2.3. Quản trị rủi ro trong hoạt động thanh tốn quốc tế theo phƣơng thức tín dụng chứng từ
2.3.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro đối với phương thức
thức thanh tốn tín dụng chứng từ tại Ngân hàng VIB
2.3.4.1. Mơ hình quản trị rủi ro
Có hai mơ hình quản trị rủi ro tín dụng thƣờng đƣợc áp dụng đó là mơ hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung và mơ hình quản trị rủi ro tín dụng phân tán.
Tƣơng tự nhƣ các NHTM khác, VIB đã và đang áp dụng mơ hình giao dịch dịch tập trung thơng qua SDG. Theo đó, mơ hình quản trị rủi ro đối với tín dụng chứng từ cũng đƣợc thực hiện tập trung tại hội sở cùng với sự hỗ trợ, hợp tác của tất cả các chi nhánh và phòng giao dịch.
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
Mơ hình này có sự tách biệt một cách độc lập giữa ba chức năng: quản lý rủi ro, kinh doanh và tác nghiệp. Sự tách biệt giữa ba chức năng này nhằm mục tiêu hàng đầu là giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất đồng thời phát huy đƣợc tối đa kỹ năng chuyên mơn của từng vị trí cán bộ làm cơng tác tín dụng.
Điểm mạnh:
- Quả lý rủi ro một cách hệ thống trên quy mơ tồn ngân hàng, đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài.
- Thiết lập và duy trì ơi trƣờng quản lý rủi ro đồng bộ, phù hợp với quy trình quản lý gắn với hoạt động của các bộ phận kinh doanh nâng cao năng lực đo lƣờng giám sát rủi ro.
- Xây dựng chính sách quản lý rủi ro thống nhất cho tồn hệ thống. - Thích hợp với ngân hàng quy mơ lớn.
Điểm yếu:
- Việc xây dựng và triển khai mơ hình quản lý này địi hỏi phải đầu tƣ nhiều cơng sức và thời gian.
- Đội ngũ cán bộ phải có kiến thức cần thiết và biết áp dụng lý thuyết với thực tiễn. Với cơ cấu tổ chức mang tính chất tập trung nhƣ vậy, công tác quản trị rủi ro đối với tất cả các phân mảng nghiệp vụ nói chung và nghiệp vụ tín dụng chứng từ nói riêng đƣợc diễn ra xun suốt, giảm thiểu tối đã các trở ngại, trì hỗn; đồng thời; các chính sách và quyết định quản trị cũng đƣợc ban hành một cách thống nhất, khơng chồng chéo. Trong q trình vận hành và cải tiến mơ hình quản trị tập trung này, với nền tảng về năng lực tài chính vững mạnh, VIB đã đẩy mạnh đầu tƣ về công nghệ và cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ cho công tác quản trị rủi ro. Tuy nhiên, do vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong kinh nghiệm quản lý và một số bất cập còn tồn đọng trong cơ cấu tổ chức, VIB vẫn đang phải đối mặt với nhiều trở ngại về nhân lực, vật lực cũng nhƣ khả năng thích ứng với mơ hình quản trị này của các chi nhánh và phòng giao dịch vẫn chƣa đƣợc đảm bảo chắc chắn.
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu và rộng vào nền kinh tế Thế giới, lĩnh vực ngân hàng và đặc thù kinh doanh tiền tệ không phải là ngoại lệ. Riêng với công tác quản trị rủi ro đối với NVNHQT nói chung và phƣơng thức tín dụng chứng từ nói riêng, VIB đang từng bƣớc hồn thiện chính sách, theo đó, đảm bảo tính tƣơng thích với cơ cấu chiến lƣợc quản trị rủi ro trong tổng thể hoạt động của Ngân hàng. Trong đó, cần xét đến những khía cạnh sau:
- Thứ nhất, VIB đang xây dựng chính sách phát triển hệ thống thông tin quản lý; theo đó; khơng ngừng hồn thiện, đa dạng hóa thơng tin khách hàng doanh nghiệp phục vụ công tác quản trị và đáp ứng yêu cầu cập nhật thông tin cho hệ thống CIC của NHNN. Đồng thời, bên cạnh những thông tin cơ sở, VIB đang tăng cƣờng cập nhật thông tin từ các Bộ, ngành; theo đó; tạo nguồn dữ liệu thứ cấp nhằm phân tích, đảm bảo tính hiệu quả trong cơng tác quản trị rủi ro đối với tổng thể các nghiệp vụ ngân hàng nói chung và phƣơng thức tín dụng chứng từ nói riêng.
- Thứ hai, VIB đang xúc tiến đƣa ra chiến lƣợc quản trị trong trung và dài hạn, theo đó, hƣớng đến chuẩn hóa quy trình quản trị rủi ro đối với phƣơng thức thanh tốn tín dụng chứng từ theo trình tự bốn bƣớc; nhận dạng rủi ro, đo lƣờng rủi ro, giải pháp đối với rủi ro và điều chỉnh giải pháp. Bên cạnh đó, dựa trên định hƣớng xây dựng chu kỳ kinh doanh khép kín đối với các NVNHQT, chính sách quản trị rủi ro đối với nghiệp vụ tín dụng chứng từ của VIB đang dần đảm bảo tính tƣơng thích và tính hiệu quả trong tổng hịa các chính sách quản trị rủi ro đối với những nghiệp vụ ngân hàng khác.
