CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU
3.2 Thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại BIDV Long An:
3.2.4.3 Nguyên nhân gây ra hạn chế:
- Chủ trương chính sách định hướng phát triển hoạt động tín dụng cá nhân được triển khai khá trễ so với các ngân hàng TMCP khác. Nếu như trước đây BIDV Long An chủ yếu là cấp tín dụng cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp thì nay hoạt động cấp tín dụng cá nhân đã được Ban lãnh đạo chi nhánh đặc biệt quan tâm nhất là trong giai đoạn định hướng phát triển ngân hàng bán lẻ đang là chủ trương chính của cả hệ thống BIDV. Tuy nhiên, để khách hàng đến BIDV Long An thiết lập quan hệ tín dụng thì cần có thời gian để khách hàng chuyển đổi vì có thể thời điểm khách hàng biết đến BIDV Long An thì khách hàng vẫn cịn dư nợ tại ngân hàng khác. Đây cũng là nguyên nhân làm cho thị phần tín dụng cá nhân của BIDV Long An còn thấp so với các ngân hàng khác trên địa bàn.
- Công tác tiếp thị và kinh nghiệm trong việc tìm kiếm khách hàng trong hoạt động tín dụng cá nhân của cán bộ quản lý khách hàng cá nhân vẫn chưa được vận dụng một cách triệt để. Mặc dù cán bộ quản lý khách hàng đã áp dụng các chính sách tiếp thị để thu hút khách hàng đến vay vốn tại BIDV Long An nhưng kinh nghiệm tiếp thị khách hàng chưa lâu nên số lượng khách hàng cá nhân mới đến giao dịch vẫn chưa nhiều. - Sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng khác trên địa bàn đã tạo nên thách thức lớn đối với BIDV Long An trong việc triển khai các chương trình ưu đãi tín dụng dành cho khách hàng cũng như giữ ổn định và phát triển thị phần tín dụng cá nhân.
- Các rủi ro khách quan xảy ra làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của một số khách hàng cá nhân làm cho tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu của chi nhánh có xu hướng tăng trong thời gian gần đây.
TÓM TẮT CHƢƠNG 3
Nhìn chung, hoạt động tín dụng cá nhân của BIDV Long An qua các năm có tăng trưởng về dư nợ cho vay, số lượng khách hàng, hình ảnh và thương hiệu của BIDV Long An được các khách hàng ở những huyện mà BIDV Long An chưa có địa điểm giao dịch. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu trong 06 tháng đầu năm 2015 có tăng so với năm trước cho thấy hoạt động tín dụng cá nhân có thể đứng trước nguy cơ giảm hiệu quả trong thời gian sắp tới. Cũng trong chương 3, tác giả đã đưa ra những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong hoạt động tín dụng cá nhân của chi nhánh và nguyên nhân gây ra những hạn chế để từ đây có thể đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân trong chương 5.
CHƢƠNG 4: PHƢƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Trong chương này tác giả đưa ra mơ hình đo lường hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại BIDV Long An dựa trên bảng dữ liệu thông tin khách hàng được tổng hợp từ danh sách khách hàng của tất cả cán bộ quản lý khách hàng cá nhân tại chi nhánh và thông tin được thu thập từ chương trình SIBS của BIDV.
Dựa trên nền tảng lý thuyết về hiệu quả hoạt động tín dụng và các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động tín dụng ở chương 2 và thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng tại BIDV Long An ở chương 3, trong chương 4 tác giả sử dụng mơ hình Logistic để đo lường hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân thơng qua việc đo lường rủi ro đối với từng khoản vay của khách hàng cá nhân. Mặc dù trước khi quyết định cấp tín dụng cho khách hàng, cán bộ quản lý khách hàng đã đánh giá rủi ro thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ dành cho khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, thực tế thì rủi ro phát sinh đối với khách hàng vay còn phụ thuộc vào các yếu tố khách quan thuộc về khách và các yếu tố thuộc về đặc tính khoản vay .
