5. Kết cấu luận văn
1.4. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của một số nƣớc trên thế giới
1.4.1. Quản lý rủi ro tín dụng của một số nước trên thế giới
1.4.1.1. Kinh nghiệm c a Trung Quốc
Sau những năm tăng trƣởng cao nhờ chính sách tín dụng nới lỏng, ngân hàng Trung Quốc đang đối diện với những thách thức chƣa từng có khi cung tiền bị thu hẹp. Trong khi đó kinh tế giảm tốc khiến nguy cơ nợ xấu tăng cao. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại Trung Quốc:
- Dƣ nợ tăng trƣởng quá nhanh, phát triển nóng vào những ngành khơng truyền thống.
- Trình độ chun mơn của cán bộ tín dụng cịn nhiều hạn chế.
- Coi nhẹ các tiêu chuẩn an tồn tín dụng: cho vay với kỳ vọng tài sản hình thành từ vốn vay sẽ có giá trị cao (tuy nhiên tình trạng sốt và giảm giá nhà
đất nghiêm trọng ở Thƣợng Hải gần đây đã làm cho sự kỳ vọng vô nghĩa, giá bất động sản sụt giảm, tài sản thế chấp không đủ bù đắp khoản vay, thanh khoản kém, nguy cơ không trả đƣợc nợ là rất lớn); Tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản thế chấp quá cao; Cho vay đảm bảo bằng chính cổ phiếu ngân hàng mình; Cơ cấu khoản vay kém hiệu quả, cho vay quá khả năng chi trả; Khơng văn bản hố thoả thuận cụ thể về mục đích và cách sử dụng khoản vay, kế hoạch nguồn trả nợ.
- Giám sát sau giải ngân kém, hồ sơ pháp lý không đầy đủ; Không thu thập, xác minh và phân tích các báo cáo trong suốt kỳ hạn hiệu lực khoản vay; Không nhận biết đƣợc các dấu hiệu cảnh báo nhƣ chu kỳ luân chuyển tồn kho và khoản phải thu chậm lại, chu kỳ các khoản phải trả dài ra và phát sinh lỗ ròng trong kinh doanh.
Nhận biết và xử lý sớm, hiệu quả các nguyên nhân trên là điều kiện quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại ở Trung Quốc.
1.4.1.2. Kinh nghiệm c a Nhật Bản
Hoạt động của ngân hàng và nền kinh tế Nhật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Khi nền kinh tế có vấn đề thì ngành kinh doanh ngân hàng cũng không thể hoạt động tốt đƣợc. Cho dù ngân hàng đóng vai trị hỗ trợ đối với các ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ, nhƣng hệ thống ngân hàng cũng có thể làm tình hình xấu hơn và trì trệ sự ổn định của nền kinh tế nếu bản thân ngân hàng cũng gặp khó khăn. Nếu nhƣ phần lớn các khoản cho vay của ngân hàng cấp cho các doanh nghiệp không khỏe mạnh, thì khơng chỉ ngân hàng hoạt động không hiệu quả, mà nền kinh tế cũng sẽ bị ảnh hƣởng.
Thực tế hoạt động tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại Nhật Bản cho thấy việc cho vay khơng chặt chẽ cùng với chính sách mở rộng quá tham vọng càng đƣợc kích thích thêm do cạnh tranh trên thị trƣờng là kết quả gây ra thua lỗ của ngân hàng.
Mặt khác, do khơng có kinh nghiệm với những khoản vay bị thất thoát nghiêm trọng trƣớc đây nên các ngân hàng Nhật khơng biết cách quản lý khi có phát sinh lãi lỗ tín dụng.
Các ngân hàng khơng hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng của việc trì hỗn những biện pháp dứt khốt đối với các khách hàng vay có rủi ro, do đó mức lỗ lãi của ngân hàng khơng thể đƣợc giải quyết nhanh chóng và với phí tổn thấp hơn. Nói cách khác, ngân hàng nên chủ động trong việc đánh giá một khách hàng có tiềm năng rủi ro trong tƣơng lai gần và xa, từ đó có biện pháp xử lý càng sớm càng tốt.
Ngoài ra, thực tế ở Nhật cũng cho thấy, nếu mức lỗ của ngân hàng vƣợt quá khả năng của các ngân hàng thƣơng mại, Nhà nƣớc sẽ dùng các nguồn quỹ quốc gia để can thiệp và tất yếu Ban điều hành các ngân hàng cũng phải đƣợc thay thế.
