lý chặt chẽ của NHNN trên thị trường ngoại hối góp phần hạn chế sự mất giá VND, làm vững lòng tin cho các nhà kinh doanh, đặc biệt là các ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực KDNH.
Các ngân hàng đã ngày càng chú trọng công tác hạn chế rủi ro hoạt động – rủi ro gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh ngoại hối trên toàn hệ thống và học hỏi kinh nghiệm của một số ngân hàng trên thế giới cũng như tham gia ký kết các thỏa thuận hợp tác liên minh với một số ngân hàng lớn của nước ngoài về sản phẩm, thị trường cũng như đào tạo về quản lý nhân lực.
Các ngân hàng đã chú trọng hơn tới việc nâng cấp hệ thống xếp hạng tín dụng do các tổ chức uy tín trên thế giới thiết lập, từ đó tạo được niềm tin ở khách hàng, nâng cao không chỉ doanh số ngoại hối mà cả chất lượng quản trị rủi ro của ngân hàng. Ví dụ như: Ngày 11 tháng 02 năm 2007, Standard & Poor's Ratings Services (một trong ba tổ chức xếp hạng đuợc Ủy ban chứng khoán và hối đối Mỹ (SEC) cơng nhận) đã công bố xếp
65
hạng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ở mức BB/B, triển vọng ổn định và năng lực nội tại ở mức D. Ngày 02/05/2007, Công ty xếp hạng quốc tế Fitch Ratings đã công bố nâng mức xếp hạng cá nhân (Individual) của "tứ đại gia" ngân hàng thương mại nhà nước của Việt Nam, theo đó, xếp hạng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được nâng lên mức 'D/E' từ mức xếp hạng trước đây là 'E', trong khi đó, xếp hạng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được nâng lên mức 'D' từ 'D/E', cao nhất trong số các ngân hàng Việt Nam.
2.3.2. Một số hạn chế trong việc thực hiện quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại hối của các NHTMCP Việt Nam và nguyên nhân của những hạn ngoại hối của các NHTMCP Việt Nam và nguyên nhân của những hạn chế đó.
2.3.2.1. Một số hạn chế
a. Về mặt thị trường
Thị trường ngoại hối Việt Nam vẫn chưa đủ điều kiện để phát triển đầy đủ các loại hình kinh doanh ngoại hối, đặc biệt là các cơng cụ phịng ngừa rủi ro như các hợp đồng ngoại hối phái sinh, mới chỉ có hợp đồng kỳ hạn và hốn đổi, hợp đồng quyền chọn đã tạm dừng thí điểm cịn hợp đồng tương lai thì chưa được phép thực hiện.
b. Về cơ cở pháp lý
Vốn tự có của từng ngân hàng là khơng giống nhau, vì thế việc NHNN quy định giới hạn trạng thái ngoại tệ bình quân cho tất cả các ngân hàng theo tỷ lệ % / vốn tự có tỏ ra bất cập so với thực tế, hạn chế khả năng mở rộng hoạt động KDNT của ngân hàng.
Việc NHNN quy định trạng thái trường hoặc đoản đối với USD ở mức 15% vốn tự có là chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động của ngân hàng. Vì thị trường ngoại hối Việt Nam có mức độ thanh khoản rất thấp, do đó khó có thể đồng thời vừa mua vừa bán giao ngay một lượng ngoại tệ tương đối lớn, thường là chỉ mua
66
hay bán giao ngay tới vài triệu USD. Đặc biệt là khi có sự biến động bất lợi của tỷ giá, ngân hàng khó có thể tránh khỏi rủi ro, dễ dẫn đến những khoản lỗ trong KDNH.
Hơn nữa, NHNN còn khá lúng túng trước biến động liên tục của tỷ giá cũng như các văn bản pháp lý của Nhà nước còn chưa đáp ứng được nhu cầu thay đổi của thị trường.
c. Về mặt nghiệp vụ
Ngân hàng chưa có biện pháp triển khai các nghiệp vụ KDNH một cách hiệu quả, chủ yếu KDNT theo nghiệp vụ giao ngay, các nghiệp vụ khác được thực hiện rất ít. Chính vì vậy, Ngân hàng TMCP chưa thể sử dụng các nghiệp vụ kinh doanh khác như các công cụ để phòng ngừa rủi ro một cách hiệu quả.
