Ngay từ những tháng cuối năm 2014, Sacombank đã tiến hành nghiên cứu điều chỉnh mơ hình tổ chức bộ máy tại các CN theo hướng tăng cường hoạt động giám sát rủi ro trực tiếp ngay tại CN. Theo đó, tất cả các CN đều được thành lập Phịng Kiểm sốt rủi ro và thực hiện 3 chức năng chính:
Quản lý tín dụng: Đảm bảo hoạt động cấp tín dụng của Sacombank theo đúng quy định
của NHNN và các quy định đặc thù của riêng Sacombank.
Quản lý rủi ro hoạt động: Giám sát và cảnh báo rủi ro trong tất cả các mặt hoạt động
của CN và các PGD trực thuộc. Quản lý rủi ro hoạt động tác nghiệp với phương châm ngăn ngừa ngay khi rủi ro chưa phát sinh, hạn chế tối đa tổn thất nếu rủi ro phát sinh.
Xử lý nợ: Với thực trạng nợ quá hạn, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam,
Sacombank ý thức được rằng xử lý tốt nợ quá hạn, nợ xấu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngân hàng trong năm 2015 và những năm sau đó nhằm lành mạnh hóa hoạt động tín dụng, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Với mạng lưới rộng lớn 563 điểm giao dịch trải dài tại Việt Nam, Lào và Campuchia, đây thật sự là một thách thức đối với công tác QTRR của Sacombank khi vừa phải đáp ứng yêu cầu giám sát tất cả các giao dịch diễn ra tại các đơn vị, vừa không được phép ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Trước thách thức đó, Sacombank đã triển khai Hệ thống
giám sát rủi ro từ xa và vận hành trên nguyên lý phân tích các giao dịch, thơng tin để đánh giá, nhận diện rủi ro có khả năng phát sinh trong từng giao dịch; từ đó sẽ có cảnh báo đến các đơn vị có liên quan, đến Ban Lãnh đạo để kịp thời ngăn chặn, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động Ngân hàng.
Bên cạnh những công việc trọng tâm bên trên, Sacombank còn thực hiện hàng loạt các giải pháp khác để ngày càng phát huy hiệu quả Hệ thống QTRR như:
» Đào tạo nhận thức về QTRR: Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ chung của tất cả CBNV Sacombank. Sacombank đã liên tục mở các khóa đào tạo về kiến thức cũng như các kỹ thuật quản lý rủi ro phù hợp với từng vị trí cơng tác nhằm giúp CBNV nâng cao nhận thức và xác định vai trị của mình trong Hệ thống QTRR.
» Cải tiến các Hệ thống QTRR như: quản lý rủi ro hoạt động, xếp hạng tín dụng nội bộ, quản lý hạn mức giao dịch đối tác…
» Triển khai nghiêm túc và đồng bộ các quy định của NHNN như Thông tư 02, Thông tư 03, dự thảo Thông tư về QTRR…
» Cải tiến hệ thống SPDV, quy trình giao dịch, hệ thống biểu mẫu giao dịch…
Bằng việc áp dụng đồng bộ các giải pháp QTRR, từ những giải pháp mang tính vĩ mơ cho đến các giải pháp cụ thể áp dụng cho từng giao dịch phát sinh, Hệ thống QTRR của Sacombank trong năm 2015 đã phát huy hiệu quả cao hơn rất nhiều so với các năm trước. Tần suất các sự vụ, sự việc rủi ro đã giảm so với mọi năm, những tổn thất phát sinh từ rủi ro gian lận đã không xảy ra. Đồng thời năm 2015 cũng là năm đặt những viên đá đầu tiên trong lộ trình áp dụng Basel II của Sacombank. Đây cũng là năm tiền đề để Hệ thống QTRR phát triển và phát triển đúng hướng, góp phần vào việc đảm bảo an toàn trong hoạt động.