Trong phạm vi nghiên cứu của luận văn, tác giả xem xét hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân trên quan điểm của ngân hàng khi quyết định giải ngân khoản vay cho khách hàng cá nhân. Rủi ro của một khoản vay khách hàng cá nhân xảy ra khi khách hàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn trong vòng 90 ngày kể từ ngày đến hạn của hợp đồng tín dụng. Khi khoản vay phát sinh rủi ro có nghĩa là khơng đạt hiệu quả tín dụng và ngược lại. Vì vậy, tác giả đưa ra mơ hình Binary Logistic đo lường rủi ro cho một khoản vay của khách hàng cá nhân tại BIDV Long An như là tiêu chí để xác định hiệu quả tín dụng khi cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh nhằm hạn chế phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu làm ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng cá nhân của chi nhánh.
4.1 Mơ hình nghiên cứu:
Phương pháp hồi quy Binary Logistic được sử dụng để ước lượng xác suất một khoản vay của khách hàng không trả được nợ trong vòng 90 ngày từ ngày đến hạn (NQH), xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng đến NQH theo quy tắc
nếu xác suất được dự đốn >0.5 thì kết quả dự đốn là khách hàng không trả được nợ trong vòng 90 ngày từ ngày đến hạn, ngược lại nếu xác suất được dự đốn <0.5 thì kết quả dự đoán là khách hàng thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ hoặc chậm trả trong vòng 90 ngày từ ngày đến hạn. Vì vậy, giả thiết sau sẽ được kiểm định:
(NQH) = f (Các biến đặc tính của khách hàng, Các biến đại diện đặc tính khoản vay)
Từ hàm số trên, mơ hình kinh tế lượng được kiểm định như sau:
Ln [P(NQH=1)/ P(NQH=0)] = c + β1TUOI+ β2 GTINH +β3 HONNHAN +β4 HOCVAN +β5 NNGHIEP +β6 THAMNIEN+β7 NHAO +β8 SNGUOIPHUTHUOC +β9 THUNHAP +β10 GIATRIKVAY+ β11 MUCDICH + β12 TSDB
+ β13 THGIANQHTD + β14 LSUTRANO +β15 SOLUONGTCTD+ β16 TTRANGVAY+ β17
TYLETSDB + ε
Trong mơ hình trên các biến được định nghĩa như sau:
a. Biến phụ thuộc NQH là biến nhị phân (binary) được xác định bằng 1 khi khách hàng vay vốn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong vòng 90 ngày kể từ ngày đến hạn của hợp đồng tín dụng, khi đó khoản vay được xem là không đạt hiệu quả tín dụng. Nếu khách hàng trả nợ đúng hạn hoặc chậm trả trong vòng 90 ngày từ ngày hợp đồng tín dụng đến hạn thì NQH nhận giá trị 0, lúc này khoản vay được xem là đạt hiệu quả tín dụng.
b. Các biến độc lập: được giả định ảnh hưởng tới biến phụ thuộc NQH theo như sau: - Các biến đặc tính của khách hàng:
Độ tuổi của khách hàng vay (TUOI): được kỳ vọng có mối quan hệ ngược chiều với NQH vì khách hàng có độ tuổi càng cao thì khả năng trả nợ đúng hạn càng nhiều. Điều này có nghĩa là độ tuổi của khách hàng càng cao thì hiệu quả tín dụng đạt được càng lớn.
Giới tính của khách hàng (GTINH): được phản ánh trong hồi quy Logit là biến
nữ và kỳ vọng có mối quan hệ ngược chiều với NQH vì khách hàng nữ thì khả năng trả nợ đúng hạn càng cao.
Tình trạng hơn nhân của khách hàng (HONNHAN): khách hàng có gia đình khả năng trả nợ đúng hạn nhiều hơn những khách hàng độc thân hoặc những trường hợp khác.
Trình độ học vấn của khách hàng (HOCVAN): khách hàng có trình độ học
vấn càng cao thì khả năng trả nợ đúng hạn càng tốt. EL nhận giá trị 0 khi khách hàng có trình độ học vấn dưới THPT, giá trị 1 nếu có trình độ từ THPT đến dưới đại học và giá trị 2 nếu có trình độ từ đại học trở lên. Do đó, chiều kỳ vọng của HOCVAN với NQH là chiều âm.