NHTMCP chưa xây dựng được các hạn mức quản lý, hạn mức giao dịch đối với khách hàng, giao dịch viên, kiểm sốt viên trưởng phịng…nên tính rủi ro trong hoạt động KDNH là rất lớn.
d. Về mặt công nghệ
Công nghệ áp dụng tại các NHTMCP nói chung và trong nghiệp vụ KDNT nói riêng đều vẫn đang ở trình độ trung bình so với các ngân hàng trong khu vực. Hạ tầng cơ sở kỹ thuật lạc hậu, đường truyền tốc độ chậm và hiện vẫn đang triển khai thực hiện chương trình hiện đại hoá hệ thống thanh toán là nguyên nhân dẫn đến việc chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu tập trung, khơng giải quyết được bài tốn quản lý trực tuyến thống nhất luông tiền ra và trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống.
e. Về mặt con người
Đội ngũ cán bộ làm cơng tác KDNT cịn hạn chế, số lượng cịn ít. Cán bộ kinh doanh phải kiêm nhiệm nhiều việc, không thể tập trung chuyên sâu vào một lĩnh vực, thiếu kinh nghiệm.
NHTMCP và các cán bộ kinh doanh còn rất lúng túng trong việc quyết định phương án kinh doanh và phòng ngừa rủi ro trước biến động tỷ giá liên tục.
67
f. Về mơ hình tổ chức
Hệ thống quản lý còn chưa phân cấp rõ ràng, chưa có một quy trình phối hợp hợp lý giữa các bộ phận Back Office, Front Office, chưa có bộ phận Middle Office (bộ phận thực hiện chức năng phân tích và quản lý rủi ro trong KDNT). Bên cạnh đó mặc dù đăng ký sử dụng hệ thống thông tin Reuter, Telerate nhưng trong thực tế, việc khai thác và sử dụng cịn ít hiệu quả.
2.3.2.2. Nguyên nhân hạn chế
Một số nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong việc thực hiện rủi ro kinh doanh ngoại hối của các NHTMCP Việt Nam có thể có đến như:
Trước tiên, thị trường ngoại hối của Việt Nam còn quá non trẻ.
Tỷ giá hối đoái chịu ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố khách quan như: Các sự kiện chính trị, các chỉ số kinh tế, lãi suất, giá dầu, giá vàng...do vậy sự biến động của tỷ giá là khó lường. Song thị trường ngoại hối Việt nam chưa phát triển so với thế giới nên những thông tin thu được để giúp cho việc dự báo biến đơng tỷ giá cịn hạn chế, trong khi sự biến động của các đồng tiền trên thị trường ngoại hối rất phức tạp, việc đánh giá thị trường gặp khó khăn. Vì vậy gây khó khăn cho việc quản lý rủi ro tỷ giá.
Đây cũng lý do khiến các hệ thống văn bản luật điều chỉnh thị trường ngoại hối và các nghiệp vụ kinh doanh vẫn còn đang trong thời gian nghiên cứu và sửa đổi, nhất là các văn bản luật liên quan đến việc sử dụng các nghiệp vụ ngoại hối phái sinh.
Thứ hai, quy trình quản trị rủi ro ở các ngân hàng cịn yếu kém.
Nhiều NHTMCP vẫn chưa có sự tách biệt bộ phận quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hối riêng mà gộp việc cho bộ phận quản lý rủi ro nói chung hoặc phòng kinh doanh ngoại hối. Cơ chế quản lý trạng thái ngoại hối cũng mới được áp dụng nên thi hành cịn nhiều điểm thiếu sót và chậm chạp.
Thứ ba, NHTMCP chưa xây dựng được các hạn mức quản lý, hạn mức giao dịch đối với khách hàng, giao dịch viên, kiểm sốt viên trưởng phịng…nên
68
Thứ tư, việc quản lý nhân sự cũng như trình độ cán bộ kinh doanh ngoại hối cịn hạn chế. Nhân viên còn phải kiêm nhiệm nhiều công việc. Hơn nữa,
việc đào tạo bổ sung cán bộ cho công tác KDNT là khơng đơn giản. Bởi vì KDNT là một lĩnh vực phức tạp và khá mới mẻ đối với Việt Nam, địi hỏi phải có trình độ cao, nhạy bén, giỏi nghịêp vụ cũng như ngoại ngữ. Việc đào tạo cán bộ mới cũng mất rất nhiều thời gian.