Tiếp nối những thành quả trên, trong năm 2016, Sacombank sẽ tiếp tục triển khai các công việc, dự án trọng tâm trong QTRR như:
1. Hệ thống phê duyệt tín dụng tập trung: Là hệ thống giúp Sacombank có thể quản lý, theo dõi, thống kê và phê duyệt tín dụng một cách tự động. Hệ thống vừa giúp cải thiện quy trình thực hiện, vừa giúp quản lý và giám sát khoản cấp tín dụng hiệu quả hơn.
2. Cải tiến Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ: Sacombank sẽ tiếp tục cải tiến và nâng cấp Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ hiện hành để giúp cho việc đánh giá rủi ro chính xác và cụ thể hơn trong từng khoản cấp tín dụng.
3. Triển khai Dự án Quản lý rủi ro thị trường: Giúp cho Sacombank chuẩn hóa hoạt động quản lý rủi ro thị trường của mình theo đúng mơ hình Basel II hướng dẫn. 4. Cải tiến cơ sở dữ liệu rủi ro: Mọi mơ hình và dự án
đều cần có dữ liệu để phân tích và vận hành, trong đó dữ liệu phải đầy đủ và chính xác.
5. Nâng cao hệ thống giám sát từ xa: Hệ thống giám sát từ xa sẽ tiếp tục được phát triển để giúp cho Sacombank có thể phát hiện sớm rủi ro, ngăn chặn kịp thời rủi ro phát sinh.
6. Thực hiện các công việc theo Lộ trình triển khai Basel II đã báo cáo NHNN.
Với nền tảng vững chắc và hiệu quả đã có, Sacombank sẽ tiếp tục hoàn thiện Hệ thống QTRR trong năm 2016 và những năm tiếp theo nhằm đảm bảo cho Sacombank phát triển và tăng trưởng nhưng vẫn an tồn và hiệu quả.
đIềU ChỉNh mơ hìNh TỔ ChỨC
ThEo hƯớNG TăNG CƯờNG CôNG TÁC GIÁm SÁT RủI Ro GIÁm SÁT TỪ Xa
CẢI TIếN CÁC hoạT đỘNG khÁC
QUẢN TRỊ RủI Ro RủI Ro đÁNh GIÁ đỘC LẬp kINh DoaNh thiết lập, duy trì và phát triển thường xuyên
hệ thống qtrr. quản lý rủi ro đối với từng spdv, hoạt động và hệ thống được giao quản lý theo các chính sách,
quy trình qtrr.
do ktnb thực hiện để đánh giá độc lập việc xây
dựng, thực hiện và vận hành hệ thống qtrr và đưa ra các yêu cầu đối với
hệ thống qtrr.
Với việc hình thành Phịng Kiểm soát rủi ro tại các CN, Sacombank đã thực thi theo đúng nguyên tắc QTRR mà Basel II và thông lệ quốc tế u cầu, đó chính là nguyên tắc “3 tầng bảo vệ”. Trong đó:
» Tầng bảo vệ thứ nhất: Các đơn vị phụ
trách kinh doanh có trách nhiệm kiểm sốt rủi ro ngay từ ban đầu để loại trừ các khách hàng có độ rủi ro vượt quá giới hạn khẩu vị rủi ro của Sacombank.
» Tầng bảo vệ thứ 2: Các đơn vị chuyên
trách QTRR có trách nhiệm thiết lập khẩu vị rủi ro, cảnh báo, giám sát rủi ro toàn hệ thống.
» Tầng bảo vệ thứ 3: KTNB có trách nhiệm
kiểm tốn tính hiệu lực của Hệ thống QTRR của Sacombank, đảm bảo hệ thống phát huy cao nhất vai trị của mình.
“3 tầng bảo vệ” này không hoạt động tách rời nhau mà là một thể thống nhất trong bộ máy QTRR để phối hợp và hỗ trợ cùng nhau, giúp cho hoạt động của Sacombank tăng trưởng trong an tồn và bền vững. Vì thế, mơ hình này đã được Sacombank triển khai xuyên suốt từ Hội sở cho đến CN.
68
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 THƯỜNG NIÊN 2015
69
Tinh hình hoạt động năm 2015, kế hoạch năm 2016