1.2. Quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại
1.2.4.2. Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier về mô hình điểm số tín dụng
dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam
Stefanie Kleimeier đã tiến hành nghiên cứu chi tiết nguồn số liệu được tổng hợp từ các NHTM tại Việt nam theo hai mươi hai biến số bao gồm độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thời gian cơng tác, tình trạng cư ngụ, giới tính, tình trạng hơn nhân, mục đích vay… để xác định mức ảnh hưởng của các biến số này đến rủi ro tín dụng và qua đó thiết lập một mơ hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt nam.
Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier đã xây dựng mơ hình chấm điểm tín dụng cá nhân gồm hai phần là chấm điểm nhân thân và năng lực trả nợ; chấm điểm quan hệ với NH như trình bày tạiBảng 1.1.Căn cứ vào tổng điểm đạt được để xếp
loại theo10 mức giảm dần từAaađếnD như trình bày trong Bảng 1.2. Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu này khơng đưa ra cách tính điểm cụ thể cho từng chỉ tiêu. Để vận dụng được mơ hình, địi hỏi các NHTM phải thiết lập thang điểm cho từng chỉ tiêu đánh giá phù hợp với thực trạng và hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân tại NH mình.
Bảng 1.1 : Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân bước một theo Stefanie Kleimeier
Bước 1 : Chấm điểm nhân thân và năng lực trả nợ
Tuổi 18-25 tuổi 26-40 tuổi 41-60 tuổi > 60 tuổi
Trìnhđộ học vấn Sau đại học Đại học, cao
đẳng Trung học
Dưới trung
học
Nghề nghiệp Chun mơn Giúp việc Kinh doanh Hưu trí
Thời gian công tác < 0,5 năm 0,5-1 năm 1-5 năm > 5 năm
Thời gian làm công việc
hiện hại < 0,5 năm 0,5-1 năm 1-5 năm > 5 năm
Tình trạng cư trú Nhà riêng Nhà thuê Sống cùng gia
đình Khác
Số người phụ thuộc Độc thân 1-3 người 3-5 người > 5 người
Thu nhập hàng năm < 12 triệu đồng 12-36 triệu
đồng
36-120 triệu
đồng
> 120 triệu
đồng
Thu nhập hàng năm của
gia đình < 24 triệu đồng 24-72 triệu đồng 72-240 triệu đồng > 240 triệu đồng
Bước 2 : Chấm điểm quan hệ với ngân hàng
Thực hiện cam kết với ngân hàng (ngắn hạn)
Khách hàng mới
Chưa bao giờ
trễ hạn
Có trễ hạn ít
hơn 30 ngày
Có trễ hạn trên 30 ngày Thực hiện cam kết với
ngân hàng (dài hạn)
Khách hàng mới
Chưa bao giờ
trễ hạn Có trễ hạn trong 2 năm gần đây Có trễ hạn trước 2 năm gần đây Tổng giá trị khoản vay
chưa trả < 100 triệu đồng 100 triệu đồng - 500 triệu đồng 500 triệu đồng- 1 tỷ đồng > 1 tỷ đồng Các dịch vụ khác đang sử dụng
Tiền gửi tiết
kiệm Thẻ tín dụng
Tiền gửi tiết kiệm và thẻ
tín dụng
Khơng
Số dư bình quân tài khoản tiết kiệm trong
năm trước đây
< 20 triệu đồng 20 triệu đồng - 100 triệu đồng 100 triệu đồng- 500 triệu đồng > 500 triệu đồng
Bảng 1.2 : Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeier
Điểm Xếp hạng Ý nghĩa xếp hạng
> 400 Aaa
Cho vay tối đa theo đề nghị của người vay
351-400 Aa
301-350 A
251-300 Bbb Cho vay theo tài sản đảm bảo
201-250 Bb Cho vay theo tài sản đảm bảo và đánh giá đơn vay vốn 151-200 B Yêu cầu đánh giá thận trọng đơn vay vốn, và có tài sản
đảm bảo đầy đủ
101-150 Ccc
Từ chốicho vay
51-100 Cc
0-50 C
0 D
Nguồn : Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier (2006), Credit Scoring for
Vietnam’s Retail Banking Market [7]
Trongđiều kiện Việt Nam,mơ hình điểm số tín dụng thường được sử dụng do có nhiều ưu điểm như: đơn giản, nhanh chóng, phản ánh khá tồn diện. Nhưng dù sao thì việcnghiên cứu các mơ hình có thểcho phép chúng ta thực hiện đánh giá rủi ro tốt hơn trong công tác quản trị rủi ro tín dụng hiện nay.