Thứ năm, việc áp dụng công cụ phái sinh để kinh doanh cũng như phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngoại hối của ngân hàng chưa được tích cực.
Thứ sáu, cơng nghệ áp dụng ở Việt Nam còn lạc hậu do Việt Nam là
69
Chƣơng 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA CÁC NHTMCP
VIỆT NAM
3.1. Sự cần thiết phải nâng cao chất lƣợng hoạt động quản trị rủi ro trong KDNH của các NHTMCP Việt Nam
Bước sang thế kỷ 21, điều khơng thể phủ nhận đó là xu hướng quốc tế hoá nền kinh tế thế giới ngày càng trở nên mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, thương mại và đầu tư quốc tế tiếp tục phát triển không ngừng. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, bên cạnh nguồn vốn đầu tư vào nội địa, thì cũng có nhiều cơ hội tốt để chuyển vốn đầu tư ra nước ngồi. Thực tế, xu hướng tìm kiếm cơ hội đầu tư ra nước ngoài và sử dụng đồng tiền của nhiều quốc gia khác bên cạnh đồng nội tệ là xu hướng chính và ngày càng tăng trưởng mạnh trên thị trường quốc tế trong thời gian gần đây cũng như trong tương lai. Điều này có nghĩa là thị trường ngoại hối quốc tế nói chung và thị trường ngoại hối Việt Nam đang ngày càng mở rộng và phát triển với tốc độ nhanh chóng.
Hiện nay, vai trò của USD trên thị trường ngoại hối toàn cầu là khá lớn so với tỷ trọng kinh tế và thương mại của Mỹ. Tỷ trọng hoạt động ngoại thương của Mỹ ước tính chỉ chiếm 1/5 thế giới trong khi USD lại chiếm tới 3/5 khối lượng dự trữ toàn thế giới. Hơn nữa, giao dịch bằng đồng USD chiếm tới 4/5 tổng số các giao dịch ngoại hối quốc tế. Tuy nhiên, giao dịch ngoại hối quốc tế cũng đang ngày càng thấy sắc nét hơn vai trò của đồng tiền chung Euro của Châu Âu, nơi chiếm tới hơn nửa các giao dịch ngoại hối toàn cầu, cũng như sự tăng trưởng khối lượng giao dịch của các đồng tiền của một số nước mới nổi và đang chuyển đổi nền kinh tế.
Việt Nam đã tham gia vào Tổ chức thương mại thế giới WTO, áp dụng các luật chơi chung với quốc tế, lãi suất được tự do hóa, các luồng vốn di chuyển ngày càng gia tăng về quy mơ và tần suất, chính sách ngày càng linh hoạt với
70
biến động thị trường... Điều đó hàm ý rằng các doanh nghiệp Việt Nam cũng ngày càng gia tăng giao dịch với đối tác nước ngoài khiến cho nhu cầu bảo hiểm rủi ro tỷ giá ngày càng gia tăng và tìm đến các sản phẩm của ngân hàng càng nhiều. Đây cũng là yếu tố khách quan thúc đẩy các NHTMCP tăng cường hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại hối để đáp ứng với nhu cầu của khách hàng cũng như nâng cao uy tín kinh doanh, quyết tâm tạo được lợi thế cạnh tranh đối với các ngân hàng khác, đặc biệt là những ngân hàng lớn của nước ngoài.