2.3.4.3. Hệ thống công nghệ thông tin
Nhằm phục vụ cho công tác quản trị rủi ro đối với phƣơng thức thanh tốn tín dụng chứng từ, VIB luôn chú trọng đầu tƣ, nâng cấp và cải tiến hệ thống công nghệ thơng tin dựa trên mơ hình quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó, hệ thống cơng nghệ thơng tin đƣợc đảm bảo cung cấp đầy đủ các tính năng liên quan đến thông tin, dữ liệu phục vụ rủi ro; các cơng cụ phân tích, lập báo cáo; và kho dữ liệu về quản trị rủi ro; bao gồm:
- Hệ thống cung cấp dữ liệu: Core Banking, Customer Relationship Management, Treasury, Trade Finance, Enterprise Resource Planning,…
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
- Giải pháp quản trị rủi ro (Risk Management System – RMS) bao gồm: công cụ tập hợp dữ liệu (ETL) từ hệ thống cung cấp dữ liệu, tổ chức kho dữ liệu (DW) phục vụ việc phòng ngừa rủi ro, cơng cụ phân tích dữ liệu (Data Analysis), hệ thống cảnh báo (Alert) và công cụ tạo báo cáo (Report Tool).
2.3.4.4. Tính đặc thù của mơi trường nghiệp vụ
- Tính đặc thù của môi trƣờng nghiệp vụ là một trong những yếu tố gây ảnh hƣởng đến hiệu quả công tác quản trị rủi ro đối với phƣơng thức thanh tốn tín dụng chứng từ. Theo đó, bộ phận quản trị rủi ro tại ngân hàng thƣờng chú ý xem xét đến một số khía cạnh sau:
- Thứ nhất, đối với yếu tố chính trị, ban quản trị đƣợc yêu cầu phải nắm bắt tình hình kinh tế chính trị tại những quốc gia có quan hệ thƣơng mại với Việt Nam thông qua các ngân hàng đại lý, chi nhánh và các phƣơng tiện truyền thông. Nếu phát hiện những dấu hiệu tiêu cực, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro; bộ phận quản trị sẽ áp dụng ngay những biện pháp phòng ngừa và hạn chế tổn thất theo quy định của hội sở nhƣ: giảm thiểu các giao dịch thanh toán với những ngân hàng đối tác thuộc các khu vực có rủi ro, yêu cầu mức ký quỹ phát hành là 100% trị giá L/C, tài trợ xuất khẩu có truy đòi, thực hiện giao dịch thanh tốn với điều kiện phải có thƣ bảo lãnh thanh tốn hồn trả của một định chế tài chính có uy tín,…
- Thứ hai, đối với biến động tỷ giá, ban quản trị thƣờng xuyên thực hiện các công tác theo dõi, dự báo nhằm đƣa ra những giải pháp kịp thời trƣớc những biến động bất lợi nhƣ: sử dụng các công cụ phái sinh (kỳ hạn, hốn đổi, quyền chọn, tƣơng lai có kết hợp bảo hiểm rủi ro tỷ giá), đa dạng hóa các loại tiền tệ đầu tƣ, xây dựng chiến lƣợc kinh doanh cụ thể cho từng giai đoạn (theo quý hoặc theo năm), ấn định hạn mức kinh doanh ngoại tệ, giới hạn khối lƣợng và đơn vị tiền tệ giao dịch. Ngồi ra, trong tình hình hiện nay, trƣớc những biến động thất thƣờng của thị trƣờng ngoại hối, VIB đã quyết định thu hẹp phạm vi kinh doanh liên quan đến ngoại tệ. Cụ thể, bộ phận thanh toán quốc tế chỉ thực hiện mua, bán ngoại tệ phục vụ giao dịch thanh toán của các ngân hàng trong quá trình giao dịch thƣơng mại quốc tế; nhờ đó; giảm thiểu tối đa những
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU Hoi Can Su FTU
ảnh hƣởng tiêu cực do biến động tỷ giá đến quá trình tiến hành nghiệp vụ tín dụng chứng từ.
- Thứ ba, xuất phát từ tính chất pháp lý tùy ý của bộ tập quán điều chỉnh phƣơng thức thanh tốn tín dụng chứng từ do ICC ban hành, mức độ vận dụng những quy tắc này tại các ngân hàng thuộc quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau vẫn chƣa đạt đƣợc tính đồng nhất. Do đó, nhằm hạn chế rủi ro phát sinh từ đặc thù trên, VIB, trong vai trò NHPH và/hoặc NHXT, đã và đang tăng cƣờng thiết lập quan hệ thanh toán và thỏa thuận đề ra những tiêu chuẩn chung cho công tác kiểm tra BCT xuất trình; theo đó, tránh đƣợc rủi ro tranh chấp trong thanh tốn hồn trả giữa các ngân hàng thực hiện giao dịch thanh toán; đồng thời; nâng cao hiệu quả của công tác quản trị rủi ro đối với nghiệp vụ tín dụng chứng từ.
- Bên cạnh những yếu tố đƣợc trình bày trên đây, ban quản trị của VIB cũng đặc biệt lƣu ý đến một số yếu tố khác của môi trƣờng nghiệp vụ nhƣ: môi trƣờng pháp lý, sự kiện bất khả kháng, quan hệ thanh toán với ngân hàng đại lý,…