Loại hình cơng việc của khách hàng (NNGHIEP): được xem là có ảnh hưởng
đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng, những khách hàng là chủ cơ sở kinh doanh hoặc khách hàng làm việc trong cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước có khả năng trả nợ đúng hạn tốt hơn những khách hàng là nhân viên của các công ty tư nhân hoặc khách hàng làm nghề tự do, nội trợ,…
Thâm niên công tác hoặc thời gian hoạt động trong ngành (THAMNIEN): là
một trong các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng, thời gian hoạt động hay thâm niên công tác của khách hàng càng cao thì khả năng trả nợ đúng hạn càng nhiều. THAMNIEN được kỳ vọng có mối quan hệ ngược chiều với NQH.
Hình thức sở hữu nhà ở của khách hàng (NHAO): đây là biến giả được quy
ước như sau: NHAO nhận giá trị 1 nếu khách hàng có sở hữu nhà riêng và nhận giá trị 0 nếu khách hàng không sở hữu nhà riêng. NHAO được kỳ vọng trong mơ hình là mối quan hệ cùng chiều với NQH.
Số ngƣời phụ thuộc vào tài chính của khách hàng vay (SNGUOIPHUTHUOC): là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ
đúng hạn của khách hàng. Khả năng không trả nợ đúng hạn của khách hàng càng cao khi số người phụ thuộc tài chính của khách hàng càng nhiều. Trong mơ hình nghiên cứu, SNGUOIPHUTHUOC được kỳ vọng có mối quan hệ cùng chiều với NQH.
Thu nhập hàng tháng của khách hàng (THUNHAP): được kỳ vọng là có mối
quan hệ ngược chiều với NQH vì khách hàng có thu nhập càng cao khả năng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn càng thấp.
Giá trị khoản vay (GIATRIKVAY): được kỳ vọng sẽ có mối quan hệ cùng
chiều với NQH vì khi giá trị món vay càng lớn, nguy cơ rủi ro đạo đức của khách hàng càng cao vì vậy khả năng khơng thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn càng cao.
- Các biến đại diện đặc tính khoản vay:
Mục đích vay (MUCDICH): đây là biến giả, nếu mục đích của khoản vay là sản
xuất, kinh doanh nhận giá trị 1 và ngược lại vay tiêu dùng nhận giá trị 0. Trường hợp khách hàng vay dùng để sản xuất, kinh doanh thì khả năng trả nợ đúng hạn cao hơn những khách hàng vay với mục đích tiêu dùng. Vì vậy, mục đích vay được kỳ vọng cùng chiều với NQH.
Loại hình vay (TSDB): được kỳ vọng có mối quan hệ ngược chiều với NQH vì
khi khách hàng vay có TSBĐ thì khả năng khơng thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn thấp hơn khách hàng vay tín chấp khơng có tài sản bảo đảm. Biến loại hình vay được sử dụng là biến giả trong mơ hình với quy ước loại hình vay nhận giá trị 1 nếu khoản vay có TSBĐ và nhận giá trị 0 nếu khoản vay khơng có TSBĐ.
Thời gian quan hệ tín dụng với BIDV Long An (THGIANQHTD): đây là một
trong các yếu tố tác động đến khả năng khách hàng có thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn hay khơng. Khách hàng có thời gian quan hệ tín dụng càng lâu có thể có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn càng nhiều, tuy nhiên cũng có rất nhiều trường hợp thời gian quan hệ tín dụng càng lâu thì khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng càng giảm. Do đó, chiều tác động của biến TCR đối với NQH có thể là cùng chiều hoặc ngược chiều.
Lịch sử trả nợ của khách hàng tại BIDV Long An (LSUTRANO): lịch sử trả
nợ của khách hàng càng tốt thì khả năng khách hàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hàng càng thấp. Tuy nhiên, trên thực tế có trường hợp khách hàng khi đã có quan hệ tốt và được ngân hàng tín nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi khi tiếp cận tín dụng lại có thể tận dụng sự tín nhiệm của ngân hàng khi tiếp cận vay vốn để vay vốn cho những
mục đích có tiềm ẩn rủi ro cao hơn, vì vậy lịch sử trả nợ được kỳ vọng có mối quan hệ cùng chiều với NQH.