Tuy nhiên thị trường kinh doanh ngoại hối vẫn còn là mới mẻ với hầu hết các NHTM Việt Nam với hệ thống quản lý, khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh cũng như kiến thức và kinh nghiệm còn yếu kém. Khi tham giao vào môi trường chung WTO, Việt Nam sẽ không tránh khỏi nhiều bỡ ngỡ và hạn chế thua kém về trình độ. Nếu các Ngân hàng khơng đầu tư nâng cao trình độ quản trị rủi ro kinh doanh ngoại hối thì sẽ dễ mắc sai lầm lớn, gây thiệt hại lớn cho bản thân ngân hàng cũng như đối với thị trường tài chính Việt Nam. Hơn nữa, quản trị rủi ro kinh doanh ngoại hối đặc biệt quan trọng vì tính chất của thị trường này là 24/24 và hoạt động trong phạm vi quốc tế, sự thay đổi tỷ giá diễn ra nhanh và liên tục. Sự lúng túng cũng như sa sút trong kết quả kinh doanh ngoại hối của các NHTM Việt Nam nói chung và các NHTMCP Việt Nam nói riêng trong năm 2009, năm của nhiều biến động tỷ giá thất thường, là một minh chứng rõ rệt nhất cho việc nâng cao chất lượng rủi ro trong kinh doanh ngoại hối của các NHTMCP Việt Nam.
Ngoài ra, với việc nâng cao hiệu quản hoạt động quản trị rủi ro kinh doanh ngoại hối, các NHTMCP đã gián tiếp nâng cao hiệu quả đầu tư của ngoại tệ trong và ngoài nước, nâng cao lợi nhuận của ngân hàng cũng như thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Tham gia thị trường ngoại hối tồn cầu chính là cách học hỏi kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của các NHTMCP Việt Nam.
71
3.2. Các giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam các ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam
Trước những hạn chế về thực trạng quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại hối của các NHTMCP trên, tác giả xin đề ra một số giải pháp đối với các NHTMCP như sau:
3.2.1. Các giải pháp tổng thể
3.2.1.1. Các giải pháp thị trường
Các NHTMVN mới chỉ chú trọng đến hình thức kinh doanh ngoại hối giao ngay chứ chưa chú trọng đến các hình thức kinh doanh ngoại hối phái sinh cũng như kinh doanh chênh lệch trên thị trường trong khi các nghiệp vụ ngoại hối phái sinh này không chỉ mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng mà đồng thời cũng là cơng cụ giúp phịng ngừa rủi ro tỷ giá hiệu quả của ngân hàng. Chính vì vậy, việc mở rộng sử dụng các cơng cụ phái sinh trong phịng ngừa rui ro tỷ giá là việc các ngân hàng phải lưu tâm.
3.2.1.2. Các giải pháp về kinh doanh
Nâng cao chất lượng kinh doanh ngoại hối cũng đồng thời là việc nâng cao chất lượng quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại hối của các NHTM. Bởi lẽ, khi sản phẩm kinh doanh được khách hàng hiểu biết kỹ càng thì lượng khách hàng sẽ gia tăng, tránh trường hợp thị trường biến động doanh nghiệp dự đoán tỷ giá sai, thiếu hiểu biết sẽ găm giữ ngoại tệ hay giao dịch trên thị trường tự do, gây ra rủi ro thanh khoản cho ngân hàng.
Ở Việt Nam, hiểu biết đúng đắn về các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, biến động tỷ giá và đặc biệt các nghiệp vụ ngoại hối phái sinh cịn kém. Vì vậy, các ngân hàng cần:
a. Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ cung cấp trên thị trường theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ truyền thống, phát triển các dịch vụ mới.
Các dịch vụ truyền thống như dịch vụ tín dụng, dịch vụ thanh toán tạo ra thu nhập lớn nhất cho ngân hàng. Vì vậy, NHTMCP cần phải duy trì và nâng cao chất lượng theo hướng: Hồn thiện q trình cung cấp dịch vụ, đảm bảo tính
72
cơng khai, minh bạch, đơn giản thủ tục làm cho dịch vụ dễ tiếp cận và hấp dẫn khách hàng. Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng tín dụng gắn với tăng trưởng tín dụng; xố bỏ những ưu đãi trong cơ chế tín dụng nhằm tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng; hồn thiện cơ chế huy động tiết kiệm bằng ngoại tệ với lãi suất phù hợp để huy động tối đa vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế; nghiên cứu áp dụng cách phân loại nợ dựa trên cơ sở rủi ro và trích dự phịng rủi ro theo các chuẩn mực quốc tế để nâng cao uy tín của ngân hàng.