Hiện nay các ngân hàng Nhật đã xử lý thành công các vấn đề liên quan đến tài sản không thu hồi đƣợc. Tổ chức dịch vụ tài chính (The Financial Service Agency) đóng vai trị quan trọng trong việc thúc ép các ngân hàng thực hiện cơng tác dự phịng cần thiết cũng nhƣ xử lý những khoản nợ xấu mà trƣớc đây đã từng gây ra các khoản lỗ lớn kéo dài trong nhiều năm đối với hầu hết các ngân hàng.
1.4.1.3. Kinh nghiệm c a Mỹ
Thực tế ngân hàng Mỹ cho thấy, việc đề xuất đúng lối ra cho các khoản nợ xấu quan trọng hơn việc thu hồi nợ. Việc tất toán khoản nợ xấu chỉ nên xem xét khi đó là cách cuối cùng để thu hồi khoản vay có vấn đề, vì thu hồi có thể hiệu quả hơn thông qua việc tiếp tục trả nợ của một doanh nghiệp vẫn đang hoạt động hơn là phải tất toán tài sản.
Tính đến 2013, có tới 117 ngân hàng Mỹ thuộc diện “có vấn đề” (theo cơng bố của Federal Deposit Insurance Corporation - Công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ FDIC) và hơn 10 ngân hàng Mỹ bị phá sản. Nguyên nhân là do các ngân hàng mất khả năng thanh khoản do danh sách các khoản nợ khó thu hồi tăng cao, dùng huy động tiền gửi cho vay bất động sản đồng
chuẩn, đến khi giá bất động sản tụt dốc không phanh, các khoản nợ không thu hồi đƣợc, ngân hàng mất khả năng chi trả các khoản tiết kiệm đến hạn, tình hình kinh tế khủng hoảng, các doanh nghiệp Mỹ rơi vào tình cảnh khó khăn phá sản, các khoản đầu tƣ của ngân hàng cũng từ đó thua lỗ,…
Từ cuộc khủng hoảng tín dụng Mỹ, cho thấy nguyên nhân xuất phát phần lớn từ việc quản lý kiểm soát khoản vay kinh doanh bất động sản và chứng khốn cịn yếu kém, chất lƣợng tín dụng khơng đƣợc coi trọng, có nhiều khoản cho vay dƣới chuẩn, khơng thẩm định kỹ trƣớc khi cho vay, sử dụng nguồn huy động ngắn hạn để đầu tƣ vào những khoản dài hạn nhƣ bất động sản nên không tránh khỏi rủi ro mất khả năng thanh tốn và khơng thu hồi đƣợc nợ. Đó cũng là bài học kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam khi rơi vào tình trạng tƣơng tự.
1.4.2. Bài học kinh nghiệm về nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng cho các ngân hàng thương mại Việt Nam
Từ kinh nghiệm cũng nhƣ bài học từ các nƣớc trên thế giới, ta có thể rút ra một số bài học nhằm nâng cao chất lƣợng quản lý rủi ro nhƣ sau:
- Hiểu rõ tầm quan trọng của việc hoạch định rủi ro, xác định rõ các ngành nghề rủi ro để đƣa ra các cảnh báo sớm, các lĩnh vực hạn chế, và đƣa ra việc quản lý riêng đối với các lĩnh vực có mức độ rủi ro cao.
- Khẩn trƣơng xây dựng mơ hình quản lý rủi ro theo các chuẩn mực quốc tế, phân tách các khâu một cách độc lập nhằm phân tán rủi ro.
- Tập trung vào khâu đào tạo cán bộ và văn hóa nội bộ để nâng cao chất lƣợng quản lý rủi ro.
- Thƣờng xuyên xem xét, cải tiến các quy trình, quy định, kiểm tra và phát hiện kịp thời các khâu yếu kém trong quy trình quản lý và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời, thƣờng xuyên cải tiến xem xét chất lƣợng.
- Tăng cƣờng cơng tác thẩm định, quản lý tín dụng, kiểm tra kiểm sốt trƣớc, trong và sau khi cấp tín dụng. Phát hiện sớm các khoản tín dụng có vấn đề và đƣa ra giải pháp quyết liệt từ sớm.
- Xây dựng danh mục cho vay hợp lý là biện pháp tốt nhất để phòng ngừa rủi ro ngay từ khâu hoạch định. Kiểm soát chặt chẽ việc đầu tƣ vào các lĩnh vực mới, lĩnh vực rủi ro cao. Phát triển đa dạng, phân tán rủi ro trong danh mục.