Số lƣợng ngân hàng mà khách hàng đang có quan hệ tín dụng (SOLUONGTCTD): khách hàng càng quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng thì khả
năng khơng thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạng càng cao. Như vậy, số lượng TCTD được kỳ vọng có mối quan hệ cùng chiều với NQH.
Tình trạng vay nợ tại TCTD khác (TTRANGVAY): được kỳ vọng trong mơ
hình nghiên cứu là có mối quan hệ cùng chiều với NQH và được quy ước nhận giá trị 0 khi khách hàng khơng có QHTD tại bất cứ TCTD nào, giá trị 1 khi khách hàng có nợ nhóm 1 tại TCTD khác và giá trị 2 khi khách hàng có nợ quá hạn tại TCTD khác sau khi BIDV Long An cấp tín dụng.
Tỷ lệ tổng tài sản đảm bảo/số tiền phê duyệt tín dụng (TYLETSDB): tỷ lệ
này càng cao cho thấy tài sản bảo đảm của khách hàng có giá trị lớn nên khả năng khách hàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn cho ngân hàng càng thấp. Với giải thích trên, biến TYLETSDB được kỳ vọng có tác động ngược chiều đến NQH.
Bảng 4.1: Giải thích các biến trong mơ hình
Tên biến Giải thích nội dung biến
Chiều ảnh hƣởng kỳ
vọng
Biến độc lập:
NQH
Nếu khoản vay của khách hàng không trả nợ đúng hạn và khơng trả nợ trong vịng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng đến hạn nhận giá trị 1 và ngược lại nhận giá trị 0
Biến phụ thuộc:
Các biến đặc tính của khách hàng:
TUOI Độ tuổi của người vay vốn -
GTINH Giới tính của người vay vốn, biến giả.
0 : Nữ
HONNHAN
Tình trạng hơn nhân của người vay 0: Độc thân, ly hơn
1: Có gia đình 2: Khác
+/-
HOCVAN
Trình độ học vấn của người đi vay 0: Dưới THPT
1: Từ THPT 2: Đại học trở lên
-
NNGHIEP
Loại hình cơng việc của khách hàng 0: Tự doanh
1: Nhân viên làm việc tại cơ quan nhà nước 2: Khác: làm cho các cơng ty tư nhân; nội trợ, hưu trí …
+/-
THAMNIEN Thời gian công tác/Số năm trong nghề -
NHAO
Hình thức sở hữu nhà của người vay, biến giả 1: Có sở hữu nhà;
0: Khơng sở hữu nhà
+
SNGUOIPHUTHUOC Số người phụ thuộc tài chính của khách hàng +
THUNHAP Thu nhập ròng hàng tháng -
GIATRIKVAY Giá trị khoản vay +
Các biến đại diện đặc tính khoản vay:
MUCDICH
Mục đích vay, biến giả 1: Sản xuất, kinh doanh; 0: Tiêu dùng
+
TSDB
Loại hình vay, biến giả 0: Khơng có TSBĐ 1: Có TSBĐ
-
thời điểm cấp tín dụng
LSUTRANO
Lịch sử trả nợ tại BIDV 0: luôn đúng hạn
1: Đã từng quá hạn, hiện trả tốt/KH mới chưa có thơng tin
2: Đã từng q hạn, có dấu hiệu trả khơng tốt
+
SOLUONGTCTD Số lượng NH mà KH đang có quan hệ +
TTRANGVAY
Tình trạng vay nợ tại TCTD khác 0: Chưa có QHTD tại bất cứ TCTD nào 1: Đang có nợ nhóm 1 tại TCTD khác 2: Đang có nợ quá hạn tại TCTD khác
+
TYLETSDB Giá trị tổng tài sản đảm bảo/số tiền phê duyệt
tín dụng -
Nguồn: Tóm tắt của tác giả dựa trên việc quy định các biến