CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU
4.4 Thảo luận kết quả nghiên cứu:
4.4.1 Ý nghĩa thống kê của các biến độc lập với biến phụ thuộc (NQH) trong kết quả nghiên cứu mơ hình: quả nghiên cứu mơ hình:
Với kết quả nghiên cứu của mơ hình tại phương trình (*) như trên ta có thể rút ra các kết luận như sau:
Thứ nhất, độ tuổi có tác động đến việc trả nợ đúng hạn của khách hàng vay. Theo như kỳ vọng ban đầu, tác giả cho rằng khách hàng càng lớn tuổi thì năng lực tài chính ổn định nên khả năng khách hàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn càng thấp. Tuy nhiên, hệ số β1 = 0.066 >0 cho thấy kết quả nghiên cứu ngược lại với kỳ vọng ban đầu của tác giả, nghĩa là khách hàng lớn tuổi lại xảy ra khả năng trả nợ không đúng hạn càng nhiều. So sánh với thực tế tình hình khách hàng quá hạn của chi nhánh thì kết quả nghiên cứu là phù hợp vì các khách hàng vay hiện đang quá hạn trên 90 ngày của chi nhánh hầu hết đều ở độ tuổi trung niên.
Thứ hai, thâm niên công tác hay thời gian hoạt động trong ngành có ảnh hưởng chặt chẽ và có mối quan hệ ngược chiều với khả năng khách hàng không trả nợ đúng hạn trong vòng 90 ngày. Điều này cho thấy hiệu quả tín dụng cũng được xác định dựa trên thời gian công tác hay thời gian hoạt động trong ngành của khách hàng vay vốn. Thật vậy, đối với khách hàng vay sản xuất kinh doanh, kinh nghiệm hoạt động trong ngành càng nhiều thì khách hàng càng dễ dàng thích ứng với những rủi ro bất ngờ
trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên khả năng trả nợ đúng hạn càng cao mang lại hiệu quả tín dụng cho khoản vay của ngân hàng. Tương tự, với khách hàng vay tín chấp, thời gian công tác trong ngành càng cao thì khả năng khách hàng trả nợ đúng hạn càng tốt hoặc nếu khách hàng nghỉ việc trong thời gian vay vốn thì ngân hàng vẫn có thể thu hồi nợ vay từ các khoản chế độ của khách hàng nên hiệu quả tín dụng của các khoản vay này cũng ổn định.
Thứ ba, tình trạng sở hữu nhà ở của khách hàng có tác động đến việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng. Vì vậy, khi ngân hàng cho vay cần quan tâm đến tình trạng sở hữu nhà ở của khách hàng như là một yếu tố tác động đến hiệu quả tín dụng của món vay sau này.
Thứ tư, thu nhập có ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng của ngân hàng và có kỳ vọng ngược chiều với biến phụ thuộc NQH đúng với kỳ vọng ban đầu của tác giả. Do đó, những khách hàng có thu nhập càng cao thì hiệu quả tín dụng ngân hàng đối với khách hàng đó càng tốt do khả năng khách hàng không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ đúng hạn trong vịng 90 ngày ít xảy ra. Đây là yếu tố quan trọng để xác định năng lực tài chính của khách hàng và có ý nghĩa đối với ngân hàng trong việc dự đoán khả năng trả nợ của khách hàng khi quyết định cấp tín dụng.
Thứ năm, kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị khoản vay giống như kỳ vọng ban đầu có ảnh hưởng đến cùng chiều đến NQH. Điều này cho thấy nếu ngân hàng cho vay với quy mô càng lớn rủi ro tiềm ẩn càng cao. Như vậy, hiệu quả tín dụng bị ảnh hưởng bởi giá trị khoản vay và được thể hiện thông qua mối quan hệ với rủi ro đạo đức của khách hàng vay vốn.
