1.6.2 .Tập đồn tài chính Lloyds Banking Group – Anh
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản tại SCB
3.2.1.4. Tăng chất lượng của tài sản kinh doanh
Như đã phân tích ở chương 2, chất lượng tín dụng của SCB khơng tốt dần theo thời gian, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cao, đây cũng chính là nguyên nhân tác động xấu tới khả năng thanh khoản của ngân hàng. Do đó, Ngân hàng cần hạn chế cho vay vào các lĩnh vực nhạy cảm và rủi ro cao như chứng khoán, bất động sản và tiêu dùng. Bên cạnh đó, hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng chủ yếu là cho vay, Ngân hàng cần phát triển các cơng cụ cấp tín dụng khác như chiết khấu và bảo lãnh để giảm bớt rủi ro. Đặc biệt với quy mô và đặc điểm của Ngân hàng thì tăng cường chiết khấu thương phiếu là một việc rất khả thi và mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng. Đây là một nghiệp vụ cấp tín dụng khá an tồn do tính thanh khoản của thương phiếu cao (ngắn hạn, dễ chuyển đổi), nên ngân hàng có thể chủ động sử dụng khi nắm giữ thương phiếu, không bị ứ đọng vốn lâu. Và về mặt quản trị ngân hàng thì đây là một dạng dự trữ thứ cấp khá tốt vừa đảm bảo thanh khoản lại vừa sinh lãi ở mức chấp nhận được.
3.2.1.5. Một số biện pháp hỗ trợ
- Thực hiện tốt quản lý rủi ro kỳ hạn: Sự không cân đối về kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản có của ngân hàng là lý do quan trọng làm cho ngân hàng gặp khó khăn thanh khoản trong thời gian qua. Vấn đề sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn với tỷ trọng lớn hoặc cùng là ngắn hạn và trung, dài hạn nhưng thời hạn cụ thể khác nhau cần được cân nhắc kỹ lưỡng.
- Thực hiện các biện pháp hạn chế rủi ro: Thị trường tiền tệ phái sinh ở Việt Nam còn rất hạn chế, tuy nhiên ngân hàng vẫn cần quan tâm nhiều hơn và nó sẽ
giúp cho ngân hàng quản lý tốt hơn tài sản nợ, tài sản có của mình. Thị trường REPO là cơng cụ khá hiệu quả trong việc tạo ra tính lỏng cao cho các chứng khốn nợ và cơ cấu tài sản có nhằm hỗ trợ thanh khoản cho ngân hàng một cách nhanh chóng. Forward và Future cũng là những công cụ để cầm giữ lãi suất giao dịch nhằm hạn chế rủi ro khi lãi suất thị trường biến động. Đặc biệt SWAP là cơng cụ quan trọng để ngân hàng có thể cơ cấu lại tài sản nợ, tài sản có trên bảng cân đối tài sản của mình, nhằm hạn chế các tác động của rủi ro lãi suất, rủi ro kỳ hạn.
- Thực hiện tốt quản lý rủi ro khe hở lãi suất: Cần hoàn thiện các quy định liên quan đến huy động và cho vay (nhất là huy động, cho vay trung, dài hạn) theo lãi suất thị trường; cần có các chính sách ưu đãi và khuyến khích khách hàng để khơng xảy ra tình trạng các khách hàng gửi tiền rút tiền trước hạn khi lãi suất thị trường tăng cao hoặc khi có các đối thủ khác đưa ra lãi suất cao, hấp dẫn khách hàng hơn. Ngoài ra cần xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại; hoạt động ổn định để phục vụ công tác quản trị thanh khoản một cách tối ưu, hiệu quả.