LOAN 275 0.5459487 0.129556 0.1448259 0.7880604
LIQ 275 0.1806997 0.0895102 0.0450184 0.610376
GDP 275 0.06002 0.0113198 0.0291 0.0707579
Nguồn: Trích xuất dữ liệu từ phần mềm STATA 14
Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA), tỷ suất sinh lời trên vốn chủa sở hữu (ROE)
và tỷ suất lợi nhuận ròng (NIM) của 25 ngân hàng trong giai đoạn từ năm 2010 - 2020 đều ở mức trung bình với giá trị lần lượt là 0.82%, 9.3% và 2.78%. Bên cạnh đó, độ lệch chuẩn
của ROA dao động từ -5.51% đến 6%, chỉ số ROE dao động còn lớn hơn từ -82% đến 78.5%, trong khi biên độ của NIM từ -0.6% đến 8.1%, cho thấy lợi nhuận của ngân hàng có mức dao động lớn trong thời gian nghiên cứu. Đồng thời, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các chỉ số ROA, ROE, NIM cho thấy sự chênh lệch lớn giữa hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại.
Quy mô ngân hàng (SIZE) có giá trị dao động từ giá trị nhỏ nhất là 6.915 đến giá trị
lớn nhất là 9.181, với giá trị trung bình cỡ mẫu là 8.066 tương ứng với độ lệch chuẩn là 0.504. Điều này thể hiện các ngân hàng có quy mô lớn sẽ có hiệu quả hoạt động tương đối cao tuy nhiên cũng sẽ xuất hiện những mức độ rủi ro nhất định.
Tỷ lệ tiền gửi khách hàng (DEP) có giá trị thấp nhất là 25.08% và giá trị lớn nhất là 89.37%. Với giá trị trung bình chiếm 64.03% chứng tỏ các ngân hàng đang hoạt động có hiệu quả cao. Qua đó có thể thấy, tiền gửi chiếm thị phần cao nhất trong các hoạt động của NHTM, là một trong những hoạt động giúp cho ngân hàng huy động được nguồn tiền, nguồn vốn để duy trì các hoạt động khác của ngân hàng. Tỷ lệ này cao cho thấy ngân hàng
ROA ROE NIM SIZE DEP CAP NPL LOAN LIQ GDP INF
ROA 1
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) cao nhất lên đến 20.51% trong khi thấp nhất chỉ 0.018%. Giá trị trung bình là 2.25% cho thấy có sự chênh lệch về tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng qua các năm. Với độ lệch chuẩn 1.7% thì đa số các NHTM không có sự khác biệt trong vấn đề xử lý nợ xấu.
Tỷ lệ cho vay (LOAN) với giá trị thấp nhất là 14.48% và giá trị cao nhất là 78.81%.
Giá trị trung bình đạt 54.59% tương ứng với độ lệch chuẩn là 12.95%. Cho thấy dư nợ cho vay ở các NHTM có xu hướng ổn định, ít biến động qua các năm.
Tỷ lệ thanh khoản (LIQ) có giá trị trung bình là 18.07% với độ lệch chuẩn là 8.95%.
Trong khi giá trị cao nhất đạt 61.04% còn giá trị lớn nhất đạt 4.5%, cho thấy sự chênh lệch
rất lớn về tỷ lệ thanh khoản giữa các ngân hàng trong dữ liệu nghiên cứu.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) có mức trung bình đạt 6%, tương ứng với độ lệch
chuẩn là 1.13% , gía trị cao nhất là 7.07% và giá trị thấp nhất là 2.91%. Biên độ dao động ít cho thấy nền kinh tế có tốc độ trưởng khá ổn định trong giai đoạn nghiên cứu.
4.3. PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN SỐ VÀ KIỂM ĐỊNH ĐA CỘNG TUYẾN