STT Tên biến
Kí hiệu các biến
Nội dung, cơng thức tính
Mối tương quan kì
vọng
1 Hiệu quả hoạt
động Y
Hiệu quả hoạt động đo lường thông qua ROA và ROE
2 Tăng trưởng kinh
tế GR
Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt
Nam hàng năm +/-
3 Lạm phát INF Tỷ lệ lạm phát của Việt Nam hàng
năm +/-
4 Tổng tài sản logTA Log (Tổng tài sản ngân hàng) +/- 5 Tỷ lệ VCSH TE/TA Vốn chủ sở hữu/ Tổng tài sản + 6 Cho vay TL/TA Tổng dư nợ tín dụng/ Tổng tài sản +/-
7 Rủi ro tín dụng LLP/TL Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng/
8 Mức độ đa dạng
hóa sản phẩm NII/TA Thu nhập ngoài lãi/ Tổng tài sản +/-
9 Chi phí hoạt động CIR Chi phí hoạt động/ Tổng thu nhập
hoạt động +/-
4.1.4 Mơ hình nghiên cứu định lượng các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của các NHTMCP Việt Nam
Tác giả quan tâm đến việc tìm hiểu xem, hiệu quả kinh doanh được đo lường bằng ROA và ROE phụ thuộc như thế nào vào Tăng trưởng kinh tế (GR), Lạm phát (INF), Tổng tài sản ngân hàng (logTA), Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (TE/TA), Cho vay (TL/TA), Rủi ro tín dụng (LLP/TL), Mức độ đa dạng hóa sản phẩm (NII/TA) và Chi phí hoạt động (CIR).
Dựa vào dữ liệu thu thập được cùng với mơ hình đề xuất, nghiên cứu sử dụng mơ hình hồi quy ước lượng dữ liệu bảng (Panel Regression) với hướng tiếp cận những ảnh hưởng cố định (Fixed Effects) và những ảnh hưởng ngẫu nhiên (Random Effects) để ước lượng mơ hình. Kiểm định Hausman sẽ được sử dụng để tìm ra mơ hình ước lượng phù hợp nhất cho bộ dữ liệu. Mơ hình hồi quy được trình bày như sau:
𝐘𝐢𝐭= 𝛃𝟎+ 𝛃𝟏(𝐆𝐑)𝐭+ 𝛃𝟐(𝐈𝐍𝐅)𝐭+ 𝛃𝟑(𝐥𝐨𝐠𝐓𝐀)𝐢𝐭+ 𝛃𝟒(𝐓𝐄/𝐓𝐀)𝐢𝐭+ 𝛃𝟓(𝐓𝐋/𝐓𝐀)𝐢𝐭 + 𝛃𝟔(𝐋𝐋𝐏/𝐓𝐀)𝐢𝐭+ 𝛃𝟕(𝐍𝐈𝐈/𝐓𝐀)𝐢𝐭+ 𝛃𝟖(𝐂𝐈𝐑)𝐢𝐭+ 𝛍𝐢𝐭
Trong đó:
Yit: Hiệu quả kinh doanh được đo lường thông qua biến ROA và ROE của ngân hàng i trong năm t.
(GR)t: Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm t. (INF)t: Tỷ lệ lạm phát của Việt Nam trong năm t.
(logTA)it: Tổng tài sản của ngân hàng i trong năm t.
(TE/TA)it: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của ngân hàng i trong năm t.
(TL/TA)it: Tỷ lệ dư nợ tín dụng trên tổng tài sản của ngân hàng i trong năm t. (LLP/TA)it: Rủi ro tín dụng của ngân hàng i trong năm t.
(CIR)it: Tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động của ngân hàng i trong năm t.
4.2 Kết quả của mơ hình nghiên cứu 4.2.1 Thống kê mô tả các biến
Kết quả thống kê mô tả các biến phụ thuộc và biến độc lập sử dụng trong mơ hình hồi quy được trình bày trong bảng sau đây: