8. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI
3.3.1 Kiến nghị đối với MB Bank
MB tăng cường hơn nữa sự kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với từng chi nhánh trực thuộc. Việc kiểm tra, giám sát cần tiến hành thường xuyên, toàn diện và chính xác để kịp thời xử lý rủi ro riềm ẩn, đồng thời cần phải có sự chỉ đạo, hướng dẫn các chi nhánh phối hợp nhịp nhàng, tránh cạnh tranh không lành mạnh làm ảnh hưởng tới xu thế phát triển chung của MB
MB cần chỉ đạo trung tâm công nghệ thông tin hỗ trợ MB Lê Văn Sỹ, giúp chi nhánh khai thác tốt dữ liệu trong quá trình tác nghiệp nâng cao hiệu quả trong việc bảo đảm các biện pháp bảo đảm tín dụng trong ngân hàng.
Cần xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức về quản trị rủi ro cho các cán bộ ngân hàng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Trong chương 3, luận văn đã hoàn thành một số nội dung chính sau đây:
- Nêu lên định hướng hoạt động kinh doanh nói chung, và định hướng quản lý RRTD nói riêng của MB bank. Theo đó, việc mở rộng tín dụng phải đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng và tăng cường quản lý RRTD.
- Để thực hiện tốt định hướng kinh doanh và định hướng quản lý RRTD, các giải pháp được đưa ra dựa trên cơ sở những vấn đề lý luận cơ bản nêu trong chương 1, kết hợp với tham khảo kinh nghiệm trong nước và quốc tế, những hạn chế, nguyên nhân được nêu ở chương 2.
- Hệ thống giải pháp đề xuất có tính đồng bộ, từ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đến nâng cao chất lượng cán bộ, xây dựng mô hình quản lý tín dụng hiện đại và phù hợp, hoàn thiện văn bản tín dụng nội bộ.
- Một số kiến nghị đối với Nhà nước, đối với NHNN, đối với MB bank, một số Bộ - Ngành có liên quan tập trung vào hoàn thiện môi trường pháp lý, cơ chế chính sách, quy trình, quy định và một số nội dung khác có liên quan.
KẾT LUẬN
Hoạt động tín dụng luôn tiềm ẩn rủi ro, việc nghiên cứu và áp dụng các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu tối đa những thiệt hại có thể xảy ra là nhiệm vụ hàng đầu của các NHTM. Thành công của công tác quản lý rủi ro tín dụng chính là kiểm soát được rủi ro ở một tỷ lệ tổn thất thấp nhất hoặc tối đa là bằng tổn thất dự kiến.”
Luận văn “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân
đội chi nhánh Lê Văn Sỹ” được thực hiện trên cơ sở kết hợp giữa lý luận, thực trạng
công tác quản lý RRTD tại MB Lê Văn Sỹ cùng với những kiến thức mà tác giả đã thu thập được trong quá trình học tập và thực tiễn công tác. Luận văn đã tập trung giải quyết các nội dung chính sau:
Một là, luận văn hệ thống hóa mang tính lý luận về RRTD và quản lý rủi ro tín dụng đối với NHTM. Đồng thời luận văn cũng thu thập kinh nghiệm về quản lý rủi ro của các ngân hàng thương mại trong nước và quốc tế từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong quản lý RRTD cho MB bank
Hai là, “nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng và quản lý RRTD của MB Lê Văn Sỹ giai đoạn 2017-2020, trên cơ sở đó phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong quản lý RRTD tại chi nhánh.”
Ba là, đề xuất một số giải pháp cơ bản và kiến nghị mang tính khả thi đối với Chính Phủ, các Bộ ngành, Ngân hàng Nhà nước và MB bank nhằm nâng cao năng lực quản lý RRTD của MB Lê Văn Sỹ.
Hy vọng với đề tài này, luận văn sẽ góp một phần nhỏ vào việc hoàn thiện công tác quản lý RRTD của MB Lê Văn Sỹ để quản lý hoạt động tín dụng chặt chẽ hơn, kiểm
soát được các khoản nợ xấu, nợ có vấn đề, sớm nhận dạng được những rủi ro để từ đó có những giải pháp xử lý hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng trong thời gian đến.
TÀI LIỆU THAM KHẢO I. Tiếng Việt
1. Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro trong kinh doanh Ngân hàng, NXB Thống kê Hà Nội
2. Nguyễn Đức Tú (2011), Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam.
3. Huỳnh Kim Trí (2012), Quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh ngân hàng công thương Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Đại học Đà Nẵng.
4. Nguyễn Thị Thu Hương (2018), Nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam- chi nhánh Cầu Giấy, Luận văn thạc sĩ, Trường đại học Kinh tế Hà Nội.
5. Trần Thị Việt Thạch (2016) Quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel 2 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013.
8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
9. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2016), Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2016), Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
11. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2017), Thông tư số 19/2017/TT-NHNN ngày 28/12/2017 quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
12. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2017), Thông tư số 21/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
13. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2018), Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
14. Phạm Thái Hà, 2017. Nghiên cứu chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại. https://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/nghien-cuu-chi-tieu-danh-
gia-rui-ro-tin-dung-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-122116.html
15. Phan Thị Thu Hà và cộng sự, 2016. Bài giảng quản trị rủi ro. Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân trang 152-153,155, 158, 184-185
16. Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Mạnh Hùng 2017. Cẩm nang trong quản trị rủi ro
kinh doanh ngân hàng. Hà Nội: Nhà xuất bản lao động, trang 724-732
17. Báo cáo thường niên MB Lê Văn Sỹ (2017-2020) II. Các Website:
18. https://tapchitaichinh.vn 19. https://Mbbank.com.vn
Tiếng Anh:
20. Cinzia Baldan, Eric Geretto & Francesco Zen, 2016, “A quantitaive model toarticulate the banking risk appetive framework”
21. Jiajia Jin, Ziwen Ya & Chuamin Mi, 2012, “Commerical bank credit risk management based on grey incidence anaslysis”.
22. Vilma Deltuvaite, đăng trên báo Economic and management, 2012, 17, “The importance of systemic risk management in the banking sector”
PHỤ LỤC Phụ lục 1
Điểm của khách hàng và nhóm nợ tương ứng Điểm đạt được Xếp hạng Nhóm nợ 90 - 100 AAA 1 80 - < 90 AA 73 - < 80 A 70 - < 73 BBB 2 63 - < 70 BB 60 - < 63 B 3 56 - < 60 CCC 53 - < 56 CC 44 - < 53 C 4 < 44 D 5 Nguồn: MB Bank 2017-2020
Phụ lục 2 Xếp hạng doanh nghiệp Hạng Số điểm đạt được AAA 92.4 - 100 AA 84.8 - 92.34 A 77.2 - 84.7 BBB 69.6 - 77.1 BB 62 - 69.5 B 54.4 - 61.9 CCC 46.8 - 54.3 CC 39.2 - 46.7 C 31.6 - 39.1 D < 31.6 Nguồn: MB Bank 2017-2020 Phụ lục 3 Bảng xếp hạng khách hàng cá nhân Loại Mức độ rủi ro AAA Thấp AA Thấp A Thấp BBB Thấp BB Trung bình B Trung bình CCC Trung bình CC Cao C Cao D Cao Nguồn: MB Bank 2017-2020
Phụ lục 4
Phân loại khách hàng doanh nghiệp và quan điểm của Ngân hàng
Loại Mức độ rủi ro Quan điểm của Ngân hàng
AAA Tiềm lực mạnh, năng lực quản trị tốt, hoạt động hiệu quả, triển vọng phát triển, thiện chí tốt
Rủi ro ở mức thấp nhất
Ưu tiên đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng với mức lãi suất thấp, phi thời hạn và biện pháp bảo đảm tiền vay
AA Hoạt động hiệu quả, thiện chí tốt, triển vọng tốt,
Rủi ro ở mức thấp
Ưu tiên đáp ứng nhu cầu tín dụng với mức lãi suất thấp phi thời hạn và biện pháp đảm bảo tiền vay
A Hoạt động hiệu quả, tình hình tài chính tốt, có thiện chí trả nợ
Rủi ro ở mức thấp
Ưu tiên đáp ứng nhu cầu tín dụng, đặc biệt là các khoản tín dụng từ trung hạn trở xuống
BBB Hoạt động hiệu quả, triển vọng phát triển, song có một số hạn chế về năng lực quản lý, tài chính Rủi ro ở mức trung bình
Có thể mở rộng tín dụng, không hoặc hạn chế các điều kiện ưu đãi
BB Hoạt động hiệu quả nhưng thấp, tiềm năng tài chính và năng lực quản lý trung bình
Rủi ro trung bình
Hạn chế mở rộng tín dụng, tập trung vào các khoản vay ngắn hạn với các biện pháp đảm bảo
B Hiệu quả không cao và dễ bị biến động, khả năng kiểm soát hạn chế Rủi ro tiềm tàng
Hạn chế mở rộng tín dụng và tập trung thu hồi vốn vay
CCC Hoạt động hiệu quả thấp, năng lực tài chính kém, trình độ quản lý kém, có thể đã có nợ quá hạn Rủi ro cao
Hạn chế tối đa mở rộng tín dụng. Chỉ thực hiện giãn nợ, gia hạn nợ khi có biện pháp khắc phục khả thi
CC Hoạt động hiệu quả thấp, năng lực tài chính kém, trình độ quản lý kém, khả năng trả nợ kém
Rủi ro cao
Không mở rộng tín dụng, chỉ thực hiện giãn nợ, gia hạn nợ khi có biện pháp khắc phục khả thi
C Bị thua lỗ và ít có khả năng phục hồi, tình hình tài chính kém, khả năng trả nợ không đảm bảo, quản lý yếu kém
Rủi ro cao
Không mở rộng tín dụng, tìm mọi cách thu hồi nợ kể cả xử lý sớm tài sản đảm bảo
D Thua lỗ trong nhiều năm, tài chỉnh không lành mạnh, có nợ quá hạn Đặc biệt rủi ro
Không mở rộng tín dụng, tìm mọi cách thu hồi nợ, kể cả xử lý sớm tài sản đảm bảo
Phụ lục 5
Phận loại Khách hàng cá nhân và quan điểm đánh giá của Ngân hàng
Loại Mức độ rủi ro
Quan điểm của Ngân hàng
A+ Thấp Cấp tín dụng mức tối đa
A Thấp Cấp tín dụng mức tối đa
A- Thấp Cấp tín dụng mức tối đa
B+ Thấp Cấp tín dụng và hạn mức tùy vào phương án bảo đảm tiền vay
B Trung Bình Có thể cấp tín dụng dựa vào phương án và bảo đảm tiền vay B- Trung Bình Có thể cấp tín dụng dựa vào phương án và bảo đảm tiền vay C+ Trung Bình Không khuyến khích mở rộng tín dụng và tập trung thu nợ
C Cao Từ chối cấp tín dụng
C- Cao Từ chối cấp tín dụng
D Cao Từ chối cấp tín dụng