Bảng 2.1 Tổng hợp các nghiên cứu trước đây
3.2. MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU
Trong bài nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp ước tính hồi quy dữ liệu bảng. Để phân tích dữ liệu bảng, kỹ thuật hồi quy tuyến tính đa biến sẽ được sử dụng để kiểm tra tác động của các yếu tố vi mô và vĩ mô đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM tại Việt Nam qua các biến phụ thuộc (ROA, ROE và NIM). Từ kết quả nghiên cứu, lựa chọn một mơ hình phù hợp nhất để phân tích và lấy đó làm cơ sở để đưa ra nhận xét chung cho hệ thống NHTM tại Việt Nam.
Mơ hình nghiên cứu được xây dựng dựa trên các bài nghiên cứu trước của Tze San Ong và Boon Heng The (2013), Noman và cộng sự (2015), Gul, Irshad và Zaman (2011),...
Trong đó, tác giả sử dụng biến lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA), lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) và thu nhập lãi cận biên (NIM) làm biến phụ thuộc để đo lường hiệu quả hoạt động của các NHTM. Ngoài ra, các biến độc lập đươc tác giả lựa chọn
bao gồm quy mô ngân hàng (SIZE), vốn CSH trên tổng tài sản (CAP), khoản tiền gửi khách
hàng (DEP), khoản cho vay khách hàng (LOAN),tỷ lệ nợ xấu (NPL), tính thanh khoản (LIQ), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) và lạm phát (INF).
Dựa trên cơ sở lý thuyết cũng như các mơ hình nghiên cứu trước đây, tác giả đưa ra
mơ hình nghiên cứu cụ thể như sau:
Mơ hình 1: ROAit = β0 + β1SIZEit + β2CAPit + β3DEPit + β4LOANit +
β5NPLit + β6LIQit + β7GDPt + β8INFt + ɛit
Mơ hình 2: ROEit = β0 + β1SIZEit + β2CAPit + β3DEPit + β4LOANit + β5NPLit + β6LIQit + β*GDPt + β+INFt + ɛit
T ng n x uổ ợ ấ
T ng d n cho vayổ ư ợ
+ i: từ 1 đến 25 ngân hàng trong mẫu nghiên cứu. + t: năm nghiên cứu từ 2010 - 2020.