CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
3.3 Đánh giá sự tác động của các yếu tố đến hiệu quả kinh doanh của các
3.3.1 Đánh giá sự tác động của các yếu tố đến hiệu quả kinh doanh của
NHTMCP Việt Nam
3.3.1 Đánh giá sự tác động của các yếu tố đến hiệu quả kinh doanh của các NHTMCP Việt Nam NHTMCP Việt Nam
Trong phần này tác giả dùng số liệu để biểu hiện xu hướng biến động của các yếu tố Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GR), Lạm phát (INF), Tổng tài sản (TA), Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (TE/TA), Cho vay (TL/TA), Rủi ro tín dụng (LLP/TA), Mức độ đa dạng hóa sản phẩm (NII/TA), Chi phí hoạt động (CIR). Sau đó so sánh với xu hướng biến động của ROA và ROE để tìm ra sự tác động của các yếu tố đến hiệu quả kinh doanh của các NHTMCP trong giai đoạn 2006 – 2014.
Biểu đồ 3.1 Tương quan của các yếu tố CIR – LLP/TL ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các NHTMCP Việt Nam 2007 – 2014
Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2006 – 2014
Nhìn vào biểu đồ ta thấy xu hướng biến động ngược chiều giữa ROA, ROE với dự phịng rủi ro tín dụng (LPP/TL) và chi phí hoạt động (CIR) trong giai đoạn 2007 – 2014 của các NHTMCP Việt Nam. Thực tế việc các ngân hàng chạy đua mở rộng thị phần bằng cách tăng trưởng mạnh mẽ dư nợ tín dụng mà không quan tâm đến chất lượng của các khoản tín dụng đó, thiếu thẩm định các dự án vay vốn cũng như thiếu kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện sẽ làm gia tăng rủi ro của các khoản cho vay, làm chi phí dự phịng rủi ro tín dụng gia tăng dẫn đến lợi nhuận ngân hàng sụt giảm. Trong gian đoạn này, các ngân hàng tăng cường mở rộng quy mô bằng cách tăng nhanh số lượng chi nhánh, phòng giao dịch, số lượng nhân viên. Tuy nhiên số lượng chi nhánh, phòng giao dịch lại phân bổ không đồng đều và phần lớn hoạt động chưa hiệu quả, do đó chi phí hoạt động của ngân hàng gia tăng nhanh chóng làm sụt giảm lợi nhuận ngân hàng.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tương quan của các yếu tố CIR-LLP/TL ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các NHTMCP Việt Nam
2007 – 2014
CIR LLP/TL ROA ROE
Biểu đồ 3.2 Tương quan của các yếu tố TA – TE/TA – TL/TA – NII/TA ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các NHTMCP Việt Nam 2007 – 2014
Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2006 – 2014
Biểu đồ 3.2 cho thấy xu hướng biến động cùng chiều của các yếu tố Tài sản (TA), Cho vay (TL/TA) và Mức độ đa dạng hóa sản phẩm (NII/TA) đến ROA và ROE của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2007 – 2014. Trong đó, chỉ có xu hướng biến động của yếu tố Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (TE/TA) với ROA và ROE là không đồng nhất qua các năm.
Biểu đồ 3.3 Tương quan của các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các NHTMCP Việt Nam 2007 – 2014
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tương quan của các yếu tố TA-TE/TA-TL/TA-NII/TA ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của NHTMCP Việt
Nam 2007 – 2014 TA TE/TA TL/TA NII/TA ROA ROE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tương quan của các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các NHTMCP Việt Nam
2007 – 2014
ROA ROE GR INF
Nhìn vào biểu đồ 3.3 ta thấy mối tương quan không rõ ràng của các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các NHTMCP Việt Nam. Trong giai đoạn 2007 – 2009 yếu tố lạm phát (INF) có xu hướng biến động ngược chiều với ROA và ROE, tuy nhiên xu hướng này lại chuyển sang cùng chiều trong giai đoạn 2010 - 2013. Trong khi yếu tố tốc độ tăng trưởng kinh tế (GR) lại có xu hướng biến động khá đồng nhất với ROA và ROE. Thực trạng môi trường kinh doanh ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro, lạm phát tăng cao tới 22 % vào cuối năm 2008, rồi giảm sâu xuống 4,09 % năm 2014. Tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải giải thể, dừng hoạt động. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến khả năng trả nợ ngân hàng, tương ứng với việc nợ xấu giữa doanh nghiệp với ngân hàng ngày càng cao, làm sụt giảm lợi nhuận ngân hàng.
Việc xem xét xu hướng biến động của các yếu tố giúp tác giả đánh giá được phần nào sự tác động của các chúng đến hiệu quả kinh doanh của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2006 – 2014. Đây sẽ là căn cứ để tác giả so sánh với kết quả kiểm định mơ hình trong chương 4.