Thứ sáu, biến mục đích vay có ý nghĩa thống kê và có mối quan hệ cùng chiều với biến phụ thuộc NQH như kỳ vọng ban đầu. Điều này có nghĩa là những khách hàng vay sản xuất kinh doanh thì xảy ra rủi ro nợ quá hạn ít hơn những khách hàng vay tiêu dùng. Kết quả nghiên cứu được cho là khá chính xác với tình hình khách hàng nợ quá hạn tại chi nhánh. Theo như tình hình nợ quá hạn của chi nhánh thì số lượng khách hàng vay tiêu dùng bị quá hạn nhiều hơn số lượng khách hàng vay sản xuất kinh
doanh mặc dù dư nợ quá hạn của sản xuất kinh doanh nhiều hơn dư nợ quá hạn của các khoản vay tiêu dùng.
Thứ bảy, biến loại hình vay có tác động mạnh mẽ và có chiều ảnh hưởng đúng như kỳ vọng ban đầu của mơ hình. Như vậy, tài sản đảm bảo cũng là một yếu tố quan trọng trong việc xác định hiệu quả cho vay đối với khách hàng. Khách hàng vay có tài sản đảm bảo thì khả năng khách hàng không thực hiện nghĩa vụ đúng hạn càng thấp. Do đó, ngân hàng cần cân đối cơ cấu cho vay giữa loại hình vay có tài sản đảm bảo và khơng có tài sản đảm bảo để tránh tình trạng tỷ trọng dư nợ cho vay khơng có tài sản đảm bảo trên tổng dư nợ vay của chi nhánh quá cao sẽ khó kiểm sốt được rủi ro tín dụng và làm giảm hiệu quả tín dụng trong hoạt động tín dụng cá nhân của chi nhánh.
4.4.2 Vận dụng kết quả mơ hình nghiên cứu cho mục đích dự báo:
Kết quả mơ hình hồi quy trên có thể ứng dụng để dự báo khả năng khách hàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn trong vòng 90 ngày khi khách hàng đến vay vốn tại ngân hàng nhằm hạn chế rủi ro của khoản vay và xác định hiệu quả tín dụng trong cho vay đối với khách hàng cá nhân tại chi nhánh.
Ví dụ: Một khách hàng đến BIDV Long An đề nghị vay vốn với các thông tin dưới đây:
TUOI THUNHAP THAMNIEN NHAO GIATRIKVAY MUCDICH TSDB
27 8 5 0 80 0 0
Hàm xác suất khách hàng không trả nợ đúng hạn trong vịng 90 ngày theo mơ hình Binary Logistic là:
E (Y/X) = e-1.243+0.066×27-0.229×5+1.520×0-0.062×0+0.002×80+0.103×0-2.301×0
= 0.2805
1+e-1.243+0.066×27-0.229×5+1.520×0-0.062×0+0.002×80+0.103×0-2.301×0
Như vậy, mơ hình nghiên cứu dự cho biết khả năng khách hàng khơng trả nợ đúng hạn trong vịng 90 ngày là 28.05%, tuy nhiên dự đốn này chỉ đúng có 80% theo như bảng 4.5 cho thấy. Cán bộ ngân hàng có thể dựa vào mơ hình trên như là một trong các yếu tố quyết định cấp tín dụng cho khách hàng và đo lường hiệu quả tín dụng đối với khách hàng này.
TÓM TẮT CHƢƠNG 4
Trong chương 4, đề tài đưa ra được mơ hình Binary Logistic để đo lường hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân của chi nhánh thông qua việc đo lường xác suất một khoản vay của khách hàng khơng trả được nợ trong vịng 90 ngày. Các biến độc lập được đưa vào mơ hình nhằm đo lường khả năng ảnh hưởng đến biến phụ thuộc dựa trên các chỉ tiêu đánh giá tín dụng của hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của BIDV và tham khảo các cơng trình nghiên cứu trước đây liên quan đến chủ đề hiệu quả tín dụng. Kết quả kiểm định mơ hình cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến biến phụ thuộc và khả năng vận dụng mơ hình nghiên cứu trong việc kiểm sốt hiệu quả tín dụng cá nhân của chi nhánh trong tương lai.
CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM- CHI NHÁNH LONG AN