3.2.2 .Nhận biết rủi ro trong cho vay trung và dài hạn
4.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
4.2.2. Hoàn thiện hệ thống công cụ đo lường rủi ro tín dụng
- Với mô hình chấm điểm cho khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng cần điều chỉnh các chỉ tiêu theo thực trạng diễn biến thị trƣờng, bổ sung thêm các chỉ tiêu cụ thể, gắn với từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh. Nhƣ vậy, kết quả điểm của khách hàng mới sát với năng lực của họ. Ví dụ nhƣ với các chỉ tiêu phi tài chính trong hệ thống xếp hạng khách hàng là tổ chức kinh tế, ngân hàng có thể thay đổi trọng số của các nhóm chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thị trƣờng. Khi tình trạng chung của toàn nền kinh tế là không tích cực, trọng số của nhóm “các nhân tố tác động bên ngoài” cần tăng lên, vì nhóm chỉ tiêu này sẽ có ảnh hƣởng rất lớn tới hoạt động của doanh nghiệp, cũng nhƣ khả năng trả nợ của họ. Bên cạnh đó, có thể thấy ngân hàng có khá nhiều ƣu tiên với các doanh nghiệp Nhà nƣớc. Các doanh nghiệp này dù đƣợc đảm bảo bằng nguồn vốn của Nhà nƣớc, nhƣng thực tế cho thấy hoạt động lại kém hiệu quả hơn so với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nợ xấu lớn. Do đó ngân hàng nên điều chỉnh giảm trọng số các chỉ tiêu của nhóm đối tƣợng này, tăng trọng số của nhóm ngoài quốc doanh và nhóm có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài lên, để tạo nhiều cơ hội tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp đó.
- Với mô hình chấm điểm khách hàng cá nhân của ngân hàng, có một vấn đề khá bất cập là khách hàng sẽ bị đánh giá thấp nếu chƣa từng có quan hệ tín dụng với ngân hàng. Điều này cũng dễ hiểu khi ngân hàng ƣu tiên cho các khách hàng quen thuộc, lâu năm, tuy nhiên nó cũng gây ra tình trạng loại bỏ đi một lƣợng không nhỏ các khách hàng tiềm năng của mình. Vì thế, riêng với đối tƣợng này, ngân hàng nên giao cho phòng quan hệ khách hàng tìm hiểu cụ thể, kỹ lƣỡng các thông số tài chính, thu nhập, môi trƣờng làm việc,… của khách hàng. Từ đó mới đƣa ra chính sách tín dụng phù hợp với họ.
- Việc tính toán tổn thất dự kiến, ngân hàng nên chia ra theo kỳ hạn: dƣới một năm và trên một năm.
Ngân hàng nên áp dụng công thức trong Basel II để tính tổn thất dự kiến:
EL = PD x EAD x LGD
Với: + EL là tổn thất dự tính
+ PD là xác suất khách hàng không trả được nợ
+ EAD là tổng dư nợ của khách hàng tính đến thời điểm khách hàng không trả được nợ
+ LGD là tỷ trọng tổn thất ước tính.
Việc tính toán thông số trên sẽ giúp ngân hàng không bị sốc trƣớc những rủi ro lớn xảy ra bất ngờ, giúp ngân hàng kịp thời xử lý rủi ro tín dụng, giảm thiểu sự ảnh hƣởng tới hoạt động của toàn bộ hệ thống.